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4 Attachment (s) einige kleine Tänze für heute, 3-beiniges Tier war nicht verlobt. sehr kleine Tänze, während ich kleine Taschen der Zeit hatte, hier und dort zu babysitten. hätte wahrscheinlich viel besser machen können, aber hatte Zeit, Geschäfte zu führen.
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Zurückgezogen gbpusd bei 0,25 Cent Gewinn, beide bei 1,30501 scheint alles in Butter und das ist der Beginn der Sitzung, ich kann nur abit warten. Offene Positionen jetzt, 0.03 lange eurusd 0.03 kurze eurgbp Wiedererlangte kurze gbpusd 0.05 @ 1.30481 Rettung 0.03 lange eurusd Angriff 0.03 kurze gbpusd Rettung 0.03 eurusd Take Profite gbpusd 0.08 Rettung eurgbp 0.03 kurz Ehrfurcht Mist, nahm die Gewinne zu schnell, muss wirklich daran arbeiten. Positionsupdate 6dollars Gewinn genommen, sitzend auf 15dollar Verlust. Rückzug eurgbp 0.03 BE Analyse Update, fühlt sich an wie lange eurusd in der Verteilung Position recap lang 0,09 Euro, kurz 0,03 eurgbp lange 0,15 usdjpy, scheint usd kommen, usdjpy scheint 2nd leg up nicht gebrochen Ente Zone. hmm, nicht sicher, was passiert, 0,15 usdjpy bei -3,70 herausgenommen, Grund, zu schwer eine Position, nicht genug Schwung, usdjpy scheint sich zu wickeln. lange 0.06 eurusd rettung volle löschkarte später, konzentrieren sie sich auf handbuch für jetzt.
Bin gerade aus der Arbeit gekommen. Eurusd in tiefem Pullback hrly, Gbpusd lethargic Pullback hrly, Usdjpy, was auf nice support hrly hindeutet, Eurgbp, Trend up, was für einen guten Pullback hrly spricht. Hinweis eurgbp ist in London, so ist eurusd, USD neutral, usdjpy zeigt an, dass USD-Stärke noch in Sicht sein könnte, aber nichts in Stein gemeißelt bleibt flexibel. Überprüfen Sie 15 Minuten eurusd, gbpusd und eurgbp, sie bewegende Kreuze? USD Bullen für diese 2 Paare scheinen keine Einsicht zu sein. Gbpusd Pullback kann Pass 1.3060 bis 1.3075 mögliche Stop-Hunt verlängern, pa immer noch unscharf. Barbwire gbpusd, scheinen EUR ist der Pushing. Markt kann legal sein, real pa kann erst nach New York eröffnen. Nur rhetorisch, was fährt eurusd? USD stark von NFP, EUR aufwärts, da Eurgbp möglicherweise von GBP-Schwäche oder EUR-Stärke ausgeht? Oder fehlt es eurusd an seinen eigenen Grundlagen, so wird es verwendet, um hier und dort zu rotieren und zu drehen? Wundern Sie sich, wo ihre reale Position, dennoch stark täglich und stündlich Abwärtstrend gbpusd. Update: gbpusd immer noch barbwire, form eurusd gbpusd und eurgbp zeigt immernoch an, dass eurgbp jetzt Treiber ist Sgt 19:17 Nicht sicher, ob es nach oben ziehen wird, lange eurgbp rotierend, da eurgbp immer noch stündlich und täglich aufsteht. Scout im Einsatz, kurz 0.02 @ 1.30477 gbpusd Long 0.02 @ 1.18041 eurusd. Lang 0,01 @ 1,18080 eurusd. Kurz 0.03 @ 1.30523 gbpusd. Okay, jetzt werde ich warten, bis die Märkte anspringen, es fühlt sich an, als ob sie versuchen würden, die Leute aus ihrer Position zu bringen, am besten, um nicht übereilt zu werden. Position synthetische Natur, ausgesetzt lange EUR, Short GBP, netto Long USD. Überprüfen Sie usdchf und geben Sie Unterstützung an? Aber niedriger hoch, für 2 Tiefs, quetschen, aber eurusd scheint ungefähr von usdchf zu folgen. Check eurusd, scheint starker Impuls nach unten. Jetzt gbpusd helfen Positionen, Timing-Fenster zu retten eurusd möglicherweise nicht in der Nähe, aber da gewogen, um mehr kurze gbpusd, Position scheint immer noch in Ordnung. Check usdjpy stop hunt spotted, ist das echt? Versuchen Sie, die Haltestellen oben zu drücken. Mögliches Timing für USD, um ihren Push zu machen. Verkauft 0.03 eurgbp, jetzt 0.03 Verschluss 0.02 gbpusd kurz.
2 Attachment (s) Das Schwarz-und-Scholes-Modell, angenommen ein Gaußsches Wahrscheinlichkeitsmodell, eine Glockenkurve. Weitere Modelle passen sich an Abstürze und plötzliche Ereignisse an, indem sie ein leptokurtisches Modell verwenden, und wie sie sich darauf einstellen, geschieht durch den impliziten Volatilitäts-Skew. Daraus leiten sie die Griechen ab, hauptsächlich das Delta, das die Delta-Hedge-Methode produziert. Beachten Sie jedoch, dass bei der Delta-Hedge-Methode fundamentale Daten und technische Aspekte des Kursverhaltens, dh das Hier und Jetzt der Märkte, nicht berücksichtigt werden. Es gibt immer noch eine fehlende Volatilitätsvariable, die der Options-Trader hat zu beurteilen, ob es unter Preis oder überteuert ist. Es erfordert immer noch, dass Händler eine Meinung über die Volatilität und die Fähigkeit haben, Optionshandel zu betreiben und Kunststoffe darauf zu schreiben. Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Auszug aus Dr. Sheldon Natenbergs Buch. Beachten Sie, dass die Cash-Flow-Replikation konvergierte auf realisierte Volatilität, während die Option, die er kaufte, war der Preis vom Markt zitiert, und sein Modell zeigte, dass er einen kleinen theoretischen Vorsprung hatte. Die Quelle der Gewinne war also: Vor dem Hintergrund, dass sich die Volatilität nicht änderte, sondern im Laufe der Zeit abflaute, simulierte die Cashflow-Replikation die tatsächlich realisierte Volatilität mithilfe der Delta-Hedge-Methode. In diesem Fall hat er also Geld verdient, indem er eine unterbewertete Option gekauft hat und die Delta-Hedging-Methode verwendet, um die Volatilität aufrechtzuerhalten. Der Haken ist: Nehmen wir an, Sie haben ein Modell, um im Vergleich zur Delta-Hedging-Methode ein besseres Absicherungsverhältnis zu erzielen, könnten Sie theoretisch mehr Geld herausspritzen als möglich, verglichen mit der Delta-Hedging-Methode. Dies ist Gegenstand von Experimenten. Ich habe eine Demo gemacht, die Ergebnisse waren in der Regel 1 zu 1 Verhältnis von Risiko zu Belohnung, sagen $ 100 Premium bezahlt mit $ 200 gemacht, so netto, es ist 100 $ Gewinn, aber ich habe nur für 5 Tage, so ist dies nicht schlüssig, aber das Experiment war ein 2x Spot zu 1x Option Verhältnis mit 1 Tag Optionen, so ist es etwas zu erkunden, die Ergebnisse sind nicht schlüssig, aber scheint eine initiierte Führung, die einige Zeichen der möglichen Nutzung für den Einzelhandel zeigt, im Grunde, zahle ich ein kleines Prämie, um eine begrenzte Risikoposition nicht Korrelation zu Marktvolatilität zu nehmen, oder vielmehr bin ich immer lang Volatilität, nur dass ich es in Echtzeit durch die Hedge-Ratio und durch Skalierung anpassen und ausgleichen. Dies könnte ein gewisses Potenzial für die Verwendung im Einzelhandel haben. Meine Intuition ist, dass mit dem Tanz von TAF das Absicherungsverhältnis stärker sein kann und ich auch nicht unbedingt Delta-neutral sein muss, kann ich mehr Punkt als Option aussetzen, wenn ausreichend im Geld. Auch der MO ermöglicht eine schnellere Konvergenz zur tatsächlich realisierten Volatilität, und schließlich gibt es mehr Möglichkeiten zum Ein- und Aushandeln der Volatilität, was nicht durch die Black- und Scholes-Formeln angezeigt wird. Beachten Sie, dass Options-Returns wegabhängig sind, aber nein Wo haben die Schwarzen und Scholes das gesagt, ich denke, das ist ein starker Punkt des Optionsmodells, aber das ist nur, wenn Sie nur kaufen und halten, und Sie verwenden es für seinen beabsichtigten Zweck der Versicherung, den Nicht-PfadDie in den Formeln eingebettete Abhängigkeit erlaubt es, das Portfolio bis zum Ablauf zu schützen, aber wenn Sie in der Mitte schließen müssen, ist die Leistung nicht garantiert. Wenn Sie aktiv handeln, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. 1 mehr Sache nicht durch das Modell schwarz und Scholes, die Rate der Veränderung oder Fluktuation angezeigt, kann dies auch ausgenutzt werden. Das Black- und Scholes-Modell hat einige Punkte, die für eine längerfristige Strategie gut sind, aber einige sind für Short-Term-Trader nicht sehr relevant, ich denke, es gibt Möglichkeiten, die es gibt. Ich glaube, dies ist eine gute Richtung für die Untersuchung. Fortsetzung folgt...
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Vol arb, oder Volatilitätsarbitrage, kauft unterbewertete Optionen und verkauft überbewertete Optionen, um von dem theoretischen Vorsprung zu profitieren, den die Märkte aus irgendeinem Grund aktuell angeben. Es versucht ziemlich genau, Aufträge zu ordern und auf Fehlbewertungen zu setzen. Kaufen Sie em, wenn es niedrig ist, verkaufen Sie es, wenn es hoch ist. Dies ist eine Market-Making-Strategie, die nur Market Maker nutzen können, wenn sie die Spreads erhalten. Der Handel wird es schwierig finden, da die Spreads den Zustand bereits eingepreist haben sollten. Die Form sollte entweder Schmetterling oder Kragen oder exponierte lange Flügel sein, so dass bei Marktcrash, es standardmäßig profitabel wird. (Dies ist vielleicht nicht so, wie Market Maker handeln, aber ich würde es bevorzugen, wenn mein Portfolio Strategien wären). Es kann jedoch einige ableitbare Eigenschaften von dieser Methode geben. Die genaue Methode der Verwendung, die an meine eigene MO angepasst wurde, ist noch in Arbeit und wird erforscht. Grund für das Studium, Tatsache, dass Market Maker immer von Buy-Side und Retail getroffen werden, deutet darauf hin, dass sie ein risikoaverses Portfolio-Auswahl-Problem verwalten, daher ist das Management von Optionen Position Management möglicherweise, wie sie Risiken verwalten und Position zu schützen. Ich habe eine kleine Ahnung davon, wie man etwas von dem anpasst, was sie für einen restriktiveren Mo tun, um die Volatilität zu traden. Aber mehr Arbeit ist zu tun, um die Ergebnisse für diese Mo zu bezeugen. In dem Video Dr. Sheldon sagte, Beziehung viele Male, und die wirklich einzige Sache, die unbekannt ist, ist der aktuelle Preis und die Volatilität, und der aktuelle Preis ist vom Markt gegeben, Im Modell ist also nur die implizite Volatilitätseingabe möglich. Wenn also zwei Optionen relativ überteuert und unterbewertet sind und die Volatilitätsverzerrung nicht berücksichtigt wird, sollte die faire Volatilität dazwischen liegen. Informationsquellen, Sheldon Natenberg. Eingefügtes Video
nullEingefügtes Video
nullFortsetzung folgt.
Hallo, keine Probs.Zitat:
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Vielen Dank Sir Antwort ... Ich folge und studiere deinen Thread ...Zitat:
Zitat von ;
Hallo hitan234, ich verstehe nicht wirklich Gold so viel, so nehme ich meine Analyse mit einer Prise Salz, es scheint mir, dass der vorherige h4 Push, ist ziemlich stark, so derzeit ist die Neigung mit Dollar Stärkung, aber beachte das Wäre das eine Top-Formation, glaube ich, dass es bessere Chancen für einen kleinen Scout als Preisrückzieher geben wird. Ich glaube also, die Hauptsache ist, dass die NFP sie ziemlich beeinflusst hat. Beachten Sie, dass der Preis auf dem täglichen Markt ziemlich knapp ist. So können wir immer noch in einer Reihe sein, bis der Preis einen Druck nach unten zieht und zurückzieht, um ihn auf eine schwache Art und Weise zu testen, was einen angemessenen Widerstand anzeigt. Dies ist also eine Möglichkeit, die Kursentwicklung zu beobachten. Beachten Sie, was wir beobachten, sind 2 Dinge, 1 impulsiver Schritt, h4 hat uns das gezeigt, dann ein weiterer schwacher Pullback, der entweder einen Mangel an Käufern oder viele Verkäufer oder beides anzeigt. Wenn dies geschieht, hat es eine größere Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsseite als eine Aufwärtsbewegung. Wie für die richtige Methode, um zu kapitalisieren, sollte das Timing-Fenster sein, wenn der Preis nach einem Pullback zum Stillstand kommt. dann stelle eine kleine Scouting-Position auf, um zu sehen, ob sie ins Geld gehen würde und auch, dass sie eine impulsive Bewegung hat. Anmerkung 1, da dies nach NFP ist, warten auf die nächste us-Sitzung zu öffnen und dann zu sehen, wie es sich verhält, kann es sein, dass die Märkte Jagd nach NFP stoppt, um für die Wochenenden zu reduzieren. Noch eine Sache, sobald es die Redbox nach oben bricht, die Sie gezeichnet haben, kann es eine bedeutende Zeitrahmenumkehr anzeigen. Und das Paar könnte bullish werden. Zum Schluss bin ich momentan ziemlich bärisch, aber es ist nicht überzeugend genug, um eine Position einzunehmen, hauptsächlich weil der Down Push zwei Gründe haben kann, der erste Grund ist ein echter Push, 2. sind sie nur Die Jagd hört auf, so dass es ratsam sein könnte, auf einen Pullback zu warten, um zu sehen, wie der Preisrückzug und nur wenn er schwach zurückgeht, dann könnte es sich lohnen, hineinzukommen. Was Korrelationen angeht, weiß ich das nicht wirklich, da ich noch nie Gold gehandelt habe.Zitat:
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Danke Phil,Zitat:
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Hallo CookieMonsta viel Glück mein Freund, wird mit Interesse beobachten.
https://www.tradingintuitive.com/att...1525020387.jpgGrüße Phil.