Vereinfachtes ursprüngliches Schildkröten-Handelssystem

[InniLi]

[QUOTE= ;]sieht aus wie ein Donchian-Kanal
Ja, es ist ein Donchian-Kanal. Ich respektiere mein Handelssystem, ich versuche nie, mein System zu überlisten. Warum? Weil mein System seit mehr als 10 Jahren kontinuierlich Geld für mich einbringt.
http://www.facebook.com/currencyforextrading
http://www.101forexcurrencytrading.com

[raimundoperwz]

[QUOTE= ;]Die Geschichte des Rohstoffhandels ist zu einer der berühmtesten in der Handelsgeschichte geworden. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler geweckt und Richard Dennis zu einem der berühmtesten Rohstoffhändler aller Zeiten gemacht. Hallo aeron_1025 Können Sie mir sagen, was die Indikatoren im Hauptfenster sind? Ich habe gerade mit der Erstellung von ts begonnen und möchte diese Indikatoren ausprobieren, danke
sieht aus wie ein Donchian-Kanal

[xoyyeye]

[quote=aeron_1025;4498807]Die Geschichte des Rohstoffhandels ist zu einer der berühmtesten in der Handelsgeschichte geworden. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler geweckt und Richard Dennis zu einem der berühmtesten Rohstoffhändler aller Zeiten gemacht. Hallo aeron_1025 Können Sie mir sagen, was die Indikatoren im Hauptfenster sind? Ich habe gerade mit der Erstellung von ts begonnen und möchte diese Indikatoren ausprobieren, danke

[Tioxeyyyex]

Ich würde gerne wissen, wie Sie die Positionsgröße im Devisenhandel berechnen, wie Turtles es mit der Formel getan haben: % des KontosATR * Dollar pro Punkt. Angenommen, Sie möchten 2 % eines Kontos mit 1.000.000 USD investieren. Unser Währungspaar ist USD/CHF. Die Grundrechnung für die linke Seite lautet also 0,02 * 1.000.000 USD = 20.000 USD, wobei Sie maximal investieren möchten. Jetzt die rechte Seite, wo ich Probleme habe. Zuerst benötigen Sie eine ATR, ich habe eine 20-tägige tägliche ATR gewählt, bei der z.B. 0,0238 für USD/CHF. Aber was zum Teufel ist dieser Dollar pro Punkt und wie lässt sich das im Devisenhandel berechnen? 1 PIP in USD/CHF beträgt 0,0001 und 1 PIP beträgt 0,000124 USD. Eine Multiplikation mit 10.000 würde also 1,24 USD/Punkt ergeben. Ist das der Dollar in Punkt?

[Tiparraco]

1 Anhang(e) Systemergebnisse zu einem Korb von Futures.
https://www.tradingintuitive.com/attachments/15314702511473300806.png

[Jesus]

Schön, ich würde gerne ein Indoor-Konto mit Ihnen teilen, das das Geldmanagement sehr einfach macht. Sie können die Datei im Anhang finden, Credits für die Indior an den jeweiligen Eigentümer {Datei}
Vielen Dank fürs Teilen, sieht bei kurzen ersten Tests sehr gut aus!
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1531470228.png

[HERRALERO]

1 Anhang(e) Schön, ich möchte einen Indoor-Anhang mit Ihnen teilen, der das Geldmanagement sehr einfach macht. Die Datei finden Sie im Anhang, die Quellenangabe für das Indior geht an den jeweiligen Eigentümer
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1531470234960676560.ex4

[Apatru]

Hallo, hat jemand Bollinger Band Turtle Egy ausprobiert, weil es die besten Ergebnisse im Buch liefert? Die von ihnen verwendeten Bollinger-Bänder haben die Parameter 350 und die Abweichung 2. Ich habe auf meiner Bollinger-Plattform Hunderte von Diagrammen mit wöchentlichen Balken gesehen. (Meistens schaue ich mir Aktien an, aber es funktioniert auch mit Währungen, wie der Autor in dem Buch sagt.) Ich weiß, dass das ein langer Zeitraum ist, aber für 2-5 Jahre ist das möglich Erhalten Sie einen Gewinn von 150�350 % pro Aktie und es gibt Tausende von Aktien auf dem Markt. Es sieht sicherer aus als der Donchian-Kanal, aber es gibt seltene Signale. Ich teste das System in einem kürzeren Zeitrahmen und es läuft im Moment gut. Ich habe ein 5-Minuten-Diagramm mit 350 BB und 1 Abweichung verwendet. Vom 5. Dezember bis 5. Januar hatte ich einen Gewinn von 654 Pips in EUR/USD. Ich verwende die Regeln aus dem Buch, aber mit engen Stopps direkt unter der Kerze kaufe ich, wenn die Kerze über dem oberen BB schließt, und steige aus, wenn sie unter dem oberen BB schließt. Wenn jemand dasselbe Schildkrötensystem verwendet, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Bald werde ich ein Tagebuch mit meinen Trades führen. Danke . Wenn Sie an diesem System interessiert sind, informieren Sie mich bitte.

[InniLi]

Ich habe es ungefähr drei Jahre lang gehandelt (2007-2010). Meist Einträge bei erneuten Tests und auch bei Ausbrüchen, wenn der Preis eine Art Pin-Bar oder Outside-Bar bildete. Paare waren: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Aber auch diese Art des Handels würde als diskretionär und nicht als wirklich mechanisch eingestuft werden. Ich glaube, dass es viele Variationen dieser Art von Kanal gibt, die von Chande, Larry Willi und anderen diskutiert werden. Und sie sind in viele Märkte diversifiziert.
Hallo Paul, das sind tolle Ergebnisse! Vielen Dank, Paul, für deinen Beitrag und die Bereitstellung nützlicher Forex-Ressourcen hier
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529178035.png

[davidasur]

Paul, vielen Dank für deinen aufschlussreichen Beitrag zur Preisentwicklung und die Weitergabe deines modifizierten Turtle-Systems. Auf jeden Fall hilfreich für mich
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529178035.pngÜbrigens, wie viele Jahre haben Sie schon mit Ihrem eigenen modifizierten System gehandelt, mit einer konstanten Rendite von 15�25 % pro Jahr?
Ich habe es ungefähr drei Jahre lang gehandelt (2007-2010). Meist Einträge bei erneuten Tests und auch bei Ausbrüchen, wenn der Preis eine Art Pin-Bar oder Outside-Bar bildete. Paare waren: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Aber auch diese Art des Handels würde als diskretionär und nicht als wirklich mechanisch eingestuft werden. Ich glaube, dass es viele Variationen dieser Art von Kanal gibt, die von Chande, Larry Willi und anderen diskutiert werden. Und sie sind in viele Märkte diversifiziert.

[kipkmuhoz]

, Danke für den Link. Das modifizierte ist sehr verrückt, perfekt !! Haben Sie derzeit auch mit dem Turtle-System gehandelt?
Lieber Aeron, nein, ich habe es nicht eingetauscht. Ich bin kein Händler. Ich bin ein Dachfondsmanager, der Händler anheuert. Ich lese jedoch immer über den Handel mit Egies, über FF, Bücher oder die Leute, die ich kenne. Ich mache mir wegen des von mir eingefügten Links Sorgen, ob das Modell übergeeignet ist. Die Eigenkapitalkurve ist in der Tat beeindruckend, aber man muss hier vorsichtig sein, bis man überprüfen kann, ob das Modell über genügend Freiheitsgrade verfügt, um auch in Zukunft stabil zu funktionieren. Und diese Arbeit muss von einem eifrigen Backtester erledigt werden. Mein Bestes,

[InniLi]

Lieber Thread, schauen Sie sich den Active Trader-Artikel vom 27. Februar 2010 mit dem Titel “Tuning up the� und den folgenden Link an:
http://www.tradingblox.com/forum/viewtopic.php?t=7379Genießen. Lenoxer
Lenoxer, Danke für den Link. Das modifizierte ist sehr verrückt, perfekt !! Haben Sie derzeit auch mit dem Turtle-System gehandelt?

[InniLi]

Davidee hat hier großartige Nachforschungen angestellt �
http://www.myforexdot.org.uk/StrangeCurrenciesSystem.htmlsehr ähnliche Regeln (schildkrötenartig) für verschiedene Währungen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Es kann Ihrem Selbstvertrauen helfen. Offensichtlich sind die S die wohl bekannteste Gruppe von Trendfolgern der letzten Zeit. Weniger offensichtlich ist, dass sie zur Erzielung ihrer außergewöhnlichen Erträge oft längere Verlustphasen ertragen mussten. Inanspruchnahme von vielen kleinen Verlusten sowie Inanspruchnahme von der Rückgabe großer Gewinne, um noch mehr Geld zu verdienen...
Intu, das ist eine großartige Quelle mit Ergebnissen aus den letzten 10 Jahren. beeindruckend ! Nachdem ich den und einige andere Artikel gelesen habe, hilft es mir, mein Selbstvertrauen und meine Leidenschaft für den Devisenhandel zurückzugewinnen. Tausend Dank für deinen Kommentar, der mir wirklich den Tag versüßt hat! P/S: Ich habe herausgefunden, dass Davids komplettes EUR/USD-System mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 37 % und 2 % Risikokapital am besten funktioniert. Vielleicht sollte ich ihn bitten, dieses vereinfachte Schildkrötensystem auszuprobieren, um zu sehen, wie die Ergebnisse der letzten 10 Jahre sind
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529178035.png

[InniLi]

ein weiteres Diagramm mit ähnlichen Beispielen für Channel-Trading-Ideen
Paul, vielen Dank für deinen aufschlussreichen Beitrag zur Preisentwicklung und die Weitergabe deines modifizierten Turtle-Systems. Auf jeden Fall hilfreich für mich. Übrigens, wie viele Jahre haben Sie schon mit Ihrem eigenen modifizierten System gehandelt, mit einer konstanten jährlichen Rendite von 15�25 %?

[Patry.joan]

Ich interessiere mich für dieses System, habe aber eine Frage? 1. Zwischen 03 und 08 beträgt der Drawdown 60 %, Sie müssen 5 aufeinanderfolgende Verlustjahre durchleben, die für den Händler sehr, sehr, sehr schwierig sind, im System zu bleiben. 2. 5-jährige Inanspruchnahmen, die zwischen 03 und 08 stattfinden, kommen noch nie vor, andere Inanspruchnahmen bleiben nie länger als 2 Jahre. 3. Beim Fonds kommt es zu einem Drawdown von 60 %. Wenn er nach der ursprünglichen Turtle-Regel handelt, muss er diversifiziert sein (Handel mit Gold, Öl, Index, Devisen usw.), wenn Amateure nur Devisen handeln, die stark korrelieren (�“nderungen in einem Paar sind betroffen). für die anderen) könnte der in Anspruch genommene Betrag höher ausfallen. Von 1 bis 3: Können Amateurhändler bei diesem System bleiben? Entschuldigung für mein Englisch.

[kipkmuhoz]

Lieber Thread, schauen Sie sich den Active Trader-Artikel vom 27. Februar 2010 mit dem Titel “Tuning up the� und den folgenden Link an:
http://www.tradingblox.com/forum/viewtopic.php?t=7379Genießen.

[chrisvg20]

Davidee hat hier großartige Nachforschungen angestellt �
http://www.myforexdot.org.uk/StrangeCurrenciesSystem.htmlsehr ähnliche Regeln (schildkrötenartig) für verschiedene Währungen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Es kann Ihrem Selbstvertrauen helfen. Offensichtlich sind die S die wohl bekannteste Gruppe von Trendfolgern der letzten Zeit. Weniger offensichtlich ist, dass sie zur Erzielung ihrer außergewöhnlichen Erträge oft längere Verlustphasen ertragen mussten. Abschöpfung von vielen kleinen Verlusten sowie Abschöpfung von der Rückgabe großer Gewinne, um noch GRÖSSERE Gewinne aus dem längerfristigen Trend herauszuholen. Rückgänge von der Spitze zur Talsohle von 30 % sind keine Seltenheit. Das ist der unglaublich schwierige Teil. Viel Glück!

[davidasur]

1 Anhang(e) ein weiteres Diagramm mit ähnlichen Beispielen für Channel-Trading-Ideen
https://www.tradingintuitive.com/crypto-trading/86-assorted-indiors-scripts.html

[davidasur]

1 Anhang(e) Ich habe eine modifizierte Version dieser Kanäle verwendet. Ich behandle den 20D-Kanal als Unterstützung und Widerstand. Ich würde keine direkten Ausbrüche akzeptieren. Worauf ich warte, ist ein Event-Retest, bei dem es sich um das Preisdurchbruchsniveau aus dem Kanal handelt. Ich möchte den gesamten Balken bzw. die gesamten Balken oberhalb (bei Shorts unten) des Ausbruchsniveaus sehen, aber dann kehrt er zum Ausbruchspreis oder etwas tiefer zurück. Zu tief führt zur Auslösung von SL. Aber oft bietet es Ihnen gute Möglichkeiten, viele Fälschungen zu vermeiden. Sicherlich gibt es einige starke Ausbrüche, die nicht erneut getestet werden. Versuchen Sie in einem solchen Fall entweder, diese Ausreißer zu stoppen, wenn sie sich einige Tage lang seitwärts bewegen, oder schauen Sie sich einfach andere Märkte an, die für Signale bereit sein könnten. Der First Initial Take Profit (ITP) ist der entgegengesetzte 20D-Kanal. Rest nachgezogen mit 10D-Kanal oder mit ATR-Stopps. Wenn ich außerdem einen Umkehrbalken am unteren Ende des Kanals habe, würde ich keinen Ausbruch anstreben (obwohl dies passieren kann), sondern eher den gegenteiligen Trade tätigen. Schauen Sie sich meine Zeichnungen auf Ihrem Diagramm an. Nur Ideen. Ich hoffe, Sie finden einige hilfreiche Informationen. Weitermachen! PS: Mehr: Wie wäre es, wenn Sie Preisaktionsbalken kennenlernen und nach Möglichkeiten entlang der Kanäle suchen und versuchen, Short-Positionen gegen den oberen Kanal und Long-Positionen gegen den unteren Kanal auszutauschen? Sehen Sie auf Ihrem Chart den tiefsten Punkt: Es gab einen Außenbalken, der für lange Zeit sehr gut sein könnte. Schauen Sie sich den höchsten Punkt an � das sind auch Signale: doppelte obere Balken mit niedrigerem Schluss. Früher habe ich so gehandelt. Konstante jährliche 15-25 %. Genau wie ein Fonds.
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529178033.png
https://www.tradingintuitive.com/crypto-trading/219-programming-help-quotthe-fire-hedging-egyquot-needed.html

[InniLi]

Es ist einfach wichtig, weil der Markt nicht immer im Trend liegt, aber wenn das so ist, ist es nicht so, aber man sollte ein wenig aggressiv sein. Außerdem müssen wir die kleineren Verluste abdecken, die in unterschiedlichen Zeiträumen auftreten. Ich denke, es sollte aus diesem Grund nicht zur Einhaltung werden. Sicher ist es für jeden Geschmack etwas dabei. Auf jeden Fall kann man es erfolgreich testen und zeigen, ob es sich lohnt.
stimme mit Ihnen über die Hinzufügung zur Gewinnposition überein. Wie gehen Sie vor, um die Gewinnposition zu erreichen? Oder ist es dasselbe wie das, was die Originalschildkröte macht?

[krokdark]

Ich verstehe, dass die ursprüngliche Schildkröte das tut. Aber nein für mich, da ich es einfach machen möchte, außerdem könnte sich der Preis, der sich dafür auswirkt, umkehren und zu Schnittverlusten führen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchten Sie uns Ihre Meinung dazu mitteilen?
Es ist einfach wichtig, weil der Markt nicht immer im Trend liegt, aber wenn das so ist, ist es nicht so, aber man sollte ein wenig aggressiv sein. Außerdem müssen wir die kleineren Verluste abdecken, die in unterschiedlichen Zeiträumen auftreten. Ich denke, es sollte aus diesem Grund nicht zur Einhaltung werden. Sicher ist es für jeden Geschmack etwas dabei. Auf jeden Fall kann man es erfolgreich testen und zeigen, ob es sich lohnt.

[InniLi]

Haben Sie darüber nachgedacht, die Zinsen aufzuzinsen, wenn der Preis zu Ihren Gunsten steigt?
Ich verstehe, dass die ursprüngliche Schildkröte das tut. Aber nein für mich, da ich es einfach machen möchte, außerdem könnte sich der Preis, der sich dafür auswirkt, umkehren und zu Schnittverlusten führen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchten Sie uns Ihre Meinung dazu mitteilen?

[krokdark]

Beispiel mit EURCHF-Anhang 668425 VERLUSTHANDEL: 264 Pips Short bei 1,3305 am 10.11.2010 (Pfeil nach unten), wenn der Preis das 20-Tage-Tief überschreitet (gelbe Farblinie), Stopp bei 1,3569 (Pfeil nach oben, rote horizontale Linie), wenn sich der Preis umkehrt Schnittverlust. Um den Stos-Verlust am 10.11.2011 zu berechnen, beträgt die ATR 0,0132, also beträgt 2 x ATR 0,0264. 1,3305 0,0264 = 1,3569 (Stop-Loss) Anhang 668424 GEWINNENDES HANDEL: 516 Pips Short bei 1,3229 am 29.11.2010 (Pfeil nach unten), wenn der Preis das 20-Tage-Tief überschreitet (gelbe Farblinie), besteht bei 1,2713 am 05.01.2011 (nach oben...)
Haben Sie darüber nachgedacht, die Zinsen aufzuzinsen, wenn der Preis zu Ihren Gunsten steigt?

[InniLi]

2 Anhänge

gutes System, kannst du weitere Beispiele mit Trades posten? stimme zu - brauche EA
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529178031.pngBeispiel mit EURCHF
https://www.tradingintuitive.com/crypto-trading/256-market-live-excel-dashboard.htmlVERLUSTHANDEL: 264 Pips Short bei 1,3305 am 10.11.2010 (Abwärtspfeil), wenn der Preis das 20-Tage-Tief überschreitet (gelbe Farblinie), Stopp bei 1,3569 (Aufwärtspfeil, rote horizontale Linie), wenn sich der Preis umkehrt, um den Verlust zu reduzieren. Um den Stos-Verlust am 10.11.2011 zu berechnen, beträgt die ATR 0,0132, also beträgt 2 x ATR 0,0264. 1,3305 0,0264 = 1,3569 (Stop-Loss)
https://www.tradingintuitive.com/crypto-trading/287-candle-based-ea.htmlGEWINNENDES HANDEL: 516 Pips Short bei 1,3229 am 29.11.2010 (Pfeil nach unten), wenn der Preis das 20-Tage-Tief überschreitet (gelbe Farblinie), bestehen bei 1,2713 am 05.01.2011 (Pfeil nach oben), wenn der Preis das 10-Tage-Hoch überschreitet (rote Farblinie), Stopp bei 1,3519 (die rote horizontale Linie), wenn sich der Preis umkehrt, um den Verlust zu begrenzen. Um den Stos-Verlust am 29.11.2010 zu berechnen, beträgt die ATR 0,0145, also beträgt 2 x ATR 0,0290. 1,3229 0,0290 = 1,3519 (Stop-Loss)

[InniLi]

Verwenden Sie einen Handelssimulator
Vielen Dank, Ronald, für die Weitergabe des Handelsstimulators. Dort wird jedoch TestGenerator angezeigt: Fehler bei nicht übereinstimmenden Daten (Volumenlimit 27170 am 02.08.2010, 00:00 Uhr überschritten). Ich bitte um Rat, da ich nicht weiß, wie ich vorgehen soll.

[CarlttGC512]

Verwenden Sie einen Handelssimulator

[Teyixyya]

gutes System, kannst du weitere Beispiele mit Trades posten? stimme zu - brauche EA
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529178031.png

[InniLi]

3 Anhang(e) Die Geschichte des Rohstoffhandels ist zu einer der berühmtesten in der Handelsgeschichte geworden. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler geweckt und Richard Dennis zu einem der berühmtesten Rohstoffhändler aller Zeiten gemacht.

“Das Handelssystem war ein vollständiges Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und überließen keine Entscheidungen den subjektiven Launen des Händlers. Es verfügte über alle Komponenten eines vollständigen Handelssystems.�

Allerdings habe ich festgestellt, dass die Regeln ein wenig eingehalten werden, sodass ich den Handel nach so vielen Versuchen, sie zu verstehen, verstehen und ausführen kann. Denn hier ist mein eigenes vereinfachtes Original-Turtle-Handelssystem, da ich meinen Handel einfach und leicht durchführbar machen möchte.

Zeitrahmen: nur Tages-Chart
Markt: alle Paare
Positionsgröße: 2 % des Kapitals
Einträge: wenn der Preis das Hoch oder Tief der vorangegangenen 20 Tage um einen Pips übersteigt
Stopps: wenn der Preis das 2-fache der ATR (durchschnittliche wahre Spanne, Einstellung 20 Tage) um einen Pips überschreitet ODER wenn der Preis das Hoch oder Tief der vorangegangenen 10 Tage um einen Pips überschreitet; je nachdem, was zuerst kommt.
Existieren: wenn der Preis den Höchst- oder Tiefstwert der vorangegangenen 10 Tage um einen Pips übersteigt.

10 Tage ist die rote Farblinie
20 Tage ist die gelbe Farblinie

Beispiel mit GBPUSD

Anhang 667757

Long bei 1,5771 am 13.01.2011 (Pfeil nach oben), wenn der Preis das 20-Tage-Hoch überschreitet (gelbe Farblinie)
bestehen am 11.03.2011 bei 1,6030 (Pfeil nach unten), wenn der Preis das 10-Tages-Tief überschreitet (rote Farblinie)
Stoppen Sie bei 1,5477 (die rote horizontale Linie), wenn sich der Preis umkehrt, um den Verlust zu begrenzen.
um den Stos-Verlust zu berechnen,
2011.01.03, die ATR beträgt 0,0147, also ist 2 x ATR 0,0294.
1,5771 - 0,0294 = 1,5477 (Stop-Loss)

Aber erteilen Sie keine Stop-Order! Der Grund, warum das Turtle-System keinen Stop-Loss offenlegt, besteht darin, die Stop-Jagd durch den Broker zu verhindern.

Ich sage immer, man könnte meine Handelsregeln in der Zeitung veröffentlichen und niemand würde sie befolgen. Der Schlüssel liegt in Beständigkeit und Disziplin. Was sie nicht tun konnten, ist, ihnen das VERTRAUEN zu geben, sich an diese Regeln zu halten, auch wenn die Dinge schlecht laufen. Richard Dennis, ein berühmter Händler und Vater der s.

Das Problem bei mir ist, dass ich noch nicht das VERTRAUEN mit diesem System habe. Ich muss durch Backtesting des EA herausfinden, ob dieses System profitabel ist. Da wir wissen, dass Trendhandel uns zunächst mehrere Verluste bescheren kann, bevor wir einen Gewinnhandel erzielen.
Mein Zweck, das System hier zu veröffentlichen, besteht darin, dass alle da draußen wissen, wie man es in eine EA-Datei umwandelt, und ich möchte sie gerne mit allen hier teilen, damit wir die Ergebnisse erneut testen können, um zu sehen, ob diese vereinfachten Original-Turtle-Regeln profitabel sind oder nicht.

Ich hoffe, ein Diagramm wie dieses für das vereinfachte ursprüngliche Schildkrötensystem zu erstellen.
DUNN-Komposit, unter Verwendung des Trendhandelssystems.
Anhang 667743

Vielen Dank an alle, der ultimative Trendhändler!
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Meine Herausforderungen, um konstante Gewinne zu erzielen �
http://www.101forexcurrencytrading.com/






https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529178039951797591.pdf