Thema: Kalman-Filter

1 Anlage(n)

Zitat von ;

Im Anhang ist ein Kalman-Filter für die Trendanalyse. {file}

Gute Arbeit, HalifaxCB. Wie Ihr Filter!
Das Kompilieren im strikten Modus (MT4, Build 765) zeigte mehrere Compiler-Fehler und -Warnungen, daher habe ich die folgenden �“nderungen vorgenommenroperty rigide angewendet hat alle Arrays per Referenz übergeben, um Compiler-Fehler zu beheben, eine Zeile auskommentiert (zk[1][0 ] = get_avg(i) - get_avg(i 1); ), um den Kompilierungsfehler im strikten Modus zu beheben. Dieser Wert wurde nie verwendet. Ich habe auch überprüft, ob das Array zk[2][2] anstelle von zk[1][1] deklariert wurde. Scheint auch zu funktionieren, aber ich war mir nicht sicher über die Matrix-Ergänzung in Zeile 307, da ich nicht so tief einsteigen und möglicherweise �“nderungen an der Matrix-Bibliothek vornehmen wollte. LookAhead als Integer deklariert, um die Compiler-Warnung zu beheben. Neu formatierter Code mit Uncrustify-Skript. Siehe Anhang der neuen Version. Habe Spaß!
https://www.tradingintuitive.com/att...1440654999.mq4

Wenn Sie Preisaktions-Scalping mögen, versuchen Sie, einen 100-Perioden-Kalman auf die 1M zu setzen. Es dient als netter Filter - kein Wortspiel beabsichtigt. Suchen Sie nach Longs, wenn der Preis über der Linie liegt UND die Linie nach oben tendiert. Suchen Sie nach Shorts, wenn der Preis unter der Linie liegt UND die Linie abfällt.

v.anandv Ich weiß, es ist ein bisschen spät für diesen Thread, aber ich habe gerade hier in meinem Blog Octave-Code für die Anwendung eines Kalman-Filters auf Price Action gepostet
http://dekalogblog.blogspot.com/2012...completed.html

Ich bin neu in diesem Devisenhandel. Ich bin sehr gespannt auf die Kalman-Filter, die verwendet werden, um die Trends auf den Forex-Märkten zu erkennen. Ich möchte die Implementierung von KF im Devisenmarkt mit Matlab oder C/C sehen. Hat das jemand? Bitte helfen Sie. Vielen Dank.

Hallo Rick, hast du nur einen Filter am Laufen? Wenn ja, starten Sie einfach zwei weitere, gehen Sie dann zu ihren Eigenschaftenfenstern, setzen Sie die DevLevels beide auf Null und AccDegain auf 1 auf dem einen und -1 auf dem anderen. (Das Ausführen von 3 ist kein Problem, da sie nicht rechenintensiv sind). Gehen Sie dann jeweils zu den Farben und setzen Sie Farbe 0 auf Aqua und auf der anderen Farbe 0 auf Blau. Beachten Sie jedoch, dass dies ein sehr prototypischer Code ist, einige Fehler enthält und nicht vertrauenswürdig ist.

Zitat von ;

Tut mir leid, ich war etwas beschäftigt - aber ich beobachte hauptsächlich die Mittellinie von eurjpy ATM, und wenn es dort fehlschlägt, werde ich schließen. Mir ist klar, dass es eine leichte Entscheidung war, aber irgendwo muss man anfangen
Und entschuldigen Sie die endlosen Rechtschreibfehler ... Wie auch immer, unten ist die Tabelle:

Auf meinem Innenraum sind die hellblauen und dunkelblauen Linien nicht vorhanden ... Was ist passiert?

Ich habe gekniffen und geschlossen, es sah in den 15 Minuten ein wenig zweifelhaft aus. Nun, für 22 Pips bekommt man sowieso ein paar Bier... Wie auch immer, ich habe versucht, den Filter so zu skalieren, dass Sie ungefähr die gleichen Linien über verschiedene Diagrammrahmen hinweg erhalten (wie man sagen würde, erhöhen Sie einen 20-Punkte-Durchschnitt auf 80 Punkte , von einem 1-Stunden- bis zu einem 15-Minuten-Frame), obwohl es nicht immer so gut funktioniert, wie man es gerne hätte. Aber die Beziehungen zwischen den dreien scheinen in Ordnung zu sein. Prost...

Tut mir leid, ich war etwas beschäftigt - aber ich beobachte hauptsächlich die Mittellinie von eurjpy ATM, und wenn es dort fehlschlägt, werde ich schließen. Mir ist klar, dass es eine leichte Entscheidung war, aber irgendwo muss man anfangen
Und entschuldigen Sie die endlosen Rechtschreibfehler ... Wie auch immer, unten ist die Tabelle:

Zitat von ;

Sieht gut aus, können Sie uns Ihre Handelsregeln zeigen?

Lol – Ich wünschte, ich könnte, aber ich lerne sie selbst, während ich mitmache. Kalman-Filter sind grundsätzlich Trendfolger, aber während Sie bei einem gleitenden Durchschnitt die Länge des Mittelwerts festlegen, legen Sie bei einem Filter den Grad der Rauschunterdrückung fest. Was ich gerade tue, ist, 3 Follower auf Trendtyppaaren (hauptsächlich Aud/USD, USD/CAD und EUR/JPY) laufen zu lassen. USD/JPY ist vorerst definitiv ausgeschlossen, es sei denn, ich möchte an monatlichen Charts arbeiten
Was ich tue, ist, einen Follower mit seiner Trendlinie ziemlich glatt entlang des Trends zu setzen - ähnlich wie bei Averagern, bei denen Sie die Mittelungslänge auswählen müssen, versuchen Sie, AccDegain (Acceleration De-Gain) auf etwa 0 einzustellen Diese lasse ich auch auf den Abweichungskanälen, die mir eine Vorstellung von dem Kanal geben, dem der Trend folgen sollte - falls es sich tatsächlich um einen Trend handelt - und nehme Longs (wenn der Trend nach oben zeigt) normalerweise an der unteren gestrichelten gelben Linie auf. und oben, wenn der Trend abwärts geht, und dann – wie man es bei einem gleitenden Durchschnitt tun würde – auf einen Ausfall bei der nächsten gelben Linie warten oder einen Stop-Loss bei den roten setzen. Bei den anderen beiden Followern wird einer empfindlicher auf Rauschen eingestellt (was wie ein kurzfristiger Durchschnitt wirkt), indem man seine Degain auf 1 unterhalb der Degain der Mittellinie einstellt, wodurch er etwa 10-mal empfindlicher auf Rauschen reagiert . während ein anderer normalerweise etwa 10-mal weniger empfindlich ist, indem der De-Gain-Wert über dem des Trends eingestellt wird. (Ich ändere das in dB, damit ich leichter darüber nachdenken kann ...). Der schnellere (den ich in Hellblau habe) warnt also vor Richtungsänderungen, während der langsamste (in Dunkelblau) einen vernünftigen Boden gibt, gegen den man arbeiten kann. FWIW, es gab kurz nach der Asia Open auf eurjpy ein wirklich schönes Kaufsignal, ich poste es gleich. In beiden sekundären Followern (der 1 und -1) schalte ich die Abweichungslinien aus, weil ich Unordnung auf meinem Bildschirm hasse ....

Sieht gut aus, können Sie uns Ihre Handelsregeln zeigen?