Ja ... Arbitrage ist nicht so einfach. Wenn es du warst, siehst du Leute wie Warren Buffet, die den ganzen Tag Scheiße machen.
Ja ... Arbitrage ist nicht so einfach. Wenn es du warst, siehst du Leute wie Warren Buffet, die den ganzen Tag Scheiße machen.
Du hast Zinsen vergessen. Sie müssten Futures bei 8600 verkaufen und Spot Dow bei 8520 kaufen, um dieses eine Prozent zu erhalten. Aber Sie haben vergessen, dass Sie auf Dow-Spot Zinsen zahlen müssen und somit ist diese Differenz (80 Punkte) die Zinsen, die Sie zahlen müssten. Denken Sie daran, dass Futures bereits Zinszahlungen enthalten, während Spots nicht, also eine solche Verbreitung.
Ich habe herausgefunden, dass sie etwas verlangen, das Lagergebühr genannt wird. wie WTI0809 0909 wird 1 $ bis .... so sein.Zitat von ;
Wie wäre es mit einem Kalender-Spread für den vorderen Monat und den nächsten Monat für den YM-Vertrag?
Wenn es nur so einfach wäre. Der Cash-Index, oder in diesem Fall CFD, handelt mit der Zukunft innerhalb eines Spreads, der sich dem Auslaufen des Futures-Kontrakts annähert.
kann mir jemand zeigen?
Ich mache nur den Dow-Index (NOW) cfd zuvor. Ich mache JETZT und JETZT Cross Market Hedge manchmal ...
Ich habe gerade gemerkt, dass die Zukunft von September ist 8600 und Dow Index cfd ist jetzt 8520 ...
(8600-8520)8500 = 1% diff nicht groß, aber wenn ich bis Ende September halte, ist das ein sicherer Gewinn für 3 Monate ??? (Wenn 5x Hebelwirkung es ist 5% über 3 Monate? nicht schlecht)
kann jemand darauf hinweisen, wenn ich falsch liege, wenn ich daran denke?
Problem ist kein Broker bietet Index CFD und Zukunft bei gleicher acc (kann delta?) so tun, um 2 Broker und pl kann nicht abgesichert werden ...
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