Bumerangs Martingales und Grids
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Thema: Bumerangs Martingales und Grids

  1. #1
    ....und Thunfisch. Okay, lass den Fisch weg.

    Ich möchte einige Dinge ansprechen, die da draußen seit Ewigkeiten herumschwirren.

    Es befasst sich mit der Idee, dass ein Großteil der Bewegung eines Marktes einem hüpfenden Ball ähnelt.
    Auf und ab, hin und her, bis es eine Richtung auswählt und sich dorthin bewegt.

    Um diesen Punkt zu einer wahren Aussage zu machen, würde ich einen 24-stündigen Time-and-Sales-Zeitraum anbieten
    oder Tick-Daten für, sagen wir, den Euro, wo die Tagesspanne weniger als 100 Pips betrug
    und über 25.000 Gebote und Angebote wurden erfasst. Ruhige Zeiten vielleicht nur ein paar hundert
    Ticks oder so in einer Stunde und in hochaktiven Zeiten bis zu 2000 Kurse in einer Stunde.

    Okay, also wenn der Markt die meiste Zeit in Reichweite ist und dazwischen hin und her springt
    Preispunkte, die Idee, einen Teil dieser Bewegung einzufangen, wich Grids.

    Die Netzdiskussion wird seit Jahren geführt. Da ist nichts Neues.

    Wenn der Markt endlich ausbricht, geht auch nichts direkt nach oben oder unten.
    Martingaling gegen den Trend bis zu einer Korrektur/Rückverfolgung von x # Pips
    ist seit Jahren überall in den Diskussionsforen. Alles schon mal gemacht,

    Dann, vor einer Weile, kam Nip the Pips auf die Idee, was ich für exzellent hielt
    Demonsion, wie das Konzept mit einer festen Eingabemethode umgesetzt werden könnte.
    Mit der Hilfe von Mr. Jones wurde ein EA für Boomerang auf Ihrem MT4 geschrieben
    mit einer festen Losgröße, einem festen SL und einem expandierenden TP, um die eventuelle Unterbrechung zu erfassen.
    Ich verstehe, dass Nip heutzutage immer noch Boomerang macht, aber auch andere Sachen macht.

    Im letzten Herbst bot FxTraderPro dann eine weitere Variante des Konzepts an, wenn auch nicht
    ein automatisiertes Zugangssystem, es ermöglichte einen Ermessensspielraum bezüglich des Zugangs, eine feste SL und feste TP,
    aber mit einer Losgrößenprogression vom Martingale-Typ. Ein weiterer nützlicher Dämon des Wie
    Ihr PC (oder Mac, wenn Sie so geneigt sind) kann einen Großteil der manuellen Arbeit aus dem Handel nehmen.
    Ich verstehe, dass er heutzutage auch einige andere coole Dinge mit anderen Systemmethoden macht.

    Also, hier ist der Deal:

    Es ist durchaus möglich, einige dieser Methoden bis zu einem Punkt der Rentabilität zu optimieren
    mit einer extrem minimierten (obwohl immer noch vorhandenen) Chance auf Ruin.

    Wenn Sie 10 oder 16 oder sogar 24 Double-Down-Pässe nehmen können, ohne pleite zu gehen,
    Sie werden wahrscheinlich ein paar Pips machen. Das scheint der Kern der Sache zu sein
    Wie auch immer Sie es tun, Sie benötigen eine beträchtliche Summe an Kapital, um beides zu überstehen
    Drawdowns oder um Margins für zunehmend größere Positionen zu hinterlegen.

    Beträchtlich nur im Gegensatz zum Return on Investment, nicht unbedingt der tatsächlichen Größe
    die Bankroll, nur die relative Größe des Kapitals, das erforderlich ist, um das zurückzugeben, was diese Methoden normalerweise zurückgeben.
    20 bis 60 Dollar pro Tag sind keine Seltenheit, wobei man mehrere Hunderttausend an Exponierung halten kann
    warten, bis sich die Gesetze der Durchschnittswerte durchsetzen.

    Jetzt verstehe ich, dass die obige Gleichung einer ziemlich guten annualisierten Rendite entspricht.
    Und Sie müssten in diesen Begriffen denken, weil einige dieser Methoden
    kann die längste Zeit dauern, um auf die eine oder andere Weise solide Ergebnisse zu zeigen

    Aber das sind keine Renditen ohne Risiko. Was ist, wenn es zu oft springt?
    einer dieser Tage ? Sie müssten sich aus der Serie herausarbeiten und
    das kann schwieriger sein, als sich von vornherein für eine Marktrichtung zu entscheiden.

    Auch wenn es immer innerhalb weniger Sprünge blieb, sagen wir 7, wenn Sie Glück haben
    Um das Risiko in Schach zu halten, dürfen Sie deshalb nicht sehr hoch setzen
    Compounding/Martingaling/Progressive Sizing. Oder, wenn die Größe festgelegt ist, dann
    Das Absorbieren von Drawdowns muss auch die Handelsgröße klein halten.
    Dennoch könnte es optimiert werden, um die positive Rendite zu zeigen.

    Oder, wenn Sie es nach so vielen Pässen abschneiden, um Kapital zu erhalten, dann müssen Sie es tun
    kompensieren Sie die Verluste mit dem, was der Markt Ihnen in zukünftigen Pässen gibt.
    Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Weg im Laufe der Zeit überhaupt eine positive Erwartung zeigen würde.

    Also mein Punkt ist, wie kann man so viel Geld verdienen?

    Wäre es klug, das ganze Jahr über 100.000 Dollar zu binden und 50 Dollar pro Tag zu verdienen?
    oder wie 1/2 Pip pro Tag, wenn auch am Ende des Jahres, wenn Sie es nicht getan haben
    Haben Sie eine Explosion, würden Sie eine zweistellige Rendite verzeichnen?
    Es ist schließlich Forex und in ein paar Monaten kann viel passieren.
    Und Sie müssen sehr wenige Fehler haben, wenn die Ausführung und der Server aktiv sind
    und niemals, niemals mit dem System herumspielen, während es kauft und verkauft.
    Scheisse ! real werden.

    Wenn vorgeschlagen würde, dass es in größerem Maßstab viel besser funktionieren könnte,
    Nun, guter Gott! Sie handeln bereits 1000 Lots auf einmal mit IBFX oder FXDD
    oder MT4, wer OrderSend() 20 Mal pro Iteration (x50 Lot max) auf einem EA verwendet,
    Wie viel größer wird der Maßstab, Leute?

    Ich möchte glauben, dass hier mehr als nur das ist.

    Was kann angeboten werden, um diese Art von Methoden zu unterstützen, die es noch nicht gegeben hat
    schon detailliert? Hat jemand irgendwelche Ideen? Kümmert sich jemand?

    Denken Sie daran, handeln Sie, als würde Sie jemand beobachten, denn sie sind ....

  2. #2
    Danke für diesen Beitrag. Ich habe letzte Nacht eine schlaflose Nacht verbracht und dieselben Gedanken an dich gedacht. Das gesamte Raster, Martingale usw. EAs sind interessant, aber ich habe noch keinen gesehen, der so profitabel ist, dass er mich aufregt (und ich beobachte sie jetzt seit ein paar Jahren). Ich denke, es gibt einige clevere Ideen, wie die Verwendung von Korrelationsgittern (dh ein Gitter auf EURUSD und ein Gitter auf USDCHF gleichzeitig), das Beibehalten eines festen Stop-Loss oder das Schließen aller Aufträge am Ende eines Tages oder einer Woche Risiko reduzieren. Schauen Sie sich an, was etwas ähnlich ist
    http://www.goldenmoneytree.com/forum...pic.php?t=1846

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