Preisniveaus - Wochenhoch/-tief, NY-Close, London Close
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Thema: Preisniveaus - Wochenhoch/-tief, NY-Close, London Close

  1. #1
    1 Anlage(n)
    https://www.tradingintuitive.com/gen...-question.htmlBeachten Sie Folgendes:
    Wenn Sie das Vorwochenhoch (PWH-Sell) verkaufen und das Vorwochentief (PWL-Buy) kaufen, können Sie einige anständige Ergebnisse erzielen.
    So mache ich es: Ich platziere für die folgenden Paare Kauf-Limit- und Verkauf-Limit-Orders: EURUSD, EURGBP, USDJPY, GBPJPY, GBPUSD, EURJPY.
    Zur Bestimmung des Stop-Loss verwende ich (aktuell) 20 % des Weekly ATR (4). Dieser Prozentsatz ist für alle sechs Paare gleich.

    Was im Grunde passiert, ist, dass ich am Sonntagabend die Preise des Vorwochenhochs und des Vorwochentiefs zusammen mit dem ATR (4) in eine Excel-Tabelle eingebe und dann mit einem 1,5-Risk-to-Reward-Ratio (RRR) einen platziere Verkaufs-Limit-Order und eine Kauf-Limit-Order pro Paar. Das sind insgesamt 2*6= 12 Bestellungen pro Woche.
    Normalerweise werde ich zwischen 4 und 6 Trades pro Woche ausgelöst, aber ich nehme diese Zahl nicht zu ernst, da die Stichprobengröße von 4 Wochen zu klein ist.
    Übrigens, wenn jemand interessiert ist, kann ich das Excel-Dokument posten.
    Wichtig: Alle Trades verfallen am London Close am Freitag und wenn ein Trade offen ist, egal ob profitabel oder nicht oder Break Even, schließe ich ihn manuell. Für alle Fragen, für mich, die in der Schweiz leben, ist dies 18 Uhr.

    OK, also hier ist jetzt mein Punkt:
    Zum Beispiel hatte ich in den letzten zwei Wochen insgesamt 2*6 = 12 Trades mit 5 Gewinnern und 7 Verlierern. Die Gleichung lautet wie folgt: 5 mal 1,5 gewinnende Einheiten minus 7 mal 1 verlierende Einheit. Also: (5*1,5) - (7*1) = 7,5-7= 0,5 gewonnene Einheiten. Zum Beispiel, wenn ich 50 riskierte #8364; bei jedem Trade wäre ich um 25 #8364 gestiegen; am Ende dieser zweiwöchigen Periode.
    Achtung: Diese Berechnung ist aus zwei Gründen falsch: Der Spread ist nicht enthalten und der Swap auch nicht. Aber das ist so ziemlich das Wesentliche.

    This approach to trading has losing trades BECAUSE it is based on the hypothesis that the range which I imposed on the pair (the PWH and the PWL) will be respected. But of course we do not always have ranging markets, we have to deal with breakouts. So what I want to do is to refine this approach by eliminating the one or the other trade hitting my stop loss.
    Es gibt mehrere Gründe, warum mein SL, der durch den Prozentsatz der wöchentlichen ATR (4) bestimmt wird, getroffen wird:
    1. Der Prozentsatz war zu gering. PROBLEM: Wenn ich dem Trade einen größeren SL gebe, muss er auch eine größere Distanz laufen, um meinen Zielgewinn zu erreichen. der SL ist mit 20% des ATR ziemlich groß, wie Sie im beigefügten Word-Dokument sehen werden. Ich habe SLs, die von 226 Pips bis 684 Pips reichen, was ziemlich viel ist. Die Trades laufen normalerweise länger als ein oder zwei Tage.
    2. Wir haben einen Ausbruch. Das ist mein Hauptproblem. Wie kann ich im Voraus wissen, dass das Paar dieses Mal nicht vom PWH oder PWL abprallt? Natürlich kann man das nicht wissen, denn wenn es so wäre, würde ich hier nicht auf FF posten, sondern meine Prognosefähigkeiten an einen reichen Kerl an der Wall Street oder anderswo verkaufen. ABER: Ich will den einen oder anderen Loser abschneiden können. Das bedeutet, dass Sie zunächst nicht einmal die Verkaufs- oder Kauf-Limit-Order platzieren.

    (In einfachen Worten, wenn Sie über diesen Zeitraum von 2 Wochen nur einen Verlierer weniger pro Woche gehabt hätten, hätte sich Folgendes ergeben: (5 * 1,5) - (5 * 1) = 2,5 Einheiten. Ziemlich anständig, wenn Sie mich fragen. Einfach ausgedrückt wären (ja, ich habe die Aufzinsung nicht berücksichtigt, aber halten wir es jetzt etwas einfacher) 2,5 % in ZWEI WOCHEN, wenn ich 1 % pro Trade riskiere, in dem Wissen, dass ein Sparkonto Sie mit irgendwo zwischen 0,5 und 2,0 belohnt % PRO JAHR (und die Inflation frisst zwischen 2,0 und 3 % weg - abgesehen vielleicht von der Schweiz, wo wir eine negative Inflation oder Deflation haben), das ist TATSÄCHLICH GUT.)

    Also: Ich brauche etwas, das mich dazu bringt, zu entscheiden, ob ich einen Trade eingehen möchte, ob ich glaube, dass es von diesem Hoch oder Tief abprallen wird oder nicht.
    Ich habe über etwas nachgedacht, das im Seneca Pilots-Thread erschienen ist: Der Sitzungsabschluss der letzten Woche.
    Anscheinend gibt es zwei der vier Sitzungen, die wichtig sind, und das sind New York und London.
    Ich bevorzuge London, aber wenn Sie mir dabei helfen können, werden Sie eingeladen, hier zu schreiben.
    Hier ist meine Idee, die ich testen werde:
    Einfach ausgedrückt können wir sagen, dass das Hoch eines Paares in der letzten Woche bei 20 $ und das Tief bei 10 $ lag.
    Jetzt können mehrere Dinge passieren: Ich habe einen Trade platziert, bei dem ich die 20 $ verkaufe, und einen Trade, bei dem ich die 10 $ kaufe, richtig? Ich habe ihm zum Beispiel 2 $ gegeben, um im Falle des PWH-Verkaufs auf 22 $ zu laufen, und 2 $, um im Falle des PWL-Kaufs auf 8 $ herunterzulaufen, um den SL zu treffen. Ziele sind jeweils mit einem RRR von 1,5: 17 $ für den Short und 13 $ für den Long.
    So weit, ist es gut.
    Nun: Stellen wir uns vor, der Londoner Sitzungsschluss liegt irgendwo in der Nähe des PWH (hier in diesem Beispiel: 20 $), zum Beispiel irgendwo bei 18 $ oder 19 $.
    FRAGE: Reicht mir das Indoor genug, um einen Ausbruch zu sehen? (Nein, keine Notwendigkeit für 100 % Genauigkeit, wie gesagt, ein Verlusttrade pro Woche zu vermeiden und ich bin glücklich ...).
    Ich arbeite nicht mit Indioren (die ATR zählt hier nicht, auf meinem Bildschirm ist sie zerdrückt. Ich beobachte nur die Zahl, die sie mir gibt. Ich kümmere mich nicht um eine visuelle Formation oder was auch immer).
    Und wenn der Londoner Abschluss einige ungefähre Infos über die nächsten Züge enthält, wie können wir ihn definieren? Gibt es ein Verhältnis, dem wir öfter vertrauen können als Misstrauen?
    Das sähe vielleicht so aus: Je weiter der Weekly Close von einem PWH oder PWL entfernt ist, desto wahrscheinlicher wird er ihn gerade berühren. Ein Verhältnis könnte also etwa so aussehen:
    PWH: 20 $
    PWL: 10 $
    Letzte Woche London Close: 17$ - Ich nehme den Short vom PWH nicht.

    OOORRR: Wir könnten uns ansehen, wie sich der Schlusskurs gebildet hat: Wenn wir uns die Tageskerzen ansehen, gab es in der letzten Woche eine signifikante Preisbewegung zum Schlusskurs oder ist er progressiv bis zum Schlusskurs gestiegen (oder gefallen, im Falle von eine eher rückläufige Woche)? Mein Gefühl ist, dass, wenn es mit einer signifikanten Preisbewegung stark nach oben geht, es aus Gründen des Auftragsflusses eher abprallen als das Niveau durchbrechen wird (zum Beispiel ein Spieler mit größeren Taschen (Schweizer Bank oder eine andere Institution) versucht, den Preis auf ein bestimmtes Niveau zu drücken, indem er BBIIGGG kauft und ihn dann verdammt nochmal leerverkauft.

    Okay so sehe ich das. Kannst du mir dabei helfen?
    Nochmals, bitte kein Spamming mit Werbung. Ihr wisst, dass ich eure „Über-Nacht-schnell-reich-werde-mir-99-Dollar-und-werde-bis-nächste-Woche-Millionär-Produkte“ nicht mag .
    Vielen Dank.
    Im Anhang finden Sie einen Screenshot der Preise für die letzte Woche.
    Aufpassen.

  2. #2
    Ich frage mich, ob die Verwendung von Trailing Stop die Verlustgröße des Verlusthandels verringert oder nicht? Weil 226-684 Pips Stop-Loss zu groß erscheinen, um den gesamten Gewinn zu absorbieren.

  3. #3

    Zitat Zitat von ;
    Hey Sunny, ich habe deine Posts in einem anderen Thread gesehen und ich liebe deinen Trading-Ansatz, weil ich mit deinen Gedanken zu 100 % übereinstimme... tradest du immer noch dieses System? Wenn nein und wenn Sie teilen möchten, wie handeln Sie gerade? vielen Dank im Voraus
    Nein, ich tausche es nicht. Aber ich kann Ihnen das vorcodierte Excel-Dokument senden, wenn Sie möchten. Ich versuche eher, den Ansatz von Angebot und Nachfrage herauszuarbeiten. Du findest mich im Thread von Thomas. Ich werde dort für eine Weile posten, wie es scheint. Ich muss sagen, ich mag es, wie es dort läuft. Und danke für deine Unterstützung. Aber seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass ich ein verlierender Trader ohne Rand, ohne System, faul und leicht arrogant bin. Also vertraue mir niemals. Aufpassen

  4. #4
    Hey Sunny, ich habe deine Posts in einem anderen Thread gesehen und ich liebe deinen Trading-Ansatz, weil ich mit deinen Gedanken zu 100 % übereinstimme... tradest du immer noch dieses System? Wenn nein und wenn Sie teilen möchten, wie handeln Sie gerade? vielen Dank im Voraus

  5. #5
    hört sich nach einem sehr interessanten egy an, würde gerne mehr hören. Könnten Sie einen Trade Explorer hinzufügen, um zu zeigen, wie Trades für Sie funktionieren?

  6. #6
    1 Anlage(n)
    Zitat Zitat von ;
    hört sich nach einem sehr interessanten egy an, würde gerne mehr hören. Könnten Sie einen Trade Explorer hinzufügen, um zu zeigen, wie Trades für Sie funktionieren?
    Ziemlich schlecht für den Moment. Ich trade diese Woche nicht. Schließlich ist es nur eine Demo. Aber im Allgemeinen, wie gesagt, was mich stört, sind die Verlusttrades, die ich gerne entfernen würde. Mindestens ein Verlusttrade weniger pro Woche würde ausreichen, um 1 % pro Woche hinzuzufügen. Mit dem Aufzinsen ist dies so mächtig, dass Sie, wenn Sie mit 10.000 beginnen, in 8 Jahren so reich wären, dass Sie sich von Ihrem Chef verabschieden können. ABER ich würde gerne herausfinden, WARUM einige Trades verlieren. Ich hänge eine Datei mit einer Drei-Wochen-Statistik an. Ich weiß, das sagt nichts aus, aber trotzdem: S= Verkaufen, B= Kaufen, - = Trade verlieren (jeder Verlust entspricht 1%), = Trade gewinnen (jeder Trade entspricht 1,5%). Hast du eine Idee, wie man das backtesten kann? Ich interessiere mich nicht für Programmierung, also.... Was ist übrigens ein Trade Explorer? Vielen Dank
    https://www.tradingintuitive.com/att...850775633.xlsx

  7. #7
    Ich danke Ihnen für Informationen.

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