Thema: Ein kleines Weihnachtsgeschenk; Konzept für gehebelte ETF Arbitrage

prüfen Sie Ihre Broker, ob deren Konditionen die Kriterien erfüllen, für einen professionellen Trader (niedrige Marginsätze!) sind 40 Prozent pro Jahr machbar, solange der Broker es zulässt ;-)
Clevere verwenden zwei Makler, einen pro Zweig des ARB. Die Margin-Anforderungen steigen, aber das Entdeckungsrisiko geht gegen Null


L.E.A. gehebelte ETF-Arbitrage

Gewinnkriterien:

ssgt; 0
ss x L x ETF gt; sl x LETF

Ertragskriterium:

[ss x L x ETF] - [sl x LETF]
---------------------------------------------- gt; ymy
[ms x L x ETF] [ml x LETF]


SS-Swap (Finanzzins) Short-Positionen
sl Swap (Finanzzins) Long-Positionen
LETF, ein gehebelter ETF Ihrer Wahl, sollte ein nicht gehebeltes Gegenstück zur Replikation haben
Hebelfaktor L
ETF der nicht gehebelte ETF
MS-Margin-Anforderung Short-Position
ml-Margin-Anforderung Long-Position
ymy IHRE Mindestrendite


WARNUNG: Dies ist nur eine statistische Arbitrage, dh wenn Sie über Positionen laufen, ist Ihr Erwartungswert (sehr) positiv, aber immer noch pfadabhängig. In Zeiten deutlicher Trends (nach oben oder unten) über Arbitrage schneidet der Compounding-Effekt des gehebelten ETF perfekt ab, in Zeiten der reinen Volatilität wird der Todesdrift (-0,5 x Varianz (LETF)) des ETF wirksam.

Für eine vollwertige Arbitrage müssen Optionen hinzugefügt werden. Mit Optionen kann die gesamte Bandbreite potenziell realisierter Renditen (= Varianzspektrum) abgedeckt werden.




frohe weihnachten und ein erfolgreiches neues jahr

Ist das nicht ähnlich wie bei einem Carry-Trade, Ihre Rendite ist Ihr Swap? Suchen Sie einen Broker, der einen guten positiven Swap auf EURUSD-Shorts zahlt, und sagen Sie EURCHF-Longs und dann einen Null- oder sehr niedrigen Swap-Broker auf USDCHF-Shorts? Stellen Sie die richtigen Losgrößen ein, um vollständig abgesichert zu sein, und warten Sie ein paar Monate. Wie Sie sagen, es dreht sich alles um die T's und C's. Gewinne können einbehalten werden. Es ist schließlich ihr Spielplatz.

Der Punkt ist, Sie müssen in Laiensprache erklären, was Ihre ARB-Strategie ist und wie sie im Detail funktioniert, sonst haben 90% hier keine Ahnung, also kein Weihnachtsgeschenk oder irgendeine Art von Geschenk. Ich bezweifle, dass die Broker Ihren Spitznamen erkennen und alle ihre Regeln ändern werden, sobald Sie ihren Namen hier erwähnen. Mein Punkt zu Brokern hat nichts damit zu tun, ob sie ARB zulassen oder nicht. Der Punkt war, einen ehrlichen (den ehrlichsten) zu erwähnen
)-Broker, dass wir zumindest fast garantieren können, dass wir unsere Gewinner einsammeln, und dass wir nicht durch Slippage erdrückt werden, wenn sie entscheiden, dass wir zu profitabel sind.

Wenn jemand wirklich der Meinung ist, dass meine Nennung eines Brokers ihm helfen würde, Geld zu verdienen, sollte er sein ganzes Geld in Geldmarktfonds investieren, denn seine geistige Leistungsfähigkeit wird niemals ausreichen, um im Handel oder Schiedsverfahren erfolgreich zu sein. Sobald ich einen Makler nenne, passt dieser Makler seine Konditionen an, und der Arb ist sowieso weg. Sie haben keine Ahnung, wie innovativ ein Broker sein kann, wenn es darum geht, neue Gebühren und Gebühren zu erfinden. Ich habe bisher 5 ARB-Systeme entwickelt, für das erste wurde ich von meinem Broker wegen unlauterer Handelspraktiken beschuldigt; Wir einigten uns schließlich darauf, dass ich die Gewinne für ein Jahr einziehe und ihm nie wieder diese Arb gebe. Der zweite Arb war mein erster etf Arb. Als Konsequenz wurden mir nach einem halben Jahr rückwirkende Plattformgebühren in Rechnung gestellt, die noch nie zuvor in einem TC-Papier erwähnt wurden. Auch hier habe ich mich mit diesem Makler darauf geeinigt, meine Gewinne so weit zu erzielen, und aufgehört, ihn (auf diese Weise) zu arb. Eigentlich war ich in beiden Fällen rechtlich auf der richtigen Seite, den Ombudsmann anzurufen, ich hätte meine Fälle gewonnen. Aber die Broker würden ihre TC danach anpassen, was den Arb sowieso unmöglich macht. Also beschloss ich, unauffällig zu bleiben, meine Gewinne zu sammeln und die Tür für jeden anderen Händler offen zu halten, der die Arb-Gelegenheit erkennen und subtiler nutzen könnte, um die Aufmerksamkeit des Maklers zu vermeiden. Alle Arbs von da an laufe ich auch in dezenterem Stil. Entweder verwende ich mehrere Konten oder sogar mehrere Broker für die verschiedenen Abschnitte der Arbs. Neben der Standard-Carry-Trade-Arbitrage ist der gehebelte ETF-ARB eines der einfachsten Konzepte, also dachte ich, dass es ein gewisses Interesse an diesem Konzept geben könnte, und ich habe es gepostet. Aber ich habe wirklich das Gefühl, hier versteht keiner, was ein echter ARB ist. Wie kostbar, wie selten, wie besonders. Vielleicht sollte der Admin den ganzen Thread killen.

Zitat von ;

Ja, je nach Broker können es nur 4 % oder sogar weniger sein. Das ist der Grund, warum ich oben genannte Kriterien genannt habe. Überprüfen Sie sie mit Ihren Maklern!!!! Oder suchen Sie sich einen Makler mit besseren Konditionen!! Ich habe Ihnen das universelle Modell gegeben, fragen Sie jetzt nicht nach den Maklern. Einige (Eigen-)Anstrengungen sollten dem Erfolg immer vorausgehen!

Ich hasse Rätsel in Forex.

Zitat von ;

Ja, je nach Broker können es nur 4 % oder sogar weniger sein. Das ist der Grund, warum ich oben genannte Kriterien genannt habe. Überprüfen Sie sie mit Ihren Maklern!!!! Oder suchen Sie sich einen Makler mit besseren Konditionen!! Ich habe Ihnen das universelle Modell gegeben, fragen Sie jetzt nicht nach den Maklern. Einige (Eigen-)Anstrengungen sollten dem Erfolg immer vorausgehen!

Tnx. Aber ich persönlich habe von Ihren Erklärungen verstanden. Vielleicht können Sie Begriffe verwenden, die keinen Maklerjargon beinhalten, da viele von uns hier Privatkunden sind. Wenn dieses System (oder wie auch immer Sie es nennen wollen) stark vom richtigen Broker abhängt, müssen Sie auf jeden Fall die richtigen Broker vorschlagen. Wenn Sie der Meinung sind, dass es nicht wichtig ist, den richtigen Broker für ein beliebiges System zu finden, denken Sie noch einmal darüber nach. Das ist der wichtigste Teil der Tools eines Händlers, es ist das erste, was jeder Händler lösen sollte, bevor er auch nur einen einzigen Handel eingeht. Hbr.

Ja, je nach Broker können es nur 4 % oder sogar weniger sein. Das ist der Grund, warum ich oben genannte Kriterien genannt habe. Überprüfen Sie sie mit Ihren Maklern!!!! Oder suchen Sie sich einen Makler mit besseren Konditionen!! Ich habe Ihnen das universelle Modell gegeben, fragen Sie jetzt nicht nach den Maklern. Einige (Eigen-)Anstrengungen sollten dem Erfolg immer vorausgehen!

Die Lebensfähigkeit dieses Systems wird in keiner Weise beeinträchtigt - aber das OP sagte, dass 40% Rendite machbar sind, nicht 4% Schuld

Zitat von ;

Wenn ich 4 % verdienen will, investiere ich einfach in einen risikoarmen Investmentfonds ... was ist das für ein Unsinn ...

Zitat von ;

Wenn ich 4 % verdienen will, investiere ich einfach in einen risikoarmen Investmentfonds ... was ist das für ein Unsinn ...

Wenn ich 4 % verdienen will, investiere ich einfach in einen risikoarmen Investmentfonds ... was ist das für ein Unsinn ...

Es ist ein Dialekt der Universalsprache, eine Form der Mathematik. Zuerst prüfen Sie, ob Ihr Broker einen positiven Swap auf Ihre Short-Positionen anbietet: ssgt;0 Dann prüfen Sie, ob die kombinierte Position (Short L-mal der einfache ETF und Long der gehebelte L-ETF) ein positives Ergebnis hat; Gewinn auf Short-Position: ss x L x ETF-Wert Kosten auf Long-Position: - sl x LETF-Wert netto aus Long/Short: n = ss x L x ETF - sl x LETF Zum Schluss setzen Sie das positive Nettoergebnis ins Verhältnis zu Ihre investierten Mittel, die hauptsächlich Ihre Margen sind (natürlich kann auch die Geld-Brief-Spanne berücksichtigt werden): n/Marge = Ihre erzielbare Rendite; Im Vergleich zu Ihrem persönlichen Renditeziel können Sie entscheiden, ob Sie diesen ganzen Handel durchführen möchten oder nicht gefallen, aber bei seinen Höchstständen haben Sie 2,5 % erhalten, wobei ein fairer Broker /-1,0 % verlangt, Sie hätten 1,5 % auf Ihre Short-Positionen verdient und Sie hätten 3,5 % für Ihre Long-Positionen bezahlt . ein dreimaliger Leerverkauf eines ETFs hätte Ihnen 4,5 % eingebracht, die Absicherung der Short-Position mit einem 3-fachen ETF hätte 3,5 % gekostet, Ihr Nettoergebnis war 1 %, was Margen von 3 x 5 % und 10 % (= 25 %) brachte ) zu einer Endrendite von 4 % (= 1/25) führte, was die Gebühr auf /- 0,50 % und die Halbierung der Margin-Sätze senkt, Ihre Endrendite ist mit 24 % (= 3/12,5) recht beachtlich Sie können die teuren Positionen mit einem Swap-freien Broker aufbauen, die Zahlen verbessern sich ebenfalls ... oder Sie finden einen Forward-Broker, der Leerverkäufe ermöglicht