Thema: InsomiaFX-Korrelations-Double-Hedge-EA

3 Anhang (e) Hallo,

Dieser EA wurde mit Exness getestet. Sie benötigen einen Broker, der Offset-Hedges anbietet. Broker-Kompatibilität: Der EA ruft Währungspaare wie AUDUSDm an. Ersetzen Sie das m im EA durch Ihren Brokercode.



Das Correlation Double Hedge EA-System funktioniert folgendermaßen:

AUDJPYCADJPY haben eine gute Korrelation von etwa 90% innerhalb eines Jahres. Im Laufe des Tages ändert sich das Ganze ein wenig. </P> Eröffnen Sie ein Demokonto von 100.000 USD. Fügen Sie EA an AUDJPY-Chart an, der Zeitrahmen spielt keine Rolle
EA wird Folgendes tun: Offene abgesicherte AUDJPYCADJPY (2 Aufträge - Paar 1) Gleiche Aufträge auf der gegenüberliegenden Seite öffnen (Paar 2), Marge ist jetzt 0 und wir haben eine .. hmm .. korrelierte Doppelhecke!

Mit Marge 0 haben wir einen sehr schönen Puffer für Drawdowns und verdoppeln die Chance, durch zwei Paare die TP zu erreichen. Nur Swap ist negativ.

Zum Beispiel beträgt jede Bestellung 40 Lots und TP (Take Profit) Punkte von 1000 USD pro Paar.

Der Gewinn wird verwendet, wenn die Korrelation sich ändert und ein Paar die TP erreicht. Wie eine Bestellung ist -1000 und die andere 2000. Dieses Paar wird geschlossen und neu erstellt. Dies geschieht etwa 5-10x pro Tag.

Der Drawdown stoppt aufgrund der doppelten Absicherung automatisch maximal. In diesem Beispiel nicht mehr als 20%.


Sehr schöne interaktive Korrelationskarten:

http://www.myfxbook.com/forex-market.../AUDJPY-CADJPY

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation


Swap-Verlust pro Tag um -80 USD bei 40 Lots pro Bestellung. Wenn Sie Paar 2 deaktivieren und somit eine Marge für Paar 1 zahlen, führt der Swap zu einem Gewinn von ca. 120 USD pro Tag oder rund 3000 USDMonat. Paar 1 nimmt immer noch die 1000 USD TP, wenn es erreicht wird.


Was Sie tun können: Überprüfen Sie den EA auf Fehler. Testen Sie das System, wenn es langfristig sinnvoll ist. Korrelationsformular zu EA hinzufügen (meistens erledigt) Definieren Sie perfekte Auftragspunkte basierend auf der Korrelation der letzten X Min. Fügen Sie lotbasierte Verbindungen in Bezug auf den iengewinn hinzu, um diesen Wert zu erhöhen.
Da AUDCAD in den letzten 2,5 Jahren um 8% schwankte, fügte ich Code hinzu, um die Losgröße basierend auf demselben USD-Wert für jedes Paar anzupassen. Ich fand jedoch, dass die Korrelationsunterschiede pro Tag bis zu 50% pro Paar betragen, daher hat es wenig Auswirkung, die Losgrößen jetzt anzupassen. Dieser Code ist also inaktiv. Bei AUDCAD um 1,00 platzieren Sie einfach die gleichen Lose.

Ich habe es seit heute auf 4 Demos laufen lassen, um zu überprüfen, ob dieses System funktioniert und CodeLogik-Fehler finden.

Siehe die Paare im Kommentar und die Gewinne in Punkten. Es macht Spaß zu sehen, wie sich die Punkte ändern, bis sie die TP erreichen.





Danke fürs Lesen und Feedback.







Da der EA häufig aktualisiert wird, finden Sie den neuesten EA im Thread.

Hinweis: Das rar enthält eine DLL, die die Priorität des MT4-Prozesses einfach auf hoch erhöht. Es ist nicht erforderlich, wenn Sie DLLs nicht vertrauen. Kommentieren Sie einfach den zugehörigen Code im EA. Wenn Sie es verwenden möchten, legen Sie die DLL im selben Ordner ab wie Terminal.exe. Benötigt Windows 7 und .NET Framework 4.0. Quelle auf Anfrage.

https://www.tradingintuitive.com/att...4830006836.rar

EA öffnet keine Position.

1 Anhang (e)

Zitat von ;

Hallo, die neue DLL wird jetzt benötigt, da sie die Korrelation für uns berechnet. Wenn jemand weiß, wie die Korrelationsfunktion in MQL4 codiert wird, können wir die DLL wieder entfernen. Ich bin kein guter MQL4-Programmierer
Testen Sie vielleicht mit einem Freund, der Win7 hat, oder verwenden Sie VMware, um eine virtuelle Maschine mit Win7 auszuführen. Ich werde den EA umschreiben, um die Korrelation als Nachfolger einzuschließen, um zu entscheiden, wann Aufträge erteilt werden sollen. Derzeit erteilt der EA sofort Aufträge, dh eine zufällige Korrelation. Das funktioniert nicht sehr gut, macht trotzdem Gewinne. Aber wir vermissen Möglichkeiten und haben Paare ...

Ich habe es geschafft, den EA zum Laufen zu bringen. Nun, es hat nicht funktioniert, aber nachdem ich meinen Computer für eine Weile heruntergefahren hatte, als ich ihn wieder startete, funktionierte der EA. Mehr dazu später. Schlaflosigkeit, ich bin eine ziemlich logische Person und daher verstehe ich immer gerne die Logik hinter den Dingen. Ich finde, dass ich die Logik in Ihrer Tabelle nicht verstehen kann. So wie ich es sehe, ist es unmöglich, dass alle 4 Aufträge gleichzeitig geöffnet wurden. Wenn AUDJPY lange bei 97.795 eingegeben wurde, würde der Short auch bei 97.795 (ohne Berücksichtigung des Spread) eingegeben. Aber es war nicht so, die Short wurde bei 97.483 eingegeben. Außerdem gab es bei CADJPY einen Unterschied von 30 Pips zwischen den langen und kurzen Einträgen. Gleiches gilt für das Schließen, es ist unmöglich, dass alle gleichzeitig geschlossen wurden. AUDJPY long wurde um 90.00 geschlossen, der Short wurde jedoch mit 89.494 geschlossen. Wiederum 50 Pips Unterschied zwischen dem Schließen von CADJPY long und short. Dies ist nur logisch, wenn die Paare 1 und 2 zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingegeben werden und die Longs und Shorts auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten verlassen werden. In Bezug auf die Schließsequenz Sollte es nicht mehr so ​​aussehen?
Unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die Geschäfte geschlossen werden, bleibt das Eigenkapital bei 101.000

Ich mag Ideen für die Korrelation ... aber wer kennt einen Broker, der für diese abgesicherten Währungen eine Marge von 0 hat, der US-Kunden akzeptiert? Ist die TP also etwa 3-4 Pips?

Ich denke, dass Hedges für US-Kunden umgangen werden können, wenn Sie ein Unternehmen in einem anderen Land eröffnen und dieses Unternehmen zur Registrierung bei einem Broker verwenden. Ich lebe normalerweise in Kanada, besitze aber eine kleine Firma in Europa. Ein ähnliches Konzept, wie Apple es vermeidet, Steuern zu zahlen, was kürzlich in den Nachrichten war.
Managed Accounts können auch ein Weg sein. Die TP ist eine persönliche Entscheidung. Je höher Sie es einstellen, desto länger dauert es, bis es erreicht wird, und desto unwahrscheinlicher wird es sein. Besser 3x 1000 als 1x 2000 .. Meistens hängen die Paare in einem Verlust herum und kommen für kurze Zeit ganz selten in den Gewinn. Mit TP 1000 und 40 Lots reicht es gerade aus, um durch Schlupf nicht zu verlieren, wenn die Aufträge in Folge geschlossen werden. Dummerweise können wir keine Aufträge parallel zu MT4 schließen. Ich denke, ein TP 2000 ist sicherer. Spielen Sie einfach herum und sehen Sie, was in etwa einer Woche am besten funktioniert. Bei 40 Lots ist 1 Pip ~ 400 $, daher ist es sehr zeitkritisch, ein Paar ohne Verzögerungen schnell zu schließen. Dieser EA würde auf einer anderen Plattform besser funktionieren als MT4, aber ich habe andere bisher noch nicht getestet. Irgendwelche Empfehlungen ? Heute scheint der Exness Demo Server krank zu sein, da ich seit einigen Minuten Probleme habe, Bestellungen zu schließen.
Ein weiterer Offset-Hedge-Broker ist: AFX aka
https://www.supertradingonline.com/en/Welche anderen Broker haben Hedges ausgeglichen? Ich werde AFX jetzt testen. Ansonsten ist mein Bestellabschlusscode fehlerhaft. Dieser EA kann weiterentwickelt werden. Nehmen wir an, ein typisches Netzhandelssystem mit Short und Long. Sie definieren die Rasterbreite wie üblich mit x Pips und legen stattdessen eine kurze, lange oder beides auf eine Rasterebene, die Sie platzieren. Dies ist eine korrelierte Doppelhecke. Wir kümmern uns nicht um das Gitter selbst, sondern um die Zeitunterschiede, wenn die Paare im Gitter platziert werden. Auf dieser Grundlage erhalten wir unterschiedliche Korrelationen, um zu beginnen, plus unterschiedliche Preise für jedes Paar. Ich habe die tiefere Mechanik der optimalen Einstiegspunkte für korrelierte doppelt abgesicherte Paare nicht analysiert, aber ich spüre, dass die Zufälligkeit hier gut ist. Indem wir mehr Paare haben, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass man die TP trifft. Der Swap wäre der gleiche, wenn das Gesamtauftragsvolumen gleich bleibt.

EA Update in OP - Fehler in OrderClose behoben - Code umgeschrieben, um korrekten Gewinn zu drucken, wenn das Paar geschlossen ist Außerdem habe ich ein Verhalten vom Netzhandel festgestellt: Wenn Paar 1 geschlossen und wieder geöffnet wird, hat sich der Abstand zu Paar 2 erhöht . Als solches wird der Drawdown erhöht. Warum? Nehmen wir an, Paar 1 hat einen Gewinn von -20.0005.000, also 15.000 negativ. Paar 2 wäre in einem ähnlichen Bereich, genau im Gegenteil, was die DD stabil hält. Das ist großartig und wie es sein sollte. Die Dinge ändern sich jedoch, wenn wir annehmen, dass Paar 2 das TP trifft. Wir nehmen den Gewinn und erstellen ein neues Paar 2. Das neue Paar 2 wird -1000-1000 sein. Daher haben wir ein Ungleichgewicht auf dem Konto, da wir einen höheren DD haben. Dies könnte im Laufe der Zeit zu einer Zunahme der DD führen. Muss über einen längeren Zeitraum abgerissen werden. Dies passiert natürlich nicht, wenn nur Paar 1 alleine gehandelt wird. (Kommentieren Sie einfach den Code für Paar 2). Was ist, wenn Paar 2 auf ein zweites Konto ausgelagert wird? Ich nahm die grüne Anti-Double Hedge-Pille bereits beim Reinigen, also werde ich morgen mehr darüber nachdenken.

Halten Sie die Goodwork-Fragestunde aufrecht: Paar 1 kaufen wir AJ und kaufen CJ oder kaufen und verkaufen das andere?

Pair1 = AUDJPY LONG (Order 1A) CADJPY SHORT (ORDER 1B) = Swap Positiv 120 USDTag bei 40 Lots Siehe den Screenshot im OP, zeigt alle Bestellungen und zu welchem ​​Paar sie gehören.

Zitat von ;

Pair1 = AUDJPY LONG (Order 1A) CADJPY SHORT (ORDER 1B) = Tauschen Positiv 120 USDTag bei 40 Lots Sehen Sie den Screenshot im OP, zeigt alle Bestellungen und zu welchem ​​Paar sie gehören.

Vielen Dank. Ich habe das Bild verpasst. es tut mir leid.

Ich mag es überhaupt nicht, das Handelssystem abzusichern. Wenn sich Ihre Handelsposition in der falschen Richtung des Marktes befindet, sollten Sie Ihren Verlust reduzieren und eine neue Handelsanalyse starten. ------
http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html