Trend Champ - Seite 3
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Thema: Trend Champ

  1. #21
    Ok, hier ist Ihr Beitrag: Long: Preis bricht das 55-Tage-Hoch (oder verwenden Sie das 20-Tage-Hoch?) Die letzten 6 MACD (5,13,1) H1-Bars waren positiv 15M Stoch (5,3) , 3) Durchgekreuzt durch 30 Short: Der Preis bricht den 55-Tage-Tiefstkurs (Oder verwenden Sie den 20-Tage-Tiefststand?) , 3) Durch 70 gekreuzt. </P> Das ursprüngliche Schildkröten-System hatte eine Regel, bei der Sie jeden zweiten 20-tägigen Ausbruch überspringen. Folgt ihr dem? Das sollte sich um den Eintrag kümmern. Was ist mit dem Handelsmanagement? Fügen Sie alle 1/2 N eine Position hinzu? (1/2 des ATR-Wertes) maximal 4 Positionen? Was ist mit dem Ausgang? Schließen Sie einen Tiefstand von 10 Tagen (lange schließen) oder einen 10-Tage-Hoch (kurze Schließung)?

  2. #22
    nein, nein und nein. Ich habe bereits erklärt, warum ich ihre Wartezeit nicht übernehme. Ich füge keine neuen Positionen hinzu, obwohl ich nicht sehe, dass dieser Teil meinem Trading egy schadet. Wenn ich das irgendwann implementiere (oder wenn jemand es tut), denke ich, dass es rentabel wäre. Aber jetzt mache ich es nicht. Und schließlich sind meine Ausgänge nur über Stopps (sl, tp und nachlaufend).

  3. #23
    1 Anhang (e) Ich habe einen EA mit folgendem zusammengestellt: Long: Preis bricht das 55-Tage-Hoch (oder verwenden Sie das 20-Tage-Hoch?) Die letzten 6 MACD (5,13,1) H1-Bars waren positiv 15M Stoch (5,3,3) Durchgekreuzt durch 30 Short: Der Preis bricht den 55-Tage-Tiefstkurs (oder verwenden Sie den 20-Tage-Tiefststand?) negativ 15M Stoch (5,3,3) Über 70 gekreuzt. Anfangs-SL bei 150 Pips Nachlauf bei 2N. N ist ein ATR von 20 Perioden. Beginnt am kommenden Sonntag mit den Tests.
    https://www.tradingintuitive.com/att...1321860854.mq4

  4. #24
    RR, ein weiterer wichtiger Teil von Money Management ist die Erhöhung der Losgröße bei einem Gewinn und eine Verringerung bei Verlust.
    http://bigpicture.typepad.com/commen...urtlerules.pdf

  5. #25

    Zitat Zitat von ;
    RR, ein weiterer wichtiger Teil von Money Management ist die Erhöhung der Losgröße bei einem Gewinn und eine Verringerung bei Verlust.
    Ich kenne die MM-Formel der Schildkröten. Ich kann nicht die Schwellenwerte berechnen. Und ich weiß nicht, wie ich das in Code umsetzen soll.

  6. #26
    Für den Ausbruch benutze ich keine Tage, ich nutze den Zeitrahmen, an den der EA gebunden ist. In meinem Fall war also alles H1. Daher habe ich nach 20 und 55 Stunden Ausbrüchen gesucht.

  7. #27

    Zitat Zitat von ;
    Sehr wichtig ist auch, dass meine Stochs auf M15 laufen, wie ich in meinem ursprünglichen Beitrag darauf hingewiesen habe. Daher sollten Sie öfter stoch cross-over bekommen. Die Logik ist, wenn der Ausbruch im H1-Zeitrahmen stattfindet, sollten Sie das Stoch-Eingangssignal innerhalb desselben H1-Balkens oder spätestens im nächsten H1-Balken erhalten. Danach betrachte ich den Ausbruch als \ Abgelaufen \.
    Ich kenne den M15-Teil, aber wenn Sie Crossover sagen ... meinen Sie, die 30/70-Ebene zu überschreiten? Oder überquert die Hauptleitung die Signalleitung? Ich suche auch nach allem anderen, um in die richtige Richtung zu kommen, und dann ist die Kreuzung des Stochs der Auslöser, der alles andere bestätigt.

  8. #28
    irgendein Update auf dem Demo-Forward-Test?

  9. #29
    Ich kann nicht für Bitshifter sprechen, aber ich bekomme 1/20 so viele Trades wie er.

  10. #30

    Zitat Zitat von ;
    Ich kann nicht für Bitshifter sprechen, aber ich bekomme 1/20 so viele Trades wie er.
    Möglicherweise verwenden Sie nicht die gleiche Logik wie Bitshifter ... Ich werde dieses Wochenende einen Blick in Ihren Code werfen (ich bin in letzter Zeit überlastet)

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