1 Stunde Kerzenausbruch - Entwicklungszeit
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Thema: 1 Stunde Kerzenausbruch - Entwicklungszeit

  1. #1
    3 Anlage (n) Hallo Händler

    ich habe ein egy. nowy dieses egy in entwicklungsperiode. ich brauche einige händler, die mir bei der entwicklung helfen werden, und wir werden es gemeinsam nutzen.

    ich nannte dieses egy ist 1 stunde kerzenausbruch system.no indior.totally frisch und nackt chart. einfache Regeln .

    paar :: die meisten großen paar eurusd, gbpusd, usdchf, usdcad, eurjpy, gbpjpy, chfjpy.

    Handelszeit: London und New York (1. 4 Stunden). Jedes Paar erhält 9 Signale für den Handel.

    https://www.tradingintuitive.com/cry...-atr-code.html

    Eintrag :: bei jedem Kerzenausbruch. Wenn der Preis nach oben geht, nehmen wir den Kaufeintritt 1 Pips und abwärts den Verkaufseingang -1 Pips
    tp :: Ihr ist kein Tp in diesem System. Wir schließen Handel, wenn die Kerze fertig ist

    https://www.tradingintuitive.com/cry...ail-alert.html

    sl: siehe dieses Bild
    https://www.tradingintuitive.com/cry...time-left.html

  2. #2
    1 Anhang (e) vermeiden die meisten wichtigen Nachrichten wie nfp, fomc und Zinssätze. sl ist ein Muss. Sie sparen Ihr hartes Einkommen
    https://www.tradingintuitive.com/for...e-bitcoin.html

  3. #3
    Ich habe vor einigen Jahren auf drei verschiedenen Währungspaaren ausgiebig etwas nahezu identisches über mehrere Jahre hinweg Preisdaten zurückgetestet. Die drei kleinen Unterschiede zwischen dem, was ich zurückgetestet habe, und dem, was Sie oben skizziert haben, waren: - (i) Ich habe es während der Londoner RTH getestet und nicht während der ersten 4 Stunden der Londoner Zeit plus der ersten 4 Stunden der New Yorker Sitzungen ist wirklich sehr ähnlich, weil die zweite Hälfte von London RTH mehr oder weniger mit der ersten Hälfte von New York RTH zusammenfällt; (ii) Ihre Kauf-Verkauf-Stopp-Eintrittsbarriere befindet sich einen Pip überunter der Bar der vorherigen Stunde, und meine war eine Pip plus die Spanne oberhalbunterhalb der Bar der vorherigen Stunde. (iii) Ich konnte bei meinem Backtesting die NachrichtenGrundlagen nicht berücksichtigen. Langfristig sollte dies keinen statistischen Ergebnisunterschied bewirken, da 50% der nachrichtengesteuerten Schwankungen zu Ihren Gunsten und 50% gegen Sie sein sollten. sowieso. Ich glaube nicht (kann es natürlich nicht beweisen), dass diese drei geringfügigen Unterschiede realistisch zu den langfristigen kollektiven Ergebnissen beitragen können, und sicherlich nicht genug, um aus einer verlustbehafteten Methode eine profitable zu machen. Leider müssten sie jedoch genau das tun, damit dies möglich ist, da es überhaupt keinen Vorteil hat und stetige Verluste macht. Ich habe ähnliche Variablen auch für 30-Minuten-, 2-Stunden- und 3-Stunden-Takten mit verschiedenen Stop-Loss-Parametern getestet, einschließlich fester und nachlaufender Stopps. Keiner war profitabel. Entschuldigung dafür, der Träger schlechter Nachrichten zu sein. Ich bin aber interessiert zu wissen, warum Sie der Meinung sind, dass diese Methode eine positive Erwartung hat.

  4. #4
    Hey, du verwendest 2 ausstehende Bestellungen oder wartest du auf den Ausbruch?

  5. #5

  6. #6

    Zitat Zitat von ;
    Ihr System erinnert mich an dieses
    https://www.tradingintuitive.com/for...fx-system.htmlpgpb
    Und ich fürchte, Puppypippy hatte in dieser Hinsicht absolut Recht: Selbst visuelles Backtesting weist ziemlich schnell darauf hin, dass es keinen Vorteil hat.

  7. #7

    Zitat Zitat von ;
    Hey, du verwendest 2 ausstehende Bestellungen oder wartest du auf den Ausbruch?
    Pending Orders meistens. Manchmal müssen Marktaufträge angenommen werden.

  8. #8

    Zitat Zitat von ;
    Ich habe vor einigen Jahren auf drei verschiedenen Währungspaaren ausgiebig etwas nahezu identisches über mehrere Jahre hinweg Preisdaten zurückgetestet. Die drei kleinen Unterschiede zwischen dem, was ich zurückgetestet habe, und dem, was Sie oben skizziert haben, waren: - (i) Ich habe es während der Londoner RTH getestet und nicht während der ersten 4 Stunden der Londoner Zeit plus der ersten 4 Stunden der New Yorker Sitzungen ist wirklich sehr ähnlich, weil die zweite Hälfte von London RTH mehr oder weniger mit der ersten Hälfte von New York RTH zusammenfällt; (ii) Ihre Kauf-Verkaufsstopp-Eintrittsbarriere ist einen Pip überunter ...
    Vielen Dank für Ihren Kommentar hier. bro.no need Entschuldigung dafür .Es gibt eine gute Information, die Sie gegeben haben. Ich bin jetzt in der Demo und teste dieses System, wie es funktioniert.

  9. #9
    Hallo Xela! Sie sagten, Ihr Backtest habe stetige Verluste gezeigt. Wenn ja, haben Sie zufällig versucht, genau das Gegenteil zu testen? Nur neugierig ... Vielen Dank. Rdsl

  10. #10

    Zitat Zitat von ;
    Hallo ! Sie sagten, Ihr Backtest habe stetige Verluste gezeigt. Wenn ja, haben Sie zufällig versucht, genau das Gegenteil zu testen?
    Nein: stetige Verluste, weil es zufällig ist, wie Puppypippy im anderen Thread erklärte, und daher verursachen die Handelskosten allmähliche Verluste mit der Zeit und die Anzahl der Trades, nicht so große Verluste, dass das Gegenteil gewinnbringend gehandelt werden könnte. Ich habe Angst.

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