Hallo allerseits,
Wahrscheinlich kennt ihr alle die einfache Strategie, die hier seit über 2 Jahren im Wöchentlichen Scalping-Thread vorgestellt wird. Die Basis ist einfach, du öffnest eine von zwei Positionen, die zu einer bestimmten Zeit gesetzt sind, und welche getroffen wird, wird gehandelt. Joel Rensink hat eine fortgeschrittene Strategie namens First Strike plus, in der er die Volatilität der letzten Woche festlegt. Da das Jahr 2008 sehr freundlich, aber auch sehr hart zu dieser Strategie war und der wöchentliche Scalping-Thread zum Schweigen kam, habe ich einen Blick darauf geworfen und eine Strategieänderung Papierhandel für das Jahr 2008 vorgenommen, daher möchte ich euch meine Ergebnisse präsentieren. Bitte beachten Sie, ich bin nur ein Mensch und ich habe vielleicht Fehler gemacht. Ich habe IBFX-Chart verwendet, weil ich gute Erfahrung mit der Genauigkeit ihrer Charts habe.
Die Grundzahlen (30 pip offset, 45SL, 135TP) wurden nach Prüfung und Statistik mit Hand gewählt (ich habe auch 50/100/300, 50/75/225, 40/80/240, 40/60/180 und 30/60/180).
Alles klar, hier sind die Regeln:
1) Ich habe nur EURUSD gemacht
2) Startlinie ist jeden Montag 06.00 GMT geöffnet
3) sowohl kaufen und verkaufen Aufträge sind: 06.00 GMT öffnen - 30 PIPS
4) Wenn eine Bestellung getroffen wird, wird der SL 45PIPS sein.
5) SL für die erste Reihenfolge ist auch umgekehrte Reihenfolge = wenn SL getroffen wird, kehren wir die Position um. Der neue SL wird wieder 45pips (= Original erster Ordnung) sein. Wir machen das nur einmal (also maximal 2 Trades pro Woche).
6) TP ist IMMER 3: 1 = 135 Pips (3 * 45).
7) Geldverwaltung. Für den ersten Auftrag verwenden wir 5% des Eigenkapitals. Für die zweite Bestellung verwenden wir 7% des Eigenkapitals. Alles in allem riskieren wir maximal 12% des ienkapitals pro Woche. Wenn wir TP mit erster Ordnung erreichen, haben wir 15%. Wenn wir TP mit zweiter Ordnung erreichen, haben wir 16% (7 * 3-5 = 16%). Dies ist eine ziemlich aggressive MM, einige könnte in Betracht ziehen. </P> Ich habe nicht berücksichtigt, dass, wenn das Ziel nicht erreicht wurde, Position noch am Leben und positiv (oder weniger negativ) sein könnte. Jedes nicht erreichte Ziel wurde als voller Verlust betrachtet. Die erste Woche beginnt am 7. Januar 2008. Ich habe die Equity-Ergebnisse abgerundet. Die Equity-Ergebnisse sind ungefähre, es gibt keine Provisionen für Trades enthalten Ich habe auch genaue Zahlen unter Berücksichtigung der Null-Spread (die jede gute ECN sollte Sie sowieso während der geschägen Stunden bekommen). Sie waren insgesamt 51 Handelswochen (ich habe nicht die letzte am 22. Dezember 2008 aufgenommen) Ich habe nicht mehr zurück in 2007 überprüft. Der Grund ist einfach, ich glaube, dass sich die Marktbedingungen schnell ändern und die alten Daten nicht habe so viel Relevanz mehr. 2008 war perfekt, viele abwechslungsreiche Wochen, viele starke Trendwochen. Ergebnisse (30/45/135):
Von 50 Wochen: 30 positiv, 20 negativ (60%). Von 30 positiv: 14 Treffer erster Ordnung (47%), 16 Treffer zweiter Ordnung (53%). Gesamtzahl der Trades: 78.
(p.s. Ich habe vorher einige Fehler gemacht, das sind die festen Ergebnisse, sorry dafür)
Bei Verwendung von DST (mit 5.00GMT anstelle von 6.00GMT während der Sommerzeit):
Von 50 Wochen: 32 positiv, 18 negativ (64%)
Dies alles wurde von Hand gemacht und mein Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, dass die Grundidee, ab Montag einen oder zwei Trades pro Woche zu machen, sehr profitabel sein kann, wenn die Parameter richtig eingestellt sind. Und sie müssen jedes Jahr angepasst werden. Es wäre interessant, einen Algorithmus zu programmieren, der die profitabelste Kombination findet, Offset, SL, TP und Sie könnten auch den offenen Preis ändern (vergessen Sie nicht, ich habe 06.00GMT Montag geöffnet). Auch das Überprüfen anderer Paare wäre sehr faszinierend und ich werde es in den nächsten Tagen versuchen. Vorerst hoffe ich, dass ich dir etwas zum Nachdenken gegeben habe.
Nun, das Leben ist niemals ideal, oder? Nach der zweiten manuellen Überprüfung habe ich ziemlich viele Fehler gefunden, die ich mit 30/45/135 gemacht habe und die Ergebnisse sind deutlich gesunken. Ich werde noch eine genauere Untersuchung machen, auch für einen höheren Offset (der im Grunde die meisten positiven bis negativen Kurven macht). Bitte entschuldigen Sie, ich bin erst einmal ein Mensch und ein ziemlich müder Mensch