Nackte Optionen Verkauf! - Seite 3
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Thema: Nackte Optionen Verkauf!

  1. #21
    Verkaufte Short GBPJPY Call, strike 243.65, Verfall am 11. Juni 2007 für 23 Pips. Montag, 4. Juni: GBPJPY sieht topp aus. Während die EZB voraussichtlich die Zinsen erhöhen wird, dürfte die BoE stabil bleiben. Ich hielt NZDJPY und AUDJPY für mögliche kurze Gespräche, aber die Prämie war attraktiver mit dem GBP. Da die chinesischen Märkte in den letzten Handelssitzungen deutlich gefallen sind, wird es interessant sein zu sehen, wiewann der Carry-Trade reagieren wird. update: Heute ist genau ein Monat vergangen, seit ich diese Strategie verfolgt habe. Mein Konto ist um 13,8% gestiegen. Insgesamt angesammelte Pips sind 64. Die prozentualen Pip-Werte werden monatlich aktualisiert. Obwohl GBPJPY über den Streik (schlecht) hinausging, war die Option um 10:00 Uhr, etwa eine Stunde vor der Preisspitze, wertlos abgelaufen. Schließen Sie Anruf (kein Wortspiel beabsichtigt).

  2. #22
    Update 6. Juni: Froh, dass ich keinen Call gegen NZDJPY verkauft habe. Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass Bollard die Preise bewerten würde. Und kurz nachdem er versucht hat, die Währung zu sprechen ... was dachte er würde passieren? Was meine Position anbelangt, ist die Option tief aus dem Geld und im Wesentlichen wertlos.

  3. #23
    Update 7. Juni: Erhöhte Risikoaversion auf den Märkten führte zur Korrektur der GBPJPY-Korrektur. Die Option ist deeeeeep aus dem Geld. Es wäre schön gewesen, wenn ich eine Put-Option gekauft hätte, aber dann würde dieser Thread nicht als nackte Optionen verkauft werden ... Ich fühle mich nicht wohl dabei, Optionen mit sehr wenig Zeitwert zu kaufen, die sowieso übrig bleiben ...

  4. #24
    Update 9. Juni: Obwohl ein wenig mehr Research gerechtfertigt ist, überlege ich * einen tiefen OTM-Call gegen eines der folgenden Paare zu verkaufen: AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY, USDJPY und USDCHF . Auch * in Betracht * tiefe OTM setzt gegen EURUSD, GBPUSD und USDCAD. Ich werde am Wochenende ein paar Nummern laufen lassen und dann am Montag Nachmittag meine endgültige Entscheidung treffen. Am Wochenende ist die aktuelle offene Position auf GBPJPY immer noch tief aus dem Geld.

  5. #25
    Verkauf kurzer AUDJPY Call, Strike 103.59, Verfall am 18. Juni 2007 für 12 Pips. Intervention von der RBNZ kombiniert mit dem Mangel an MMEs (laut Kalender) für Australien führt zu der Annahme, dass dieses Paar zumindest für diese Woche die Spitze erreicht hat. Ich * wollte * einen Call gegen ein NZD-Paar verkaufen (und wegen der Volatilität hätte mehr Pips erhalten), aber wegen der 100-150 Pip fallen zwischen NZDUSD und NZDJPY, der RR für den Handel ist nicht so hoch, wie ich es möchte.

  6. #26
    Ich schreibe die Pause von 103 auf Triple Interest Wednesday. Hedge-Orders sind immer noch fest an ihrem Platz.

  7. #27
    Die Carry-Monster kamen herein und trieben einen verheerenden Angriff auf den Yen. In einer spektakulären Demonion der Zerstörung des Großhandels brach der Yen mit heruntergelassenen Hosen und weißer Flagge zusammen, die mitleidsvoll in der Luft schwebten. Aber wo bleibt das? Langer AUDJPY, das ist was !! Aber nicht für lange, aber ... sobald die Option am Montag ausläuft (hoffentlich im Geld, basierend auf der Art, wie ich die Position abgesichert habe), schließe ich alle offenen Positionen. Bleib dran ... die Geschichte ist noch nicht vorbei ... du willst das nicht verpassen!

  8. #28
    In einem schwachen Versuch, die Carry-Monster zum zweiten Mal in weniger als einer Woche in Schach zu halten, verkaufte die RBNZ ihre Währung. Nicht einmal eine Flut von Kiwis wird ausreichen, um das wütende Feuer speiende Biest aufzuhalten. Ähnlich wie der Yen, sollten sie das Handtuch werfen und dem unersättlichen Durst nach Zinsguthaben nachgeben. Aber wo bleibt das? Bleib dran, um es herauszufinden ... denn ich bin nur ein paar Stunden weg von dem Unvermeidlichen ... dem Unausweichlichen ... der TERRIFYING-Schlussfolgerung, die sonst als ... New York-Schnitt bekannt ist. Glauben Sie mir ... Sie wollen das * NICHT * verpassen!

  9. #29
    Meine Damen und Herren ... auf das Ergebnis, auf das Sie alle gewartet haben! Meine Long-Position in AUDJPY wurde weggerufen, da die Option im Geld abgelaufen war. Der Ausübungspreis entsprach dem Einstiegspreis, daher habe ich gleich auf der Stelle gebrochen ... aber noch wichtiger, ich behielt die Prämie, die ich für den Verkauf der Option erhalten hatte. Nicht nur das, sondern ich habe auch über Nacht die Zinsprämie eingesammelt, und das hat mir einen etwas größeren Profit gebracht, als ich ursprünglich erwartet hatte. Jetzt ... die letzte Position: Verkauft Short GBPJPY Put, strike 242.78, Ablauf 25. Juni 2007 für 32 Pips. Wie Sie sehen können, bedeutet dies eine radikale Veränderung meiner Strategie. Bis jetzt habe ich nur Anrufe gegen die Carry-Paare verkauft ... jetzt verkaufe ich einen Put. Mit wenig MMEs in dieser Woche glaube ich, dass dies den Übertragspaaren zugute kommen wird. Darüber hinaus wird das Sitzungsprotokoll der BoE vermutlich restriktiv sein. Man könnte zwar argumentieren, dass dies bereits eingepreist ist, aber selbst wenn es eine Korrektur in GBPJPY geben sollte, sehe ich nicht, dass es über den Streik hinausgeht (aufgrund des Kaufs von Dips). Mal sehen was passiert.

  10. #30

    Zitat Zitat von ;
    Werden Sie einen Put-Debit-Spread kaufen? Welcher Monat? Wie weit kaufen Sie normalerweise? Frank
    Hey Frank. Ich werde wahrscheinlich keine Spreads kaufen oder Risiko-Umkehrungen vornehmen. Ich habe die Strategie noch nie zuvor ausprobiert. Wenn ich es täte, würde ich wahrscheinlich 45-60 Tage nach vorne verkaufen und 90 Tage nach vorne kaufen. Die Put-Zeitspanne funktioniert gut, wenn die Volatilität niedrig ist (wie es jetzt ist) und wenn die Kurse überkauft sind. Jemand, den ich kenne, hat eine Risikoumkehr empfohlen. Letzteres ist ebenfalls eine gute Strategie, hat aber in diesem Fall unbegrenzte Kursverluste (den Call verkaufen, den Put kaufen). Untenstehend finden Sie einige Beispiele für Put-Zeit-Spreads und 3-Monats-Risk-Reversals, die in den nächsten 2-3 Monaten genutzt werden könnten: Verkauf von AUDJPY 99 am 24. August für 19 Pips Buy AUDJPY 99 am 24. September für 61 Pips 3M RR: Verkauf 107 Call, Kauf 100 Put Verkauf CADJPY 110 Put Aug 24 für 19 Pips kaufen CADJPY 110 Put Sept 24 für 55 Pips 3M RR: Verkauf 118,7 Call, Kauf 111,2 Put Verkauf CHFJPY 98.3 am 24. August für 24 Pips kaufen CHFJPY 98.3 am 24. September für 55 Pips 3M RR: 102.6 Call verkaufen, 98 Put verkaufen EURJPY 160.7 am 24. August für 44 Pips kaufen EURJPY 160.7 setzen 24. September für 90 Pips 3M RR: Verkauf 169,5 Call, Kauf 160,8 Put Verkauf GBPJPY 237,7 Put Aug 24 für 79 Pips Buy GBPJPY 237,7 Put Sept 24 für 161 Pips 3M RR: Verkauf 251 Anruf, Kauf 237 Put Verkauf NZDJPY 88,4 Put Aug 24 für 23 Pips kaufen NZDJPY 88,4 Put Sept 24 für 67 Pips 3M RR: Verkauf 97,5 Call, kaufen 89,5 Put Verkauf USDJPY 120,7 Put Aug 24 für 53 Pips kaufen USDJPY 120,7 setzen Sept. 24 für 101 Pips 3M RR: verkaufen 125,5 Call, kaufen 119 Put The Strik Die Preise für die Put-Zeit-Spreads basieren auf dem 61,8% -Retracement der Tiefstände, die Ende Februar bis Anfang März 2007 entstanden sind, und den jüngsten Hochs. Die dreimonatigen Risiko-Umkehr-Strike-Preise haben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ungefähr ein 22-Delta. Alle hier ausgewiesenen Risikoauflösungen würden zu einer Netto-Belastung führen. Um den Put vollständig zu finanzieren, würde ich tiefere Put-Outs kaufen. Wenn ich diese OptionVue-Software oder Ähnliches hätte, wäre ich in der Lage, den maximalen Gewinn für den Spread zu ermitteln (was passieren würde, wenn das Paar beim Streik abgelaufen wäre).

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