Thema: Großes Sandwich-System

Ich hatte sehr viel Interesse an meiner Arbeit, und anstatt auf alle zu antworten, werde ich hier die Prinzipien des Systems teilen.

Was ich zurückhalte, ist die Offenlegung des genauen mechanischen Systems, weil es auf verschiedenen Märkten funktioniert und ich meine Verkaufspreise aus offensichtlichen Gründen nicht verschenken möchte.

Ungeachtet dessen ist das untenstehende System für mich profitabel, egal ob es sich um diskretionäre oder mechanische Systeme handelt. Wenn überhaupt, ist das diskretionäre System in Bezug auf die Leistung überlegen. Ich tausche das System mechanisch aus zwei Gründen:

1) Workload-Profit-Verhältnis ist besser
2) Ich nenne es den treibenden Bootseffekt. Wenn Sie mit dem Rücken zur Küste angeln, könnten Sie allmählich wegdriften, ohne es zu merken. Das gleiche gilt für diskretionäre Systeme, in den Monaten, in denen man vom Kernsystem wegdriften und sich ins Unbekannte wagen könnte.

Es gibt keine X-Faktoren oder geheimen Hokuspokus. Ich werde nicht ein oder zwei Trades aufgeben, um zu beweisen, dass mein System profitabel ist. Sie können dieses System gerne DEMO TRADE, und wenn Sie den Prinzipien folgen und es am Ende eines 3-monatigen Zeitraums nicht funktioniert hat, erkläre ich mich als Betrüger und verlasse das Forum. Ich habe meine Kontoangaben in diesem Forum gepostet, und ich bin bereit, dies auf Anfrage zu tun (zu einem vernüngen Zeitpunkt, d. H. Nicht jeden Tag).

Ok, genug Geschwafel von mir, hier sind die Prinzipien des Systems.

1.0 LOGIK DES SYSTEMS
Für mich ist das der wichtigste Aspekt eines Systems und wahrscheinlich der am meisten übersehene in Bezug auf die Systemerstellung; Warum sollte es funktionieren?

a) Ich glaube, dass dieses System funktioniert, weil die Märkte bei Tages-Charts mehr Zeit in Anspruch nehmen als bei neuen HochsTiefs. Das bedeutet mehr Frequenz.

b) Der Bereich stellt eine Unsicherheitszone dar, die erst dann wesentlich unterbrochen wird, wenn weitere Informationen auf den Markt gebracht werden. Das ist unser Vorteil.

2.0 Systemprinzipien
2.1 Erstellen Sie einen Kanal. Verwenden Sie handgezeichnete Linien oder Bollinger-Bänder oder etwas, das Sie mögen. Meine Präferenz beim Trading nach Ermessen ist die von Hand gezeichnete Trendlinie. (siehe Bild, da diese Kanäle ein wenig anders als herkömmliche Kanäle sind)

2.2 Legen Sie ein Kaufsignal am unteren Rand des Bereichs und ein Verkaufssignal an der Spitze des Bereichs.

2.3 Platzieren Sie einen Anschlag, der der Breite des Kanals entspricht. $ 1600 ist die Grenze für jedes Paar.
HINWEIS: Sie werden meinen großen Verlust auf dem USDCHF auf meiner Aussage bemerken. Dies liegt daran, dass die Stopps breit sind, aber die Gewinnrate ist hoch, um sie zu kompensieren. Ich werde Ihnen auch zeigen, dass dieser Verlust überhaupt kein Verlust war!

2.4 Sobald der Preis die Mitte der Spanne überschritten hat, setzen Sie den Stopp auf Breakeven.

2.5 Wenn der Preis das entgegengesetzte Ende des Kanals erreicht, legen Sie Ihre Bestellung in die entgegengesetzte Richtung wie oben in 2.2.

2.6 Beenden Sie Ihre ursprüngliche Bestellung bei der 50ema auf 1-Stunden-Charts.

Sie sagen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, also sind hier zwei. Bitte beachten Sie, dass dies gemäß meinen veröffentlichten Kontoauszügen Trades sind, in denen ich mich gerade befinde.


Ein Handel der Klasse 1 ist mit dem Trend, und Handel der Klasse 2 ist gegen den Trend. Ich nehme beide, aber ich behalte einen strafferen Vorsprung bei Class-2-Trades, indem ich einen Breakout auf einer 60min-Chart eintrage und mit etwas Diskretion verlasse, wenn sich der Kurs gegen mich wendet, wenn er auf der anderen Seite des Channels einzieht.



*** BITTE NUR DEMO HANDELN. ALLE PFLEGE, ABER KEINE VERANTWORTUNG GEFASST. DIES IST KEINE EINLADUNG FÜR SIE, ABER RELAIS WIE ICH HANDELT

Zitat von ;

Wir hatten vor ein paar Tagen einen Thread zu diesem Thema. Wo haben Sie Ihre Statistiken gesammelt, die zeigen, dass 90% der Händler Geld verlieren?

Sie müssen nur googeln, aber die Quellen sind weit und breit und deuten auf ähnliche Statistiken hin. Ich habe den anderen Thread nicht gesehen, aber jemand muss das selbe getan haben wie ich und es über das Netz kleben gelesen habe. Ich habe Vollzeit gehandelt und lebe jetzt seit über 5 Jahren davon. Ich bin weit davon entfernt reich zu sein, aber ich überlebe. Ich habe Dutzende von Systemen geschrieben, viele EA's und keiner kann wirklich den Senf für mehr als ein paar WochenMonate schneiden, bevor sie abstürzen und brennen. Naja, nicht lineares MT4 Zeug. Ich benutze jetzt genetische Methoden hauptsächlich PSO mit neuronalen Netzen. Ich suche nach Wahrscheinlichkeitsmodellen und trade Optionen und Futures. Ich tausche sehr selten Spot aus vielen Gründen. Wenn Sie mit Optionen handeln, ist das Risiko von der Sekunde an bekannt, in der Sie den Trade platzieren. Die Gewinne sind unbegrenzt, wenn Sie Ihr Recht haben und perfekt, wenn Sie falsch liegen. Es gibt keine Probleme in Bezug auf Slippages, Bad Fills und allgemeine Small-Cap-Handelsnöten, die man beim Spothandel sieht. Ein Paar hier Bruce Kovner diskutierte den Versuch, vielleicht dreißig Leute zu trainieren, und nur vier oder fünf entpuppten sich als gute Händler. Die anderen 25 verließen das Geschäft und laut Dennis hatte das nichts mit ligenz zu tun. Marty Schwartz hat über die Einstellung von vier Leuten gesprochen, aber niemand hat gedauert. Laut Brian Gelber machen fünf oder weniger von 100 Leuten, die auf den Boden gehen, um Händler zu werden, innerhalb von fünf Jahren mindestens eine Million Dollar und mindestens die Hälfte wird am Ende alles verlieren, womit sie gekommen sind. Tom Baldwin antwortete, dass weniger als 20 Prozent derjenigen, die kommen, um auf dem Boden zu handeln, sind immer noch nach fünf Jahren und ein Prozent sind erfolgreich bis zu dem Punkt, mindestens ein paar Millionen zu machen und zu halten Ein Artikel in Elliot Wave International Nahezu neunzig Prozent aller Händler verlieren Geld. Wir reden hier nicht nur von Amateuren. Ob Sie für Ihren Lebensunterhalt oder für Spaß handeln, Chancen sind, werden Sie nicht erfolgreich sein. Das ist eine traurige, ernüchternde Tatsache. Die verbleibenden zehn Prozent der Trader schaffen es jedoch irgendwie, entweder die Gewinnschwelle zu erreichen oder sogar Geld zu verdienen - und noch wichtiger, tun sie es konsequent. Wie haben sie das gemacht? Das ist eine uralte Frage. Tausende Bücher wurden geschrieben und unzählige Seminare und Interviews wurden durchgeführt, um sie zu beantworten. Bis heute wurde keine Zauberformel gefunden. Trotzdem dachten wir, wir würden uns darum kümmern. Elliott Wave International
http://www.elliottwave.com/products/...aspx?code=fufoRedakteur Jeffrey Kennedy hat fünf grundlegende Fehler identifiziert, die seiner Meinung nach die meisten Händler davon abhalten, durchweg erfolgreich zu sein. Nun, du kannst hierher gehen, um den Rest zu lesen.
http://www.elliottwave.com/features/...articleid=3129

Mungo, versuchst du absichtlich vage zu sein? Wenn ja, dann werde ich Ihnen keine weiteren Fragen zu Ihrem System stellen. Grundsätzlich sind Ihre Antworten unten täglich. Das hilft nicht viel. Wie genau handeln Sie das? Wenn Sie absichtlich kryptisch und vage sind, werde ich nichts weiter fragen, aber dann frage ich mich, warum Sie überhaupt hier gepostet haben. Also stellst du einen Kanal ein, schaust auf die Tages-Charts, gibst einen Trade-Tag ein und schließt täglich oder gewinnst? Ich weiß nichts über den unten angegebenen Code, jede Chance, dass Sie es als mq4 oder ex4 posten können?

Zitat von ;

1. Welchen Zeitrahmen verwendest du? Täglich und 1 Std. 2. Welche Paare verwendest du dabei? GBPUSDUSDCHFEURUSDUSDJPY Mechanisch funktioniert es gut bei allen volatilen Paaren. Der AUDUSD ist zu trendy, so dass solche von der Liste fallen gelassen werden können. 3. Um wie viel Uhr überwachen Sie den Markt für das Sortiment? Täglich 4. Wann geben Sie Ihre Bestellungen ein? Jeden Tag. Der Eintrag ist weitgehend unwichtig, so dass jede logische Form des Kanals ähnliche Ergebnisse wie meine mechanische Methode liefert. Nach ein wenig Überredung von einem Forumsmitglied habe ich beschlossen, den letzten Teil des Systems zu veröffentlichen. Dieses Mitglied hat mich davon überzeugt, dass es trotz einiger ungerechtfertigter Knurren und Spotte beim Eintritt in das Forum Mitglieder gibt, die Verbesserungen an der Idee anbieten könnten. Eingefügte Codeeingaben: dollarStop (500), emaLength (10), exitEMALength (50); {$ 1600 Stop für den USDCHF, $ 1200 Stop für den GBPUSD} vars: oberesEMA (0), unteresEMA (0), totTr (0), prof (0), tradeStr (), middleEMA (0), breakEvenEngage (FALSE), numContracts (0); oberesEMA = x Durchschnitt (hoch, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; {data2 ist täglich} lowerEMA = xaverage (low, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; middleEMA = xaverage (open, emaLength) von data2; numContracts = 1 {intPortion (((50000 NetProfit) *. 10)2000)}; {************************************************* ******** VERKAUFEN SIGNAL **************************************** ******************} wenn marketPosition gt; -1 und hohe Kreuze über oberemEMA dann verkaufen numContracts Vertrag bei maxList (oberesEMA, xaverage (schließen, 30)) begrenzen; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* ************************************ KAUFEN SIGNAL *********** *************************************************} wenn Marktposition lt; 1 und niedrige Kreuze unter lowerEMA dann kaufen numContracts Vertrag bei minList (niedereEMA, xaverage (nahe, 30)) Grenze; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* ************************************ EXIT SIGNAS ************ *********************************************} wenn marketPosition = 1 und hohes gt; oberesEMA dann exitLong (LX-Ziel) bei maxList (oberesEMA, xAverage (schließen, verlassenEMALeng)); wenn marketPosition = -1 und low lt; lowerEMA dann exitShort (SX-Ziel) bei minList (niedereEMA, xaverage (close, exitEMALength)) limit; {************************************************* ************************************************** **************************} wenn marketPosition = 0 dann breakEvenEngage = FALSE; wenn marketPosition = 1 und hohe Kreuze über middleEMA, dann breakEvenEngage = TRUE; Wenn marketPosition = -1 und niedrige Kreuze unterhalb von middleEMA, dann breakEvenEngage = TRUE; Wenn breakEvenEngage = TRUE, dann beginne exitShort (SX BE) next bar bei entryPrice stop; exitLong (LX BE) nächste Bar am AusgangPreisstopp; Ende; setStopContract; setStopLoss (DollarStop);

Zitat von ;

1. Welchen Zeitrahmen verwendest du? Täglich und 1 Std. 2. Welche Paare verwendest du dabei? GBPUSDUSDCHFEURUSDUSDJPY Mechanisch funktioniert es gut bei allen volatilen Paaren. Der AUDUSD ist zu trendy, so dass solche von der Liste fallen gelassen werden können. 3. Um wie viel Uhr überwachen Sie den Markt für das Sortiment? Täglich 4. Wann geben Sie Ihre Bestellungen ein? Jeden Tag. Der Eintrag ist weitgehend unwichtig, so dass jede logische Form des Kanals ähnliche Ergebnisse wie meine mechanische Methode liefert. Nach ein wenig Überredung von einem Forumsmitglied habe ich beschlossen, den letzten Teil des Systems zu veröffentlichen. Dieses Mitglied hat mich davon überzeugt, dass es trotz einiger ungerechtfertigter Knurren und Spotte beim Eintritt in das Forum Mitglieder gibt, die Verbesserungen an der Idee anbieten könnten. Eingefügte Codeeingaben: dollarStop (500), emaLength (10), exitEMALength (50); {$ 1600 Stop für den USDCHF, $ 1200 Stop für den GBPUSD} vars: oberesEMA (0), unteresEMA (0), totTr (0), prof (0), tradeStr (), middleEMA (0), breakEvenEngage (FALSE), numContracts (0); oberesEMA = x Durchschnitt (hoch, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; {data2 ist täglich} lowerEMA = xaverage (low, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; middleEMA = xaverage (open, emaLength) von data2; numContracts = 1 {intPortion (((50000 NetProfit) *. 10)2000)}; {************************************************* ******** VERKAUFEN SIGNAL **************************************** ******************} wenn marketPosition gt; -1 und hohe Kreuze über oberemEMA dann verkaufen numContracts Vertrag bei maxList (oberesEMA, xaverage (schließen, 30)) begrenzen; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* ************************************ KAUFEN SIGNAL *********** *************************************************} wenn Marktposition lt; 1 und niedrige Kreuze unter lowerEMA dann kaufen numContracts Vertrag bei minList (niedereEMA, xaverage (nahe, 30)) Grenze; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* ************************************ EXIT SIGNAS ************ *********************************************} wenn marketPosition = 1 und hohes gt; oberesEMA dann exitLong (LX-Ziel) bei maxList (oberesEMA, xAverage (schließen, verlassenEMALeng)); wenn marketPosition = -1 und low lt; lowerEMA dann exitShort (SX-Ziel) bei minList (niedereEMA, xaverage (close, exitEMALength)) limit; {************************************************* ************************************************** **************************} wenn marketPosition = 0 dann breakEvenEngage = FALSE; wenn marketPosition = 1 und hohe Kreuze über middleEMA, dann breakEvenEngage = TRUE; Wenn marketPosition = -1 und niedrige Kreuze unterhalb von middleEMA, dann breakEvenEngage = TRUE; Wenn breakEvenEngage = TRUE, dann beginne exitShort (SX BE) next bar bei entryPrice stop; exitLong (LX BE) nächste Bar am AusgangPreisstopp; Ende; setStopContract; setStopLoss (DollarStop);

Ich weiß nicht warum, aber wenn Sie den Ausgang auf @Markt ändern, scheint es das Problem zu lösen, ohne die Ergebnisse stark zu beeinflussen. Ich denke, dass es ein Fehler in der TS-Codierung ist, wo, wenn Sie 2 Signale zum gleichen Preis auf dem gleichen Balken erzeugt bekommen, es nur ein Signal ausgibt. Das bedeutet, dass unsere Ergebnisse weiterhin Bestand haben. Eingefügte Codeeingaben: dollarStop (500), emaLength (10), exitEMALength (50); {$ 1600 Stopp für den USDCHF, $ 1200 Stopp für den GBPUSD} vars: oberesEMA (0), unteresEMA (0), totTr (0), prof (0), tradeStr (), middleEMA (0), breakEvenEngageL (FALSE), breakEvenEngageS (FALSCH), numContracts (0); oberesEMA = x Durchschnitt (hoch, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; {data2 ist täglich} lowerEMA = xaverage (low, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; middleEMA = xaverage (open, emaLength) von data2; numContracts = 1; {intPortion (((20000 NetProfit) *. 10)1400);} {******************************* ****************** ******** VERKAUFEN SIGNAL ********************** ************************ **************} wenn marketPosition gt; -1 und hohe Kreuze über topEMA verkaufen dann numContracts Vertrag bei oberem Limit; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* ***************************** ********* KAUFEN SIGNAL *********** ********************************* **************} wenn Marktposition lt; 1 und niedrige Kreuze unter lowerEMA dann kauf numContracts Vertrag bei niedrigerenEMA-Limit; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* **************************** **** ******** EXIT-SIGNALE ************ ********************************* **************} wenn marketPosition = 1 und hohes gt; topEMA dann exitLong (LX Target1) am Markt; wenn marketPosition = -1 und low lt; lowEMA dann exitShort (SX Target1) am Markt; {************************************************* ************************************************** **************************} wenn marketPosition gt; -1 dann breakEvenEngageS = FALSE; wenn marketPosition lt; 1 dann breakEvenEngageL = FALSCH; Wenn marketPosition = 1 und hohe Kreuze über middleEMA, dann breakEvenEngageL = TRUE; wenn marketPosition = -1 und niedrige Kreuze unterhalb von middleEMA, dann breakEvenEngageS = TRUE; if breakEvenEngageS = TRUE dann exitShort (SX BE) bei entryPrice stop; if breakEvenEngageL = TRUE dann exitLong (LX BE) bei entryPrice stop; setStopContract; setStopLoss (DollarStop);

Als zusätzliche Anmerkung, ich bin immer noch lange in der GBPUSD mit einem 50ema Trailing Stop auf den 1-Stunden-Charts. Ich habe auch den GBPUSD bei 19829 wie im System verkauft. Das bedeutet, dass ich in einer Netto-Netto-Position mit einem Gewinn von 225 Pips bin, also können Sie sehen, dass dieser große Verlust auf dem USDCHF überhaupt kein Verlust war! Von hier aus können nur 2 Dinge passieren: 1) der Gbp steigt nach oben und meine Position ist neutral bis mein Stop getroffen ist, dann geht mein Long Trades in noch mehr Profit 2) der Gbp bewegt sich durch die 50ema Gewinnsperren und Gewinne hinzu die Verkaufsreihenfolge

Grüße Mongoose, Danke für das Teilen Ihres Systems. Bitte beachte diese Beobachtungen: Deine Bilder sind aus irgendeinem Grund nicht angekommen. Ihre Methode ist ein wenig unklar (möglicherweise ist dies absichtlich). Wenn Sie das klären können, müssen Sie Folgendes tun: 1. Welchen Zeitrahmen verwenden Sie? Täglich? 2. Welche Paare verwendest du dafür? 3. Um wie viel Uhr überwachen Sie den Markt für das Sortiment? 4. Wann geben Sie Ihre Bestellungen ein? Vielen Dank.

1. Welchen Zeitrahmen verwendest du? Täglich und 1 Std. 2. Welche Paare verwendest du dabei? GBPUSDUSDCHFEURUSDUSDJPY Mechanisch funktioniert es gut bei allen volatilen Paaren. Der AUDUSD ist zu trendy, so dass solche von der Liste fallen gelassen werden können. 3. Um wie viel Uhr überwachen Sie den Markt für das Sortiment? Täglich 4. Wann geben Sie Ihre Bestellungen ein? Jeden Tag. Der Eintrag ist weitgehend unwichtig, so dass jede logische Form des Kanals ähnliche Ergebnisse wie meine mechanische Methode liefert. Nach ein wenig Überredung von einem Forumsmitglied habe ich beschlossen, den letzten Teil des Systems zu veröffentlichen. Dieses Mitglied hat mich davon überzeugt, dass es trotz einiger ungerechtfertigter Knurren und Spotte beim Eintritt in das Forum Mitglieder gibt, die Verbesserungen an der Idee anbieten könnten. Eingefügte Codeeingaben: dollarStop (500), emaLength (10), exitEMALength (50); {$ 1600 Stop für den USDCHF, $ 1200 Stop für den GBPUSD} vars: oberesEMA (0), unteresEMA (0), totTr (0), prof (0), tradeStr (), middleEMA (0), breakEvenEngage (FALSE), numContracts (0); oberesEMA = x Durchschnitt (hoch, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; {data2 ist täglich} lowerEMA = xaverage (low, emaLength) # 91; 1 # 93; von Daten2; middleEMA = xaverage (open, emaLength) von data2; numContracts = 1 {intPortion (((50000 NetProfit) *. 10)2000)}; {************************************************* ******** VERKAUFEN SIGNAL **************************************** ******************} wenn marketPosition gt; -1 und hohe Kreuze über oberemEMA dann verkaufen numContracts Vertrag bei maxList (oberesEMA, xaverage (schließen, 30)) begrenzen; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* ************************************ KAUFEN SIGNAL *********** *************************************************} wenn Marktposition lt; 1 und niedrige Kreuze unter lowerEMA dann kaufen numContracts Vertrag bei minList (niedereEMA, xaverage (nahe, 30)) Grenze; {************************************************* ************************************************** ***************************} {********************* ************************************ EXIT SIGNAS ************ *********************************************} wenn marketPosition = 1 und hohes gt; oberesEMA dann exitLong (LX-Ziel) bei maxList (oberesEMA, xAverage (schließen, verlassenEMALeng)); wenn marketPosition = -1 und low lt; lowerEMA dann exitShort (SX-Ziel) bei minList (niedereEMA, xaverage (close, exitEMALength)) limit; {************************************************* ************************************************** **************************} wenn marketPosition = 0 dann breakEvenEngage = FALSE; wenn marketPosition = 1 und hohe Kreuze über middleEMA, dann breakEvenEngage = TRUE; Wenn marketPosition = -1 und niedrige Kreuze unterhalb von middleEMA, dann breakEvenEngage = TRUE; Wenn breakEvenEngage = TRUE, dann beginne exitShort (SX BE) next bar bei entryPrice stop; exitLong (LX BE) nächste Bar am AusgangPreisstopp; Ende; setStopContract; setStopLoss (DollarStop);

Mungo, schöne Karten. Ich mag die Idee dieser Methode, aber Ihre Diagramme sind zu groß und verwirren die Bildschirmanzeige. Ich muss sie löschen. Könntest du sie bitte kleiner 600 x 600 posten? BTW für diejenigen, die wissen wollen, das Programm ist EasyLanguage für Trade Station .. danke

http://img407.imageshack.us/img407/2...chgbpeczt1.jpg

Tages-Chart zeigt 10 Ema von Höhen und Tiefen als Kanäle http://img503.imageshack.us/img503/3...teurusdne2.jpg Diskretionäre Methode zeigt handgezeichnete Kanäle als Kanäle http://img502.imageshack.us/img502/1 ... plifiedqv9.jpg Exit-Technik auf dem 30-Minuten-Chart http://img503.imageshack.us/img503/1...trationog2.jpg Die roten Linien unten sind die DAILY 10-Ema der Höhen und Tiefen auf einem 30-Minuten-Chart . http://img502.imageshack.us/img502/5...ch30minku9.jpg http://img502.imageshack.us/img502/3...sttradeyt0.jpg