InsomiaFX Korrelation Double Hedge EA
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Thema: InsomiaFX Korrelation Double Hedge EA

  1. #1
    3 Anhang (e) Hallo,

    Dieser EA wurde mit Exness getestet. Sie benötigen einen Broker, der Offset-Hedges anbietet. Broker-Kompatibilität: Der EA ruft Währungspaare wie AUDUSDm auf. Ersetzen Sie das m im EA durch Ihren Maklercode.



    Das Correlation Double Hedge EA-System funktioniert folgendermaßen:

    AUDJPYCADJPY haben eine Korrelation von etwa 90% über 1 Jahr, was gut ist. Im Laufe des Tages ändert es sich ziemlich. </P> Öffnen Sie ein 100.000 USD Demo-Konto. Verbinden Sie EA mit dem AUDJPY-Chart, der Zeitrahmen spielt dabei keine Rolle. </P>
    EA wird tun: Open Hedged AUDJPYCADJPY (2 Orders - Pair 1) Öffnen Sie die gleichen Aufträge gegenüberliegende Seite (Paar 2), Marge ist jetzt 0 und wir haben eine .. hmm .. korrelierte Doppelhecke!
    Mit Margin 0 haben wir einen sehr guten Puffer für Drawdowns und wir verdoppeln die Chance, die TP aufgrund von zwei Paaren zu erreichen. Einfaches Tauschen ist negativ.

    Zum Beispiel ist jede Bestellung 40 Lose und TP (Take Profit) Punkt von 1000 USD pro Paar.

    Gewinn wird genommen, sobald die Korrelation ausbricht und ein Paar die TP erreicht. Wie eine Bestellung ist -1000 und die andere 2000. Dieses Paar wird geschlossen und neu erstellt. Dies geschieht etwa 5-10x pro Tag.

    Der Drawdown wird aufgrund der Doppelhecke automatisch maximal beendet. In diesem Beispiel nicht mehr als 20% oder so.


    Sehr schöne interaktive Korrelationsdiagramme:

    http://www.myfxbook.com/forex-market.../AUDJPY-CADJPY

    http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation


    Swap-Verlust pro Tag um -80 USD mit 40 Losen pro Bestellung. Wenn Sie Pair 2 deaktivieren und somit Marge für Pair 1 zahlen, wird der Swap zu einem Gewinn von ca. 120 USD pro Tag oder rund 3000 USDMonat. Das Paar 1 nimmt immer noch die 1000 USD TP, wenn es erreicht wird.

    Dinge zu tun: Überprüfen Sie den EA für Bugs Testen Sie das System, wenn es langfristig sinnvoll ist? Fügen Sie ein Korrelationsformular zu EA hinzu (meistens erledigt) Definieren Sie perfekte Auftragseinstiegspunkte basierend auf der Korrelation der letzten X min. Fügen Sie eine lotbasierte Verbindung hinzu, die sich auf den Equity-Gewinn bezieht, um dies zu steigern.
    Da AUDCAD in den letzten 2,5 Jahren um 8% schwankt, habe ich Code hinzugefügt, um die Losgröße auf der Grundlage des gleichen USD-Wertes für jedes Paar anzupassen. Allerdings habe ich herausgefunden, dass die Korrelationsunterschiede pro Tag bis zu 50% pro Paar betragen, so dass es wenig Einfluss auf die Anpassung der Losgrößen hat. Dieser Code ist also inaktiv. Mit AUDCAD um 1,00 platzieren Sie einfach die gleichen Lose.

    Ich habe es seit heute auf 4 Demos laufen, um zu überprüfen, ob dieses System funktioniert und CodeLogik Bugs zu finden.

    Sehen Sie die Paare im Kommentar und die Gewinne in Punkten. Es macht Spaß zu sehen, wie sich die Punkte verändern, bis sie die TP treffen.





    Thx für das Lesen und jede Rückmeldung.







    Da der EA ziemlich oft aktualisiert wird, finde den neusten EA innerhalb des Threads.

    Hinweis: Der Rar enthält eine DLL, die die MT4-Prozesspriorität einfach auf Hoch erhöht. Es ist nicht erforderlich, wenn Sie DLLs nicht vertrauen. Entfernen Sie einfach den zugehörigen Code im EA. Wenn Sie es verwenden möchten, legen Sie die DLL in den gleichen Ordner wie terminal.exe. Benötigt Windows 7 und .NET Framework 4.0. Quelle auf Anfrage.

    https://www.tradingintuitive.com/att...2229853990.rar

  2. #2
    Ich mag correlationhedge Ideen .... aber wer einen Makler kennt, der 0 Marge für diese abgesicherten Währungen hat, das akzeptiert US-Kunden? Also, ist die TP etwa 3-4 Pips?

  3. #3
    Ich denke, Hedges für US-Kunden können umgangen werden, wenn Sie eine Firma in einem anderen Land eröffnen und diese Firma verwenden, um sich bei einem Broker zu registrieren. Ich lebe normalerweise in Kanada, aber besitze eine kleine Firma in Europa. Ähnliches Konzept, wie Apple vermeidet, Steuern zu zahlen, die kürzlich in den Nachrichten ein wenig war. Verwaltete Konten konnten eine Weise auch sein. Der TP ist eine persönliche Entscheidung. Je höher du es einstellst, desto länger dauert es, um es zu erreichen und desto unwahrscheinlicher wirst du es erreichen. Besser 3x 1000, dann 1x 2000 .. Meistens hängen die Paare in einem Verlust rum und kommen für eine kurze Zeit ziemlich selten in Profit. Mit TP 1000 und 40 Lots ist es gerade genug, um keinen Verlust aufgrund von Schlupf zu bekommen, wenn die Bestellungen nacheinander geschlossen werden. Dumm können wir Bestellungen parallel zu MT4 nicht abschließen. Ich denke, ein TP 2000 ist sicherer. Spielen Sie einfach damit herum und sehen Sie, was über eine Woche lang am besten funktioniert. Bei 40 Losen ist 1 Pip ~ 400 $, daher ist es sehr zeitkritisch, ein Paar schnell und ohne Verzögerungen zu schließen. Dieser EA würde besser auf einer anderen Plattform als MT4 funktionieren, aber ich habe bisher noch keine anderen getestet. Irgendwelche Empfehlungen ? Heute scheint der Exness-Demo-Server krank zu sein, da ich seit einigen Minuten Probleme habe, Bestellungen zu schließen. Ein weiterer Offset-Hedge-Broker ist: AFX aka
    https://www.supertradingonline.com/en/Welche anderen Broker haben Hedges ausgeglichen? Ich werde jetzt AFX testen. Ansonsten ist mein Bestellclose-Code fehlerhaft .. Dieser EA kann weiterentwickelt werden. Nehmen wir ein typisches Grid-Trading-System mit Short- und Long-Positionen an. Sie definieren die Gitterbreite wie gewohnt mit x Pips und platzieren stattdessen eine kurze, eine lange oder beide auf einer Gitterebene. Dies ist eine korrelierte Doppelhecke. Uns interessiert nicht das Gitter selbst, sondern die Zeitunterschiede, wenn die Paare auf dem Gitter platziert werden. Auf dieser Grundlage erhalten wir verschiedene Korrelationen, um mit verschiedenen Preisen für jedes Paar zu beginnen. Ich habe die tiefere Mechanik der optimalen Eintrittspunkte für korrelierte doppelt abgesicherte Paare nicht analysiert, aber ich empfinde, dass Zufälligkeit hier gut ist. Indem wir mehr Paare haben, erhöhen wir die Chancen, dass man die TP trifft. Swap wäre dasselbe, wenn das Gesamtvolumen der Bestellung gleich bleibt.

  4. #4
    EA Update in OP - Fehler in OrderClose behoben - Code umgeschrieben, um korrekten Gewinn zu drucken, wenn das Paar geschlossen ist Außerdem habe ich ein Verhalten vom Grid-Trading bemerkt: Wenn Paar 1 geschlossen und wieder geöffnet ist, hat sich die Entfernung zu Paar 2 erhöht . So wird der Drawdown erhöht. Warum? Nehmen wir an, Paar 1 hat einen Gewinn von -20.0005.000, also 15.000 negative. Paar 2 wäre in einem ähnlichen Bereich, genau das Gegenteil, das das DD stabil hält. Das ist großartig und wie es sein sollte. Aber die Dinge ändern sich, wenn wir annehmen, dass Paar 2 die TP trifft. Wir nehmen den Gewinn und erstellen ein neues Paar 2. Das neue Paar 2 wird wie -1000-1000 sein. Somit bekommen wir ein Ungleichgewicht im Konto, da wir einen höheren DD haben. Dies könnte zu einer zunehmenden DD im Laufe der Zeit führen. Muss über einen längeren Zeitraum demoliert werden. Dies passiert natürlich nicht, wenn nur Paar 1 alleine gehandelt wird. (Entfernen Sie einfach den Pair 2-Code). Was passiert, wenn Pair 2 auf ein zweites Konto ausgelagert wird? Ich nahm die grüne Meinung, Anti-Double Hedge-Pille bereits zu reinigen, also werde morgen mehr darüber nachdenken ..

  5. #5
    halten Sie die gute Frage Zeit: Paar 1 wir kaufen AJ und kaufen CJ oder kaufen und verkaufen die anderen?

  6. #6
    Pair1 = AUDJPY LONG (Auftrag 1A) CADJPY SHORT (Auftrag 1B) = Swap Positiv 120 USDTag bei 40 Lots Siehe Screenshot im OP, zeigt alle Aufträge und zu welchem ​​Paar sie gehören.

  7. #7

    Zitat Zitat von ;
    Pair1 = AUDJPY LONG (Auftrag 1A) CADJPY SHORT (Auftrag 1B) = Swap Positiv 120 USDTag bei 40 Lots Siehe Screenshot im OP, zeigt alle Aufträge und zu welchem ​​Paar sie gehören.
    Vielen Dank. Ich habe das Bild verpasst. Entschuldigung, mein fehler.

  8. #8
    Ich mag das Absichern des Handelssystems überhaupt nicht. Wenn Ihre Handelsposition in der falschen Richtung des Marktes ist, ist es besser, Ihren Verlust zu reduzieren und eine neue Handelsanalyse zu beginnen. ------
    http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html

  9. #9
    Interessant, ich werde den Test verlassen. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für das Teilen

  10. #10

    Zitat Zitat von ;
    Ich mag das Absichern des Handelssystems überhaupt nicht. Wenn Ihre Handelsposition in der falschen Richtung des Marktes ist, ist es besser, Ihren Verlust zu reduzieren und eine neue Handelsanalyse zu beginnen. ------
    http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html
    Pepesan, dieser EA beseitigt jegliche Auswirkungen von Richtungsänderungen des Marktes. In einer vereinfachten Weise kann CADJPY heute 1: 100 und morgen 1: 345 sein. Uns ist es egal. Gewinn wird aufgrund von Korrelationsschwankungen genommen. Also kann dieser EA nicht auf der falschen Seite des Marktes sein, da jede Seite die richtige Seite ist. Selbst ein massiver Marktcrash wie vor einigen Tagen mit dem JPY hat keine Auswirkungen. Das Drawdown wird sich nicht ändern. (es sei denn, die Paare verschieben sich nach dem Schließen und der Erholung, das ist eine andere Sache, an der ich arbeite). Es muss Arbeit geleistet werden, um den optimalen Einstiegspunkt für Pair-Aufträge zu finden. Sollten wir eintreten, wenn die Korrelation sehr stark ist (1-1), mittel (0,5-0,5) oder unbekannt (0)? Ich schätze, ich werde das Demo-Formular in den EA bringen, damit wir ein paar Daten zum Spielen bekommen. Eine weitere fortschrittliche Idee: Statt die Aufträge in die Realität zu setzen, könnten wir die 2 Paare als virtuelle Bestellungen platzieren. Diese virtuellen Bestellungen werden zu einem Indikator. Wenn ein Paar aufgrund einer verzerrten Korrelation eine große Gewinndifferenz hat, könnten wir eine echte Order platzieren und darauf warten, dass die Korrelation wiederkehrt. Es wird zurückkommen, wie die 1-Jahres-Frist sagt, dass es so sein wird. Gewinn nach einiger Zeit genommen. Im Gird-Trading hoffen wir auch, dass die Preise zurückwechseln (siehe USDCAD, AUDCAD). Aber wenn wir gerade einen 10-Jahres-Peak erreichen, müssen wir vielleicht noch weitere 10 Jahre auf den Preis warten, vielleicht nie. Mit der Korrelation wird das Zurückschwingen viel schneller geschehen. Ein paar Mal pro Tag.

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