X-Achsen-EinträgeExits Wenn Sie einige meiner alten Arbeiten gelesen haben (von denen einige sehr grün und naiv sind, aber ich bin immer noch stolz darauf, wie meine Forschung fortgeschritten ist), dann haben Sie diesen Thread wahrscheinlich im Papierkorb gelesen. Was ich in der ersten Hälfte des Posts diskutiere, ist das, worauf ich mich heute konzentriere. Ich habe untersucht, wie sich der Kurs von Pivot zu Pivot bewegt, und die Schlussfolgerung, die die Daten zeigten, ist dies.
Nun, diese Schlussfolgerung gilt immer noch und ich glaube immer noch, dass sie wahr ist. Ich kann das Experiment auch für jedes einzelne Paar neu erstellen und die gleichen Ergebnisse erzielen. Wenn Sie den Markt betreten, einen SL und einen TP platzieren und nur darauf warten, dass der Handel entweder ein Gewinner oder ein Verlierer ist, werden Sie fast immer den Break Even erreichen, wenn es keinen Spread gibt, und natürlich eine negative Erwartung mit dem Spread haben. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum das so ist. Eine Weile suchte ich nicht einmal nach einem Warum, und ich verfolgte das Warum nie wirklich, sondern stolperte darüber in Diskussionen, die ich später mit anderen Händlern führen würde. Der Grund dafür ist ... wenn man so handelt, gibt es keine X-Axis Exits. Ihre Ein- und Ausgänge auf der X-Achse sind ebenso wichtig wie Ihre Ein- und Ausgänge auf der Y-Achse.Zitat von ;