InsomiaFX-Korrelations-Double-Hedge-EA - Seite 2
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Thema: InsomiaFX-Korrelations-Double-Hedge-EA

  1. #11
    Interessant werde ich den Test verlassen. Herzlichen Glückwunsch, danke für das Teilen

  2. #12
    Zitat Zitat von ;
    Ich mag es überhaupt nicht, das Handelssystem abzusichern. Wenn sich Ihre Handelsposition in der falschen Richtung des Marktes befindet, sollten Sie Ihren Verlust reduzieren und eine neue Handelsanalyse starten. ------
    http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html
    Pepesan, dieser EA eliminiert jegliche Auswirkungen von Richtungsänderungen des Marktes. In einer vereinfachten Weise kann CADJPY heute um 1: 100 und morgen um 1: 345 liegen. Es ist uns egal. Gewinn wird aufgrund von Korrelationsschwankungen in Anspruch genommen. Daher kann sich dieser EA nicht auf der falschen Seite des Marktes befinden, da jede Seite die richtige ist. Selbst ein massiver Marktcrash, wie wir ihn vor einigen Tagen mit dem JPY hatten, wird keine Auswirkungen haben. Das Drawnown ändert sich nicht.
    (Wenn sich die Paare nach dem Schließen und der Wiederherstellung nicht verschieben, ist das eine andere Sache, an der ich arbeite.) Es muss gearbeitet werden, um den optimalen Einstiegspunkt für Paaraufträge herauszufinden. Sollten wir eintreten, wenn die Korrelation sehr stark (1-1), mittel (0,5-0,5) oder unbekannt (0) ist? Ich denke, ich werde das demonstrieren, sobald ich das Korrelationsformular in den EA eingefügt habe, damit wir ein paar Daten bekommen, mit denen wir spielen können. Eine weitere fortgeschrittene Idee: Statt die Aufträge in der Realität zu platzieren, könnten wir die 2 Paare als virtuelle Aufträge platzieren. Diese virtuellen Ordnungen werden zum Indior. Wenn ein Paar aufgrund einer durcheinandergebrachten Korrelation eine große Gewinndifferenz aufweist, könnten wir eine echte Bestellung aufgeben und warten, bis die Korrelation zurückkommt. Es wird zurückkommen, da der 1-Jahres-Zeitraum dies sagt. Gewinn genommen nach einiger Zeit. Wiederholen Sie sich .. Beim Handel mit Gürteln hoffen wir auch, dass die Kurse zurückschwenken (USDCAD, AUDCAD überprüfen). Aber wenn wir gerade einen 10-Jahres-Höchststand erreichen, müssen wir möglicherweise weitere 10 Jahre warten, bis der Preis zurückkommt, vielleicht nie. Mit der Korrelation wird der Rückschlag viel schneller vonstatten gehen. Ein paar Mal pro Tag.

  3. #13
    1 Anhang (e) EA Nur hier aktualisiert und veröffentlicht: Option zur Begrenzung der Drawdowns bei Verwendung von 2 Paaren
    Option zum Handel nur mit Paar 1 Lassen Sie uns die neuen Parameter diskutieren: VAR_DoubleHedge = true Wenn diese Option aktiviert ist, werden beide Paare gehandelt. Es wird keine Marge verwendet und der Swap wird negativ sein. Bei false wird nur Paar 1 gehandelt. Es wird eine Marge geben und der Swap wird positiv sein (vorausgesetzt, Sie bleiben bei AUDJPYCADJPY). VAR_DDLimit = 0 Dies ist ein einfaches Drawdown. 0 bedeutet, dass dieser Parameter nicht verwendet wird = OFF (gefährlich !!)
    Setzen wir dies auf 10.000 (USD). Wenn 2 Paare offen sind und ein Paar negativ ist, wird kein Paar geschlossen. Warten wir, bis sich die Korrelation dreht. Wenn nur 1 Paar offen ist, aber mehr als 10.000 negativ ist, wird KEIN anderes Paar erstellt. Warten wir ab .. Sobald die Paare die Grenze von 10.000 USD (wie 9500) unterschreiten, wird der Handel fortgesetzt, Paare können geschlossen und neu erstellt werden. Oder Kursgewinnchancen werden während einer DD-Sperre blockiert, aber besser als ein Margin-Aufruf.

    https://www.tradingintuitive.com/att...6895971642.mq4

  4. #14
    Doppelhecke? Fehlt mir hier etwas? Long AUDJPY Short AUDJPY Long CADJPY Short CADJPY Wie kann man von zwei gegenüberliegenden Positionen profitieren? Wenn AUDJPY um x Pips steigt, macht die Long-Position X Pips Gewinn, aber die Short-Position würde einen Verlust von X Pips bedeuten und sich gegenseitig aufheben. Gleiches mit CADJPY. Ab dem Zeitpunkt, an dem alle 4 Positionen offen sind, ist es unmöglich, Gewinne zu erzielen, und Sie werden beim Swap verlieren.

  5. #15
    Haben Sie 2007 den Unterschied zwischen PIP und AUDJPYCADJPY festgestellt? 2007.10.01 0:00 107.80 2007.10.01 0:00 122.36 delta: 14.56

  6. #16
    Hey Gumrai, schön dich hier zu sehen. Das System heißt Correlation Double Hedge und nicht Double Hedge.
    Wir möchten, dass die doppelte Absicherung die Margen abbaut und somit mehr Geld zur Verfügung steht, um Drawdowns zu überleben. Swap ist negativ, yep. Sie können dies jedoch mit VAR_DoubleHedge = false ausführen und haben nur Paar 1 mit Marge und einen positiven Swap. Was besser ist, hängt vom einzelnen Trader ab, denke ich. Gewinne werden von jedem Paar erzielt, das voneinander getrennt ist. Wenn das Paar 1 (Auftrag 1A 1B) als Summe einen Gewinn erzielt, schließen wir dieses Paar. Werfen Sie dies auf ein Demo-Konto und sehen Sie, wie es funktioniert. Txfxtrader, Pip-Differenzen (derzeit 2,5%) und Lotgrößenunterschiede (0,5%) in Bezug auf den USD-Basiswert können bei Bedarf angepasst werden. Im Moment keine große Sache. Wenn wir auf Details eingehen, sollten wir auch wissen, dass sich CADJPY normalerweise mit einer größeren Pip-Differenz als AUDJPY ändert. Das ist feines Tuning für die Zukunft. Zuerst wollen wir sehen, ob dieses Konzept in einigen Wochen überhaupt funktioniert.

  7. #17
    1 Attachment (s) Hatte die Daten zum Teilen ... Hier sind die letzten 85 Monate zum Abschluss.

  8. #18
    Als Nächstes werde ich die DLL erweitern, um die Korrelation für uns zu berechnen, damit wir verschiedene Auftragseingangspunkte testen können. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Wie berechnet man den Korrelationskoeffizienten?
    http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspxIch mag C CLI, um MT4-DLLs zu codieren. Der Korrelationscode funktioniert folgendermaßen: Inserted Code arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3, 2, 4, 5, 6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; {9, 7, 12, 15, 17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xy = array1 * array2; for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); double sum_x = 0; double sum_y = 0; double sum_xy = 0; double sum_xpow2 = 0; double sum_ypow2 = 0; für jedes (doppeltes n in Array1) sum_x = n; für jedes (doppeltes n in Array2) sum_y = n; für jedes (doppeltes n in array_xy) sum_xy = n; für jedes (doppeltes n in array_xp2) sum_xpow2 = n; für jedes (doppeltes n in array_yp2) sum_ypow2 = n; double Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); double Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); double Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * sum_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); Console :: WriteLine (CORREL: Correl);

  9. #19
    Zitat Zitat von ;
    Hey, schön dich hier zu sehen. Das System heißt Correlation Double Hedge und nicht Double Hedge.
    Wir möchten, dass die doppelte Absicherung die Margen abbaut und somit mehr Geld zur Verfügung steht, um Drawdowns zu überleben. Swap ist negativ, yep. Aber Sie können dies mit VAR_DoubleHedge = false ausführen und haben nur Pair 1 mit Margin und einem positiven Swap. Was besser ist, hängt vom einzelnen Trader ab, denke ich. Gewinne werden von jedem Paar erzielt, das voneinander getrennt ist. Wenn das Paar 1 (Auftrag 1A 1B) als Summe einen Gewinn erzielt, schließen wir dieses Paar. Werfen Sie dies auf ein Demo-Konto und sehen Sie, wie es funktioniert ....
    Ja, aber wenn Sie das korrelierte Paar schließen, das profitabel ist, bleibt das Netto-Engagement in AUDCAD. Wenn Sie einfach Paar 1 (Order 1A 1B) handeln, haben Sie wieder ein Netto-Engagement in AUDCAD

  10. #20
    Jedes geschlossene Paar wird sofort neu erstellt, sofern dies nicht durch den Parameter VAR_DDLimit verhindert wird, um große Drawdowns zu vermeiden. Das Netto-Exposure gegenüber AUDCAD ist nur langfristig relevant, wenn ein Paar seit Wochen nicht geschlossen ist. Sehen Sie sich an, wie viel AUDCAD sich in 48 Stunden ändert. Es ist sehr wenig. Der EA verfügt über ein Codebeispiel, um die CADJPY-Losgröße an die AUDJPY-Losgröße anzupassen, die auf demselben USD-Basiswert basiert. Wenn also ein Paar geschlossen wird, kann die Losgröße für das nächste Paar angepasst werden, und alle Unterschiede in AUDCAD werden beseitigt. Dies ist auch der Punkt, an dem die Pip-Preisunterschiede angeglichen werden können, wie von txfxtrader und den täglichen Schwankungen zwischen AUDJPY und CADJPY hervorgehoben. Aber das ist alles feine Sache. Da erwartet wird, dass sich Paare mehrmals am Tag schließen und wieder öffnen, sollte ein Ungleichgewicht in AUDCAD zumindest für kurzfristige Demotests irrelevant sein. Denken Sie daran, dass sich die Korrelation innerhalb von Minuten um mehr als 50% um ein Paar vermischen kann. Korrelation ist hier der Schlüssel, um über Gewinne oder Verluste zu entscheiden, alles andere ist ziemlich unwichtig. Wenn Sie nur Paar 1 handeln, tun Sie dies meistens, um Swap zu sammeln. Es ist eine sehr stabile, sehr lohnende Swap-Cash-Kuh. Darüber hinaus können Sie jeden Korrelationsgewinn kassieren. Wenn Sie die Losgrößen wie oben angegeben anpassen, werden alle AUDCAD-Änderungen automatisch auf 0 gesetzt, da Paar 1 nach dem Schließen neu erstellt wird.
    Wenn Sie nur Swap-Händler sind, kann ich mir keine andere Möglichkeit vorstellen, Verluste aufgrund des Nettoengagements zu verhindern, als das Paar mit Korrelation zu schließen. Holen Sie sich einen schönen Bonusgewinn und erstellen Sie das Swap-Paar neu. Beseitigen Sie eventuell aufgetretene Nettoexpositionsdifferenzen, indem Sie die Losgrößen mit demselben USD-Wert anpassen.

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