Warum funktioniert die Kurvenanpassung nicht?

[Nachochacho]

Bei meiner Suche nach einem rentablen System bin ich immer wieder auf ein seltsames Phänomen gestoßen - ein System, das für einen bestimmten Zeitraum optimiert wurde, funktioniert derzeit meist nicht. Ich bin dem oft genug begegnet, bis ich keinem optimierten Ergebnis eines Systems mehr traue. Ich verstehe immer noch nicht, warum dies passieren würde. Wie kann ein funktionierendes System bei Optimierung sofort aufhören zu arbeiten?

Wenn wir ein System erhalten, bauen wir unser Vertrauen durch Backtesting auf, wir wollen sehen, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Wir entscheiden, ob wir den Handel auf Basis seiner bisherigen Performance handeln oder nicht. Die Optimierung liefert uns die beste Erfolgsbilanz des Systems. Dieser Leistungsrekord unterscheidet sich, wenn uns nicht gesagt wurde, dass er optimiert wurde, von keinem anderen Track Record. Wenn wir jedoch an das glauben, was wir gesehen haben, könnte es uns finanziell ruinieren. Was ist so falsch an der Optimierung, die dazu geführt hat?

Egal wie sehr wir ein System optimieren, es basiert immer noch auf historischen Daten. und wenn wir mit diesem optimierten System in die Vergangenheit zurückkehren könnten, würden wir fast sicher die fantastischen Gewinne erzielen, die das System zeigt. Wenn wir jedoch jetzt und in Zukunft handeln, könnte das 200% ertragreiche System des letzten Jahres Ihr Konto leicht löschen. Wie konnte das passieren?

[Ajdz]

Jedes Jahr sieht die Form des Diagramms anders aus. Vergleichen Sie ein Jahr mit einem anderen .... sie werden sich stark unterscheiden. Sie müssen einen Schritt zurücktreten und sehen, was wirklich passiert ... Ein EURUSD-Markt von 2007 ist kein EURUSD-Markt von 2006. Wenn Ihr EA den Test der Zeit bestehen kann ... sagen Sie 6 Jahre Backtesting ... dann haben Sie vielleicht etwas. Ich nehme an, dass selbst 2 Jahre in Folge gute Ergebnisse einen Vorwärtstest wert sind.

Bei meiner Suche nach einem rentablen System bin ich immer wieder auf ein seltsames Phänomen gestoßen - ein System, das für einen bestimmten Zeitraum optimiert wurde, funktioniert derzeit meist nicht. Ich bin dem oft genug begegnet, bis ich keinem optimierten Ergebnis eines Systems mehr traue. Ich verstehe immer noch nicht, warum dies passieren würde. Wie kann ein funktionierendes System bei Optimierung sofort aufhören zu arbeiten? Wenn wir ein System erhalten, bauen wir unser Vertrauen durch Backtesting auf, wir wollen sehen, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Wir entscheiden, ob wir den Handel auf Basis seiner bisherigen Performance handeln oder nicht. Die Optimierung liefert uns die beste Erfolgsbilanz des Systems. Dieser Leistungsrekord unterscheidet sich, wenn uns nicht gesagt wurde, dass er optimiert wurde, von keinem anderen Track Record. Wenn wir jedoch an das glauben, was wir gesehen haben, könnte es uns finanziell ruinieren. Was ist so falsch an der Optimierung, die dazu geführt hat? Egal wie sehr wir ein System optimieren, es basiert immer noch auf historischen Daten. und wenn wir mit diesem optimierten System in die Vergangenheit zurückkehren könnten, würden wir fast sicher die fantastischen Gewinne erzielen, die das System zeigt. Wenn wir jedoch jetzt und in Zukunft handeln, könnte das 200% ertragreiche System des letzten Jahres Ihr Konto leicht löschen. Wie konnte das passieren?

Bei meiner Suche nach einem rentablen System bin ich immer wieder auf ein seltsames Phänomen gestoßen - ein System, das für einen bestimmten Zeitraum optimiert wurde, funktioniert derzeit meist nicht. Ich bin dem oft genug begegnet, bis ich keinem optimierten Ergebnis eines Systems mehr traue. Ich verstehe immer noch nicht, warum dies passieren würde. Wie kann ein funktionierendes System bei Optimierung sofort aufhören zu arbeiten? Wenn wir ein System erhalten, bauen wir unser Vertrauen durch Backtesting auf, wir wollen sehen, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Wir entscheiden, ob wir den Handel auf Basis seiner bisherigen Performance handeln oder nicht. Die Optimierung liefert uns die beste Erfolgsbilanz des Systems. Dieser Leistungsrekord unterscheidet sich, wenn uns nicht gesagt wurde, dass er optimiert wurde, von keinem anderen Track Record. Wenn wir jedoch an das glauben, was wir gesehen haben, könnte es uns finanziell ruinieren. Was ist so falsch an der Optimierung, die dazu geführt hat? Egal wie sehr wir ein System optimieren, es basiert immer noch auf historischen Daten. und wenn wir mit diesem optimierten System in die Vergangenheit zurückkehren könnten, würden wir fast sicher die fantastischen Gewinne erzielen, die das System zeigt. Wenn wir jedoch jetzt und in Zukunft handeln, könnte das 200% ertragreiche System des letzten Jahres Ihr Konto leicht löschen. Wie konnte das passieren?

[WAXXY88]

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Bei meiner Suche nach einem rentablen System bin ich immer wieder auf ein seltsames Phänomen gestoßen - ein System, das für einen bestimmten Zeitraum optimiert wurde, funktioniert derzeit meist nicht. Ich bin dem oft genug begegnet, bis ich keinem optimierten Ergebnis eines Systems mehr traue. Ich verstehe immer noch nicht, warum dies passieren würde. Wie kann ein funktionierendes System bei Optimierung sofort aufhören zu arbeiten? Wenn wir ein System erhalten, bauen wir unser Vertrauen durch Backtesting auf, wir wollen sehen, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Wir entscheiden, ob wir den Handel auf Basis seiner bisherigen Performance handeln oder nicht. Die Optimierung liefert uns die beste Erfolgsbilanz des Systems. Dieser Leistungsrekord unterscheidet sich, wenn uns nicht gesagt wurde, dass er optimiert wurde, von keinem anderen Track Record. Wenn wir jedoch an das glauben, was wir gesehen haben, könnte es uns finanziell ruinieren. Was ist so falsch an der Optimierung, die dazu geführt hat? Egal wie sehr wir ein System optimieren, es basiert immer noch auf historischen Daten. und wenn wir mit diesem optimierten System in die Vergangenheit zurückkehren könnten, würden wir fast sicher die fantastischen Gewinne erzielen, die das System zeigt. Wenn wir jedoch jetzt und in Zukunft handeln, könnte das 200% ertragreiche System des letzten Jahres Ihr Konto leicht löschen. Wie konnte das passieren?

Die Optimierung eines Handelssystems ist sehr schwierig. Es erfordert viel Erfahrung und Wissen, um ein Handelssystem optimieren zu können, ohne das System zu ruinieren. Die Preisdaten, auf denen Sie Ihr System aufbauen, sind meist zufällig (soweit Ihr System betroffen ist), mit Ausnahme der Ineffizienzen, die Ihr System ausnutzen will. Wenn Sie Ihr System erstellen, sind verschiedene Variablen beteiligt, wie z. B. die Perioden Ihrer SL- und TP-Stufen für die Innenausstattung usw. Diese Variablen sind Ihre Freiheitsgrade. Bei der Optimierung werden verschiedene Werte für Ihre Freiheitsgrade genommen und getestet, um einmal die besten zu finden. Das Problem ist, dass, wenn Sie beispielsweise 2 Variablen haben, die Sie optimieren möchten, und jede von ihnen einen Bereich von 1-100 in einem Schritt hat, Sie 10000 verschiedene Tests haben. Wenn nur ein paar von diesen Tests profitabel sind, sind Ihre Ergebnisse einfach zufällig. Die Chancen, dass sich der Markt genauso wie in der Vergangenheit verhält, sind nicht gegeben. Deshalb wird es niemals funktionieren, einfach ein System zu optimieren und die Werte zu verwenden, die den besten Gewinn gezeigt haben. Sie müssen Ihr System anhand von Beispieldaten erstellen und optimieren und die abschließenden Tests außerhalb der Beispieldaten durchführen. Sie müssen auch Ihre Optimierungsergebnisse analysieren. Die beste Methode, die ich gefunden habe, ist Excel zu verwenden. Sie würden die relevantesten Informationen für jeden Test importieren. Normalerweise analysiere ich für jeden Test Folgendes: Nettogewinn; %Profitabel; Gewinnfaktor; Max. DD; Rückgabe auf Konto; Dann nehme ich diese Ergebnisse und erstelle eine Pivot-Tabelle. Als Nächstes erstelle ich eine 3D-Grafik des PT Siehe Bild. Sobald ich mein Diagramm habe, wähle ich den Bereich oder die Zahlen aus, die rentabel sind und gleichzeitig einen guten Teil des Diagramms abdecken. In diesem Fall ist es das Purpur, das einen Bereich zwischen 10000-20000 hat. Jetzt gehe ich zurück zu meiner Pivot-Tabelle und benutze die bedingte Formatierung von Excel, um nur die Zahlen in diesem Bereich hervorzuheben. Dann wähle ich eine Zahl aus, die sich in der Mitte eines hervorgehobenen Bereichs befindet. Jetzt sind die optimierten Werte, die diese Zahl erzeugt haben, die, die ich einmal für mein Trading des Systems verwenden würde. Siehe Bild. Sie können dasselbe für andere Werte der Optimierung wie die DD tun. Wie auch immer, ich hoffe, dass dies Ihnen helfen wird, bestimmte Dinge ein wenig klarer zu machen.
https://www.tradingintuitive.com/for...o-account.html
https://www.tradingintuitive.com/for...-220-99-a.html

[moko777]

Zu viele Variablen. Wenn ein Wort von einem Mann Berge auf dem Markt bewegen kann, wird Backtesting niemals funktionieren, weil Sie nie wissen, was den Markt während Ihres Backtests bewegt hat. Grundlegendes interessiert die Technik nicht. Ich habe über die großen Trader gelesen und sie alle handeln von Fundamentaldaten. Sie alle handeln mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Währung in Schwierigkeiten gerät usw. Alle EAs und Systeme basieren auf technischen Faktoren, was einen Bruchteil dessen darstellt, was den Markt tatsächlich bewegt. Das andere Problem ist die Verbreiterung der Spreads. Backtesting ist sehr fehlerhaft, weil man nie weiß, wie die Ausbreitung zum Zeitpunkt der Kerze war, besonders die großen. Ich bin kein Experte und handele nur als Hobby und dies sind meine bescheidenen Beobachtungen. Je mehr ich technische Berufe studiert habe, desto mehr bin ich überzeugt, dass Kerzenständer wahrscheinlich der mächtigste Indior für den kurzfristigen Handel sind. Wenn das System keine Widerstandspunkte bei runden Zahlen enthält, funktioniert es wahrscheinlich auch nicht.

[hugolopltt]

Ich habe über die großen Trader gelesen und sie alle handeln von Fundamentaldaten. Sie alle handeln mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Währung in Schwierigkeiten gerät usw. Alle EAs und Systeme basieren auf technischen Faktoren, was einen Bruchteil dessen darstellt, was den Markt tatsächlich bewegt.

Sie haben auch die Informationsquelle, die Sie nicht haben

[Oxyorga]

Zu den Dingen, die Sie bei Ihrer Systementwicklung verwenden können, gehört die Erwartung. Erwartung = (Durchschnitt * Win%) - (Durchschnitt * Verlust%) Der Erwartungswert für vorwärtsgerichtete Tests (außerhalb der Stichprobe) sollte höher sein als der Wert Ihrer In-Beispieldaten. Wenn Sie eine hohe Erwartungshaltung haben und der Vorwärtstest weitergeht, ist dies ein ziemlich zuverlässiges System. Theoretisch ist die Erwartung schwerer als die tatsächliche Kurve. Die meisten neuen Systementwickler verlassen sich auf diese Kurve. Und darauf sollte sich eine Person nicht wirklich konzentrieren (es ist wichtig, aber es gibt andere Werte, die wichtiger sind.)

[Nachochacho]

Hallo Mr.Trend, danke für die Antwort. Der Backtest basiert auf Daten von 5 Minuten von Dezember 2002 bis Dezember 2006, mein EA hat in diesem Zeitraum etwa 815 Trades generiert. Ich habe den Preis nur verwendet, um den Ein- und Ausgang zu bestimmen. Keine komplexen Innenräume erlebt. Ich habe die Erwartung berechnet und liegt bei etwa 94. Laut Dr. Van Tharp bedeutet dies, dass ich für jeden Handel, den ich mache, einen Gewinn von 94 USD erwarten könnte. Mein System hat jedoch seit Dezember 2006 111 Trades generiert, und das Ergebnis ist ein Netto-Drawdown von $ 8690 anstelle eines schönen Gewinns. Hier habe ich ein System, das über 4 Jahre Geschichte mit 5-Minuten-Daten optimiert wurde. Das Optimierungsergebnis zeigte viele Cluster von profitablen Parametern. Ich habe nicht das beste ausgesucht, stattdessen wählte ich das, was ich für das stabilste hielt. Ich habe es Trade by Trade anhand des Diagramms überprüft, das im Grafikmodus von MT4 erstellt wurde. Abgesehen von ein paar Trades, die aufgrund von seltsamen Spread-Problemen nicht wirklich passierten. jeder handel war da. und die fehlenden Trades haben den Gewinn des Systems nicht beeinträchtigt. Trotz allem hat es in diesem Jahr viel verloren. Gott sei Dank habe ich es nicht live getauscht, weil ich tief in mir vermutete, dass es zu gut war, um es zu tun. Ich führe es stattdessen auf Simulationen aus. Trotzdem hat mich das Ergebnis wirklich überrascht. wie konnte es so viel verlieren ?! wie konnte es so schief gehen ?! Diese Art stärkte meinen Glauben, dass es keine solchen Vergessenssysteme gibt. Bei allen anderen Leistungsbereichen wie Schach oder Olympischen Spielen oder der Kernphysik müssen die Darsteller so viele Jahre studieren und üben, dass sie auf ihrem Gebiet kompetent werden können und länger Experten sind. Wie kann ich erwarten, dass der Handel anders ist? Jetzt weiß ich nicht, wie ich meine Reise beginnen soll. Um handeln zu können, muss ich ein System haben. Um Vertrauen zu haben, muss ich ein Backtesting des Systems durchführen. Aber woher weiß ich, dass die Parameter des Systems nicht optimiert sind? vor allem, wenn ich weiß, dass ein System große Gewinne mit hunderten von Trades über viele Jahre hinweg erzielen kann und immer noch nicht vertrauenswürdig ist? Selbst wenn ich die Parameter zufällig ausgewählt habe, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie sich innerhalb der Gruppen der optimierten Parameter befinden. Während ich dies schreibe, wurde mir klar, dass Backtesting nicht funktionieren kann. Der einzige Weg, um vom Markt zu profitieren, besteht darin, sich darin zu versenken und sich ständig daran anzupassen. Es gibt kein festes System, das ich aufgreifen und folgen und reich werden könnte. Ich muss es selbst machen.

[Ajdz]

Ich bin ein 100% iger mechanischer Händler, der alles mitmacht. In 10 Jahren werde ich auf diesen Thread zurückkommen und dasselbe sagen. Hier ist eine Weisheit, die ich auf dem Weg gefunden habe:
https://www.tradingintuitive.com/cry...s-globals.htmlAparsai hat seit seiner Eröffnung vor 3 Monaten einen 100% igen Gewinn mit Pipboxers Live-Konto verbucht. Dies ist ein weiteres nicht-diskretionäres Set-and-Forget-System.
https://www.tradingintuitive.com/for...-almo-ver.html

Während ich dies schreibe, wurde mir klar, dass Backtesting nicht funktionieren kann. Der einzige Weg, um vom Markt zu profitieren, besteht darin, sich darin zu versenken und sich ständig daran anzupassen. Es gibt kein festes System, das ich aufgreifen und folgen und reich werden könnte. Ich muss es selbst machen.

Während ich dies schreibe, wurde mir klar, dass Backtesting nicht funktionieren kann. Der einzige Weg, um vom Markt zu profitieren, besteht darin, sich darin zu versenken und sich ständig daran anzupassen. Es gibt kein festes System, das ich aufgreifen und folgen und reich werden könnte. Ich muss es selbst machen.

[Oxyorga]

Kurvenanpassung funktioniert nicht wirklich. Weil jeder eine beliebige Anzahl von gleitenden Durchschnitten auswählen kann, und ich garantiere, dass Sie einen finden, der funktioniert. Ich weiß - ich habe es geschafft, als ich mit der Entwicklung angefangen habe. Backtesting ist eigentlich nur eine Momentaufnahme der Systemabsicherung. Ich empfehle immer, dass eine Person die Stichprobe (2002-2007) einem Backtest unterzogen und dann Stichproben von 2002-2004, 2004-2005, 2004-2007, 2006-2007 durchführt. Sehen Sie, wie das funktioniert. Wenn das immer noch gut funktioniert, einschließlich der Erwartung, starten Sie einen Live-Test mit einem Mikrokonto und riskieren Sie zehn Cent pro Pip. Erhalten Sie etwa 300 Trades unter Ihrem Gürtel und bewerten Sie sie anschließend erneut. Wenn es immer noch gut aussieht, würde ich es handeln. Das ist so ziemlich ein Überblick darüber, wie ich Systeme entwickle. Für jeden zwanzig Versuch bekomme ich ungefähr zwei richtig.

[Joystick123]

Bluefox, das ist ein großartiger Beitrag und Thread. Vielen Dank für den Start. Ich habe eine Reihe von Antworten zu verschiedenen Postern, also bitte ich Sie um Verständnis. Erstens funktioniert meines Erachtens keiner der genannten Kurvenanpassungen. Trotzdem sehe ich viel, besonders hier im Forum. Jemand nimmt eine Kopie von MT4 auf, schlägt auf ein paar EMAs, führt einen Optimierungslauf durch, veröffentlicht ein beeindruckendes Diagramm, lädt alle herunter, überspringt den Demo-Konto-Teil und verliert Geld. Unabhängig davon, ob Sie die Kurvenanpassung bevorzugen oder genauer, die Optimierung oder nicht, Sie sind ein unwilliger Teilnehmer. Die Tatsache, dass Sie Forex über andere Märkte gewählt haben, Sie haben ein bestimmtes System ausgewählt, Sie haben Ihre Innenausstattung ausgewählt, Sie haben bestimmte Parameter ausgewählt, Sie haben den Zeitrahmen für den Handel ausgewählt, und Sie wählen die Währungspaare für den Handel aus Kurvenanpassung. Ganze Bücher wurden zum Backtesting und zur Optimierung geschrieben. Ich frage mich, wie viele von denen Sie studiert haben, bevor Sie Ihre Schlussfolgerungen ziehen. Sie haben die Atomphysik erwähnt (übrigens, ich habe einen Abschluss in Nukleartechnik, danke für die Erwähnung der Industrie), und ich kann Ihnen sagen, dass wir lange und intensiv gelernt haben, bevor wir die Kontrolle eines Reaktors übernehmen. Es gibt kein Atomforum für Menschen, die sagen, dass es nicht funktioniert, nur weil sie es nicht studiert haben. Die Wissenschaft der Auswahl, des Backtests, der Auswahl von Probendaten, der Auswertung der Ergebnisse, der genetischen Algorithmen und der Analyse des Vorwärtsgehens sind alles wichtige Elemente. Wie gesagt, ganze Bücher wurden zu diesem Thema geschrieben, und meine Posting-Commnets zu jedem würden ihnen nicht gerecht werden. Optimierung ist wie mit Spielen zu spielen. Wenn Sie wissen, was Sie tun, können Sie Ihr Abendessen kochen und Ihr Haus heizen. Wenn nicht, verbrennen Sie Ihr Haus. Ich habe an anderer Stelle erklärt, dass zwischen der Automatisierung und den Ergebnissen eine große Lücke in der Realität besteht. In dieser Lücke liegen alle oben genannten Themen. Ich stimme Ihrem Kommentar nicht zu, dass ein Unternehmen 6 Jahre Backtesting bestehen sollte. Sie haben darauf hingewiesen, dass sich die Märkte ändern und das stimmt. Warum sollten Sie also auf einem Markt optimieren, der für den heutigen Handel nicht mehr anwendbar ist? Je mehr Daten Sie Ihrem E-Mail-Server zur Verfügung stellen, desto mehr müssen Sie die Daten abkoppeln, um diese Märkte zu bedienen. Möchten Sie ein mittelmäßiges Mittel, das sich durch den Markt bewegt, oder möchten Sie, dass es jetzt gut läuft? Richten Rennwagenbesitzer ihr Auto für jede Strecke ein oder bauen sie ein langsames Auto, das auf jeder Strecke der Rennstrecke OK ist? Sergiu, toller Beitrag! Eines der besten, das ich in diesem Jahr gesehen habe, aber wahrscheinlich etwas fortgeschritten. Freiheitsgrade sind absolut kritisch. Ich habe gelesen und stimme zu, dass für jeden Freiheitsgrad mindestens 30 Trades zum Testen zur Verfügung stehen sollten. Diese Zahlen können sich schnell summieren. Der andere große Teil Ihres Beitrags ist, dass der absolut höchste Gipfel nicht unbedingt der Beste ist. Wenn die Leistung um den Peak schnell nachlässt, ist dies keine gute Kombination. Es ist besser, eine hohe, runde Spitze zu finden, von der Sie bei einer Marktverschiebung weiterhin profitieren werden. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Verwendung von Gentic-AlgorithmenFür Tests statt für die rohen Kraftoptimierungsmethoden, die mit Diagrammsoftware geliefert werden. Die andere Möglichkeit besteht darin, Ihre Ergebnisse tatsächlich zu analysieren und sie so zu zeichnen, wie Sie es getan haben. Athalon, ein variabler Spread kann ein Problem sein, aber Sie können eine konservative Zahl in Ihrem Testprogramm festlegen und das ganz gut machen. Wenn Ihr Unternehmen nur bei Pressemitteilungen handelt, dann wäre ein variabler Spread ein Problem. Die andere Alternative ist die Verwendung eines Fixed-Spread-Brokers. Sie haben noch einige uneduede Kommentare abgegeben, aber für jeden seine eigenen. Ich bin nicht hier, um Sie zum Autotrade zu überzeugen.