Hallo zusammen!
Ich bin seit Jahren nicht mehr in diesem Forum. Ich war sehr beschäftigt mit der Arbeit und gleichzeitig musste ich eine Pause von dieser Suche einlegen, sonst riskierte ich, ausgebrannt zu werden und sie vollständig aufzugeben.
Als ich wieder in Schwung komme, habe ich erkannt, dass der einzige unmittelbare Weg, den ich nutzen kann, um meine persönlichen Emotionen aus dem Handel zu nehmen, der automatisierte Handel ist. Das mag für manche verrückt klingen, aber ich werde es einfach versuchen.
Das Thema dieses Threads ist nicht die Erörterung eines Systems an und für sich, sondern die Aspekte der Erstellung eines solchen. Besonders einer, der sich auf einen alten Artikel bezog, den ich damals gelesen habe. Darin kommentierte ein zufälliger Mitwirkender die Optionen, die jedem zur Verfügung stehen, der nach einem erfolgreichen System sucht. Er schrieb: Wenn Sie ein System haben und sich beim Backtest herausstellt, dass es ein vollständiger und stetiger Looser ist, dann drehen Sie es einfach auf den Rücken. Wenn es ein Verkaufssignal gibt, kaufen Sie und wenn es Ihnen ein Kaufsignal gibt, verkaufen Sie
Klingt zunächst einfach, aber ich habe das in den letzten Wochen versucht und ich scheine nicht auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Vorausgesetzt, wir sprechen hier von einem vollautomatisierten System.
Ich weiß, dass ohne die Logik dahinter nicht viel über ein solches System gesagt werden kann. Ich schlage hier vor, dass wir nicht das System selbst diskutieren, sondern die Einzelheiten des Hauptvorschlags, ein System mit den gleichen Signalen umkehren, aber in die entgegengesetzte Richtung. Ich beginne mit einem Beispiel
Spreads: Wenn Sie ein System testen und es zufällig ein stetiger Verlierer ist, können Sie sich leicht vorstellen, die Signale umzukehren. Für jeden Handel, den Sie tätigen, entsteht jedoch ein Verlust durch den Spread, der zu der offensichtlichen Fähigkeit des Systems beiträgt, Geld zu verlieren. Wenn Sie die Signale umdrehen, läuft dieser Spread immer noch gegen Sie.
Welche anderen Dinge spielen Ihrer Meinung nach eine Rolle?
Vielen Dank
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Hier können Sie Experimente mit meinem Simulator machen.
2. Simulation von 55 % Gewinnwahrscheinlichkeit RR 0,8 mit Risiko 1 %.
3. Simulation von 55% Gewinnwahrscheinlichkeit RR 0,8 mit Risiko 1% zufälliger zusätzlicher Multiplikator (um Pech und Glück zu simulieren)
4. Wie 3. aber mit Risiko 2%
Warum 55% mit RR 0,8?? Denn das liegt nahe am typischen Ergebnis des durchschnittlichen Einzelhändlers. Suchen Sie zum Beispiel nach einem Gewinn von 100 Pips bei einem Spread von 1 Pip ... das erhalten Sie im Durchschnitt. Was lernen wir also? Wir lernen das: Alle diese Simulationen haben eine negative Erwartung. Alle diese Simulationen haben positive Kurven! (Gewinner) Und wenn Sie das Risiko erhöhen, indem Sie zusätzliche zufällige Komponenten (Glück) hinzufügen, erhalten Sie immer größere Gewinner, manchmal extrem große Gewinner, aber sie stellen einen immer kleineren Prozentsatz der gesamten Stichprobe dar. Wenn Sie dies alles verstanden haben, können Sie die Eingabeparameter des Simulators auf jede erdenkliche Weise ändern und eine beliebige Eigenkapitalkurve erstellen. Und dann stellen Sie fest, dass alles, was mit dem Handel an den Finanzmärkten zusammenhängt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ein großer Bullshit ist, und Menschen im Allgemeinen nicht sehr schlau sind.
