Handelsmythen und einige Forex Math
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Thema: Handelsmythen und einige Forex Math

  1. #1
    Ich möchte diesen Thread verwenden, um einige Handelsmythen und Forex-MathematikStatistiken zu diskutieren, die einige Konzepte zerstören, die die Gurus tagtäglich predigen. Bitte besprechen Sie diese Mythen hier mit uns und sichern Sie Ihre Worte mit Beweisen.

    Die beiden Themen, mit denen ich beginnen möchte, sind der Mythos des Risikos: Ertragsquoten und Handel mit gleitenden Durchschnitten. Gute Diskussion!

    = Inhaltsverzeichnis ================================================ ========

    Handelsmythen: Der Mythos von Risiko: Belohnungskennzahlen Weitere Mythen (VEEFX) Jeder Indikator ist einzigartig: Verwenden Sie mehrere Indikatoren, um sich zu ergänzen. </P> FX math: Wie sieht ein durchschnittlicher Kerzenständer aus? Die Beziehung zwischen Preis und Volumen Allgemeine Ansicht: Binäre Natur von Währungsmärkten (VEEFX) ========================= =====================================

  2. #2
    1 Anhang (s) === Der Mythos Risiko: Belohnungsquoten === Ich denke, dass jeder, der die Märkte zu studieren beginnt, vielleicht eine Plattheit gehört hat: Nur offene Trades mit hohen Belohnungen und geringen Risiken! Was heißt das? Das bedeutet, dass Sie nur einen Trade eingeben sollten, bei dem Ihr vordefiniertes Gewinnziel weiter entfernt ist als Ihr Exit-Level. Klingt gut, nicht wahr? Ich meine, Sie werden immer mehr gewinnen, als Sie verlieren. Nicht schlecht?! Auf keinen Fall! Lass es uns analysieren. Obwohl dies möglicherweise nicht die volle Wahrheit ist, nehmen wir an, dass der Markt zufällig ist, d. H. Sie haben keine Ahnung, wo und wann Sie einsteigen und in welche Richtung Ihr Handel gehen sollte (kaufen oder verkaufen). Daher gehen wir davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt eine Chance von 50% besteht, dass der nächste Preis über oder unter unserem aktuellen Preis liegt (oder dass es eine gleiche Chance gibt, dass der nächste Kerzenständer entweder grün oder rot ist). In einem solchen Zustand kann der Preis als zufälliger Gang betrachtet werden. Und für zufällige Spaziergänge wie diese gibt es immer die gleiche Chance, entweder den Punkt A über dem aktuellen Preis oder den Punkt B unter dem aktuellen Preis zu erreichen, solange A und B unserem aktuellen Preis gleich weit entfernt sind. Das Risiko: Belohnung Platitude schlägt jedoch vor, ein hohes Rewo-to-Risk-Ratio (RR) zu verwenden, z. 2: 1, 3: 1 usw. Wir werden jetzt nur beobachten, was passiert, wenn wir eine 2: 1-RR verwenden. Die gleiche Logik gilt jedoch auch für andere RRs. Unten sehen Sie ein Bild eines möglichen Kaufhandels, den Sie eingeben könnten:
    Der linke Teil a) zeigt Ihr Setup. Angenommen, Sie treten an der mit einem Pfeil markierten Öffnung der Kerze ein. Die fetten horizontalen (schwarzen) Linien zeigen Ihren Einstiegspreis, den Ausgangsgewinnungs-SL und den Zielgewinn-TP (der doppelt so weit vom Einstieg entfernt ist als der Ausstieg). Zusätzlich habe ich eine dünne horizontale Linie (i) gezeichnet, die eine Zwischenlinie darstellt, die vom offenen Preis so weit entfernt ist wie SL. Da wir nun diese Stufen kennen, die zwischen der nächst höherenniedrigeren Stufe liegen, können wir unseren Handel diskret modellieren: Jedes Mal, wenn der Preis eine Linie trifftbricht, besteht eine Chance von 50%, die nächsthöhere oder nächst niedrigere zu erreichen Niveau. Dies ist in b) gezeigt. Wenn wir in den Trade eintreten, haben wir die gleiche Chance, entweder i oder SL zu erreichen. Wenn wir SL erreicht haben, war unser Trade verloren, wenn der Preis erreicht ist, kann er entweder bis TP (unser Ziel) steigen oder auf das Einstiegsniveau zurückkehren. Jede Situation, die passieren kann, solange unser Handel überlebt, ist im Entscheidungsbaum b) ersichtlich. Sobald wir die Preishistorie kennen, können wir ihre Wahrscheinlichkeit berechnen, indem wir alle (0,5) Wahrscheinlichkeiten entlang der Kanten von unserem Eintrag (oberster Punkt im Entscheidungsbaum) zum Ergebnis multiplizieren. Wir haben bereits beobachtet, dass wir (mit einem 2: 1-Verhältnis von Risiko zu Risiko) eine Chance von 50% (= 0,5) haben, um den Trade zu verlieren (der Preis geht direkt auf das SL-Niveau über). Unser erstes Mal, dass wir gewinnen konnten (der Preis erreicht TP, ohne zu einem niedrigeren Level zurückzukehren; das einzige TP im Baum) hat ein Wahrscheinlichkeit von 0,5 * 0,5 = 0,25 = 25%. Obwohl es weitere mögliche Szenarien gibt (z. B. Erreichen von SL oder TP nach mehrmaligem Abfahren), ändert sich das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten für einen GewinnVerlust nicht mehr. Was haben wir bisher gelernt? (in Bezug auf unser 2: 1-RR-Setup?) Mit einer RR von 2: 1 können Sie 2 Geldeinheiten gewinnen, während Sie bei jedem Trade nur 1 Geldeinheit riskieren. Mit einer RR von 2: 1 verlieren Sie zweimal (zweimal) so viel, wie Sie gewinnen werden. Es scheint also einen inhärenten Kompromiss zu geben: Wenn Sie die RR von 1: 1 in x: 1 ändern (wobei x gt; 1), gewinnen Sie mehr, wenn Sie gewinnen, aber Sie verlieren häufiger. Eine hohe RR wird Ihnen niemals einen Vorteil (oder einen Vorteil) beim Handel bringen! Und aus diesen Überlegungen können wir auch erkennen, dass eine einfache Strategie für den Netzhandel, bei der Sie jedes Mal kaufen, verkaufen oder schließen, wenn der Preis einen Level überschreitet, niemals ein erfolgreiches System sein wird. Aber die große Frage ist: Wie können wir den Kompromiss zwischen dem gewonnenen Betrag (PipsGeld) und dem Gewinnanteil überwinden? Ist dies nur mit einer Kante möglich, die die Gewinnwahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten verschiebt? Alle AntwortenDiskussionenBeiträge sind sehr willkommen.

  3. #3
    Es scheint, dass Sie nur den Risikobetrag berücksichtigen und nicht auch berücksichtigen, wie riskant der Handel an sich ist.

  4. #4

    Zitat Zitat von ;
    anstatt auch zu berücksichtigen, wie riskant der Handel an sich tatsächlich ist.
    Vielleicht verstehe ich nicht, was Sie meinen, aber ich schätze, dass dies bereits in die Annahme des zufälligen Marktes einbezogen ist, nicht wahr?

  5. #5
    Der Markt ist nicht zufällig.

  6. #6
    1 Anhang (e)
    Zitat Zitat von ;
    Ich möchte diesen Thread verwenden, um einige Handelsmythen und Forex-MathematikStatistiken zu diskutieren, die einige Konzepte zerstören, die die Gurus tagtäglich predigen. Bitte besprechen Sie diese Mythen hier mit uns und sichern Sie Ihre Worte mit Beweisen. Die zwei Themen, mit denen ich beginnen möchte, sind der Mythos des Risikos: Ertragsquoten und Handel mit gleitenden Durchschnitten. Glückliche Diskussion!
    Ma, Bb Ausbrüche und andere Konzepte, die den Trend undoder eine Drift haben, funktionieren, auch wenn ein Trend bestimmt werden kann, im Nachhinein definiert. Ich bin nicht so schlau und ich bin nicht in Statistiken, in der Tat, ich bin in diesem Bereich und in der Mathematik sehr dumm.
    https://www.tradingintuitive.com/att...7126954608.pdf

  7. #7

    Zitat Zitat von ;
    Der Markt ist nicht zufällig.
    Das denke ich auch. Sonst würde niemand Geld verdienen (imho). Ich habe jedoch noch nie einen erklärenden Beweis gesehen (also die Annahme von 50%, die meistens sogar zutreffen kann, obwohl der Markt manchmal deterministischer sein kann). Vielleicht zeigen Sie eine.

  8. #8
    Es ist ein Mythos, der NUR auf Ihr eigenes persönliches Verständnis der Vorteile von RRR und des Forex PA-Prozesses beschränkt ist. Man kann sagen, dass Indikatoren nicht funktionieren, weil wir nicht verstehen, wie es funktioniert, und wissen, wie es funktioniert. Hehe

  9. #9

    Zitat Zitat von ;
    Es ist ein Mythos, der NUR auf Ihr eigenes persönliches Verständnis der Vorteile von RRR und des Forex PA-Prozesses beschränkt ist. Man kann sagen, dass Indikatoren nicht funktionieren, weil wir nicht verstehen, wie es funktioniert, und wissen, wie es funktioniert. Hehe
    Nun, ich habe nicht über Indikatoren gesprochen - nur über RR. Und ja, Sie haben Recht, ich sehe keine Vorteile allein in der RRR. Ich meine, es ist offensichtlich, dass meine RRR-Interpretation anders sein wird, wenn Sie einen starken Vorteil haben (ich habe es sogar im zweiten Beitrag erwähnt). Aber vielleicht werfen Sie ein bisschen mehr Licht auf RRR und PA ...

  10. #10

    Zitat Zitat von ;
    {quote} ma's, bb Ausbrüche und andere Konzepte, die den Trend undoder die Drift haben, funktionieren, auch wenn ein Trend bestimmt werden kann, der nachträglich definiert wird. Ich bin nicht so schlau und ich bin nicht in Statistiken, in der Tat, ich bin in diesem Bereich und in der Mathematik sehr dumm. {Bild}
    Hallo m3erlin, ich verstehe diesen kühnen Teil nicht. Meinen Sie damit, dass es funktioniert, ohne den Trend zu kennen, während Sie handeln? Wie? Und was zeigen die Backtests genau (allgemeiner Überblick über die Strategiemit (out) MMIndikatoren)?

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