Geld-Management-Strategien - Seite 2
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Thema: Geld-Management-Strategien

  1. #11

    Zitat Zitat von ;
    mm ist viel komplizierter als es sein muss. Die einfachste Methode des Wettens X% Ihres Portfolios auf jedem Trade (aka% R) ist normalerweise der beste. Sie werden feststellen, dass selbst die größten und anspruchsvollsten institutionellen Händler% R verwenden.
    Vorausgesetzt, Sie haben die richtige Art von Konto für die Zuweisung von Positionsgrößen, um asymmetrische Hebelprobleme zu vermeiden, handelt es sich um das robusteste Money-Management durch die unterschiedlichsten Systeme und Marktbedingungen. Ft

  2. #12

    Zitat Zitat von ;
    Wie gesagt, ich bleibe bei% R für MM (riskiere einen konstanten Prozentsatz des Portfolios bei jedem Handel). Das ist ein einfaches Konzept, das gut funktioniert. Ich habe eine andere MM-Strategie, die ich gerne benutze. es wird normalerweise% RP genannt. Hier wetten Sie einen Prozentsatz Ihres Portfolios auf jeden Trade plus einen Prozentsatz Ihres Gewinns. zum Beispiel ... anfängliche Portfoliogröße = 100.000 $ aktuelle Portfoliogröße = 120.000 $ aktueller Portfoliogewinn = 20.000 $ R = 1%% P = 1% mit reinem% R, Sie würden 1% für jeden Handel riskieren (1% von 100.000 $ = 1.200 $). aber mit% RP riskieren Sie 1.200 $ 1% der Gewinne (1% von 20.000 = 200 $). Sie würden also bei jedem Trade $ 1.400 riskieren. Wenn Ihr Konto keinen Gewinn hat, verhält sich% RP genau wie% R. es ist nur, wenn Sie einen Gewinn zeigen, dass Sie beginnen, einen Prozentsatz Ihrer Gewinne bei jedem Handel zu riskieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Ihr Konto schnell zu erweitern, und ich finde es im Allgemeinen besser als optimale Strategien, die das gleiche Ziel erreichen.
    Ich habe eine Tabellenkalkulation für genau diesen Systemtyp entworfen, der es erlaubt hat, ein anderes Risikoniveau für die Gewinne und das Eigenkapital festzulegen. Ich habe viel damit herumgespielt und mit einer Reihe von Szenarien experimentiert. Am Ende fand ich es einfacher, über alle (% r) Positionen zu steigen, da die Gewinne bestimmte Niveaus erreichten und die Equity-Kurve am einfachsten zu kontrollieren und greifbarer zu machen war. Am Ende war es eine Variation der Position Sizing-Strategie mit einem festen Verhältnis. FT FT

  3. #13
    Fiji, Genau die MM-Strategie, die Merlin beschreibt, nutze ich aus Van Tharps Buch. Ich habe auch mit einer Tabelle zu diesem Thema gearbeitet. Eigentlich nahm ich eine Tabelle von Ihnen und passte sie für den Zweck an. Eine Sache, die ich hinzufügte, abgesehen von dem Feld für das zusätzliche Risiko%, das für die Gewinne verwendet werden sollte, und daher die zusätzlichen gehandelten Kontrakte zu bestimmen, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko% des Handels berechnete. Durch die Kombination des Anfangsrisikos% Dollars, sagen wir 2%, und des Risikos% in Dollar auf den zu verwendenden Gewinnen konnte ich bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt in Bezug auf das Eigenkapital des Kontos riskiert, egal ob dies der Fall war ursprüngliches Kapital oder Gewinne. Als ich meine aktuellen Erträge in die Vergangenheit extrapolierte, erreiche ich ein Gesamtrisiko pro Trade, das mir unangenehm ist. Sobald ein Risiko von 7% pro Trade oder höher erreicht ist, können die Schwankungen auf dem Konto für meinen Geschmack zu groß werden. Also entschied ich mich für eine manuelle vordefinierte Kappe. Wenn das Konto diese Niveaus erreicht, anstatt wirklich zu riskieren, sagen wir 2% auf das Anfangskapital und 5% der Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Trade größer als 4 oder 5% pro Trade wäre, wäre es dort begrenzt. Was ich nicht verstehe, ist Asymetrische Hebelwirkung. Ich habe in einigen Ihrer Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev für ein kleines Konto lähmend sein können. Ich bin der Auffassung, dass ein Konto mit $ 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und wenn das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger ein Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden. Dies ist eine günstige Gelegenheit, um dieses Thema anzugehen, denn ob es sich auf mein Konto auswirkt oder nicht, ich würde lieber auf dem Laufenden sein, und ich bin sicher, viele andere werden von Ihrer Erklärung profitieren. Was genau ist Asymetrische Hebelwirkung? Was verursacht es? Warum schadet es einem kleineren und nicht einem größeren Konto? Welche Dynamik besteht zwischen Kontogröße, Position Sizing und Asym-Lev und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen zu mindern? Möglicherweise mit Super-Minis wie Oanda oder FxSol zum Beispiel, bis das Konto Eigenkapital aus seiner Reichweite erreicht? Wer ist dieser maskierte Mann? Vielen Dank. Ich würde mich über eine Antwort freuen.

  4. #14
    ich weiß, ich weiß. ya weiter testen und testen, und Sie landen gleich wieder wo Sie gt gestartet haben; % R. Wenn es um MM geht, ist einfach überlegen. Das einzige Mal, dass ich% RP verwende, ist eine optimale Strategie. und das ist überhaupt nicht oft.

  5. #15

    Zitat Zitat von ;
    Ich habe auch mit einer Tabelle zu diesem Thema gearbeitet. Eigentlich nahm ich eine Tabelle von Ihnen und passte sie für den Zweck an. Eine Sache, die ich hinzufügte, abgesehen von dem Feld für das zusätzliche Risiko%, das für die Gewinne verwendet werden sollte, und daher die zusätzlichen gehandelten Kontrakte zu bestimmen, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko% des Handels berechnete.
    LOL. Eine der Tabellen hatte diese Funktion, die ich vor dem Posten deaktiviert hatte, weil sie außerhalb des Themas lag, das ich ansprach.
    Zitat Zitat von ;
    Durch die Kombination des Anfangsrisikos% Dollars, sagen wir 2%, und des Risikos% in Dollar auf den zu verwendenden Gewinnen konnte ich bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt in Bezug auf das Eigenkapital des Kontos riskiert, egal ob dies der Fall war ursprüngliches Kapital oder Gewinne.
    Nach vielen Nachforschungen war das genau der Grund, warum ich zu dem Schluss gekommen war, dass es einfacher war, sich über alle Risikoniveaus hinweg anzupassen, wenn das Konto größer wurde. Nachdem ich gesehen hatte, dass das Risiko von Gewinn und ursprünglichem Eigenkapital sich auf ein sinkendes Risikoniveau belief, entschied ich, dass es nicht viel ausmachte, wie Sie vorgehen. Sie brauchen nur ein Risikoprofil, das Ihre System- und Marktphilosophie widerspiegelt.
    Zitat Zitat von ;
    Als ich meine aktuellen Erträge in die Vergangenheit extrapolierte, erreiche ich ein Gesamtrisiko pro Trade, das mir unangenehm ist. Sobald ein Risiko von 7% pro Trade oder höher erreicht ist, können die Schwankungen auf dem Konto für meinen Geschmack zu groß werden. Also entschied ich mich für eine manuelle vordefinierte Kappe. Wenn das Konto diese Niveaus erreicht, anstatt wirklich zu riskieren, sagen wir 2% auf das Anfangskapital und 5% der Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Trade größer als 4 oder 5% pro Trade wäre, wäre es dort begrenzt.
    Sie haben eine ziemlich hohe Risikotoleranz. Entweder das oder du hast eine ziemlich hohe Gewinnquote.
    Zitat Zitat von ;
    Was ich nicht verstehe, ist Asymetrische Hebelwirkung. Ich habe in einigen Ihrer Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev für ein kleines Konto lähmend sein können. Ich bin der Auffassung, dass ein Konto mit $ 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und wenn das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger ein Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden.
    Mit einem% Risiko-MM-System können Sie Ihr Risiko nicht sehr nahe an dem konstanten Risikoniveau kontrollieren, das Sie erreichen möchten, wenn Ihre Positionsgröße in großen Schritten springt. Stellen Sie sich vor, Sie handeln mit einem 25.000-Konto mit einer Positionsgröße von 100.000. Wenn Sie Ihr Risiko auf konstant 2 Prozent begrenzen, können Sie 500,00 riskieren, was bedeutet, dass Sie einen Kontrakt mit 50 Pip-Stopps oder zwei Kontrakte mit 25 Pip-Stopps handeln. Was passiert, wenn Ihre Stopps bei 30 Pips liegen sollten? Dann können Sie nur einen Kontrakt handeln, was ein Risiko von 1,2 Prozent bei einem Kontrakt oder 2,4 Prozent bei zwei Kontrakten bedeutet. Mit anderen Worten, Ihre Hebelwirkung ist in diesem Szenario entweder zu klein oder zu groß, aber wenn Ihr Konto 30k erreicht, können Sie 2 Kontrakte mit 30 Pip-Stopps handeln und haben genau 2 Prozent riskiert. Sobald Sie von einem Vertrag auf 2 springen, verdoppelt sich Ihr Leverage gegenüber dem Zeitpunkt, an dem Sie einen Kontrakt gehandelt haben. Also riskieren Sie zwischen 25k und 30k weniger als 2 Prozent. Eigentlich viel näher zu 1 Prozent für einen guten Teil der Zeit. Wenn Ihre projizierte Eigenkapitalkurve 2 Prozent Risiko zulässt, verdienen Sie nicht annähernd so viel Geld, wenn Sie gewinnen, wie Sie sollten, weil Sie nicht 2 Prozent riskieren. Wenn Sie verlieren, werden Sie viel weniger verlieren, indem Sie nicht viel riskieren, aber in einem positiven Erwartungssystem mit einer netten Verteilung von Gewinnen und Verlusten werden Sie Ihre Gewinne nicht maximieren. Daher fehlt Ihnen eine symmetrische Hebelwirkung und abhängig davon, wie Ihre Trades funktionieren, kann dies Ihnen helfen oder schaden. Meine Forschung zeigt, dass es Ihnen viel häufiger wehtut, dass es Ihnen hilft. Ich habe meistens Szenarien gefunden, in denen ein konstantes Risiko profitabler ist als ein schwankendes Risiko. Um das Problem der asymmetrischen Hebelwirkung zu lösen, benötigen Sie lediglich eine kleinere Positionsgröße in Bezug auf Ihre Kontogröße. Beim Forex-Trading zeigten die besten Ergebnisse, die ich gefunden habe, dass es am besten für Konten unter 20k war, Positionsgrößen in 1000,00-Schritten initiieren zu können. Oft sind diese als Micro Mini bekannt. Nach 20k oder so zu einem Mini-oder 10k-Schritten in Handelsgröße ... und so weiter. Ich habe es nicht benutzt, aber FXCM hat ein Modul, das es ermöglicht, Trades auf einen genauen Prozentsatz zu skalieren und entsprechend eine Positionsgröße zu einem genauen Dollarbetrag zu erstellen, der den genauen Prozentsatz widerspiegelt. Ich denke, es ist eine Mindestkontogröße erforderlich.
    Zitat Zitat von ;
    Was genau ist Asymmetrische Hebelwirkung? Was verursacht es? Warum schadet es einem kleineren und nicht einem größeren Konto?
    Wenn Ihre Mindestpositionsgröße im Verhältnis zu Ihrer Kontogröße zu groß ist, wird dasselbe auch bei einem größeren Konto passieren. Ein gutes Beispiel wäre, wenn SP-Verträge 15 bis 20 K Marge benötigten und es keine Mini-Verträge gab. Jemand, der diese Kontrakte und einen% R MM-Ansatz handelt, würde mit 500.000 eine asymmetrische Hebelwirkung erfahren und seine Auswirkungen auf Konten mit niedrigen Millionen erreichen.
    Zitat Zitat von ;
    Welche Dynamik besteht zwischen Kontogröße, Position Sizing und Asym-Lev und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen zu mindern? Möglicherweise mit Super-Minis wie Oanda oder FxSol zum Beispiel, bis das Konto Eigenkapital aus seiner Reichweite erreicht?
    Recht.
    Zitat Zitat von ;
    Wer ist dieser maskierte Mann?
    Hä? FT

  6. #16
    PERFEKT. Vielen Dank für die Antwort.

  7. #17
    Fidschi hast du meinen Beitrag bearbeitet! Es ist leicht zu verwechseln zwischen dem Bearbeiten und Zitat-Button

  8. #18

    Zitat Zitat von ;
    ich weiß, ich weiß. ya weiter testen und testen, und Sie landen gleich wieder wo Sie gt gestartet haben; % R. Wenn es um MM geht, ist einfach überlegen. Das einzige Mal, dass ich% RP verwende, ist eine optimale Strategie. und das ist überhaupt nicht oft.
    LOL. Du hast Recht. Wahrscheinlich verwenden Sie% RP (wenn Sie es abstauben), weil es Ihnen einen anderen Weg gibt, auf Risiken zu schauen, als weil es sogar in diesen seltenen Fällen besser ist. Wenn Sie es verwenden, ist es wahrscheinlich mehr beim Experimentieren und Testen als beim PF-Trading. Persönlich habe ich es ausprobiert, weil jemand (ich glaube, es war Van Tharpe oder Willi) es in ihrer Marketingliteratur erwähnt hat, als wäre es eine neue Idee, also habe ich es modelliert, um zu sehen, worum es ging. Am Ende des Tages ist es eine auffällige Marketing-Idee, eine neuartige Variante des Geldmanagements zu verkaufen. Auch ist es lehrreich, mit zu spielen. FT Sorry Merlin Problem behoben.

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