Backtesting
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Thema: Backtesting

  1. #1
    Wie einige von Ihnen wissen, wird Backtesting in Metatrader mit interpolierten Ticks durchgef�hrt. Das ist schlecht und es bedeutet so ziemlich, dass es ziemlich unzuverl�ssig ist. Das Gute daran ist, dass Metatrader Verlaufsdateien unterst�tzt, nennen wir sie mangels eines besseren Wortes handgemacht. Was ich mit Verlaufsdateien meine, sind nicht die HST-Dinge, die jeder herunterl�dt und verwendet und die bestenfalls M1-OHLC-Daten enthalten, sondern FXT-Dateien, die tats�chlich Tick-Daten enthalten k�nnen. Um die Daten so genau wie m�glich zu machen, habe ich die Tick-Dateien von Gain Capital heruntergeladen, sie durch einige Filter laufen lassen, um die Duplikate zu entfernen, alles in einer MySQL-Datenbank gespeichert, um den Zugriff zu erleichtern, und dann ein Programm geschrieben, um es im FXT-Format zu exportieren f�r MT4. Das Ergebnis waren Tick-by-Tick-Daten f�r den von mir gew�hlten Zeitrahmen, der, obwohl er viel genauer als die Metatrader-Interpolation ist, immer noch von dem geplagt wird, was ich �L�cher� nenne � fehlende Datenperioden, die von einigen Minuten bis zu einer reichen wenige Stunden.

    Ich bin bereit, die Daten zu teilen, aber das Problem ist, dass sie ziemlich gro� sind, zum Beispiel hat USDJPY 2005-2006 �ber 200 MB entpackt und etwa 14 MB gezippt, und das f�r einen einzigen Zeitrahmen. Das Forum erlaubt solche Dateigr��en nicht, aber wenn jemand etwas Webspace daf�r hat, kann ich ein paar Dateien f�r die �ffentlichkeit hochladen.

    Wenn mich au�erdem jemand auf eine Datenquelle hinweisen kann, die besser ist als die, die ich verwendet habe, w�rde ich sie gerne in FXT konvertieren.

  2. #2

    Zitat Zitat von ;
    Zitieren Sie mich nicht, aber ich glaube, Wackena hat dies getan und hatte mit diesen Daten nur eine Modellierungsqualit�t von 50% ....
    Er muss etwas falsch gemacht haben. Entweder hat er es nicht in MetaTrader 4/tester/history entpackt, es in den falschen MetaTrader 4-Ordner entpackt, wenn er mehrere hat, oder er hat einfach vergessen, das Kontrollk�stchen von Neu berechnen zu entfernen.

  3. #3
    Zitieren Sie mich nicht, aber ich glaube, Wackena hat dies getan und hatte mit diesen Daten nur eine Modellierungsqualit�t von 50% ....

  4. #4

    Zitat Zitat von ;
    Das Backtesting ist nicht unzuverl�ssig, wenn Sie wissen, was Sie tun, m�ssen Sie die Fallstricke von MT4 vermeiden, von denen es viele gibt. Das Wichtigste ist, keine Trades basierend auf dem Ask/Bid des aktuellen Balkens zu er�ffnen, da dies derjenige ist, der gerade interpoliert wird, und auch sicherzustellen, dass Sie Trades zum �ffnen oder Schlie�en des aktuellen Balkens er�ffnen Vermeiden Sie interpolierte Werte. Was ist diese Interpolation? Im Grunde, wenn Sie 1-Minuten-Daten haben, f�llt Metatrader die L�cken zwischen den Minuten mit einem ausgefallenen Fraktal-Ding, und das hat offensichtlich wenig damit zu tun, was der Preis tats�chlich getan hat. Aus diesem Grund brauchen wir Tick-Daten, dann muss Metatrader nichts interpolieren. Wenn Sie gr��ere Zeitrahmen verwenden, wird dies offensichtlich weniger problematisch, aber dann m�ssen Sie darauf achten, nicht zu stark zu optimieren. Jede Energie, die eine Trefferquote von 90 % oder einen super massiven Gewinn hat, wurde entweder f�r den Datensatz �beroptimiert oder er�ffnet mehrere Trades basierend auf interpolierten Tick-Werten im aktuellen Balken. Au�erdem m�ssen Sie lernen, die Alphari-Daten zu verwenden, die Daten, die mit Metatrader geliefert werden, sind M�ll.
    Ich habe das nie verstanden, wie kann ein egy �beroptimiert werden? Ist das nicht ein Oxymoron?

  5. #5
    Wie kann ich diese Tick-Daten in h�here Zeitrahmen umwandeln? kannst du dein script teilen? oder schlagen Sie eine Idee vor, eine zu codieren? Danke

  6. #6
    Grunds�tzlich habe ich EAs gesehen, die bei der Verwendung von interpolierten Daten absolut gro�artig abschneiden, Cyberia Pro zum Beispiel erzielt �ber 96 % Gewinntrades, w�hrend es bei Tick-Daten nur um das anf�ngliche Gleichgewicht schwebt. Sogar EAs, die nicht innerhalb derselben Bar handeln, sind betroffen. Wie auch immer, ich bezweifle, dass irgendeine Methode/ein System bei einem Forward-Test tats�chlich �ber 90 % gewinnende Trades erzielen kann. Sie k�nnen versuchen, die von mir geposteten Daten herunterzuladen und zu sehen, wie Ihr EA damit abschneidet.

  7. #7
    Hey, ich m�chte mich hier nicht in irgendetwas einmischen, es scheint, als g�be es eine negative Stimmung, und ich m�chte das nicht verschlimmern. Ich fange gerade an, etwas �ber eas zu lernen, und hoffe nur, von Leuten zu lernen, die die Lernkurve durchlaufen haben und die Fallstricke und Dinge kennen, auf die man achten muss. Seit ich diesen Thread gelesen habe, habe ich begonnen, mir die MT-Dokumente zu diesem Thema anzusehen, aber wenn jemand Tipps, bew�hrte Verfahren oder Ratschl�ge geben kann, insbesondere f�r undokumentierte Dinge, bin ich sehr dankbar. Beste Gr��e, Ah.

  8. #8
    Zitat Zitat von ;
    Das Backtesting ist nicht unzuverl�ssig, wenn Sie wissen, was Sie tun ...
    Danke Craig. Wie gesagt, vielleicht mal genauer hinschauen. Wenn Sie den egy-Tester in MT4 verwenden, sollten Sie vielleicht lernen, ihn richtig zu verwenden. Wenn Sie manuell testen (ich bezweifle es, da dies tats�chliche Arbeit erfordern w�rde), schlage ich vor, dass Sie sich einen niedrigeren Zeitrahmen ansehen. In jedem Fall m�ssen Sie etwas hineinstecken, um etwas daraus zu machen. Entweder das, oder Sie k�nnten einfach den EA von jemand anderem herunterladen und direkt loslegen. Wenn Sie lernen m�chten, den egy-Tester zu verwenden, versuchen Sie es auf der Website von MT4, dort finden Sie viele gute Informationen. Versuchen Sie auch eine Suche hier bei FF, es gibt andere Threads, die diese Fragen beantworten, die Sie haben, nehmen Sie sich einfach eine Minute Zeit, um nachzusehen. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.

  9. #9
    Das Backtesting ist nicht unzuverl�ssig, wenn Sie wissen, was Sie tun, m�ssen Sie die Fallstricke von MT4 vermeiden, von denen es viele gibt. Das Wichtigste ist, keine Trades basierend auf dem Ask/Bid des aktuellen Balkens zu er�ffnen, da dies derjenige ist, der gerade interpoliert wird, und auch sicherzustellen, dass Sie Trades zum �ffnen oder Schlie�en des aktuellen Balkens er�ffnen Vermeiden Sie interpolierte Werte. Was ist diese Interpolation? Im Grunde, wenn Sie 1-Minuten-Daten haben, f�llt Metatrader die L�cken zwischen den Minuten mit einem ausgefallenen Fraktal-Ding, und das hat offensichtlich wenig damit zu tun, was der Preis tats�chlich getan hat. Aus diesem Grund brauchen wir Tick-Daten, dann muss Metatrader nichts interpolieren. Wenn Sie gr��ere Zeitrahmen verwenden, wird dies offensichtlich weniger problematisch, aber dann m�ssen Sie darauf achten, nicht zu stark zu optimieren. Jede Energie, die eine Trefferquote von 90 % oder einen super massiven Gewinn hat, wurde entweder f�r den Datensatz �beroptimiert oder er�ffnet mehrere Trades basierend auf interpolierten Tick-Werten im aktuellen Balken. Au�erdem m�ssen Sie lernen, die Alphari-Daten zu verwenden, die Daten, die mit Metatrader geliefert werden, sind M�ll.

  10. #10
    Das Backtesting ist normalerweise unzuverl�ssig, es gibt nur einen kleinen Hinweis auf die Dinge. Der beste Weg, um zu sehen, ob Ihr egy etwas wert ist, w�re, es weiterzuleiten (nat�rlich auf einer Demo). und dann von dort gehen. viel Gl�ck damit.

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