IntroZweck der Post
Wie gesagt, ich habe eine Idee, ein Indoor zu schaffen.
Das einzige Problem ist, dass meine Programmierkenntnisse nicht besonders gut sind, also frage ich mich, wer mitmachen möchte, um diese Idee zu erforschen, und tatsächlich ein paar Leute dafür zu entwickeln?
Hintergrund
Ich dachte mir, dass wir mit viel technischer Analyse den Preis berechnen, um einen einzigen Zyklus im Chart-Fenster zu erstellen.
Natürlich kann es gut funktionieren, aber es ist auch begrenzt. Wie wäre es, wenn wir stattdessen in die entgegengesetzte Richtung gehen?
Mit anderen Worten: Wie schätzen wir ein, welche Zyklen in Betrieb sind? Füttern Sie diese Daten mit MT4. Und dann bitten Sie, einen Preis entsprechend diesen Daten vorherzusagen.
Meine Idee ist nicht revolutionär. Es kommt von Hurst Wellen. Hurst hat vor der modernen Computer-Ära einen 1700-seitigen Kurs absolviert.
Im Grunde hat es erklärt, wie die Wiggly-Linien, die wir sehen, tatsächlich durch konstruktive und zerstörerische Welleninterferenz erklärt werden können. Zum Beispiel ist das klassische Doppel-Top-Muster einfach eine längere Frame-Welle mit 2 kleineren regulären Sinus-Wellen (dh regelmäßige Auf- und Ab-Wellen), die darin arbeiten.
Das Konzept - wie es funktionieren würde.
1) Grundlagen
Was ich vorschlage ist, dass der Indior uns erlaubt, bestimmte Wellen zu wählen. Natürlich kann eine Welle von Spitze zu Spitze oder von Tal zu Tal gemessen werden. Es spielt keine Rolle, solange wir eine ganze Welle diskutieren, solange es die vollen 360 Grad ist. Es ist wichtig zu wissen, dass dies regelmäßige Sinuswellen sind. Die einzige Welle, die NICHT regelmäßig ist, ist die zusammengesetzte Welle, dh die Preiswelle, dh der tatsächliche Preis oder der vorhergesagte Preis.
2) Die Grundzüge dieses Konzepts.
Wir könnten also eine Welle wählen, die ungefähr einen Tag lang ist, eine andere von ungefähr einem Monat, eine andere von ungefähr einer Woche, eine andere von ungefähr zwei Stunden. Wenn wir nun die Länge und die Amplitude jeder dieser Wellen definieren, erhalten wir laut Hurst eine Wiggley-Kurslinie, die wie ein echtes Lebenspreistaster aussieht.
Was wir sehen würden, ist das Preisfenster. Darunter befinden sich einzelne Zyklusfenster, dh mit einem inneren Fenster für jeden Zyklus.
(Denken Sie daran, dass jeder Zyklus eine reguläre Welle ist, wie oben beschrieben).
Und schließlich, im Preisfenster würden wir die zusammengesetzte Wellenlinie gegen den Preis und einen Weg in die Zukunft sehen, dh den Vorhersagepreis.
3) Addonserweiterte Aspekte.
Manchmal arbeitet ein externer Faktor auf dem Markt, um einen größeren Schritt zu machen. Zum Beispiel US Non-Farm Payrolls.
So hätten wir vielleicht ein System zur Gewichtung der Wellen an Ort und Stelle, zB könnte der Nachmittag der NFPs eine höhere Gewichtung bei der Berechnung der zusammengesetzten Welle erhalten.
Ebenso könnten wir größere Bewegungen auf dem Markt öffnen und manchmal auf dem Markt schließen. Auch hier ist ein Faktor zu berücksichtigen, bei dem bestimmte Wellen stärker gewichtet werden.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der zusammengesetzten Natur der Wellen in der Hurst-Theorie, wir oft kleinere Wellen finden, die sich wiederholen, um größere Wellen zu geben, zB 4 stündliche Wellen geben eine große 4-stündige Wellenkurve und so weiter. Mit anderen Worten, die fraktale Natur des Marktes wird demonstriert.
4) Zusammensetzen.
Ich würde das nicht als eigenständiges System beabsichtigen. Unterstützung und Widerstand, klassische Preisaktion, Nachrichtenveranstaltungen könnten alle hinzugefügt werden. Wie viele andere Systeme auch. ABER dieser Ansatz kann uns einen anderen Einblick in den Markt geben als den, den wir gerade benutzen.
Ich freue mich auf Antworten, vor allem von jemandem, der etwas programmieren möchte. Vielen Dank.