Thema: FIX API

Hallo alle zusammen,
Von Zeit zu Zeit werde ich gefragt, wie ich hier auftradingintuitiveeinige Posts darüber fallen lasse.
Ich fing an, MQL zu lernen und sah mich der Notwendigkeit gegenüber, durch Migration zu einer Plattform unabhängig zu werden.
Das war sehr schwierig, da ich nicht Informatik studierte und keine Sprache programmieren konnte, außer MQL.
Es gibt eine Menge Zeug und große Hilfe für jedes Problem, das Sie einfach nicht verstehen, wenn die ersten Schritte fehlen.
Diese ersten Schritte waren die größte Barriere für mich und es hat mich sehr lange gedauert, sie zu machen. Und ohne die Hilfe von geschickten Programmierern hätte ich es nicht lösen können.
Ich werde jedem helfen, der keine Ahnung hat, wie man den nächsten Schritt macht, um seine eigene Engine zu programmieren. Natürlich brauche ich dafür freie Zeit. Wenn es zu viele Fragen gibt, kann es eine Weile dauern. Aber ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird.
Ich beginne einfach damit, den letzten PM zu posten, den ich bekommen habe, und meine letzte Antwort.

Danke für die Antwort. Dies ist eine gute Nachricht für mich, da ich mich entschieden habe, Java zu verwenden, da es einfacher zu lernen und zu programmieren ist. Was ist Ihrer Meinung nach eine gute Ausführung? Ist 10 Millisekunden zu verlangsamen? Danke Ab welchem ​​Zeitpunkt beginnen Sie, die Ausführung zu messen? Wenn die Bestellung beim Broker-Handelsserver eingegangen ist? Wenn ja, ist alles um 10 ms ziemlich gut und du wirst das nicht oft finden. Fast alle Broker, die das letzte Mal ausgeführt werden, schauen oder verwenden Geschwindigkeitsbumps, um die Ausführung zu verzögern.

Hallo. Ich habe festgestellt, dass Sie mit FIX handeln. Ich beginne gerade damit und versuche, FIX-Engine zu machen. Welche Sprache verwendest du für die FIX Engine? C , Java? Danke Hi, ich habe meinen ersten FIX-Bot in Java programmiert. Dann habe ich es nochmal in C gemacht um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Jetzt habe ich es von Grund auf in Java zusammengerollt, einschließlich meiner ganzen Erfahrung, die ich mit den ersten Versuchen gemacht habe, und ich kann sagen, dass Java für mich geeignet ist. Sie können auch einen sehr niedrigen Level erreichen, so dass es keinen großen Geschwindigkeitsunterschied im Vergleich zu C gibt und ich kann Änderungen schnell vornehmen. Und das ist wirklich wichtig. Mehr noch als das Speichern von weiteren 5 Mikrosekunden, um eine Bestellnachricht oder etwas Ähnliches zu verfassen. Mit freundlichen Grüßen, Jan

Hallo, ich meinte Zeit von der Bestellung zum Broker-Server. Mit MT4 war das Beste, was ich erreicht habe: Ping weniger als 2 ms (Broker und VPS in London), MT4 System 30 ms und System (Prozessor, Speicher) 5-90 ms. Im Durchschnitt hatte ich insgesamt 50 ms. Ich hoffe bei FIX (; weiß aber nicht): noch Ping 2 ms zu haben (bei dediziertem Server und Querverbindung 0,5 ms). Mit FIX MT4 und 30 ms Verlust zu eliminieren. Und wahrscheinlich würde meine App und Server weniger als 10 ms dauern. Ich dachte, dass ich Aufträge innerhalb von 10 ms ausführen könnte, nachdem meine Software die Opportunity berechnet hat. Deshalb habe ich gefragt, ob 10 ms zu langsam sind. ist es realistisch oder können wir schneller gehen? Brauchen wir schneller? Was sind deine Erfahrungen und Gedanken darüber? Danke für die Hilfe. Hallo, Sie haben die folgenden Latenzen: 1. Trade-Server zu TCP-Stack auf Ihrem Server 2. TCP-Stack zu Ihrem Algo 3. Parsen der eingehenden Nachricht in Ihrem Algo 4. Handelslogik 5. Verfassen der Bestellnachricht 6. Senden der Bestellnachricht durch Ihren TCP-Stack 7. TCP-Stack zum Handelsserver Mit meiner aktuellen Version meine Latenzen auf einem 2-Kern-VPS mit Linux Cent OS für ca. 60 # 8364; pro Monat sind: 1. Mit einer Querverbindung können Sie auf 0,2 Millisekunden herunterkommen, wenn Sie glauben, was Hoster sagen. Sie können es nicht wirklich selbst messen, da das Pingen von Handelsservern meistens nicht funktioniert. Sie antworten nicht. 2. Ich weiß es nicht wirklich. Wenn Sie einen dedizierten Server mit einer Solaflare-Karte mieten, können Sie den Kernel umgehen und 10 bis 20 Mikrosekunden sparen. Wenn jemand weiß, wäre es interessant 3. Ich verbringe Monate mit meinem Parser. Wenn Sie keine eingebauten Java-Funktionen verwenden, können Sie hier sehr schnell werden. Analysieren Sie auch nur, was Sie wirklich analysieren müssen. Ich habe hier eine Latenz von etwa 5 bis 10 Mikrosekunden. Aber ich mache auch eine Menge Sachen innerhalb des Parsers, die effizienter direkt beim Parsen einer Nachricht ausgeführt werden, so dass dies später nicht getan werden muss, z. innerhalb der Handelslogik. 4. Wie 5 bis 20 Mikrosekunden. Hängt von deiner Logik ab. 5. Das Komponieren dauert ebenfalls etwa 5 Mikrosekunden. 6. Das Schreiben der zusammengesetzten Nachricht in den TCP-Stapel dauert ungefähr 15 bis 50 Mikrosekunden. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauert, bis die Nachricht auf dem Weg zum Trade Server 7 ist. Wie 1 im Vergleich zur Dauer der Verbindung zwischen dem Trade Server und unserem Server oder VPS (0,2 Millisekunden pro Richtung) die Latenz des Algo kann sehr niedrig reduziert werden. Edit: Ich habe meine Latenzen gemessen, wenn ich meinen Algo live auf meinem VPS lief. Es gibt einige Anbieter von FIX-API-Engines, die behaupten, super schnell und mit möglichst niedriger Latenz zu sein. Was sie tun, ist Messungen unter Bedingungen durchzuführen, die unter Live-Bedingungen niemals erfüllt werden. Z.B. Sie analysieren eine Nachricht 100 000 Mal, messen die benötigte Zeit und teilen die Zeit durch 100.000. Wenn ich das tue, brauche ich 900 Nanosekunden (0,9 Mikrosekunden), einfach weil eine Prozedur, die so häufig wiederholt wird, im oberen Speicher verbleibt undoder vom Betriebssystem eine so hohe Priorität erhält, dass sie so schnell fortgeschritten ist. Wenn Sie Ihren Algo laufen lassenLive gibt es viele konkurrierende Verfahren und Schritte, die durchgeführt werden, so dass Live-Latenzzeiten sich stark von jenen Mikro-Benchmarks unterscheiden, die nur dazu dienen, jemandem etwas kaufen zu lassen ...

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Hallo, ich meinte Zeit von der Bestellung zum Broker-Server. Mit MT4 war das Beste, was ich erreicht habe: Ping weniger als 2 ms (Broker und VPS in London), MT4 System 30 ms und System (Prozessor, Speicher) 5-90 ms. Im Durchschnitt hatte ich insgesamt 50 ms. Ich hoffe bei FIX (; weiß aber nicht): noch Ping 2 ms zu haben (bei dediziertem Server und Querverbindung 0,5 ms). Mit FIX MT4 und 30 ms Verlust zu eliminieren. Und wahrscheinlich würde meine App und Server weniger als 10 ms dauern. Ich dachte, dass ich Aufträge innerhalb von 10 ms ausführen könnte, nachdem meine Software berechnet hat ...

Hi JT4xPro, ich bin froh, dass du diesen Thread gestartet hast. Es sieht so aus, als hättest du eine Gesamtgeschwindigkeit von weniger als 1 Millisekunde erreicht! Ist Linux Cent OS wesentlich schneller als Windows? Macht es bei dieser schnellen Ausführung einen großen Unterschied? Grüße

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{quote} Hallo, ich bin froh, dass du diesen Thread gestartet hast. Es sieht so aus, als hättest du eine Gesamtgeschwindigkeit von weniger als 1 Millisekunde erreicht! Ist Linux Cent OS wesentlich schneller als Windows? Macht es bei dieser schnellen Ausführung einen großen Unterschied? Grüße

Cent OS ist ein Leichtgewicht im Vergleich zu Windows. Es benötigt nicht so viele Ressourcen und es laufen weniger Aufgaben im Hintergrund. So haben Sie weniger Störungen für Ihren Algo, was bedeutet, dass es konsistenter läuft. Etwas, was Sie tun können, ist, das OS an einen Kern anzuheften und Sie an einen anderen zu binden (wahrscheinlich auch an Windows). Ich verwende auch keine GUI. Es ist nur die schwarze Eingabeaufforderung, die wir auch von Windows kennen. Es gibt einige ziemlich tolle kostenlose Tools, um das VPS sehr praktisch ohne GUI zu verwalten. Sie benötigen WinSCP für Up- und Downloads und Putty, um Ihren Algo auf Ihrem VPS laufen zu lassen. Beide sind kostenlos. Aber Sie können auch Fenster verwenden. Vor allem am Anfang, um die Dinge einfach zu halten.

Hast du deinen Algo mit Metatrader verbunden?

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{quote} Ich habe ein großes Problem mit 9 Ebenen ... brich es in mehrere kleine Probleme ... geh multithreading. {image} Im Moment bin ich nur mit 123 Threads, 8 Clients..16 Threads * Client, verwendet, um 20 Clients vor und 340 Threads zu verbinden. Ich berechne Tick für Tick Daten keine Timed Bars. Meine Threads sind auf 1ms Schlaf eingestellt. Sie drängen weiter.Der Algorithmus allein, der in mehrere Zellen aufgeteilt ist, die durch Threads laufen, ist mehr als 3000 Codezeilen.Es geht mehr darum, wie du sie teilst.

Multithreading-Funktionen im IO-gebundenen, flachen und asynchronen Betrieb. Für CPU-intensive Aufgaben ist Multiprocessing erforderlich. Wenn der Algorithmus (tatsächlich) verschachtelte Schleifen benötigt, dann wäre keiner von beiden nützlich, da jede innere Schleife abhängig von dem Iterationsergebnis ihrer äußeren Schleife ist. Ich bin selten auf ein Problem gestoßen, das nicht abgeflacht werden konnte, aber ich werde mir nicht vorstellen, die betreffende Logik zu kennen und anzunehmen, dass OP weiß, was er tut.

Hallo Leute, das muss eine sehr interessante Konversation sein, aber es ist nicht mit der FIX API verbunden. Es wäre günstiger für Sie, einen eigenen Thread zu starten. Auch für uns, die FIX API diskutieren möchten. Vielen Dank

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{quote} Danke emmzett und masterx für die Antworten. Ich schätze es sehr. Level 9 deep ist nur auf einem Paar ..... die Tiefe nimmt auch exponentiell zu, je nachdem wann meine Signalkonfluenz auftritt, die ein rekursives Crawling auslöst, wenn Sie wissen, was ich meine, aber ich habe es auf 32 Ebenen begrenzt. Es ist als sequentielles Crawlen konzipiert und kann nicht über parallele Verarbeitung ausgeführt werden, um Multi-Thread nachzuahmen. Ich führe es über mehrere Terminals plus ein Terminal, um alle Portfolio-Trade-MGMT-Funktionen zu verarbeiten. 60% ....

Ich bin reiner quantitativer algorithmischer Währungshändler. Meine anfängliche Berechnung dauert 30 Sekunden auch, aber ich bin in der Lage, diese Daten in einer Weise zu packen, die es mir erlaubt, es auf der Festplatte zu speichern, um es mit den neuen angekommenen Zecken wiederzuverwenden, wie es ohne andere Berechnungen ist. Ich mache nur Zecken basierte Berechnungen keine zeitaufgelöste Bars. Ich erstelle meine eigenen Smart-Pakete, die verwendet werden können, wie es ist. Ich packe und erstelle meine eigene Geschichte ... kenne nicht den MKT-Preis für keines meiner Trading-Paare .. Ich bin nur auf den Marktwert * Stärke, keine Preisaktion, hohe Tiefs oder was auch immer. Mir ist egal, welchen Preis es hat, aber nur, wenn der Markt in einem Wert * Stärke Akkumulationsbereich ist oder wird explodieren nach dem in Bereicherung für eine Weile. Ich kann 2-3 Wochen warten, um ein Paar außerhalb des Bereichs zu nehmen, um einen Spitzentrendenden zu ersetzen, der schwächer wird und bereit ist, in Akkumulation zu kommen. Ist immer ein Austausch.