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Thema: Hilfe: Ist dieses Handelssystem profitabel?

  1. #1
    Dieses Handelssystem kombiniert das Gesetz der Zahlen mit Ichimoku. Zuerst werde ich meinen Input (Integration) des Gesetzes der Zahlen beschreiben. Dann können Sie am Ende über das Ichimoku-Handelssystem lesen.

    In diesem Thread möchte ich mich nur auf das Gesetz der Zahlen konzentrieren. Ist das profitabel oder nicht? Was denken Sie?

    Gesetz der Zahlen:
    - Das Ichimoku-System erlaubt nur 1 Position auf einmal und maximal 1% Risiko auf einem 100K Demokonto. RR ist 1: 1, teilweise 1: 2 und 1: 3.
    - In diesem Beispiel habe ich am 5. Januar 2017 meine erste Position mit diesem System eröffnet. Jeden Tag öffne ich immer nur eine Position bis zum 5. Januar 2018.
    - Mein Gesetz der Zahlen ist 50%. Jede Position, die zu einem Gewinn führt, erhöht diese Rate um 1: Nach 1 gewinnenden Handel wird die Rate (50% 1) 51%. Natürlich, wenn mein Handel ein Verlust ist, dann wird 1% von dieser Rate genommen. Eine Rate von 1% bedeutet 0,01 Lotsize.

    Beispielsweise:
    Startrate ist 50%
    Bestellung 1 mit Losgröße 1,00 = Win - Rate 51%
    Auftrag 2 mit Losgröße 1.01 = Verlust - Rate 50%
    Auftrag 3 mit Losgröße 1,00 = Verlust - Rate 49%

    Dann hat Bestellung 4 eine Menge von 0,99. Kannst du ihm folgen? Mit dieser Rate reduziere ich die Verluste und werte die Gewinner.


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    Nun zur Hauptfrage dieses Threads:
    - Machen Sie dieses System profitabler? Ja oder Nein? Und warum?
    - Selbst wenn ich ein verlierendes Handelssystem verwende, könnte diese Rate es profitabler machen?





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    Ichimoku-Handelssystem:
    Sobald ein Trading-Bias etabliert ist, werden Chartisten auf eine Korrektur warten, wenn die Preise die Basislinie überschreiten (rote Linie). Ein tatsächliches Signal wird ausgelöst, wenn die Preise die Conversion-Linie (blaue Linie) überschreiten, um ein Ende der Korrektur zu signalisieren.
    Dieser Handel wird drei Kriterien für ein bullisches Signal festlegen. Erstens ist der Handelsbias bullisch, wenn die Preise über der niedrigsten Linie der Cloud liegen. Mit anderen Worten, die Preise liegen entweder über der Cloud oder über der Cloud-Unterstützung. Zweitens bewegt sich der Kurs unterhalb der Basislinie, um einen Pullback zu signalisieren und das Risiko-Rendite-Verhältnis für neue Long-Positionen zu verbessern. Drittens wird ein bullisches Signal ausgelöst, wenn sich die Kurse umkehren und über die Conversion Line hinausgehen.
    Sie sehen, die drei Kriterien werden nicht an einem Tag erfüllt. Es gibt eine Hackordnung für den Prozess. Erstens ist der Trend bullisch, wie von der Cloud definiert. Zweitens zieht sich der Bestand mit einer Bewegung unter die Basislinie zurück. Drittens kehrt die ie mit einer Bewegung über die Conversion-Linie zurück.
    Kaufsignal Recap: Der Preis liegt über der niedrigsten Linie der Wolke (bullish bias) Preis bewegt sich unter der Basislinie (Pullback) Preis Bewegt sich über die Conversion Line (Aufschwung)

    Es gibt auch drei Kriterien für ein rückläufiges Signal. Erstens ist der Handelsbias bärisch, wenn die Preise unter der höchsten Linie der Cloud liegen. Dies bedeutet, dass der Preis entweder unter der Cloud liegt oder den Wolkenwiderstand noch nicht überschritten hat. Zweitens bewegt sich der Kurs über die Basislinie, um einen Bounce innerhalb eines größeren Abwärtstrends zu signalisieren. Drittens wird ein baissierendes Signal ausgelöst, wenn sich die Kurse umkehren und unter die Conversion-Linie bewegen.
    Signal Recap verkaufen: Preis liegt unter der höchsten Linie der Wolke (bärische Verzerrung) Preis bewegt sich über die Basislinie (Bounce) Preis bewegt sich unter der Conversion Line (Abschwung)

    Ichimoku Cloud Trading: Schritt für Schritt
    Schritt # 1 Warten Sie, bis der Preis bricht und über der Ichimoku-Wolke schließt
    Ichimoku Cloud-Trading erfordert für den Preis über der Cloud zu handeln, weil diese ein bullish Signal und möglicherweise der Beginn eines neuen Aufwärtstrends ist.
    Die Wolke wurde entwickelt, um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hervorzuheben, und sie sollte mehrere Schichten tief markieren, da Unterstützung und Widerstand keine einzige Linie sind, die im Sand gezeichnet wird, sondern mehrere Schichten tief.
    Wenn wir also über oder unter der Ichimoku-Wolke brechen, signalisiert dies eine tiefe Verschiebung der Marktstimmung.


    Ein Trade-Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit erfordert mehr Konfluenzschichten, bevor der Trigger gezogen wird.
    Dies bringt uns zu unserer nächsten Anforderung für eine Handelsstruktur mit hoher Wahrscheinlichkeit.
    Schritt 2 Warten auf den Crossover: Die Conversion Line muss über die Base Line hinausgehen.
    Dem Preisausbruch über der Cloud muss der Crossover der Conversion Line über der Base Line folgen. Wenn diese beiden Bedingungen erst einmal erfüllt sind, können wir einen Trade eingehen.


    Wie Sie sehen können, ist der Ichimoku Cloud indior ein sehr komplexes technisches Indior, das sogar als
    https://tradingegyguides.com/parabol...age-trade-egy/.
    Nun werden wir # 8217 eine sehr einfache Einstiegstechnik für das Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem aufstellen.
    Siehe unten # 8230;
    Schritt # 3 Kaufen Sie nach dem Crossover beim Öffnen der nächsten Kerze
    Im Idealfall werden alle Long Trades, die mit der Ichimoku egy getätigt werden, genommen, wenn der Kurs oberhalb der Cloud gehandelt wird. Unser Team auf der TGS-Website hat einen konservativeren Ansatz gewählt und einen zusätzlichen Faktor der Konfluenz hinzugefügt, bevor der Auslöser für einen Trade gezogen wird.
    Also, nach dem Crossover kaufen wir bei der Eröffnung der nächsten Kerze.


    Die nächste wichtige Sache, die wir feststellen müssen, ist, wo wir unseren Schutzstop-Verlust platzieren.
    Siehe unten # 8230;
    Schritt Nr. 4 Platzieren Sie den Schutzstopper unterhalb der Breakout Kerze
    Der ideale Ort, um unseren schützenden Stop-Loss zu verstecken, liegt unter dem Tief der Breakout-Kerze. Diese Handelstechnik führt zwei wichtige Dinge aus.
    Erstens minimiert es # 8217; s das Risiko, großes Geld zu verlieren, und zweitens hilft es uns, mit dem Orderfluss des Marktes zu handeln.


    Da dies ein Swing-Trading ist, versuchen wir, so viel wie möglich von diesem vermutlich neuen Trend zu erfassen, und wir werden versuchen, unseren Stop-Loss-Level unterhalb der Cloud zu erreichen oder die Position zu verlassen, sobald ein neuer Crossover stattfindet In die andere Richtung.
    Die nächste logische Sache, die wir für das Ichimoku-Handelssystem festlegen müssen, ist, wo wir Gewinne erzielen.
    Siehe unten # 8230;
    Schritt 5 Take Profit, wenn die Conversion-Linie die Basislinie überschreitet
    Wir brauchen nur eine einfache Bedingung, um für unsere Take Profit Egy zufrieden zu sein.
    Wenn die Umwandlungslinie die Basislinie unterschreitet, wollen wir Gewinne mitnehmen und unseren Handel beenden.


    Alternativ können Sie warten, bis der Preis unter die Cloud fällt, aber das bedeutet, dass Sie riskieren, einige Teile Ihres Gewinns zu verlieren. Um manchmal mehr zu gewinnen, muss man bereit sein, einiges zu verlieren.

  2. #2
    Okay, kurz gesagt: Ist Situation A oder B profitabler? Situation A: Jeden Tag öffne ich 1 Bestellung von 1,00 Losgröße. Ergebnis: Auftrag 1: 1 Lot. Verlust (so wird Stoploss getroffen) Order 2: 1 Lot. Win Order 3: 1 Los. Win Order 4: 1 viel. Win Order 5: 1 viel. Win _______________ Total Profit: 3 Lot (4 Gewinner und 1 Verlierer) oder Situation B: Jeden Tag eröffne ich 1 Bestellung von 1,00 Lotgröße. Aber wenn mein Trade TP erreicht, dann füge ich 0,01 zum nächsten Trade hinzu. Das Gleiche gilt für einen verlustreichen Handel, dann reduziere ich die Losgröße von 0,01 von 1 Lot. Ergebnis Bestellung 1: 1 Lot. Verlustauftrag 2: 0.99 Los. Win Order 3: 1 Los. Win Order 4: 1.01 viel. Win Order 5: 1.02 viel. Win _________________ Gesamtgewinn: 3,01 Los

  3. #3
    Vielleicht eine einfachere Frage: Geben Sie Ihrem System einen Vorteil, wenn Sie einen ”Hedge Trade, den Sie jedes Mal, wenn er geschlossen wird, wieder öffnen”, zwischen Ihrem Eintrag und SL verwenden? Zum Beispiel: Auftrag 1: VERKAUFEN Sie 2 Lotsize - Preis: 1.0000. TP 200, SL 100 Pips Bestellung 2: KAUFEN 1 Lotsize - Preis: 1.0000. TP 100, SL 200 Pips Ergebnis: Abwärtstrend = Sieg Distanzierter Markt = Sieg Aufwärtstrend = Verlust Fazit: - Profit hängt von aufeinanderfolgenden GewinnenVerlusten ab - Dieses System ist jetzt besser, da es mehr Marktbedingungen nutzt. Ist das richtig? Ja oder Nein? Wenn Sie es noch nicht beantworten können, lesen Sie bitte unten und antworten Sie dann:
    Zitat Zitat von ;
    Wann ist ein System robust? - Optimierung (Kurvenanpassung), Gewinnfaktor (PF) und Stichprobenumfang sind nicht so wichtig. Weil die Marktbedingungen für unbestimmte Zeit bestehen bleiben können. - Schauen Sie sich lieber PL, Drawdown, positive Erwartung, Sharpe, REAL Durchschnitt, positive Skew (viele kleinere Verluste und wenige große Gewinner) und ......? Und warum? - Testergebnisse sind auch gut, wenn das System unter den verschiedensten Marktbedingungen läuft. (Natürlich ist die Stichprobengröße ein Proxy dafür, je größer die Zahl ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf eine größere Vielfalt unterschiedlicher Marktbedingungen stoßen, aber es ist keine Garantie .... also eine feste Zahl wie einen Backtest von 200 Trades usw. zu verwenden Die Repräsentation eines robusteren Performers ist ein bisschen irreführend.Wenn Ihr System ein Hochfrequenzhändler ist, dann kann diese Stichprobengrößepotentiell in einer einzigen Marktbedingung entstehen.Wenn Sie Ihr System unter einer Reihe von verschiedenen Marktbedingungen testen .... .dann gilt: je länger der Test, desto besser.) - ermitteln Sie, welche Marktbedingungen am besten sind - wie testen Sie, ob die Ergebnisse nur Glück sind? Wie finden Sie heraus, ob Ihre prädiktiven Signale (in Ihrem System) tatsächlich nicht existieren? (
    https://www.tradingintuitive.com/gen...w-account.html)
    Zitat Zitat von ;
    Wann ist ein System robust? - Optimierung (Kurvenanpassung), Gewinnfaktor (PF) und Stichprobenumfang sind nicht so wichtig. Weil die Marktbedingungen für unbestimmte Zeit bestehen bleiben können. - Schauen Sie sich lieber PL, Drawdown, positive Erwartung, Sharpe, REAL Durchschnitt, positive Skew (viele kleinere Verluste und wenige große Gewinner) und ......? Und warum? - Testergebnisse sind auch gut, wenn das System unter den verschiedensten Marktbedingungen läuft. (Natürlich ist die Stichprobengröße ein Proxy dafür, je größer die Zahl ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf eine größere Vielfalt unterschiedlicher Marktbedingungen stoßen, aber es ist keine Garantie .... also eine feste Zahl wie einen Backtest von 200 Trades usw. zu verwenden Die Repräsentation eines robusteren Performers ist ein bisschen irreführend.Wenn Ihr System ein Hochfrequenzhändler ist, dann kann diese Stichprobengrößepotentiell in einer einzigen Marktbedingung entstehen.Wenn Sie Ihr System unter einer Reihe von verschiedenen Marktbedingungen testen .... .dann gilt: je länger der Test, desto besser.) - ermitteln Sie, welche Marktbedingungen am besten sind - wie testen Sie, ob die Ergebnisse nur Glück sind? Wie finden Sie heraus, ob Ihre prädiktiven Signale (in Ihrem System) tatsächlich nicht existieren? (
    https://www.tradingintuitive.com/gen...w-account.html)

  4. #4

  5. #5

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