He alle, wie wir alle wissen, waren die Carry Trades eine Hauptattraktion des Devisenmarktes und es gab Strategien für Einzelhandelsspekulanten wie uns, diese Carry Trades zu nutzen. Strategien wie das Öffnen von Konten mit Swap und keine Swap-Broker, um ein Paar abzusichern, sind bekannt.
Die Yen-Paare sind berühmt für ihre Korrelation untereinander und ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, ein Paar mit einem hohen Swap Rate GBPJPY per se und einem anderen mit einem niedrigen Swap Rate CHFJPY abzusichern? und verdiene das Swap-Differential.
Mathematiker oder Personen, die in der Lage sind, die Korrelationen, die Volatilität beider Paare zu berechnen (für je 2 Pips steigt der Gbpjpy, der Chfjpy steigt um 1 Pp usw.), um eine gute Kontraktgröße für das Hedging zu erhalten?