Sehr hilfreiche Seite, danke fürs Posting :-)Zitat von ;
Sehr hilfreiche Seite, danke fürs Posting :-)
Ein chfjpy ist zu einem gewissen Grad eine Absicherung. Historisch gesehen hat es in einem großen Carry-Trade-Abbau wenig Schutz geboten und hätte während der jüngsten großen Abwicklung, wenn zu viel Hebelwirkung verwendet wurde, einen Margin Call verursacht. Da Sie im Wesentlichen Pfund kaufen und Schweizer Franken verkaufen, würde es sich bei Verwendung der gleichen Positionsgrößen mit GBPCHF bewegen. Ich habe diese Strategie für ein Jahr oder so auf einem Demokonto ausgeführt.
Dies
http://www.mataf.net/en/forex/trading/zeigt sowohl Korrelation als auch Volatilität, auf die Sie Ihre Entscheidungen stützen können. Wenn Sie TradeStation verwenden, können Sie beide Parameter direkt in Ihrem Diagramm als Standardindikatoren darstellen. Es gibt auch eine Korrelationsfunktion in Excel. Ja, Sie können sich absichern und den Unterschied sammeln, aber seien Sie vorsichtig. Sie haben bereits eine der Fallstricke erwähnt; die Absicherung darf nicht 1: 1 sein. Die zweite Sache zu beachten ist, dass viele Broker ein wenig von Ihrem Kredit für sich behalten, aber die volle Belastung weitergeben. Das ist definitiv ein Fehler, und Sie sollten sie fragen, wie weit Sie von der Theorie entfernt sind.
He alle, wie wir alle wissen, waren die Carry Trades eine Hauptattraktion des Devisenmarktes und es gab Strategien für Einzelhandelsspekulanten wie uns, diese Carry Trades zu nutzen. Strategien wie das Öffnen von Konten mit Swap und keine Swap-Broker, um ein Paar abzusichern, sind bekannt.
Die Yen-Paare sind berühmt für ihre Korrelation untereinander und ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, ein Paar mit einem hohen Swap Rate GBPJPY per se und einem anderen mit einem niedrigen Swap Rate CHFJPY abzusichern? und verdiene das Swap-Differential.
Mathematiker oder Personen, die in der Lage sind, die Korrelationen, die Volatilität beider Paare zu berechnen (für je 2 Pips steigt der Gbpjpy, der Chfjpy steigt um 1 Pp usw.), um eine gute Kontraktgröße für das Hedging zu erhalten?
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