Dieser Wert ist die Ausgabe von 1 oder -1 und sagt mir, ob der Preis steigen oder fallen wird.Zitat von ;
Dieser Wert ist die Ausgabe von 1 oder -1 und sagt mir, ob der Preis steigen oder fallen wird.
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Sehr geehrte Excelx, ich weiß nicht, ob es helfen wird, aber ich habe auch Probleme der Markt Zufälligkeit in meiner EA-Entwicklung. Ich bekomme Equity-Kurven von ganz geraden graduellen Zunahmen und dann passiert etwas, dass das System nicht entworfen ist, um damit umzugehen. Auf einem anderen Thread habe ich vorgeschlagen, Gruppen von mehreren Szenarien zu identifizieren und den EA durch diese laufen zu lassen, und es macht Szene für mich, das fast für Ihre ML zu verwenden und nicht die gesamte Geschichte (könnte korruptunvollständig sein). Wie auch immer, das ist nur meine Meinung. Dies wird mein erster Thread sein, sobald ich etwas Zeit habe, herauszufinden, wie ich mich dieser tollen Community nähernpräsentieren kann. Also schaut bitte bald nach meinem Thread und hofft, dass es für einige nützlich sein wird. Kleines Beispiel hier, was ich meine, perfekt über viele WochenMonate aufsteigen und dann ändert sich etwas. EA ist noch nie auf eine solche Situation gestoßen, es schlägt den Lüfter und es kommt zu DrawdownsVerlusten.
P. Ich würde es vermeiden, jedes Indior im Buch zu verwenden, nicht alle sind gleich entwickelt und einige sind einfach zu derivatisiert und hinken, dass sie nur Ihren System- und ML-Prozess verlangsamen, indem sie widersprüchliche Signale geben. Weniger ist mehr und schlechtes Wissen ist schlimmer als gar kein Wissen, IMHO. Mit freundlichen Grüßen,
Hallo, Danke für deine Gedanken, ich habe dich abonniert, ich freue mich auf deinen Thread. Ich lerne immer noch ich genieße, neue Perspektiven und Ideen auf dem Handel und dem Markt zu sehen, aber wenn Sie Gruppen von mehreren Szenarien sagen, weiß ich nicht, wie genau diese identifizieren, ich bin ein bisschen neu auf dem Markt, ich weiß, ich habe Viel zu lernen, weil es immer noch Dinge gibt, die ich sehe, die Leute darüber schreiben, dass ich noch weiß, was es gibt und sie nutzen, wie Marktbedingungen, und ich habe sehr wenig Wissen über Fundamentalanalyse, ich bin immer noch, diesen Weg zu gehen. haha Deshalb suche ich Ideen. Ich versuche es schwer, es herauszufinden. Das ist einer der Gründe, wieso dieser Thread auf der Suche nach jemandem ist, der mir mit einer fortgeschritteneren Perspektive darauf hilft, als meiner auf dem Marktverhalten. Und was ich bisher mache, funktioniert nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Und wenn ich deiner Perspektive folge, denke ich auch, dass ich schmutzige Daten verwende, ich werde versuchen, mit der Reinigung zu beginnen und zu sehen, was relevant ist und was nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass das Problem meine Datenbank ist, deshalb bitte ich um Hilfe in diesem Thread beim Aufbau meiner Datenbank. Ich denke, ich verwende keine relevanten Daten oder den richtigen Weg dafür. Also eine Perspektive von jemandem mit einem Forex Hintergrund und Wissen, wie der Markt funktioniert, würde mir helfen. Ich werde es immer noch versuchen, ich denke, es gibt Potenzial darin. Nun, danke. Ich werde dafür sorgen. und ich werde für diejenigen schreiben, die an der Entwicklung interessiert sind. Grüße und die besten Wünsche.
Verwenden Sie dukascopy Tick-Daten. Sie haben Werkzeuge, um die Tick-Daten von dukascopy herunterzuladen.
https://egyquant.com/tickdownloader/Wenn die Trainingsdaten sauber sind, würde dies zu einer Verbesserung der Ergebnisse führen.
Haben Sie versucht, die Preisänderung direkt vorherzusagen? Ich experimentiere gerade mit neuronalen Netzen und finde heraus, dass Regressionsmodelle besser auf den zuküngen Datensätzen funktionieren
Wie schätzen Sie die Preisänderung (Prozent?) Ein? Verwenden Sie den Lag-Wert des Preises als Eingabe und verwenden Sie dann den Lead-Wert als Ausgabe? Ende ungefähr so
https://hackernoon.com/dont-be-foole...g-bf27e4837151
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Ich verwende die Preisänderung nicht als Eingabe. Ich benutze indior value [pattern] als Eingabe für das Netzwerk und führe den Wert der Preisänderung als Ausgabe, um das Modell zu trainieren. In der Theorie sollte dies traditionelle mechanische Systeme imitieren, die mittlere Ebenen als Handelsregel verwenden. Zusätzlich ist bekannt, dass NN hinsichtlich der Mustererkennungsfähigkeiten überlegen ist. Deep-Learning-Modellimplementierung in * h2o * erlaubt sowohl diskrete als auch Faktor als Label, daher meine Frage zu Regressionsmodellen Methode ist ziemlich umständlich zu bauen und testet sie noch. Offensichtlich ist es kein heiliger Gral als
Wenn Sie Cluster- und Klassifikationsmodelle verwenden, verwenden Sie die Preisänderung weiterhin als Ausgabe oder verwenden Sie die Preisänderung nur für Regressionsmodelle als Ausgabe?
Verwenden Sie ein Innenmuster als Eingabe und eine Preisänderung (verschoben) als Ausgabe. Dies kann sowohl eine Regression als auch eine Klassifizierung bewirken, aber ich habe experimentell gesehen, dass Egy-Tests besser sind, indem ich Regressionsmodelle verwende, die ich in einem Blog geschrieben habe
https://vladdsm.github.io/myblog_att...7-RobotAI.htmlüber die Methode mit detaillierteren Implementierungsschritten ... Ich führe die ganze Sache auf dem lokalen Rechner mit h2o framework, um nicht auf Azure ML Studio zu lernen.
Sie sagten in Ihrem Blog, dass das Ergebnis des Modells im Bereich von -1 bis 1 liegen kann. Sie haben die Wahl, die Übertragungsfunktion (tanh, sigmoid, symmetrische Logistik, Gaußsche usw.) für ein neuronales Netzwerk auszuwählen Modell mit h20 Was ist der beste Weg, die beste Übertragungsfunktion für ein neuronales Netzwerkmodell auszuwählen?
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