Dynamische Trailing Stops von Plutonite

[SPG]

Sehr interessantes Konzept hier. Hätten Sie über die Verwendung von ATR oder Vielfachen von ATR nachgedacht, anstatt eine beliebige Zahl für y anzugeben, hätten Sie etwas vollständig Dynamisches, das ATR und die Verhältnisse, von denen Sie sprechen, berücksichtigt, die die Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung berücksichtigen. Beispielsweise könnte die geänderte Formel wie folgt aussehen (wobei ATR eine 9-Perioden-ATR ist): SL = (vorheriger SL) (ATR*3)*R Dies könnte bedeuten, dass anstelle einer festen y-Zahl für einen Trendmarkt und In einem überlasteten Markt haben Sie ein variables Verhältnis, das für das R-Verhältnis von Bedeutung ist. Ohne es zu testen, bin ich mir nicht sicher, ob dies die Peitsche erhöhen würde oder nicht, aber meiner Meinung nach hilft die Einführung von ATR bei der Betrachtung der Marktbreite, was nützlich ist, wenn man die Volatilität misst.
Vielen Dank für diesen Rogerha! Das habe ich auf jeden Fall, aber ich konnte dieses unsinnige ATR-Zeug vorher beim besten Willen nicht verstehen und beschloss, es aufzugeben, um meine Unwissenheit zu feiern. Nun, es ist gut, dass Sie dieses Thema angesprochen haben. USDJPY macht derzeit einen Trend und ich wollte zu diesem Thread zurückkehren, um etwas SL-Erleuchtung von ... mir selbst zu erhalten, haha. Auf jeden Fall ist das ein toller Vorschlag. Ich werde einige Zahlen ausprobieren und mich dann bei Ihnen melden. Übrigens, Leute, das ist KEIN von Ihrem Broker ausgeführter Trailing Stop! Ihr Broker muss keinen Trailing Stop haben. Dies ist eine manuelle Methode, bei der Sie Ihren SL bei jedem Abschluss eines Balkens ändern müssen. Es kann programmiert werden, und vielleicht sehen wir bald einen EA. Nochmals vielen Dank, Rogerha. PS: Irgendwelche Ideen, wie wir den ATR-Faktor kennzeichnen können, damit der SL nicht jedes Mal an Größe zunimmt?

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Sehr interessantes Konzept hier. Hätten Sie über die Verwendung von ATR oder Vielfachen von ATR nachgedacht, anstatt eine beliebige Zahl für y anzugeben, hätten Sie etwas vollständig Dynamisches, das ATR und die Verhältnisse, von denen Sie sprechen, berücksichtigt, die die Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung berücksichtigen. Beispielsweise könnte die geänderte Formel wie folgt aussehen (wobei ATR eine 9-Perioden-ATR ist): SL = (vorheriger SL) (ATR*3)*R Dies könnte bedeuten, dass anstelle einer festen y-Zahl für einen Trendmarkt und In einem überlasteten Markt haben Sie ein variables Verhältnis, das für das R-Verhältnis von Bedeutung ist. Ohne es zu testen, bin ich mir nicht sicher, ob dies die Peitsche erhöhen würde oder nicht, aber meiner Meinung nach hilft die Einführung von ATR bei der Betrachtung der Marktbreite, was nützlich ist, wenn man die Volatilität misst.

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Für diejenigen, die experimentieren möchten, wie konservativ/locker der SL gemacht werden kann, schlage ich vor, Y1, Y2 und Y3 (eines für jede Situation) zu haben und mit jedem für sich zu spielen. Das Gleiche gilt für R, das ich jetzt zu verbessern versuche, da ein Verhältnis der Längen der beiden vorherigen Kerzen keineswegs ein ideales Maß für die Volatilität ist. Dies alles dient übrigens der Automatisierung/Unterstützung der Entscheidung des Händlers. Viele gute Trader tun dies unbewusst, obwohl sie den SL möglicherweise nicht bei jeder Kerze bewegen, wie wir es hier tun
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529171388.pngAußerdem wurde mir heute klar, dass stochastische Methoden aus der statistischen Analyse ähnliche Ergebnisse liefern (weil unsere Methode Anleihen bei der Wahrscheinlichkeitstheorie nimmt). Um es selbst zu sehen, probieren Sie einen vollständigen stochastischen Indikator mit den Einstellungen (20, 8, 4) auf einem H4-Diagramm aus und verfolgen Sie einen guten Eintrag auf ähnliche Weise wie in den obigen Beispielen. Grüße, -P

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Für diejenigen, die experimentieren möchten, wie konservativ/locker der SL gemacht werden kann, schlage ich vor, Y1, Y2 und Y3 (eines für jede Situation) zu haben und mit jedem für sich zu spielen. Das Gleiche gilt für R, das ich jetzt zu verbessern versuche, da ein Verhältnis der Längen der beiden vorherigen Kerzen keineswegs ein ideales Maß für die Volatilität ist. Dies alles dient übrigens der Automatisierung/Unterstützung der Entscheidung des Händlers. Viele gute Trader tun dies unbewusst, obwohl sie den SL möglicherweise nicht bei jeder Kerze bewegen, wie wir es hier tun
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[SPG]

Hallo Leute, danke für die Antwort! Y wird nicht durch Regeln ermittelt, es ist lediglich die Anzahl der Pips, um die wir das S/L erweitern oder verkleinern, je nachdem, ob die Bewegung schneller, langsamer oder gegen uns gerichtet ist. Ich habe 20, -5 und -20 (jeweils für jeden Fall) gewählt, weil das durch Ausprobieren für dieses Paar (GBPJPY) gut funktioniert. Für EURUSD könnten etwa 6, -2 und -6 funktionieren. Es tut mir leid für etwaige Verwirrung, ich werde versuchen, ein ausführliches Zahlenbeispiel zu veröffentlichen. Und danke für das Angebot von EA, ich hätte es selbst programmiert, aber ich möchte zuerst die beste Methode finden! Bitte spielen Sie damit herum und sehen Sie, ob Sie eine bessere Gleichung/Methode finden können. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir den SL für jede neue Kerze auf den Eröffnungskurs der aktuellen Kerze (Schlusskurs der vorherigen) verschieben.

[YOCOCHE]

Geben Sie das vollständige Regelwerk eindeutig an und ich programmiere einen EA, der an jede beliebige Bestellung angehängt werden kann und den Stopp mit dieser Methode verwaltet. Wie die anderen weiß auch ich nicht, wo Y herkommt.

[ahuraoxrsan]

Hallo Plutonite: Ich habe eine Frage zur Bestimmung von Y. Sie erwähnen, dass Y beispielsweise 20 Pips beträgt. Wie ermitteln Sie diese Zahl? Übrigens � ich habe in die gleiche Richtung gedacht wie Sie. Meiner Meinung nach gibt der Standard-Ausstiegstrend bei einem Durchbruch eines gleitenden Durchschnittes viel zurück.

Ok, wir möchten einen Wert für unseren Stop-Loss festlegen, der vom Schlusskurs der vorherigen Kerze übernommen wird. Der Einfachheit halber werden wir uns nur mit LONG-Positionen befassen. Short-Positionen sind genau das Gleiche, machen Sie es einfach umgekehrt. Wir werden uns in allen Beispielen mit H4-Balken befassen. Jetzt sind Sie in einen Long-Trade eingestiegen. Beginnen Sie mit Ihrem anfänglichen S/L-Wert X. Der Wert von X hängt vom Diagramm ab, etwa 60�70 Pips für GBPJPY oder 25�30 Pips für EURUSD. Am Ende dieser Kerze haben Sie entweder:Eine Kerze, die größer ist als die vorherige, in Aufwärtsrichtung (d. h. schließen gt; öffnen) Eine Kerze, die kleiner ist als die vorherige, nach oben gerichtet Eine Kerze in der entgegengesetzten Richtung Richtung (d. h. schließen lt; öffnen) Wir werden den Wert je nach Fall zuweisen. Für den ersten Fall gilt: SL = (vorheriges SL) Y*R, wobei Y beispielsweise 20 Pips beträgt und R das Verhältnis der Höhe dieser Kerze (Schluss-Öffnungspunkt) zur Höhe des vorherigen Kerzenhalters (Schluss-Öffnungspunkt) ist. Für den zweiten und dritten Fall: SL = (vorheriges SL) � Y*R, wobei R dasselbe wie oben ist und Y = 5 für den zweiten Fall, Y=20 für den dritten. Diese Zahlen beziehen sich alle auf GBPJPY. Schließlich haben Sie einen Höchstwert und einen Mindestwert für Ihr SL, die nicht überschritten werden dürfen. Dies sollte bei etwa 120 Max und 30 MIN liegen, wiederum für GBPJPY. Beispiele folgen in Kürze.

Ok, wir möchten einen Wert für unseren Stop-Loss festlegen, der vom Schlusskurs der vorherigen Kerze übernommen wird. Der Einfachheit halber werden wir uns nur mit LONG-Positionen befassen. Short-Positionen sind genau das Gleiche, machen Sie es einfach umgekehrt. Wir werden uns in allen Beispielen mit H4-Balken befassen. Jetzt sind Sie in einen Long-Trade eingestiegen. Beginnen Sie mit Ihrem anfänglichen S/L-Wert X. Der Wert von X hängt vom Diagramm ab, etwa 60�70 Pips für GBPJPY oder 25�30 Pips für EURUSD. Am Ende dieser Kerze haben Sie entweder:Eine Kerze, die größer ist als die vorherige, in Aufwärtsrichtung (d. h. schließen gt; öffnen) Eine Kerze, die kleiner ist als die vorherige, nach oben gerichtet Eine Kerze in der entgegengesetzten Richtung Richtung (d. h. schließen lt; öffnen) Wir werden den Wert je nach Fall zuweisen. Für den ersten Fall gilt: SL = (vorheriges SL) Y*R, wobei Y beispielsweise 20 Pips beträgt und R das Verhältnis der Höhe dieser Kerze (Schluss-Öffnungspunkt) zur Höhe des vorherigen Kerzenhalters (Schluss-Öffnungspunkt) ist. Für den zweiten und dritten Fall: SL = (vorheriges SL) � Y*R, wobei R dasselbe wie oben ist und Y = 5 für den zweiten Fall, Y=20 für den dritten. Diese Zahlen beziehen sich alle auf GBPJPY. Schließlich haben Sie einen Höchstwert und einen Mindestwert für Ihr SL, die nicht überschritten werden dürfen. Dies sollte bei etwa 120 Max und 30 MIN liegen, wiederum für GBPJPY. Beispiele folgen in Kürze.

[aric]

Das sieht gut aus. Haben Sie eine Formel, um zu Y zu gelangen? Danke schön.

[SPG]

1 Anhang(e) Und in der darauffolgenden Woche weitere 300-350 Pips. Das sind 700-800 Pips in 2 Wochen, der Einstieg basiert auf der folgenden einfachen Preisaktion und der Ausstieg basiert auf dieser Methode. Das Leben ist nicht schlecht, oder? Demonion mit weitreichendem Markt kommt bald! Lassen Sie mich wissen, was Sie bisher denken.
https://www.tradingintuitive.com/trading-systems/498-art-trading-petar_serbia.html

[SPG]

1 Anhang(e) Hier ist ein aktuelles Beispiel aus diesem Monat.
https://www.tradingintuitive.com/cryptocurrency-forum/487-market-profile-mp-levels-targets-dax-dow-nq.html

[SPG]

Als Kommentar zu dieser Methode werden Sie feststellen, dass sie den Stop-Loss verschärft, wenn der Handel nicht günstig verläuft, und den SL-Wert weiter schrumpft, wenn der Markt weiterhin gegen Sie ist. In Konsolidierungsperioden wird der SL zudem nach und nach verschärft, sodass Sie im Falle einer Trendwende die Gewinne besser in den Griff bekommen. Bei starken Aufwärtsbewegungen soll der SL jedoch ausgeweitet werden, was logisch ist � denken Sie an Volatilität und Gewinnmitnahmen. Probieren Sie es auf einem Trenddiagramm aus. Sie werden überrascht sein. Die Zahlen hängen im Allgemeinen von der Volatilität des jeweiligen Diagramms ab. Nur wenige Diagramme verwenden größere Zahlen als der GBPJPY-Drache
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529171387.png

[SPG]

Ok, wir möchten einen Wert für unseren Stop-Loss festlegen, der vom Schlusskurs der vorherigen Kerze übernommen wird. Der Einfachheit halber werden wir uns nur mit LONG-Positionen befassen. Short-Positionen sind genau das Gleiche, machen Sie es einfach umgekehrt. Wir werden uns in allen Beispielen mit H4-Balken befassen. Jetzt sind Sie in einen Long-Trade eingestiegen. Beginnen Sie mit Ihrem anfänglichen S/L-Wert X. Der Wert von X hängt vom Diagramm ab, etwa 60�70 Pips für GBPJPY oder 25�30 Pips für EURUSD. Am Ende dieser Kerze haben Sie entweder:Eine Kerze, die größer ist als die vorherige, in Aufwärtsrichtung (d. h. schließen gt; öffnen) Eine Kerze, die kleiner ist als die vorherige, nach oben gerichtet Eine Kerze in der entgegengesetzten Richtung Richtung (d. h. schließen lt; öffnen) Wir werden den Wert je nach Fall zuweisen. Für den ersten Fall gilt: SL = (vorheriges SL) Y*R, wobei Y beispielsweise 20 Pips beträgt und R das Verhältnis der Höhe dieser Kerze (Schluss-Öffnungspunkt) zur Höhe des vorherigen Kerzenhalters (Schluss-Öffnungspunkt) ist. Für den zweiten und dritten Fall: SL = (vorheriges SL) � Y*R, wobei R dasselbe wie oben ist und Y = 5 für den zweiten Fall, Y=20 für den dritten. Diese Zahlen beziehen sich alle auf GBPJPY. Schließlich haben Sie einen Höchstwert und einen Mindestwert für Ihr SL, die nicht überschritten werden dürfen. Dies sollte bei etwa 120 Max und 30 MIN liegen, wiederum für GBPJPY. Beispiele folgen in Kürze.

[SPG]

Hallo zusammen,

Wir alle haben einen Traum: die Gewinne, die wir mit einem Trade machen, behalten zu können, jeden Lauf bis zum Ende zu meistern und uns vor Peitschen zu schützen.

Jeder weiß, dass es einfach ist, in einen Trade einzusteigen, aber in der Regel sehr schwierig, einen vernünftigen Ausstieg zu machen. Um ihre Gewinne zu schützen, verwenden viele Leute daher Trailing Stops (d. h. Stop-Loss-Stopps, die sich bei einem profitablen Long-Trade nach oben und bei einem Short-Trade nach unten bewegen). sind aufgrund der Einfachheit solcher Methoden immer noch unzufrieden, was dazu führt, dass ihnen ein Großteil ihrer Gewinne entgeht.

Als mögliche Lösung habe ich dieses System entwickelt, das ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich werde nicht diskutieren, wie man in den Markt einsteigt, sondern nur, wie man aussteigt. Es gibt kein T/P, sondern nur den S/L-Wert, den wir wie folgt definieren:

Die Anzahl der Pips unter dem Schlusswert der letzten Kerze, bei der wir den Handel beenden

Jetzt werden wir die Größe dieses Stop-Loss tatsächlich durch eine einfache Berechnung variieren, die am Ende jeder folgenden Kerze durchgeführt wird, sobald wir einen Handel eingehen. Ich werde hier in diesem Beitrag aufhören, da an dieser Stelle mehrere Optionen (ATR usw.) verfügbar sind und alle Vorschläge willkommen sind. Meine eigenen Berechnungen finden Sie im folgenden Beitrag.