Vergleichen Sie die Steigungen zweier Linien, die in unterschiedlichen Maßstäben aufgetragen wurden

[modespk1978]

1. Normalisieren Sie die Werte (y-Skala) der beiden Linien, indem Sie eine davon als Referenz verwenden. In Ihrem Beispiel beträgt der Bereich für die erste Zeile ( 600.000- -100.000) = 700.000. Der Bereich für die zweite Zeile beträgt 200 - -20 = 220. Das Verhältnis der 1. Zeile zur 2. Zeile beträgt 3181,8. Das Verhältnis der 2. Zeile zur 1. Zeile beträgt 220/700000 = 0,00314. Es ist besser, die erste Zeile als Referenz zu verwenden, um keine Details der ersten Zeile zu verlieren. Um die Werte der zweiten Zeile zu normalisieren, multiplizieren wir mit 3181,8. 2. Die Steigungsdifferenzlinie kann dann berechnet werden, indem die Werte einer Linie von den Werten der anderen subtrahiert werden ...
Danke . Ich denke, das ist im Grunde meine Methode 1 oben. Dies funktioniert die meiste Zeit gut, verliert jedoch an Genauigkeit, wenn die Linien neue Hochs oder Tiefs bilden, d. h. der Bereich vergrößert sich, insbesondere wenn sich der Bereich einer Linie ändert und der der anderen nicht (weil sie auseinander gingen). Eigentlich habe ich diese Methode früher programmiert und sie scheint gut zu funktionieren, also bleibe ich vielleicht dabei. Ich habe mich nur gefragt, ob es eine bessere oder offiziellere Methode gibt, die Leuten bekannt ist, die sich besser mit Statistiken auskennen als ich! Ich frage mich jetzt, ob ich den Unterschied in den RoCs oder das Verhältnis der RoCs darstellen soll. Ich werde damit herumspielen und sehen, welches nützlicher aussieht.

[modespk1978]

1 Anhang(e)


https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529177810.png... Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe ... Vielleicht hilft eine Tabelle ...
Sicher. Im Diagramm unten habe ich zwei Linien unterhalb des Preisfelds eingezeichnet: Linie 1 und Linie 2. Dabei handelt es sich tatsächlich um die gleichen Innenräume mit unterschiedlichen Eingaben, aber das ist im Moment nicht wichtig. Sie können sehen, dass die Y-Achse (vertikale Skala) jedes Liniendiagramms unterschiedlich ist. Ich habe die Ober- und Unterseite der Skalen gelb hervorgehoben.
https://www.tradingintuitive.com/crypto-trading/209-range-bars-installing-ea-mt4.htmlIch möchte die Steigung jedes Diagramms Balken für Balken vergleichen und den Unterschied in den Steigungen in einem neuen Panel unten darstellen. Wenn also die obere Linie für einen bestimmten Balken nach oben und die untere Linie nach unten ginge, wäre das ein großer Unterschied und das neue Diagramm würde einen großen Anstieg für diesen Balken zeigen. Wenn der Umsatz stärker steigen würde als der Gewinn, wäre der Unterschied geringer. Wenn die beiden Linien ungefähr gleich hoch oder runter verlaufen würden (ähnliche Neigungswinkel), würde das neue Diagramm fast Null anzeigen, da es keinen großen Unterschied gibt. Daher meine Frage nach der Best-Practice-Methode zur Normalisierung der beiden Diagramme, um die �“nderungsrate jeder Linie effektiv zu berechnen und zu vergleichen. Vielen Dank für deine Zeit, Ferru
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529177810.png

[spaick]

1. Normalisieren Sie die Werte (y-Skala) der beiden Linien, indem Sie eine davon als Referenz verwenden. In Ihrem Beispiel beträgt der Bereich für die erste Zeile ( 600.000- -100.000) = 700.000. Der Bereich für die zweite Zeile beträgt 200 - -20 = 220. Das Verhältnis der 1. Zeile zur 2. Zeile beträgt 3181,8. Das Verhältnis der 2. Zeile zur 1. Zeile beträgt 220/700000 = 0,00314. Es ist besser, die erste Zeile als Referenz zu verwenden, um keine Details der ersten Zeile zu verlieren. Um die Werte der zweiten Zeile zu normalisieren, multiplizieren wir mit 3181,8. 2. Die Steigungsdifferenzlinie kann dann berechnet werden, indem ein Linienwert vom anderen subtrahiert wird (wie MACD indior). Die Steigungsdifferenzlinie kann Null sein, wenn die beiden Linien die gleiche Steigung (Werte) haben.

[Loredeldeshrpk]

https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529177810.png... Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe ... Vielleicht hilft eine Tabelle ...

[modespk1978]

Danke Ferru. Haben Sie so etwas schon einmal gemacht? Wenn ja, welche Methode haben Sie verwendet? Ich sehe auch eine Falle bei meiner ersten Methode: Wenn die Linie ein neues Hoch (oder Tief) erreicht, erhöht sich die Spanne plötzlich, sodass die RoC (�“nderungsrate) des aktuellen Balkens geringer ist als die des vorherigen, selbst wenn Die Steigung sieht für beide Balken im Diagramm genau gleich aus!
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529177809.pngVielleicht gibt es dafür keinen perfekten Weg, ich weiß es nicht.

[Loredeldeshrpk]

Wenn Ihr erster Bedarf darin besteht, beide Diagramme vergleichen zu können, sollte die �“nderungsrate ausreichen ...

[modespk1978]

(Entschuldigung, das ist eine How-to-Frage, aber ich konnte sie nicht in den Titel einfügen.)

Mit Steigung meine ich wahrscheinlich die �“nderungsrate, da der Winkel in einem Handelsdiagramm keine große Bedeutung hat (es hängt davon ab, wie groß das Diagrammfenster ist!). Angenommen, ich habe zwei Liniendiagramme in zwei Unterfenstern unterhalb des Hauptpreisfensters (ein Diagramm pro Unterfenster) und im oberen Diagramm reicht die Y-Skala von einer großen negativen Zahl (z. B. -100.000) bis a große positive Zahl (z. B. 600.000) und im unteren Diagramm reicht die Y-Skala von einer kleinen negativen Zahl (z. B. -20) bis zu einer kleinen positiven Zahl (z. B. 200).

Da die Y-Skalen unterschiedlich sind, ist es offensichtlich, dass ich die Skalen irgendwie normalisieren muss, damit ich die Steigungen Gleiches mit Gleichem vergleichen kann. Gibt es dafür eine Best-Practice-Methode? Einige Ideen, die ich habe, sind:

1. Verwenden Sie die Differenz zwischen den Min- und Max-Punkten im Diagramm als Bereich und dividieren Sie durch diese, um die �“nderungsrate zu erhalten.

Oder:

2. Verwenden Sie einen Durchschnitt der letzten n Balken (SMA? SMA/SD?) und dividieren Sie ihn durch diesen Wert, um die �“nderungsrate zu erhalten.
Das Problem dabei ist, dass es beim Übergang der Linie vom Positiven zum Negativen eine Zeit gibt, in der sich der Durchschnitt Null nähert, was die Berechnung verzerrt, wenn Sie durch ihn dividieren.

Ich mache das in C#, aber alle Codeschnipsel in jeder Sprache wären willkommen, wenn das einfacher ist, als die Erklärung auf Englisch einzugeben!

Vielen Dank.