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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gro�er Mt4-Bug



yyiexx19
08:08,
5 Anhang(e) Ich besch�ftige mich seit �ber einem Jahr mit MT und f�hle mich jetzt betrogen.

Ich habe einen EA erstellt, der �ber 98 % der positiven Transaktionen mit einer Modellierungsqualit�t von 90 % generiert. Schauen Sie sich das an:

http://forex.webup.pl/mt/temp1.jpg

Ich f�hlte mich gl�cklich, Million�r zu sein, bis ich nachschaute, was im M1-Chart passiert. Die Ergebnisse waren traurig :|


In meinem Skript habe ich Bands-Werte verwendet, aber nur aus der M5-Periode, daher sieht der Code so aus:
double HBands = iBands( NULL, PERIOD_M5, 20, 2, 0, PRICE_TYPICAL, MODE_UPPER, 1);


Ich habe versucht zu verstehen, wo der Unterschied zwischen den M1- und M5-Perioden im Testerverfahren liegt, also habe ich eine kleine Untersuchung durchgef�hrt. Ich �ndere mein Skript so, dass die berechneten Banddaten nach jedem Tick in einer Datei gespeichert werden.
Die Ergebnisse sind:
im Testzeitraum M1:

(in Spalte C sind Ticks, in Spalte D und E sind berechnete Bandwerte)

http://forex.webup.pl/mt/temp1a.jpg


und im M5-Testzeitraum:

http://forex.webup.pl/mt/temp1b.jpg


Wie Sie sehen, sind die Ticks in den Testperioden M1 und M5 genau gleich, es gibt jedoch einen Unterschied zwischen den Bandwerten f�r diese Ticks. Es gibt nicht einmal �hnliche.

Danach habe ich aus diesen Daten ein Diagramm erstellt, das mir zeigt, was vor sich geht, und als ich das sah, dachte ich, ich w�rde einen Herzinfarkt bekommen.

Lassen Sie es selbst beurteilen:

M1-Testzeitraum:
http://forex.webup.pl/mt/temp2.jpg


und M5-Testzeitraum:

http://forex.webup.pl/mt/temp3.jpg

Sooooooooooooooooooo.

Wie Sie sehen, weist MT4 einen Fehler auf, der ein Hindernis f�r das Geldverdienen mit Devisen darstellt. Sehr traurig...........


Wenn jemand m�chte, kann ich Punkt f�r Punkt schreiben, wie ich Skripte auf meine Art testen kann.

https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187232.png

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https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187235.png

Sokaylita
04:08,
Entschuldigung f�r die Versp�tung... Winterferien
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187259.pngJa, Sie haben Recht, aber Sie m�ssen wissen, dass ich vor dem Ersetzen von FXT-Dateien und dem Testen des Skripts alle Verlaufsdaten von MT4 gel�scht habe � ich wollte sichergehen, dass diese Daten nicht in den Berechnungsprozess einbezogen werden. Nach den Tests �berpr�fe ich noch einmal, ob der Verlauf leer ist, um sicherzustellen, dass MT4 keine MQ-Verlaufsdateien heruntergeladen oder rekonstruiert hat.
Wenn Sie alle Verlaufsdaten gel�scht haben, bin ich ratlos. Ich kam zu dem Schluss, dass die Tick-Daten, die Sie in den Backtest-Prozess eingegeben haben, eine Stunde von den Daten in Ihrem History Center entfernt waren. Da die Individuen Daten aus dem Geschichtszentrum abrufen, w�rde sich alles um eine Stunde verz�gern. Da Sie sagen, dass das nicht der Fall ist ... habe ich keine Ahnung, was es sonst sein k�nnte.

yyiexx19
05:30,
... Sie Ihre Daten nicht in das History Center importieren, sondern die durch Ticks berechneten Daten ersetzen, die f�r das Backtesting verwendet werden. Habe ich recht?
Entschuldigung f�r die Versp�tung... Winterferien
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187259.pngJa, Sie haben Recht, aber Sie m�ssen wissen, dass ich vor dem Ersetzen von FXT-Dateien und dem Testen des Skripts alle Verlaufsdaten von MT4 gel�scht habe � ich wollte sichergehen, dass diese Daten nicht in den Berechnungsprozess einbezogen werden. Nach den Tests �berpr�fe ich noch einmal, ob der Verlauf leer ist, um sicherzustellen, dass MT4 keine MQ-Verlaufsdateien heruntergeladen oder rekonstruiert hat.

eyxixoxxy
06:52,
Was auch immer es wert ist � bevor ich das Forum entdeckte, hatte ich einen EA gekauft, der Ihnen eine reine Demoversion zum Ausprobieren bot. Ich habe die Demo heruntergeladen, die nur Backtests erlaubte. Ich habe meine Backtests durchgef�hrt und war zu meinem Erstaunen davon �berzeugt, dass das Ger�t wie beworben funktioniert hat. Nachdem ich das System gekauft hatte, richtete ich es auf einem Demokonto ein, und egal, was ich versuchte, das System st�rzte innerhalb von zwei oder drei Tagen ab. (Absturz = Verlust des gesamten Geldes auf dem Konto ... kein pragmatischer Zusammenbruch) Ich konnte nicht herausfinden, warum das Backtesting so stark von den tats�chlichen Ergebnissen abweichen konnte ... also begann ich mit dem Vorw�rtstest im Live-Modus und dann mit dem Back- und Backtest es f�r die gleiche Zeitspanne, in der ich es vorw�rts getestet hatte ... Wissen Sie was � die R�ckw�rtspr�fung vollbrachte Wunder, w�hrend die Vorw�rtspr�fung nicht in einer geraden Linie laufen konnte, um ihr eigenes Leben zu retten. Ich wei� nicht, wie sich die Backtest-Ergebnisse so radikal von den Forward-Testergebnissen unterscheiden k�nnen, die genau die gleichen Daten, die gleiche Zeit, das gleiche W�hrungspaar, den gleichen Datumsbereich, alles gleich sind ... Es sei denn ... wie Sie vorschlagen - jemand hat einen Fehler gefunden Das System, das Backtesting wie einen wahr gewordenen Traum aussehen l�sst.

Sokaylita
08:14,
Ich glaube, ich wei�, was Ihr Problem ist ... Sie importieren Ihre Daten nicht in das History Center, sondern ersetzen die durch Ticks berechneten Daten, die f�r das Backtesting verwendet werden. Habe ich recht?

yyiexx19
09:36,
Tesla � hast du meine letzten Charts �berpr�ft? Denken Sie immer noch, dass alles in Ordnung ist?

yyiexx19
10:58,
Auf einem 1-Minuten-Chart sollten Sie sehen, dass der 5-Minuten-MA 5 genau gleiche 1-Minuten-Balkenwerte aufweist, da er nur einmal alle 5 Minuten berechnet wird. Auf einem Ein-Minuten-Chart sehen Sie den 1-Stunden-MA mit demselben Wert f�r 60 Balken, da er nur einmal pro Stunde berechnet wird.
Vielen Dank f�r Ihre Hilfe, aber die Aufl�sung der berechneten Indikatoren im Zusammenhang mit der Testperiode ist in diesem Thema nicht das Problem. Schauen wir uns meine Diagramme an � insbesondere das letzte. Sie k�nnen sehen, dass die einzelnen Werte seltsam sind. Warum sind die Banddaten in Punkt A so breit, wenn die Zukunft unbekannt sein sollte? Ich werde Ihnen sagen, warum � denn MT4 kennt in diesem Punkt die Zukunft, und das ist der Fehler. Ist es m�glich, dass MT die Zukunft kennt? Wenn ja, ist jeder in diesem Forum ein Million�r
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187237.png

yyiexx19
12:20,
Ich habe das Skript noch nie verwendet und wei� daher nicht, wie es sich verh�lt.
Konvertiert normale Lebensl�ufe mit H�kchen in das FXT-Format. Ich wandle es in M1, M5 M15 um und ersetze sie vor dem Testen im Tester/Verlauf. In der MT4-Hilfedatei steht, dass das Ersetzen von Dateien oder die Verwendung eines nicht standardm��igen Verlaufs zul�ssig ist. Nat�rlich ist die Neuberechnungsoption deaktiviert. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um echte Ticks des Skripts getestet zu haben, nicht nur interpoliert oder angen�hert. Haben Sie schon einmal Ihre eigenen Skripte auf der MT-Plattform getestet?

Wenn Sie Ihren EA mit diesem nicht standardm��igen EURUSD-Diagramm ausf�hren, erhalten Sie Werte aus diesem nicht standardm��igen Verlauf f�r 1-Monats-Daten und m�ssen auf den Standardverlauf f�r 5-Monats-Daten verweisen.
Ist das normal, auch wenn ich das nicht standardm��ige Diagramm in alle ben�tigten Zeitr�ume konvertiert habe? F�r mich ist es ein Bug. Autoren von MT4, die diese Hilfedatei schreiben, sollten Benutzer vor einem solchen Prozess warnen, dass MT4 Verlaufswerte aus Standard- und Nicht-Standard-Verlauf vermischen kann, wenn dies wahr ist. Wenn Sie dar�ber nachdenken, mit Devisen Geld zu verdienen, ist es meiner Meinung nach �u�erst wichtig, Skripte an echten Kursen zu testen. Liege ich falsch ?

Nun, wenn die von Ihnen importierten Tick-Daten um eine Stunde abweichen, erhalten Sie genau die seltsamen Werte, die Sie sehen.
Nachdem ich einige Beitr�ge zu diesem Thema gelesen hatte, stellte ich fest, dass einige Leute meinen Standpunkt und mein Problem nicht verstehen, deshalb m�chte ich Ihnen das Problem noch einmal zeigen, aber aus einer anderen Perspektive. Ich habe mein Skript anhand von Standard-MT4-Verlaufsdateien getestet, die vom MT4-Verlaufsdatenzentrum berechnet wurden. Ich habe festgestellt, dass die aus diesen Dateien berechneten Bandwerte in den Tesrer-Zeitr�umen M1 und M5 in Ordnung sind. Siehe unten: http://forex.webup.pl/mt/STDm1.jpg http://forex.webup.pl/mt/STDm5.jpg Danach habe ich mein Skript an meiner eigenen Tick-Datei getestet, die in das fxt-Dateiformat konvertiert wurde. Ich konvertiere die Tick-Datei in die M1- und M5-Punkte und habe sie im Tester/Verlauf ersetzt, wie es in der Hilfedatei von MT steht. Ergebnisse: http://forex.webup.pl/mt/NONSTDm1.jpg http://forex.webup.pl/mt/NONSTDm5.jpg Wie Sie sehen, ist bei der Berechnung der Bandwerte ein Fehler aufgetreten. In meinem Diagramm in Punkt A k�nnen Sie sehen, dass die an ein Skript gesendeten Bandwerte sehr breit sind, aber sie sollten nicht so breit sein (breit in der H�he). Wenn Sie sich in Punkt A befinden, wo Sie die Zukunft nicht kennen, warum sind die Bandwerte dann so breit? Das sollte wie auf den anderen gezeigten Diagrammen sein. Stellen wir uns vor: Wir spielen auf dem Devisenmarkt, die W�hrungen �ndern sich, und sobald wir bei Punkt A angelangt sind, wissen wir nichts �ber die Zukunft und was wir auf den B�ndern sehen? http://forex.webup.pl/mt/NONSTDm1BUG.jpg Es ist ein FEHLER. Wenn Sie andererseits Diagramme vergleichen, die aus urspr�nglichen MT-Verlaufsdaten berechnet wurden, k�nnen Sie sehen, dass die Banddaten sehr �hnlich sind � und das ist normal, aber bei der Berechnung anhand der Ticks-Datei gibt es einen Versatz von einer Stunde. Zum Schluss glauben Sie mir bitte � ich verstehe gut, was die Aufl�sung berechneter Indikatordaten im Zusammenhang mit der Testerperiode und die Interpolation von Ticks ist, die aus verschiedenen Terretperioden berechnet werden � Sie denken, ich bin es nicht. Ich studiere Informatik und verstehe diese Probleme wie Backtesting gut. Ich wei�, dass meine geschriebene englische Sprache manchmal lustig sein kann � aber das sollte kein Hindernis sein, denn das Endergebnis f�r mich und ich denke, dass Du in Zukunft besser weich werden sollst. Ich m�chte nicht nervig sein, aber ich wei�, dass ich Recht habe, und wenn Sie helfen m�chten, studieren Sie einfach meine Dokumente sorgf�ltig. PS: Sind Sie an der Entwicklung der MT4-Plattform beteiligt � sind Sie ein Mitglied des Programmierteams?

Vicar02
13:43,
1 Anhang(e) Ich habe eine Anleitung geschrieben, um die gleitenden Durchschnitte von Zeitrahmen von 1 Minute bis 4 Stunden in einem einzigen Diagramm darzustellen. Auf einem Diagramm sieht es nicht so gut aus, aber hoffentlich k�nnen Sie den Code verstehen. Ich f�ge es bei und vielleicht hilft es Ihnen bei Ihrem Problem. Mein Verst�ndnis davon ist nicht perfekt, aber ich werde versuchen, meinen Rat zu geben. Auf einem 1-Minuten-Chart sollten Sie sehen, dass der 5-Minuten-MA 5 genau gleiche 1-Minuten-Balkenwerte aufweist, da er nur einmal alle 5 Minuten berechnet wird. Auf einem Ein-Minuten-Chart sehen Sie den 1-Stunden-MA mit demselben Wert f�r 60 Balken, da er nur einmal pro Stunde berechnet wird. Hoffentlich hilft das.
https://www.tradingintuitive.com/attachments/15291872511185634324.mq4

Hecpkr
15:05,
Dabei handelt es sich nicht um Trades, sondern um Tick-f�r-Tick-B�nderwerte. (In meinen Bildern in Excel-Daten zeige ich nur 30 davon (30 von 30000))
Pablo, dieser Kommentar war f�r Davidke20 wegen der Ergebnisse, die er ver�ffentlicht hat, nicht wegen der Werte der Bands
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187236.png

Sokaylita
16:27,
Ich muss zustimmen, denn eines habe ich Dir nicht gesagt. Ich �berpr�fe dies noch einmal und habe festgestellt, dass alle Indikatoren gut berechnet wurden, wenn das Skript Daten vom MT-Datenverlaufsmodul erh�lt. Aber ich verwende meine eigene Tick-Datei, eine echte Tick-Datei, Tick f�r Tick. Ich habe es in einer einfachen CVS-Datei gespeichert ... Ich konvertiere es in .fxt mit einem Skript namens: simplecsv2fxt, das ich aus der MQ-Codebasis habe (
http://codebase.mql4.com/) Danach �berschreibe ich diese fst-Dateien im Verzeichnis tester/history und teste meine Skripte noch einmal. Danach bekomme ich so einen Fehler. Was ist falsch ??
Ich habe das Skript noch nie verwendet und wei� daher nicht, wie es sich verh�lt. Soll ich erraten, was falsch l�uft? Das ist ein langer Weg, aber pr�fen Sie, ob das Skript in ein nicht standardm��iges Diagramm importiert. Wenn Sie Ihren EA mit diesem nicht standardm��igen EURUSD-Diagramm ausf�hren, erhalten Sie Werte aus diesem nicht standardm��igen Verlauf f�r 1-Monats-Daten und m�ssen auf den Standardverlauf f�r 5-Monats-Daten verweisen. Wenn Sie Ihren EA auf 5-Monats-Charts ausf�hren, verwenden Sie wieder Standard-Chartdaten f�r 5-Monats- und 1-Monats-Daten. Also, was fragst du? Nun, wenn die von Ihnen importierten Tick-Daten um eine Stunde abweichen, erhalten Sie genau die seltsamen Werte, die Sie sehen. Das ist die beste Vermutung, die ich habe.

yyiexx19
17:49,
Was beispielsweise Ihre Ergebnisse mit Stoch1.2 betrifft, w�re ich sehr vorsichtig, da 30 Trades statistisch nicht signifikant sind
Dabei handelt es sich nicht um Trades, sondern um Tick-f�r-Tick-B�nderwerte. (In meinen Bildern in Excel-Daten zeige ich nur 30 davon (30 von 30000))

yyiexx19
19:11,
N�. Keine Fehler hier.
Ich muss zustimmen, denn eines habe ich Dir nicht gesagt. Ich �berpr�fe dies noch einmal und habe festgestellt, dass alle Indikatoren gut berechnet wurden, wenn das Skript Daten vom MT-Datenverlaufsmodul erh�lt. Aber ich verwende meine eigene Tick-Datei, eine echte Tick-Datei, Tick f�r Tick. Ich habe es in einer einfachen CVS-Datei gespeichert (zum Beispiel einige Titts): 2006-04-01 01: 00: 00.847000000,1.2117 2006-04-01 01: 00: 36.503000000,1.2117 2006-01 01: 46: 36.4300000,,, 36.4300000,, 1.2117 2006-04-01 01:47:36.367000000,1.2117 2006-04-02 23:01:10,1.2112 2006-04-02 23:01:20,1.2112 2006-04-02 23:01:30,1.2 112 2006 -04-02 23:01:40,1.2112 .... und so weiter. Ich konvertiere es in .fxt mit einem Skript namens: simplecsv2fxt, das ich aus der MQ-Codebasis habe (
http://codebase.mql4.com/) Danach �berschreibe ich diese fst-Dateien im Verzeichnis tester/history und teste meine Skripte noch einmal. Danach bekomme ich so einen Fehler. Was ist falsch ?? Wenn Sie m�chten, kann ich meine Tick-Dateien auf meinem Server ablegen. Sie k�nnen diesen Vorgang selbst �berpr�fen.

Und... nein, die M1- und M5-Werte sollten NICHT ann�hernd gleich sein. Denken Sie dar�ber nach, was Bollinger-Bands Indie sind.
Ja � das ist f�r mich klar, dass die Werte der M1- und M5-B�nder unterschiedlich sind, wenn ich mein Skript beispielsweise auf einem M1-Diagramm teste. Das ist normal. Aber ich erz�hle, dass ich das gleiche Skript in M1- und M5-Diagrammen teste und in diesen Diagrammen die Werte der M1-B�nder unterschiedlich sind: Die Werte der M1-B�nder im M5-Testzeitraum unterscheiden sich von den M1-Bandwerten im Verfahren des M1-Testzeitraums ... und Der Unterschied betr�gt etwa eine Stunde im Voraus. Ich vergleiche also nur die M1-Bandwerte, aber zwischen M1- und M5-Testperioden. Meine Diagramme von Excell sind oben im ersten Beitrag enthalten � ich habe sie nicht selbst gemalt. Bitte helfen Sie � was ist los?

Hecpkr
20:33,
Lieber Freund, ich wei� nicht wirklich, was Sie liefern, aber ich bin sicher, dass der Egy-Tester ein gro�es Problem mit der �bertragung von Verlaufsdaten an den Ausl�ser des Handelssignals hat. K�nnen Sie mir bitte Ihre Debugging-Methode mitteilen? Und was sind die Kriterien, um einen guten/schlechten Backtest mit dem fehlerhaften Backtester von MT4 zu unterscheiden? Ich habe k�rzlich einen EA erstellt ... vielleicht starte ich den EA nicht, ich habe einen EA von odbc genommen und ihn rekonstruieren lassen. Die Performance ist bis zum NO LOSS TRADE f�r das gesamte Jahr 2006 au�erordentlich gut.
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187236.pngIch wollte gerne pr�fen, wie gut mein System ist und ob es f�r den Live-Handel geeignet ist. Denn letzte Woche war eine gute Woche f�r meinen EA und ich habe mit dem Live-Handel ein paar Dollar verdient. Aber ich bin immer noch skeptisch, es alleine laufen zu lassen. Ich mache mir dar�ber ziemliche Sorgen. Bitte leiten.
Was beispielsweise Ihre Ergebnisse mit Stoch1.2 angeht, w�re ich sehr vorsichtig, da 30 Trades statistisch nicht signifikant sind (wenn man etwaige MT4-Fehler au�er Acht l�sst). Meiner Meinung nach ist 100 ein absolutes Minimum. Und wenn Sie bereits das Jahr 2005 verwenden, werden Sie feststellen, dass die Ergebnisse unterschiedlich sind.

yyiexx19
21:55,
Betrachten Sie es so. 5-Minuten-Chart, 12 Ticks zur�ck, das ist eine Stunde zur�ck. 1-Minuten-Chart, 12 Ticks zur�ck, das sind 12 Minuten zur�ck.
Ja, aber warum: 5-Minuten-Chart, M1-Banddaten mit 1 Tick zur�ck, das ist eine Stunde voraus?

Und bitte, schonen Sie die Kappen und machen Sie Mut. Sich anzustrengen, hilft �berhaupt nicht bei der Fehlerbehebung.
Okay, ich bin sehr nerv�s deswegen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, bis mir auffiel, dass ich mich in einem Wald befinde, wie die Polen sagen. Nat�rlich freue ich mich sehr, dass Sie es �berpr�fen. Vielen Dank im Voraus.

Sokaylita
23:17,
N�. Keine Fehler hier. Ich habe Ihren Code nur geringf�gig ge�ndert, um sowohl die M1- als auch die M5-Zeitstempel auszugeben. Ich schlage vor, dass Sie die Daten visuell anhand Ihres Diagramms �berpr�fen. Ich w�nschte, Sie h�tten dies getan, bevor Sie Ihren urspr�nglichen Beitrag verfasst h�tten. W�hlen Sie einfach ein paar Balken M1 und M5 aus und vergleichen Sie die Werte mit Ihrer Ausgabe. Eingef�gter Code int f; int init() { f = FileOpen(data.csv,FILE_CSV|FILE_WRITE,,); if (f == -1) { Print(error(,GetLastError(),): data.csv); return(-1); } return (0); } int start() { FileWrite(f ,TimeToStr(iTime( Symbol(), PERIOD_M1, 0)) ,TimeToStr(iTime( Symbol(), PERIOD_M5, 0)) ,NormalizeDouble(Ask,4) , ,iBands( NULL, PERIOD_M5, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1) ,iBands( NULL, PERIOD_M5, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1) ,iBands( NULL, PERIOD_M1, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1) ,iBands( NULL, PERIOD_M1, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1) ); return(0); } Und... nein, die M1- und M5-Werte sollten NICHT ann�hernd gleich sein. Denken Sie dar�ber nach, was Bollinger-Bands Indie sind. Ich gehe mit meiner Tochter zum Einkaufszentrum. Wenn Sie weitere Erl�uterungen ben�tigen, m�ssen Sie bis heute Abend warten.

Sokaylita
00:40,
Ich habe es auch nicht, aber warum werden f�r Zecken in der Gegenwart die Indizes f�r diese Zecke aus Zecken in der Zukunft berechnet? Ich verstehe, dass es sich um einen Fehler handeln k�nnte � alle Soft-Versionen haben es, aber in dieser Soft-Version ist es sehr sch�dlich. Die Leute denken, dass sie etwas Geld verdienen werden, und wenn sie es im echten Handel auszahlen, verlieren sie alles. Das ist der schlimmste Fehler, den ich je gedacht habe!!!
Betrachten Sie es so. 5-Minuten-Chart, 12 Ticks zur�ck, das ist eine Stunde zur�ck. 1-Minuten-Chart, 12 Ticks zur�ck, das sind 12 Minuten zur�ck. Wenn Sie sich auf einem 5-Minuten-Chart befinden und auf die Daten von Period_M1 verweisen, ohne den Zeitversatz zu ber�cksichtigen, k�nnen Sie in Schwierigkeiten geraten. Nicht immer, aber es ist durchaus m�glich. Ich habe viel mit mehreren Zeitrahmen gearbeitet und dieses Problem habe ich noch nie gesehen. Ist es m�glich, dass ich es verpasst habe? Sicher ist. Kann es sein, dass du es irgendwie vermasselt hast? Sicher ist. Ver�ffentlichen Sie Ihren Code (nicht nur einen Ausschnitt) und ich schaue ihn mir an. Und bitte, schonen Sie die Kappen und machen Sie Mut. Sich anzustrengen, hilft �berhaupt nicht bei der Fehlerbehebung. Bearbeiten: Tut mir leid... gepostet, w�hrend Sie gepostet haben. Ich werde mir den Code ansehen.

yyiexx19
02:02,
1 Anhang(e) Nat�rlich sende ich Ihnen einen einfachen MQ-Code.
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187249120834723.mq4

yyiexx19
03:24,
Die glatte Aktienkurve, die Sie sehen, ist auf ........ zur�ckzuf�hren. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie innerhalb von 8 Monaten mehr als 18.000 Trades get�tigt haben? Das sind mehr als 100 Trades pro Tag. Die Details......
Das ist normal, das wei� ich. Aber hier geht es nicht um die Gleichm��igkeit der Innendaten, nicht einmal um die Gerechtigkeit.

Das von Ihnen beschriebene Problem mit dem Zugriff auf Daten aus anderen Zeitrahmen hatte ich nicht
Ich habe es auch nicht. Ich verwende Daten aus anderen Zeitrahmen, aber warum wird f�r Ticks in der Gegenwart der Innenwert f�r diesen Tick aus Ticks in der Zukunft berechnet? Ich verstehe, dass es sich um einen Fehler handeln k�nnte � alle Soft-Versionen haben es, aber in dieser Soft-Version ist es sehr sch�dlich. Die Leute denken, dass sie etwas Geld verdienen werden, und wenn sie es im echten Handel auszahlen, verlieren sie alles. Das ist der schlimmste Fehler, den ich je gedacht habe!!!

3. Der ganze Grund f�r......
Okay, ich bin ein neuer Benutzer, also: Es tut mir leid
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187236.png

yyiexx19
04:46,
K�nnen Sie mir bitte Ihre Debugging-Methode mitteilen? Und was sind die Kriterien, um einen guten/schlechten Backtest mit dem fehlerhaften Backtest von MT4 zu unterscheiden?
Die einfache Methode sieht so aus: 1) F�gen Sie in Ihrem Skript eine Init-Funktion hinzu, die eine Datei f�r Daten �ffnet. 2) In der ersten Zeile der Funktion sollten die Daten in der Datei gespeichert werden. 3) F�hren Sie sie in mehreren verschiedenen Testerperioden aus. 4) Laden Sie CVS-Daten aus Dateien in eine MS Excell und erstellen Sie ein Diagramm der Daten. 5) Vergleichen Sie es mit einem Excell-Diagramm. Diagramme sollten �hnlich sein und so aussehen, wie sie sein sollten. Deshalb sollten Sie zun�chst �ber gute Kenntnisse �ber getestete Materialien verf�gen. Diese Art des Debuggens kann Ihnen keine Informationen �ber minimale Unterschiede liefern, aber Sie k�nnen sehen, ob der Gesamtprozess zur Berechnung der Indikatoren gut ist oder nicht. -------------------------------------------------- -------------------- Ich f�ge Beispielcode hinzu: ...... int f; int init() { files = FileOpen(test.csv,FILE_CSV|FILE_WRITE); R�ckkehr (0); } int start() { FileWrite(f,NormalizeDouble(Ask,4), , iBands( NULL, PERIOD_M5, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1)); ...... (dein Code) } --------------------------------------- Danach werden Sie sehen, ob die Indizes gut berechnet sind. Unten f�ge ich einen einfachen Code hinzu, der berechnete Daten f�r die zuk�nftige Analyse in MS Excell speichert. Du kannst es benutzen.

yyiexx19
06:08,
Handelt Ihr Experte mit interpolierten Daten oder einfach mit Er�ffnungen der Bar?
Schauen wir uns die Anh�nge an � ich verwende die Interpolation jedes Ticks, aber es ist nicht wichtig, welche Methode Sie verwenden � selbst in abgeschlossenen Balken sollten die Werte der Realit�t sehr �hnlich sein. In meinen Diagrammen k�nnen Sie sehen, dass die Bandwerte aus den Bewegungen der Feature-W�hrung berechnet werden, sodass dies nicht der Fall sein sollte. Es ist einfach unm�glich.

Rooksok
07:30,
Bitte reduzieren Sie die Gr��e Ihrer Screenshots, sonst muss ich Ihre Beitr�ge l�schen ... Danke, Scott

Sokaylita
08:52,
Okay, hier ein paar Dinge: 1. Die glatte Eigenkapitalkurve, die Sie sehen, ist darauf zur�ckzuf�hren, dass Trades intrabar er�ffnet und geschlossen werden. Innerhalb einer Minute muss MT erraten, wo sich die Ticks befanden, und die Modellierung der Leistung ist sagenhaft schlecht, wenn Sie einen Trade innerhalb derselben Minute er�ffnen und schlie�en. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie innerhalb von 8 Monaten mehr als 18.000 Trades get�tigt haben? Das sind mehr als 100 Trades pro Tag. Die Einzelheiten dieses Problems sind in den Backtesting-Informationen, die Sie in diesem Forum finden, ziemlich deutlich erkennbar. 2. Ich hatte nicht das von Ihnen angegebene Problem mit dem Zugriff auf Daten aus anderen Zeitrahmen, aber ich w�rde erwarten, dass Sie das sehen, wenn Sie versuchen w�rden, Daten mithilfe eines Balkenversatzes abzurufen, ohne den Zeitunterschied zu ber�cksichtigen. Posten Sie Ihren Code und ich werde einen Blick darauf werfen. 3. Der einzige Grund f�r die Beschr�nkung der Bilder auf 600 x 600 Pixel liegt darin, dass das Layout zerst�rt wird, wenn Sie wie Sie gro�e Screenshots ver�ffentlichen. Wenn Sie die Riesen-Screenshot-Funktion missbrauchen, wird sie Ihnen entzogen.

XeskoFdwz
10:14,
Handelt Ihr Experte mit interpolierten Daten oder einfach mit Er�ffnungen der Bar?

loah25
11:36,
4 Anhang(e)

Wenn jemand m�chte, kann ich Punkt f�r Punkt schreiben, wie ich Skripte auf meine Art testen kann.
Lieber Freund, ich wei� nicht wirklich, was Sie liefern, aber ich bin sicher, dass der Egy-Tester ein gro�es Problem mit der �bertragung von Verlaufsdaten an den Ausl�ser des Handelssignals hat. K�nnen Sie mir bitte Ihre Debugging-Methode mitteilen? Und was sind die Kriterien, um einen guten/schlechten Backtest mit dem fehlerhaften Backtester von MT4 zu unterscheiden? Ich habe k�rzlich einen EA erstellt ... vielleicht starte ich den EA nicht, ich habe einen EA von odbc genommen und ihn rekonstruieren lassen. Die Performance ist bis zum NO LOSS TRADE f�r das gesamte Jahr 2006 au�erordentlich gut.
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187236.pngIch wollte gerne pr�fen, wie gut mein System ist und ob es f�r den Live-Handel geeignet ist. Denn letzte Woche war eine gute Woche f�r meinen EA und ich habe mit dem Live-Handel ein paar Dollar verdient. Aber ich bin immer noch skeptisch, es alleine laufen zu lassen. Ich mache mir dar�ber ziemliche Sorgen. Bitte leiten.
https://www.tradingintuitive.com/attachments/15291872421421950235.21
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529187244512766887.21
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Tyyequiyxex
12:58,
Ich denke, wir hatten alle �hnliche Probleme mit Backtesting. Backtests sind gro�artig und Forwardtests sind schrecklich. Eines habe ich meiner Meinung nach gefunden und m�chte, dass andere es bewerten. Wenn ich einen Backtest vom 1. Januar 2006 durchf�hre, macht der EA Millionen. Pl�tzlich, um den 4.11.2006 herum, �ndern sich die Ergebnisse und erreichen kaum noch die Gewinnschwelle. Ich habe die Trades mit dem Visualizer durchgesehen und es scheint, dass der Backtester die meiste Zeit des Jahres bis etwa 11-4 KEINEN Spread verwendet. Es �ffnet und schlie�t Gesch�fte allein mit dem Bid. Tats�chlich wird getestet, als ob der Spread 0 w�re. Kann jemand anderes einen Backtest durchf�hren und sehen, ob er dasselbe sieht? Backtest: Verwenden Sie den Visualizer, lassen Sie ihn sehr langsam laufen und pr�fen Sie, ob Spread oder nur Bid to Backtest verwendet wird. Ich sch�tze, ich habe es bemerkt, weil ich mit GbpJpy einen Backtest durchgef�hrt habe, und aufgrund des gr��eren Spreads ist es einfacher zu erkennen, dass es vor etwa 11:4 keine Briefkurslinie gibt und meine Gesch�fte geschlossen werden, wenn das Geld meinen Parameter erreicht, obwohl er warten sollte, bis der Briefkurs erreicht wird . Etwa um 11-4 beginnt die Verwendung von Ask, und die Linie wird dann in den Diagrammen angezeigt.

Was auch immer es wert ist � bevor ich das Forum entdeckte, hatte ich einen EA gekauft, der Ihnen eine reine Demoversion zum Ausprobieren bot. Ich habe die Demo heruntergeladen, die nur Backtests erlaubte. Ich habe meine Backtests durchgef�hrt und war zu meinem Erstaunen davon �berzeugt, dass das Ger�t wie beworben funktioniert hat. Nachdem ich das System gekauft hatte, richtete ich es auf einem Demokonto ein, und egal, was ich versuchte, das System st�rzte innerhalb von zwei oder drei Tagen ab. (Absturz = Verlust des gesamten Geldes auf dem Konto ... kein pragmatischer Zusammenbruch) Ich konnte nicht herausfinden, warum das Backtesting so stark von den tats�chlichen Ergebnissen abweichen konnte ... also begann ich mit dem Vorw�rtstest im Live-Modus und dann mit dem Back- und Backtest es f�r die gleiche Zeitspanne, in der ich es vorw�rts getestet hatte ... Wissen Sie was � die R�ckw�rtspr�fung vollbrachte Wunder, w�hrend die Vorw�rtspr�fung nicht in einer geraden Linie laufen konnte, um ihr eigenes Leben zu retten. Ich wei� nicht, wie sich die Backtest-Ergebnisse so radikal von den Forward-Testergebnissen unterscheiden k�nnen, die genau die gleichen Daten, die gleiche Zeit, das gleiche W�hrungspaar, den gleichen Datumsbereich, alles gleich sind ... Es sei denn ... wie Sie vorschlagen - jemand hat einen Fehler gefunden Das System, das Backtesting wie einen wahr gewordenen Traum aussehen l�sst.

Was auch immer es wert ist � bevor ich das Forum entdeckte, hatte ich einen EA gekauft, der Ihnen eine reine Demoversion zum Ausprobieren bot. Ich habe die Demo heruntergeladen, die nur Backtests erlaubte. Ich habe meine Backtests durchgef�hrt und war zu meinem Erstaunen davon �berzeugt, dass das Ger�t wie beworben funktioniert hat. Nachdem ich das System gekauft hatte, richtete ich es auf einem Demokonto ein, und egal, was ich versuchte, das System st�rzte innerhalb von zwei oder drei Tagen ab. (Absturz = Verlust des gesamten Geldes auf dem Konto ... kein pragmatischer Zusammenbruch) Ich konnte nicht herausfinden, warum das Backtesting so stark von den tats�chlichen Ergebnissen abweichen konnte ... also begann ich mit dem Vorw�rtstest im Live-Modus und dann mit dem Back- und Backtest es f�r die gleiche Zeitspanne, in der ich es vorw�rts getestet hatte ... Wissen Sie was � die R�ckw�rtspr�fung vollbrachte Wunder, w�hrend die Vorw�rtspr�fung nicht in einer geraden Linie laufen konnte, um ihr eigenes Leben zu retten. Ich wei� nicht, wie sich die Backtest-Ergebnisse so radikal von den Forward-Testergebnissen unterscheiden k�nnen, die genau die gleichen Daten, die gleiche Zeit, das gleiche W�hrungspaar, den gleichen Datumsbereich, alles gleich sind ... Es sei denn ... wie Sie vorschlagen - jemand hat einen Fehler gefunden Das System, das Backtesting wie einen wahr gewordenen Traum aussehen l�sst.