Merkwürdiges Verhalten von MT4Strategietestern beobachtet

[pakofranco10]

Ich habe auch ein MT4-Testprogramm, meint ich
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529227406.png) Unter Verwendung des täglichen Zeitrahmens zum Testen des EA zeigt das Protokoll, dass der Tester den EA jede Minute ausführt. Ist das normal? oder sind die EA-Eröffnungspositionen an jedem Tester jede Minute statt eines Tages?

[noamc89]

HIER FÜHREN SIE REST-Range mit MT4s Strategietester. Eingefügtes Video
https://www.youtube.com/embed/7VTIGtdsalM?origin=https://www.forum.comnullAusgezeichnetes Video.

[oxrio90]

Natürlich sind Ihre Verlaufsdaten durcheinander. Dies kann eine Reihe von Dingen sein, die von Internetverbindungsproblemen bis zu nicht übereinstimmenden Balkendaten reichen. Für den Anfang sollten Sie nicht dieselbe Installation von MT4 für das GenerierenBacktesting von Renko-Charts und für den Live-Handel verwenden. Installieren Sie MT4 in einem neuen Ordner. Max Bars in ChartMax Bars in der Historie auf 99999999 in den Optionen setzen Schließen MT4 Reopen MT4 Gehe zur Verlaufszentrale, Download M1-Daten, Close MT4 Reopen MT4 Zusätzlich sollte die Installation von MT4, die Sie zum GenerierenBacktesting von Renko verwenden, IMMER OFFLINE bleiben. Wenn eine Verbindung zu Ihrem Broker hergestellt wird, werden automatisch einige Verlaufsdaten und Symbolinformationen heruntergeladen. Diese Daten überschreiben und beschädigen die Renko-Chart-Daten (wenn der Renko eine Standard-TF hat). Welche MT4-Installation hatte die großen Lücken? War es derjenige, mit dem Sie den Renko erstelltgetestet haben? Wenn das nicht hilft, poste einen Screenshot ...

[adrayn8889]

Auf dem Renko-Thread vorbei
https://www.tradingintuitive.com/general-forex-discussion/316-mt4.htmlIch hatte einige ernsthafte Probleme mit dem 1m-Live-Chart. Unser Setup verwendet eine offline erstellte Vorlage, über die Live-Daten aus einem 1-Minuten-Diagramm gesendet werden, das im Hintergrund läuft, minimiert und nicht sichtbar ist. Ich war mir der Diskrepanzen im Backtester in Bezug auf historische Daten bewusst und wenn ich jemals einen Backtest durchführen muss, verwende ich Tick-Daten von Dukascopy, aber dies sind Live-Charts, die wir in Renko verwenden. Ich habe 2 verschiedene mt4-Plattformen vom selben Broker geöffnet. USDCAD sah in Renko völlig anders aus. Die 2 Charts waren in der Livezeit völlig unterschiedlich.
https://www.tradingintuitive.com/broker-discussion/475-exandle-burn-accounts.htmlDie zugrunde liegenden 1-Minuten-Charts waren unterschiedlich. Einer hatte große Lücken und fehlende Daten, aber der darauf aufgebaute Renko sah ganz anders aus als der andere. Es war ein Schock. Wie kann ich wissen, ob meine Renkos auf der Realität basieren oder ob ich nur ein Videospiel spiele? Also zeichne ich Trendlinien und suche nach Ausbrüchen im Weltraum ... Trendlinie? Welcher Trend? Die 1 Minute macht alles ... Das ist live, kein Backtesting, etc .........................
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529227406.png

[Oxrturuky88]

Ich habe vergessen, in meiner früheren Antwort darauf hinzuweisen, dass die Unzulänglichkeiten des MT4-Strategietesters in der Regel nicht die Ursache meiner Backtesting-Probleme sind, sondern die historischen Daten des Brokers. Die Qualität unterscheidet sich bei Brokern von normalerweise ausreichend bis normalerweise schlecht. Das Hauptproblem sind fehlende Daten, die offensichtliche Lücken aufweisen. Das andere Problem bei einigen Brokern sind unechte Spitzen, die nicht in den ursprünglichen Daten enthalten waren und in den Daten anderer Broker nicht vorhanden sind. Sie können sich nicht darauf verlassen, dieselben Ergebnisse beim Backtesting von einem Broker zum anderen zu sehen, und ich bin ...
Danke für die Feedback-Leute - nur um alle daran zu erinnern, dass die von mir festgestellte Fehlfunktion nicht auf Daten mit großem Umfang zurückzuführen ist - nur eine Nacht wert; nur sechs 30 reichweitenstangen!

[aahberpk79]

Ich habe vergessen, in meiner früheren Antwort darauf hinzuweisen, dass die Unzulänglichkeiten des MT4-Strategietesters in der Regel nicht die Ursache meiner Backtesting-Probleme sind, sondern die historischen Daten des Brokers. Die Qualität unterscheidet sich bei Brokern von normalerweise ausreichend bis normalerweise schlecht. Das Hauptproblem sind fehlende Daten, die offensichtliche Lücken aufweisen. Das andere Problem bei einigen Brokern sind unechte Spitzen, die nicht in den ursprünglichen Daten enthalten waren und in den Daten anderer Broker nicht vorhanden sind. Sie können sich nicht darauf verlassen, dieselben Ergebnisse beim Backtesting von einem Broker zum anderen zu sehen, und ich spreche nicht von den geringfügigen Unterschieden bei Preisen und Spreads. Dies macht es schwierig, Software zu unterstützen, wenn der Client einen anderen Broker verwendet.

[migwl]

Nachdem ich Ihren ursprünglichen Beitrag noch einmal gelesen hatte, glaube ich, ist die einzige PersonFirma mit einer möglichen Fehlabsicht der Anbieter Ihres Skripts, der die Fähigkeiten und Fallstricke von MT4- und Metaquotes-Daten offensichtlich vollkommen kennt.

[migwl]

1) Nein 2) Nein 3) Nein. Der egy Tester kann die genaue Taktfolge wiedergeben ... aber nicht mit einer M1-Datei. 4) Absichtliches kurzes Kommen. Tick-Dateien sind groß und intensiv, außerdem benötigt sie nicht jeder. Wenn Sie sie brauchen, investieren Sie Zeit und Energie, um sie zu erhalten. 5) Sie offenbaren dies, indem sie klar angeben, dass dies M1-Daten sind ... keine Tick-Daten. 6 7 8) Nicht schwitzen. Jetzt, da Ihre Augen geöffnet sind, google Birt-Tick-Daten eingeben und sich einrichten. Bitte berücksichtigen Sie auch das Forward Tesing als Teil Ihrer Systemanalyse.

[Oxrturuky88]

1 - Nein 2 - Vielleicht 3 - Nein - siehe Nr. 1 4 bis 8 - Haben Sie an andere Möglichkeiten gedacht, wie Inkompetenz oder Desinteresse oder den Druck, der durch unrealistische Fristen entsteht. Das ist für mich in einer Organisation häufiger als in einer Organisation, die eine Verschwörung organisieren und durchführen kann.
Endlich! Einige relevante Antworten erhalten - thx zznbrm und code meister Lassen Sie uns ein paar mehr Standpunkte erhalten - Inzwischen habe ich diese Fragen auch vom Metaquotes-Support über meine mt4-Broker gestellt - ich werde Ihre Meinung dazu äußern.

[aahberpk79]

1 - Nein 2 - Vielleicht 3 - Nein - siehe Nr. 1 4 bis 8 - Haben Sie an andere Möglichkeiten gedacht, wie Inkompetenz oder Desinteresse oder den Druck, der durch unrealistische Fristen entsteht. Das ist für mich in einer Organisation häufiger als in einer Organisation, die eine Verschwörung organisieren und durchführen kann. Ich werde aus diesem Link zitieren
http://articles.mql4.com/446Die Anzahl der Preisänderungen pro Minutenleiste entspricht der Anzahl der �“nderungen am Kerzenhalter während des Tests. Der Tester sieht also zu jedem Zeitpunkt einen korrekten Preis
http://docs.mql4.com/predefined/variables/open(was fest ist und gleich Open [0] ist), richtig
http://docs.mql4.com/predefined/variables/highund
http://docs.mql4.com/predefined/variables/lowPreise (die sich während des Zeitraums des Balkenverlaufs ändern können), gleich dem aktuellen Höchststand [0] und Niedrigstand [0] und dem letzten bekannten Preis
http://docs.mql4.com/predefined/variables/bid, gleich dem aktuellen Preis
http://docs.mql4.com/predefined/variables/close, die sich ändert, bevor die Bar sich schließt. Volumes werden auch maximal korrekt modelliert, was sich aus dem wachsenden grünen Histogramm von Volumes ergibt, wie in einer einfachen Grafik. Die rote gestrichelte Linie steht für den Gleitenden Durchschnitt (Gleitender Durchschnitt) mit der Periode 1. Dieser Gleitende Durchschnitt zeigt die Position von Close zu jedem Zeitpunkt des Tests. Meine Interpretation ist, dass in den 1M-Daten keine Ticks aufgezeichnet werden. Ich habe andere gelesen, die den Begriff interpolierte 1M-Daten verwenden.

[Tupkahpara]

1) Nein 2) Nein 3) Nein 4) Mangel. Ehrliches Versehen 5) Ich bin sicher, dass dieses Manko in mehreren Foren mehrmals besprochen wurde. 7) Ich bin sicher, dass die Broker dieses Problem kennen. Nein, definitiv nicht kriminell. Sie kommen mit nichts davon. 8) Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit MT-Daten genaue Backtesting-Ergebnisse in MT4 zu erhalten. Viele dieser Wege sind auf dieser und anderen Websites gut dokumentiert. Niemand sagte, das Leben sei leicht. Manchmal müssen Sie Widrigkeiten überwinden und sich anpassen.

1) Zeichnet MT4 alle kommenden Ticks in der M1-Datei auf oder nicht? 2) Sind die in m1 erfassten Daten zuverlässig - im Hinblick auf die Möglichkeit, die genaue Reihenfolge der Ticks (BidAsk), die in einer vorangegangenen Periode eingegangen sind (GESPEICHERTES LIVE IN EINEM 1-M-Diagramm), bei Bedarf zu rekonstruieren. 3) Kann der Strategietester die in 1m-Datei live aufgenommenenerfassten Ticks in der EXACT SAME SEQUENCE zuverlässig wiedergeben, da die Ticks in Echtzeit kamen? 4) Wenn die Antwort auf eines der obigen Punkte ein ”NEIN” ist, dann ist das ein Fehler, ein Short Coming oder ein Feature von MT4? Ist das Manko ...

1) Zeichnet MT4 alle kommenden Ticks in der M1-Datei auf oder nicht? 2) Sind die in m1 erfassten Daten zuverlässig - im Hinblick auf die Möglichkeit, die genaue Reihenfolge der Ticks (BidAsk), die in einer vorangegangenen Periode eingegangen sind (GESPEICHERTES LIVE IN EINEM 1-M-Diagramm), bei Bedarf zu rekonstruieren. 3) Kann der Strategietester die in 1m-Datei live aufgenommenenerfassten Ticks in der EXACT SAME SEQUENCE zuverlässig wiedergeben, da die Ticks in Echtzeit kamen? 4) Wenn die Antwort auf eines der obigen Punkte ein ”NEIN” ist, dann ist das ein Fehler, ein Short Coming oder ein Feature von MT4? Ist das Manko ...

[Oxrturuky88]

Bei den Beiträgen hier scheint es mir, als ob ich nicht klar genug war, was das Thema angeht. Lassen Sie mich noch einmal versuchen ... Erstens geht es hier nicht um die Qualität der Daten für das Backtesting. In einigen Beiträgen wird vorgeschlagen, wie hochqualitative Tick-Daten abgerufen werden können, was in Ordnung ist, außer für den Zweck dieses Threads irrelevant. Bitte lesen Sie noch einmal Post # 1, um das Problem zu verstehen. Wir wollen hier nur feststellen: 1) Zeichnet MT4 ALLE in kommenden Ticks in der M1-Datei auf oder nicht? 2) Sind die in m1 erfassten Daten zuverlässig - im Hinblick auf die Möglichkeit, die genaue Reihenfolge der Ticks (BidAsk), die in einer vorangegangenen Periode eingegangen sind (GESPEICHERTES LIVE IN EINEM 1-M-Diagramm), bei Bedarf zu rekonstruieren. 3) Kann der Strategietester die in 1m-Datei live aufgenommenenerfassten Ticks in der EXACT SAME SEQUENCE zuverlässig wiedergeben, da die Ticks in Echtzeit kamen? 4) Wenn die Antwort auf eines der obigen Punkte ein ”NEIN” ist, dann ist das ein Fehler, ein Short Coming oder ein Feature von MT4? Ist dieses Manko ein ehrliches Versehen oder ein bewusster Versuch, die Wettbewerbsbedingungen zugunsten der Makler zum Nachteil der Einzelhändler zu neigen? 5) Falls er auf jede Frage in # 4 ein ”Ja” antwortet, sollte dies ein ”Ja” sein - für ein Produkt, das möglicherweise Millionen von Nutzern mit ihrem hart verdienten Geld anvertrauen, sollten Metaquotes dies nicht beheben undoder zumindest diesen Mangel klar aufdecken ? 6) Wenn einer der Punkte 1 - 3 oben zutrifft, würde MT4 selbst die grundlegenden Kriterien der DatenintegritätZuverlässigkeit eines IT-Systems nicht erfüllen. 7) Bezüglich der Punkte 5 bis 6 sind sich die Makler dieses Problems bewusst und werfen sie ein Auge auf das Problem, da es ihnen lieber ist, Geld von ahnungslosen Händlern zu nehmen? Wäre dieses Verhalten nicht kriminell? Sollen die Broker undoder Metaquotes mit diesem Unsinn davonkommen? 8) Warum ist das eine große Sache? Lesen Sie die Punkte 1 - 3 oben. Wenn dies ein Problem ist, liefern die meisten Tests verdrehte Ergebnisse, die für jeden von uns nicht akzeptabel sind. Wir sind überzeugt, dass Metaquotes glauben, dass die Methode m1 all ticks der absolute Wermutstropfen ist, wenn Sie Ihr egy in mt4 testen, bevor Sie live handeln. Wenn die 1m-Dateiintegrität in Frage steht, sind alle von uns durchgeführten Tests unzuverlässig, und daher ist jeder Handel, den wir auf unseren eigenen Tests basieren, fehlerhaft und wird gegen uns gehen. Und wie können Sie sogar live handeln, ohne unser Ego zuverlässig testen zu müssen?

[migwl]

Sie müssen mit Tick generierte Verlaufsdateien verwenden. Suchen Sie in Google nach Birt-Tick-Daten.
Abgeordnet Erstellen Sie eine vollständig neue MT4-Installation und verwenden Sie sie nur zum Testen. Dies kann Ihre Backtesting-Ergebnisse verbessern. Vielleicht möchten Sie auch einige Zeit investieren, um Ihre Egies vorwärts zu testen. Backtesting hat seinen Platz, aber Sie sind vielleicht überrascht, wie oft diese Ergebnisse nicht in Echtzeit wiederhergestellt werden können. Zurück Test vorwärts Test Live Test Gewinn
https://www.tradingintuitive.com/attachments/1529227406.png

[ginesjasok]

Hi Nightyhawk Erscheint nicht zufällig.
Wenn es nicht zufällig zu sein scheint, ist es wahrscheinlich! Schauen Sie doch einfach in jede MT4 - M1 - History - Datei! Dort findest du nur die Informationen, die ich oben erwähnt habe.

[Oxrturuky88]

Sie müssen mit Tick generierte Verlaufsdateien verwenden. Suchen Sie in Google nach Birt-Tick-Daten.
Wenn Sie kurz überlegen, dass es nicht um die Datenqualität geht, handelt es sich hier um so viele - wir möchten Daten, die in einem Live-Konto verfügbar sind, das bereits (angeblich) Tick für Tick in der 1m-Hst-Datei aufgezeichnet wird. Wollen Sie damit sagen, dass ein Live-Konto mit einem 1-Meter-Chart keine Ticks in mt4 korrekt aufzeichnet?

[oxrio90]

Sie müssen mit Tick generierte Verlaufsdateien verwenden. Suchen Sie in Google nach Birt-Tick-Daten.

[Oxrturuky88]

Nur eine Vermutung: MT4 geht davon aus, dass jede Preisänderung das Ergebnis des KaufsVerkaufs von mindestens einem Volumen-Lot ist. Wenn also eine bestimmte Kerze ein Volumen von z. 100 bedeutet, dass sich der Preis in dieser Kerze 100-mal geändert hat. Da MT4 die OHLC-Daten jeder Kerze kennt, muss es nun einen Weg von Open nach Close über High und Low innerhalb von Volume-Schritten geben. MT4 versucht, auf diese Weise zufällig wieder aufzubauen. Das Ergebnis ist, wenn man ein Doji MT4 nicht kennen kann, was zuerst erreicht wurde - High oder Low ...
Hallo Nightyhawk Thx für dein Feedback. Ich gehe davon aus, dass m1 Zeitstempelinformationen für die Ticks enthält, daher sollte der Bau einer Kerze nacheinander erfolgen. Ich beobachtete, wie sich Kerzen durch eiige Tester ausbauten (mit beträchtlichen Lautstärken), und es macht einiges von ”e” zum Schließen - es geht auf und ab und auf und so weiter - manchmal etwas langsamer, manchmal schnell. Erscheint nicht zufällig Obwohl es gut wäre, eine Bestätigung dafür zu bekommen ...

[ginesjasok]

Nur eine Vermutung: MT4 geht davon aus, dass jede Preisänderung das Ergebnis des KaufsVerkaufs von mindestens einem Volumen-Lot ist. Wenn also eine bestimmte Kerze ein Volumen von z. 100 bedeutet, dass sich der Preis in dieser Kerze 100-mal geändert hat. Da MT4 die OHLC-Daten jeder Kerze kennt, muss es nun einen Weg von Open nach Close über High und Low innerhalb von Volume-Schritten geben. MT4 versucht, auf diese Weise zufällig wieder aufzubauen. Das Ergebnis ist, wenn man ein Doji MT4 nicht kennen kann, was zuerst erreicht wurde - Hoch oder Niedrig -, lässt es sich nur vermuten. Alle Informationen beziehen sich hauptsächlich auf M1, da in jedem Tick-Modus jede zweite Kerze von M1 hergestellt wird.

[Oxrturuky88]

Hey Leute

Ich hatte vor kurzem eine sehr besondere Erfahrung im Zusammenhang mit mt4 und dachte, ich werde sie hier hinzufügen, um Experten Kommentare von Kollegen zu erhalten, und auch hoffentlich ähnliche Missgeschicke für andere Benutzer zu vermeiden.

Ich vermute, dass dies ziemlich langwierig wird, also beginne ich einen neuen Thread.

Auf geht's...

Ich testete einen EA, der Constant Range Bars (mit einem kommerziellen Skript) verwendete.

Jetzt verlasse ich mich nie auf mt4 egy Tester-Backtests, wenn ein EA Markt- oder Limitaufträge platziert, da dies unter Live-Marktbedingungen anders wäre.
Da dieser spezielle EA nur Stop- und Verkaufsstopps bei mehreren Pips-Lücken platziert hat, dachte ich, dass der Egy-Tester einige zuverlässige Werte liefern sollte.

Ich habe die Backtests durchgeführt und hervorragende Ergebnisse erzielt.

Anfangs lief es eine Siegesserie, aber schließlich verlor es, was völlig gegen das war, was Backtests gezeigt hatten.

Ich war, gelinde gesagt, verwirrt. Ich habe gesehen, wie sich die CRB-Kerzen im Backtest-Visual-Modus vor meinen Augen gebildet haben - und abgesehen von den seltsamen Verlustpositionen haben die EAs meistens den Sieger gewonnen. Es schien, als würden sich die Live-Trading-Kerzen irgendwie von einer seltsamen Anomalie nicht bilden, wie dies beim Egy-Tester der Fall war.

Nach einer meiner verlorenen Nächte (NY-Sitzung) entschied ich mich, genau dieselben Daten der vorherigen (verlorenen) Nacht wiederzugeben, um zu sehen, was zur Hölle los war. Ich nahm die gleiche 1M-Datei und legte sie in den Offline-Ordner, um den Egy-Tester auszuführen. Erraten Sie, was? Alle Gewinner !! Wo wie beim echten Handel waren alles Verluste gewesen. Insgesamt sechs Trades, hier gibt es keinen Zufall.

Ich vermutete eine Anomalie mit dem Bereichsleisten-Skript und kontaktierte den Hersteller des Skripts. Er erwähnte etwas, das scheinbar Sinn machte:

Nun wissen Sie alle, wenn wir CRB-basierte EAs in egy test testen, müssen wir eine Offline-Datei mit dem gewünschten Bereich erstellen, aber den Namen m5 oder m15 usw. nennen, damit egy Tester darauf zugreifen kann ... die Offline-CRB-Datei als einen höheren Zeitraum (wie h4 oder täglich). Der Grund, sagte er, war, dass mt4 eine Art Mittelung der Zecken in jeder Kerze verwendete (anscheinend hartcodiert), und dass der Tester diese Durchschnittswerte zum Wiederherstellen von Kerzen verwendete Zeitrahmen, desto mehr Ticks werden aufgezeichnet usw.

Anstatt den egy Tester auf 50 als m5 Offline-Chart abgespeicherten Entfernungsbalken auszuführen, habe ich dies als 50 als täglicher Zeitrahmen gespeicherter Balken getan, in der Hoffnung, dass mir das reale Szenario mit ALLEN Ticks, wie sie live aufgezeichnet wurden, ergeben würde Daten.

Ergebnis = gt; mehr Ticks in jeder Kerze, aber immer noch das gleiche Szenario - alle Gewinner im Backtest verglichen mit allen Verlierern für den gleichen Zeitraum des Live-Handels.

Also rief ich den mt4-Support an, um eine Antwort zu finden. Sie sagten cool, dass sie keine Endkunden unterstützten und dass ich meine Supportanfrage über meinen Broker weiterleiten sollte.

Ich habe das (vor etwa 4 Tagen) mit allen unterstützenden Bildschirmabbildern usw. gemacht - und warte auf eine Erklärung.

Das ist wirklich ein seltsames. Fakten:

1. Wir wissen, dass mt4 Live Ticks (alle) in m1 Zeitrahmen aufzeichnet.

2. Wir bauen aus diesem Zeitrahmen crb-Kerzen aus einem Live-Trading-Konto.

3. Die Kerzen bauen sich während des Live-Handels gegenüber der Wiedergabe durch einen Egy-Tester unterschiedlich auf, obwohl die OHLC der crb-Kerzen genau gleich sind. Sie sehen also nach der Wiedergabe gleich aus, wurden jedoch anders aufgebaut (aufgenommen) die Zecken sind falsch dargestellt).

Was denkst du alle? Vorsätzliche Verschwörung durch Metaquotes, indem mt4 sich so verhält, dass wir uns alle in ein falsches Sicherheitsgefühl wiegen, indem ein Tester ein rosiges Bild präsentiert, während der reale Deal nicht so süß ist? Oder vielleicht werfen die Broker zusätzliche Ticks in jeden Takt, die nicht in den Zeitrahmen von m1 aufgenommen werden.

Kennt jemand hier das Innenleben der mt4 Tick-Aufnahme, um dies weiter zu beleuchten?

P.S. - Bitte beachten Sie, dass ich in all den oben genannten Fällen nie mehr als zwei Monate lang Daten verwendet habe. Dies sind die Live-Daten, die bei einem Live-Handelskonto aufgezeichnet wurden. Daher können Datenqualitätsprobleme (ich hoffe) diskontiert werden.

Ich füge zur weiteren Klarheit (hoffentlich) Folgendes hinzu, da ich denke, dass der Zweck dieses Threads von den Lesern vielleicht nicht klar verstanden wird:


Bei den Beiträgen hier scheint es mir, als ob ich nicht klar genug war, was das Thema angeht. Lass mich es nochmal versuchen...

Erstens geht es hier nicht um die Qualität der Daten für das Backtesting. In einigen Beiträgen wird vorgeschlagen, wie hochqualitative Tick-Daten abgerufen werden können, was in Ordnung ist, außer für den Zweck dieses Threads irrelevant.

Bitte lesen Sie noch einmal Post # 1, um das Problem zu verstehen.

Alles, was wir hier zu etablieren versuchen, ist:

1) Zeichnet MT4 alle kommenden Ticks in der M1-Datei auf oder nicht?

2) Sind die in m1 erfassten Daten zuverlässig - im Hinblick auf die Möglichkeit, die genaue Reihenfolge der Ticks (BidAsk), die in einer vorangegangenen Periode eingegangen sind (GESPEICHERTES LIVE IN EINEM 1-M-Diagramm), bei Bedarf zu rekonstruieren.

3) Kann der Strategietester die in 1m-Datei live aufgenommenenerfassten Ticks in der EXACT SAME SEQUENCE zuverlässig wiedergeben, da die Ticks in Echtzeit kamen?

4) Wenn die Antwort auf eines der obigen Punkte ein ”NEIN” ist, dann ist das ein Fehler, ein Short Coming oder ein Feature von MT4? Ist dieses Manko ein ehrliches Versehen oder ein bewusster Versuch, die Wettbewerbsbedingungen zugunsten der Makler zum Nachteil der Einzelhändler zu neigen?

5) Falls er auf jede Frage in # 4 ein ”Ja” antwortet, sollte dies ein ”Ja” sein - für ein Produkt, das möglicherweise Millionen von Nutzern mit ihrem hart verdienten Geld anvertrauen, sollten Metaquotes dies nicht beheben undoder zumindest diesen Mangel klar aufdecken ?

6) Wenn einer der Punkte 1 - 3 oben zutrifft, würde MT4 selbst die grundlegenden Kriterien der DatenintegritätZuverlässigkeit eines IT-Systems nicht erfüllen.

7) Bezüglich der Punkte 5 bis 6 sind sich die Makler dieses Problems bewusst und werfen sie ein Auge auf das Problem, da es ihnen lieber ist, Geld von ahnungslosen Händlern zu nehmen?

8) Warum ist das eine große Sache? Lesen Sie die Punkte 1 - 3 oben. Wenn dies ein Problem ist, liefern die meisten Tests verdrehte Ergebnisse, die für jeden von uns nicht akzeptabel sind.

Wir sind überzeugt, dass Metaquotes glauben, dass die Methode m1 all ticks der absolute Wermutstropfen ist, wenn Sie Ihr egy in mt4 testen, bevor Sie live handeln. Wenn die 1m-Dateiintegrität in Frage steht, sind alle von uns durchgeführten Tests unzuverlässig, und daher ist jeder Handel, den wir auf unseren eigenen Tests basieren, fehlerhaft und wird gegen uns gehen. Und wie kann man sogar live handeln, ohne den egy zuverlässig zu testen?