PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Beeinflusst der Spread sowohl die Kauf- als auch die Verkaufsreihenfolge?



Carltt141414
21:47,
Ich habe eine Suche nach Spread durchgeführt, aber ich kann immer noch nicht verstehen, wie der Spread zu einem Quote-Preis hinzugefügt wird.

Warum ich die Frage stelle, liegt daran, dass ich Backtest meines Handelssystems im festen Spread in MetaTrader 4/5, zum Beispiel, der Spread ist 1,0 Pip und mein Take Profit ist 25 Pips, und ich möchte immer den Take Profit halten bei 25 Pips in Live-Konto, das Floating Spread ist, so muss ich den Take Profit wie TP neu berechnen - (LiveSpread - 1.0pip). Zum Beispiel ist der aktuelle Spread des Live-Accounts 1,4 Pips, also sollte mein Take Profit 25 - (1,4 - 1,0) = 24,6 sein.
Aber ich kann nicht sicher sein, dass, wenn sowohl meine Kaufaufträge als auch Verkaufsaufträge die TP neu berechnen müssen, oder nur auf einer Seite bewerben?

Mit anderen Worten, wenn ein Quote-Preis 1,41451 ist und der Spread von Broker auf 2 Pips gesetzt wird, ist das AskBid 1,414611,41441 oder 1,414311,41451? Wenn Letzteres korrekt ist, beeinflusst der Spread nur den Briefkurs oder die Kauforder, so dass mein TP der Verkaufsreihenfolge nicht neu berechnet werden muss.

Vielen Dank! Und Entschuldigung für mein schlechtes Englisch.

Katherine26
23:11,
Wenn Sie kaufen, tun Sie dies zum aktuellen ASK-Preis, und umgekehrt für den BID-Preis im Falle des Verkaufs. Der Spread beeinflusst nicht Ihren TP oder SL. Wenn Sie zum Beispiel den Markt über eine Long-Position betreten (die den ASK-Preis verwendet), muss sich der BID-Preis danach auf den gewünschten Wert bewegen (entweder TP oder SL oder welches Ziel Sie auch angewendet haben) wieder Markt. Bei Short-Positionen ist es einfach das Gegenteil.

Carltt141414
00:32,
Wenn Sie kaufen, tun Sie dies zum aktuellen ASK-Preis, und umgekehrt für den BID-Preis im Falle des Verkaufs. Der Spread beeinflusst nicht Ihren TP oder SL. Wenn Sie zum Beispiel den Markt über eine Long-Position betreten (die den ASK-Preis verwendet), muss sich der BID-Preis danach auf den gewünschten Wert bewegen (entweder TP oder SL oder welches Ziel Sie auch angewendet haben) wieder Markt. Bei Short-Positionen ist es einfach das Gegenteil.
Danke für Ihre Antwort. Aber ich denke der Spread beeinflusst TP. Zum Beispiel gibt es 2 Situationen: [Fixed Spread - 1.0 Pip] 1. Der Quote-Preis ist 1.12345, also ist das AskBid 1.123501.12340 2. Ich platzierte eine Kaufmarkt-Order mit 10 Pips TakeProfit. Die Order wurde zum aktuellen Briefkurs, 1.12350, ausgeführt. 3. Dann änderte sich der Angebotspreis in 1.12455, also ist das AskBid 1.124601.12450, meine vorherige Kauforder erreichte die 10 Pips TakeProfit und schloss mit dem Gebotspreis 1.12450. (notiert, dass der Abstand des ursprünglichen Angebotspreises 1,12455 - 1,12345 = 10 Pips ist) [Floating Spread (1,0 bis 3,0, der Spread wird sowohl zur Ask- als auch zur Bid-Seite addiert)] 1. Der Quote-Preis beträgt 1,12345, der aktuelle Spread ist 1,0 pip, also ist das AskBid 1.123501.12340 2. Ich habe eine Buy Market Order mit 10 Pips TakeProfit platziert. Die Order wurde zum aktuellen Briefkurs, 1.12350, ausgeführt. 3. Dann änderte sich der Angebotspreis auf 1.12445, und der Spread beträgt jetzt 3,0 Pips, also ist das AskBid 1.124601.12430, mein vorheriger Kaufauftrag hat den TakeProfit noch nicht erreicht, da der aktuelle Gewinn nur 1.12430 (Gebot) beträgt - 1.12350 = 8 Pips. (notiert, dass die Entfernung des ursprünglichen Angebotspreises bereits 1.12445 - 1.12345 = 10 Pips ist) 4. Danach änderte sich der Angebotspreis auf 1.12465, der Spread beträgt nun 3.0 Pips, also ist das AskBid 1.124801.12450, schließlich Meine vorherige Kauforder erreichte die 10 Pips TakeProfit und schloss mit dem Gebotspreis 1.12450 (notiert, dass der Abstand des ursprünglichen Angebotspreises bereits 1.12465 - 1.12345 = 12 Pips ist) Siehe, wenn ich den TakeProfit nicht auf 8 Pips anpasse wenn der Spread ist 3 Pips, ich kann meine Order in Schritt 3 nicht wie im Fixed Spread schließen (wenn der ursprüngliche Kurskurs 10 Pips geändert hat) Wenn der Spread nur zur Ask-Seite hinzugefügt wird, ändert sich die Situation wie folgt. [Floating Spread (1,0 bis 3,0, der Spread wurde auf die Ask-Seite addiert]] 1. Der Quote-Preis ist 1,12345, der aktuelle Spread ist 1,0 Pip, also ist das AskBid 1,123551,12345 2. Ich habe eine Kaufmarkt-Order mit 10 platziert Pips TakeProfit. Die Order wurde zum aktuellen Briefkurs ausgeführt, 1.12355. 3. Dann änderte sich der Angebotspreis auf 1.12445, und der Spread beträgt jetzt 3.0 Pips, also ist das AskBid 1.124751.12445, mein vorheriger Kaufauftrag hat den TakeProfit noch nicht erreicht, da der aktuelle Gewinn nur 1.12445 (Gebot) beträgt - 1.12355 = 9 Pips. (notiert, dass die Entfernung des ursprünglichen Angebotspreises bereits 1,12445 - 1,12345 = 10 Pips ist) 4. Danach änderte sich der Angebotspreis auf 1,12455, der Spread beträgt jetzt 3,0 Pips, also ist das AskBid 1,124851,12455, schließlich Meine vorherige Kauforder erreichte die 10 Pips TakeProfit und schloss mit dem Gebotspreis 1.12455 (notiert, dass die Entfernung des ursprünglichen Angebotspreises bereits 1,12455 - 1,12345 = 11 Pips ist) In dieser Situation muss das TakeProfit auf 9 Pips angepasst werden, um dasselbe zu erhalten Ergebnis als feste Verbreitung. Wenn der Spread nur der Gebotsseite hinzugefügt wird, wird die Situation wie folgt geändert. [Floating Spread (1,0 bis 3,0, der Spread zur Angebotsseite hinzugefügt)] 1. Der Angebotspreis beträgt 1,12345, der aktuelle Spread beträgt 1,0 Pip, also ist das AskBid 1,123451,12335 2. Ich habe einen Kauf getätigtMarktauftrag mit 10 Pips TakeProfit. Der Auftrag wurde zum aktuellen Briefkurs ausgeführt, 1.12345. 3. Dann änderte sich der Angebotspreis auf 1.12445, und der Spread beträgt jetzt 3.0 Pips, also ist das AskBid 1.124451.12415, meine vorherige Kauforder hat den TakeProfit noch nicht erreicht, da der aktuelle Gewinn nur 1.12415 (Gebot) beträgt - 1.12345 = 7 Pips. (notiert, dass die Entfernung des ursprünglichen Kurses bereits 1,12445 - 1,12345 = 10 Pips ist). 4. Danach änderte sich der Angebotspreis auf 1,12475, der Spread beträgt jetzt 3,0 Pips, also ist das AskBid 1,124751,12445. Meine vorherige Kauforder erreichte die 10 Pips TakeProfit und schloss mit dem Gebotspreis 1.12445 (notiert, dass die Entfernung des ursprünglichen Angebotspreises bereits 1.12475 - 1.12345 = 13 Pips ist) In dieser Situation muss das TakeProfit auf 7 Pips angepasst werden, um dasselbe zu erhalten Ergebnis als feste Verbreitung. Also würde ich gerne wissen, wie der Broker den Spread zum ursprünglichen Angebotspreis hinzufügt?

Katherine26
01:53,
Es gibt kein Originalpreisangebot. Du hast es nicht verstanden. Es gibt nur einen BID- und ASK-Preis! Kein Durchschnitt oder irgendein anderes schickes Zitat, über das Sie sich auslassen. Deine ganze Skizze ist falsch. Forex ist OTC. So werden Angebote durch Angebot und Nachfrage gemacht. Wenn Sie einen festen Spread-Broker verwenden, bleiben Sie im Haus des Maklers (b-booking), dh Sie erreichen den Interbankenmarkt nie. Der Broker übernimmt das Risiko und sichert Ihren Handel für die meisten Situationen zu einem etwas besseren Preis ab. Er verdient also auf diesen Unterschied. Neben der Tatsache, dass die Mehrheit der Privatkunden Geld verliert, verdient er auch damit. Mit ECN sind Sie auf die beste BIDASK angewiesen, die bei einem der Liquiditätsanbieter zur Verfügung steht. Normalerweise verdienen Broker hier nur auf Provisionsbasis. Aber da es keinen Median-Preis gibt, haben Sie IMMER Ihren TP- oder SL-Wert pip-weise gutgeschrieben, da Sie IMMER entweder mit BID oder ASK auf den Markt kamen und mit der umgekehrten Reihenfolge aus dem Markt gingen. Es ist völlig irrelevant, was der Spread dazwischen tut.

Carltt141414
03:13,
Es gibt kein Originalpreisangebot. Du hast es nicht verstanden. Es gibt nur einen BID- und ASK-Preis! Kein Durchschnitt oder irgendein anderes schickes Zitat, über das Sie sich auslassen. Deine ganze Skizze ist falsch. Forex ist OTC. So werden Angebote durch Angebot und Nachfrage gemacht. Wenn Sie einen festen Spread-Broker verwenden, bleiben Sie im Haus des Maklers (b-booking), dh Sie erreichen den Interbankenmarkt nie. Der Broker übernimmt das Risiko und sichert Ihren Handel für die meisten Situationen zu einem etwas besseren Preis ab. Er verdient also auf diesen Unterschied. Abgesehen davon, dass die ...
Ich habe es, vielen Dank! Aber erlauben Sie mir bitte, noch eine Frage zu stellen. Ich trade jetzt einen Market Maker (b-booking) Broker mit Floating Spread ein. Ihre Verbreitung ist offensichtlich höher als bei ECN-Brokern. Also denke ich, dass sie die AskBid-Preise selbst auf aktuell den Preis vom Markt (oder Liquiditätsanbieter) beziehen, oder? (Zum Beispiel, das AskBid vom aktuellen Markt ist 1.12341.1233, sie wollen den Spread für den Profit verbreitern, also fügen Sie weitere 4 Pips hinzu). Und meine Frage ist, wie sie ihren Spread zu den AskBid-Preisen hinzufügen? Gibt es nur die Hälfte des Spreads um zu fragen und die andere Hälfte um zu bieten? Oder gibt es unterschiedliche Methoden, die von verschiedenen Brokern abhängen?

Katherine26
04:34,
Wie ich bereits in meinem letzten Post gesagt habe, verdienen sie auf der Hecke Ihres Handels. Denken Sie darüber nach, wie sollte ein General zu einem festen Spread arbeiten, wenn er tatsächlich die ganze Zeit schwankt !? Fixed Spread ist immer höher als die Kernspreads, die Sie in einem ECN-Konto finden. Dieser Unterschied ist das Einkommen für den Makler. Aber nicht mit einem festen Wert an der Spitze, da dies kaum möglich ist, da sie Ihren Handel NACHHER sichern. Für Sie selbst sind sie die Liquiditätsquelle, für externe Hedges nicht. Sie wissen nicht, welchen Preis sie vor Ihrem Handel ausführen werden. Sie stellen lediglich sicher, dass der Unterschied zwischen festen Spreads und Kernspreizungen groß genug ist, um den größten Teil ihrer Gewinne zu sichern. Übrigens wird Ihr Spread während Hoch-Volatilitäts-Nachrichten oder Illequild-Zeiten nicht mehr fixiert, da der Fixwert in diesen Fällen die Kernspreads übersteigt. Hier geben sie diese Erweiterung an Sie weiter, um Verluste einfach zu vermeiden. Macht Sinn, oder? Ich habe noch nie von Floating-Spreads gehört, um ehrlich zu sein, aber es gibt virtuelle Broker-Plugins, die Orders zu einem festen Slippage-Wert ausführen. Dies kann sowohl für den Eintritt als auch für den Austritt eingestellt werden. Für ECN-Konten ist der Spread, den Sie auf Ihrem Terminal erhalten, fast nie der Preis, an dem Sie ausgeführt werden - das ist (regelmäßiger) Slippage (was Sie im Gegensatz zu Ihrer gestreuten Diskussion auch auf TPSL auswirkt). Basierend auf einer festen systematischen virtuellen Broker-Plugin-Slippage würde ich annehmen, dass sie sie symmetrisch zu beiden Seiten weitergibt. Vielleicht kann jemand anderes mich hier hinzufügen oder korrigieren.

Carltt141414
05:55,
Wie ich bereits in meinem letzten Post gesagt habe, verdienen sie auf der Hecke Ihres Handels. Denken Sie darüber nach, wie sollte ein General zu einem festen Spread arbeiten, wenn er tatsächlich die ganze Zeit schwankt !? Fixed Spread ist immer höher als die Kernspreads, die Sie in einem ECN-Konto finden. Dieser Unterschied ist das Einkommen für den Makler. Aber nicht mit einem festen Wert an der Spitze, da dies kaum möglich ist, da sie Ihren Handel NACHHER sichern. Für Sie selbst sind sie die Liquiditätsquelle, für externe Hedges nicht. Sie wissen nicht, welchen Preis sie bekommen werden ...
hmmm, ich glaube, ich habe es verstanden. Vielen Dank.

euvepi
07:16,
Spread ist im Wesentlichen die Differenz zwischen dem Briefkurs und dem Geldkurs eines Währungspaares. Und definitiv gilt es als eine der Haupteinnahmequellen für die Makler. Aus Sicht eines Forex-Händlers sollte der Spread so geringer wie möglich sein. Spread hat jedoch Einfluss auf die Kauf- (Käufer-) und Verkaufs- (Verkäufer-) Order, nur ein Trader muss von seinem eigenen Standpunkt aus weiter denken.

Gbahjan83
08:36,
Ich habe eine Suche nach Spread durchgeführt, aber ich kann immer noch nicht verstehen, wie der Spread zu einem Quote-Preis hinzugefügt wird. Warum ich die Frage stelle, liegt daran, dass ich Backtest meines Handelssystems im festen Spread in MetaTrader 4/5, zum Beispiel, der Spread ist 1,0 Pip und mein Take Profit ist 25 Pips, und ich möchte immer den Take Profit halten bei 25 Pips in Live-Konto, das Floating Spread ist, so muss ich den Take Profit wie TP neu berechnen - (LiveSpread - 1.0pip). Zum Beispiel ist der aktuelle Spread des Live-Accounts 1,4 Pips, also sollte mein Take Profit 25 - (1,4 - 1,0) sein ...
Ich sehe, du hast deine Antwort schon bekommen! Es ist sehr wichtig, mit einem niedrigen Handelsspread zu handeln, da ein hoher Handelsspread den Trader Profit macht.

Gbahjan83
09:57,
{quote} Ja, ich habe endlich verstanden, dass die Verbreitung sehr wichtig ist. Aber ich muss jetzt bei Cent Account handeln, weil der Fonds meiner Strategie, mit ECN Brokern zu handeln, nicht genügt ...
Sicher; Wenn Sie mit dem Cent-Konto zufrieden sind, gehen Sie einfach dafür.

Carltt141414
11:18,
{quote} Ich verstehe, du hast deine Antwort bereits erhalten! Es ist sehr wichtig, mit einem niedrigen Handelsspread zu handeln, da ein hoher Handelsspread den Trader Profit macht.
Ja, ich habe endlich verstanden, dass die Verbreitung sehr wichtig ist. Aber ich muss jetzt bei Cent Account handeln, weil der Fonds meiner Strategie, mit ECN Brokern zu handeln, nicht genügt ...