jarefj
02:24,
Update - 2018 Resolution - Ein Richtungswechsel ins Land des Spaßes
Okay Leute. Das neue Jahr bringt ein paar Änderungen in der Richtung dieses Threads. Ich würde es vorziehen, wenn dieser Thread viel mehr zu einem Diskussionsfaden über alle Dinge wird, die trendy und abwechslungsreich sind. Die Handschuhe sind jetzt aus, und wir können hier ein bisschen Chaos schaffen ..., also lasst uns sehen, ob wir das Tempo mit der Teilnahme erhöhen können und dies weniger von einer einseitigen Schmähschrift einiger eingefleischter Trendfolger machen können.
Im Laufe des Jahres 2018 werde ich meine Bemühungen ein wenig auf diesen Thread reduzieren und die sporadischen Gehirnfurzs und alles, was mir ins Auge fällt, erhöhen, was ein wenig relevant für das allgemeine Thema der diversifizierten Trendfolge sein könnte. Ich würde es vorziehen, dass dieser Thread aktiv bleibt und nicht aus einem allgemeinen Mangel an Partizipation in die Archive verbannt wird.
Die einzige Regel, an die wir uns halten sollten, ist ein genereller Respekt für alle Teilnehmer hier und die Notwendigkeit, die Dinge positiv und lustig zu halten. Natürlich werden lustige Posts von allgemeinem Unsinn gefördert, ebenso wie obligatorische Musikeinschlüsse. Lasst uns das im Gegensatz zu einer öffentlichen Bibliothek in einen lustigen Ort verwandeln :-)
Prost C
..... und das Beste für das neue Jahr an euch alle.
Unten ist das ursprüngliche Intro zu diesem Thread ..... aber die Dinge haben sich in der Entwicklung dieses Threads von seiner ursprünglichen Absicht erheblich weiterentwickelt.
Grüße Händler
Ich bin seit einiger Zeit ein lurker in diesem Forum und habe nach den Vor- und Nachteilen gesucht, meinen Trading-Ansatz mit allen hier zu teilen. Unterm Strich möchte ich mit der Community zusammenarbeiten, da ich einige sehr lohnende Beiträge in einigen der Themen gesehen habe, die ich besucht habe, insbesondere jene aus dem trendfolgenden Camp, die Zeit für die Verbreitung des Jubels, nachhaltiges Handeln für ihren Lebensunterhalt, gespart haben kann bringen.
Ich bin besonders begeistert von der Robustheit der Strategie, die als ”DTT” bezeichnet wird, da ich mich sowohl im Betrieb eines kleinen Fonds als auch in Compliance-Bereichen des Fondsmanagements für den größten Teil meines Lebens engagiert habe und habe gesehen und erlebt aus erster Hand eine Menge falscher Hoffnungen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, Martingale zu vermeiden, egal wie sie abgesichert sind (ich war ein früherer Martingal-Süchtiger und wenn man eins ist, ist es unglaublich schwer, sich herauszuziehen) und ich vermeide auch aggressive Pyramiden in Trades. Auf Martingales ist der Schlüssel eine regelmäßige Ernte und die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Handelskapitals ihnen zuweisen, wie Sie nie wissen, wann oder sogar wenn dieser Tag ankommen wird, egal wie schlau Sie Ihren Fortschritt strukturieren. Der Markt hat diese entnervende Fähigkeit, die Schwächen in Ihrer Kreation aufzuspüren.
Wenn ich gefragt würde, was sind die Vorzüge dieses Ansatzes und warum verdient diese Strategie Aufmerksamkeit, dann ist die einfache Antwort das ..... und Trendhändler haben es alle schon einmal gehört. Ein einzelnes Instrument kann über einen definierten längeren Zeitraum nur eine geringe Anzahl signifikanter Trends erfahren. Auf einem D1-Chart, vielleicht nur 2-4 mal im Jahr ...... Ein Trend-Trader möchte auf diesen Trends sein, denn das ist sein Brot und Butter ...... aber sie wollen auch Vermeiden oder minimieren Sie Fehlstarts ....... damit Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen, müssen Sie sich auf bestätigte Substanztrends konzentrieren und die Kontrolle über Ihren Triggerfinger behalten ....... und ob Ihr Leben abhängig ist Bei Ihrem Ansatz möchten Sie Ihr Verhalten so steuern, dass ein Übertrumpfen verhindert wird, sobald Sie einen Trend ausspionieren. Um Handelswahrscheinlichkeiten zu verbessern, den Kapitalfluss zu reduzieren und das Risiko zu diversifizieren, müssen Sie auch eine große Anzahl diversifizierter Instrumente im Auge behalten selektiv zu sein und nur jene Trades zu wählen, die dir ”zur Tat schreit” ...... und du willst dein Risiko streng kontrollieren, um dich im Spiel zu halten, diese Rechnungen zu bezahlen und deine Familie glücklich zu machen. Mit diesem Ansatz sollen diese wichtigen Probleme eines Trendhändlers angegangen werden.
Warnung!!! Wenn Sie neu im Trend-Trading sind, schlage ich Ihnen vor, dass Sie viel Zeit mit Backtesting, Forward-Testing und einem Demo-Account auf einem einzigen Instrument verbringen, bevor Sie in den Handel mit mehreren Instrumenten starten dass mehrere Instrumente unterschiedliche Nuancen haben ... aber es ist wichtig zu verstehen, wie man Trends tradet, bevor man versucht, sie zu diversifizieren. Die Verwaltung mehrerer Instrumente wird Ihre Probleme nur verschärfen, wenn Sie nicht fließend sind, Trends an einem einzigen Instrument zu handeln. Deine Hände werden überall fliegen, deine Bildschirme werden von Grimassen von Schmerz und Folter zeugen ... und deine Haustiere werden von dir wegsteuern. Dieser Thread sollte Sie nicht von der Teilnahme abbringen, aber ich rate Ihnen dringend, die harten Werften zu machen und Ihr Zertifikat zuerst zu erwerben ... denn Sie könnten mich in späteren Posts schwören ... und ich kann Sie immer wieder zurückverweisen zu diesem ursprünglichen Abschnitt des ersten Beitrags, ohne zu sagen, ich habe es dir so direkt gesagt.
Hinweis zur Verwendung von Korrelations- und Trendstärkemessungen als Filter für die Strategie. Trotz der Stärke dieser Tools für Trend-Trading-Strategien im Allgemeinen tendiere ich dazu, diese Filter zu ignorieren, da ihre Einbeziehung die Anzahl der verfügbaren Trades signifikant reduziert. Ich erkenne die Wichtigkeit dieser Maßnahmen an, wenn ich mit einer kleinen Bandbreite von Instrumenten handle, aber angesichts der Vielfältigkeit dieser Strategie kommt mein Backtest zu dem Schluss, dass sie nicht notwendig sind ... im Moment aber vielleicht in der Zukunft, wenn diese Strategie verfeinert wird (wie später besprochen). Was ist die entscheidende Determinante als ein Filter für diese Strategie ist, ob ein Trend mit dem Instrument existiert oder nicht.
Ich habe eine sehr geringe Risikotoleranz und um ehrlich zu sein, bin ich kein sehr guter Trader ..... aber meine Stärke liegt meiner Meinung nach zumindest in Risikomanagement und Systemdesign. Ich habe viele Handelsphasen in meinem Leben durchgesehen und verschiedene Systeme betrachtet, einschließlich der Arbeit mit einem Programmierer auf einer Vielzahl von EAs. Aber ich stelle fest, dass sich die Bedingungen auf dem Markt ändern und diese unterschiedlichen Ansätze zum Mülleimer bringen ... was bedeutet, dass diese Ansätze fehlgeschlagen sind Der Robustheitstest, bei dem ein wirklich robustes System alle Marktbedingungen überstehen muss.
Angesichts der Tatsache, dass ich in den nächsten Jahren wieder in den Vollzeithandel zurückkehren werde, konzentrierte ich mich auf die Entwicklung nachhaltiger Handelssysteme, die auf Kapitalerhalt und Ertrag ausgerichtet sind ... und hier sind wir heute.
Um klar zu sein, habe ich nicht begonnen, diese Strategie zu handeln, da ich momentan nicht über ausreichend verfügbares Kapital verfüge, um meinen Lebensunterhalt für dieses Unternehmen zu bestreiten. Darüber hinaus ist diese Strategie trotz der relativ geringen Handelsfrequenz für ein Team gedacht, das bereit ist, 24/5 in Schichten zu arbeiten. Ich habe Zeit auf meiner Seite, um alles zu knacken, wenn diese Strategie einer intensiven Prüfung standhält.
Was ich jedoch im letzten Jahr getan habe, ist ein umfangreicher Backtest und Vorwärts-Test über die vergangenen 688 Kalendertage ab dem 1. Januar 2013.
Einige Richtlinien für die Strategie: Offensichtlich sind unterschiedliche Handelsegien für unterschiedliche Persönlichkeiten geeignet. Diese Strategie kann für diejenigen attraktiv sein, die eine Trend Trading Strategie suchen, die auf einem soliden Risikomanagement basiert. Ich verwende IG Markets als meine bevorzugte Plattform im Gegensatz zu MT4 aufgrund des exzellenten erweiterten Charting-Pakets, das bei der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios hilft, sowie der großen Bandbreite an Produkten, die IG anbietet, die von Währungspaaren zu Indizes und Rohstoffen gehandelt werden können. Die Strategie ist derzeit so konfiguriert, dass 24 Produkte aktiv überwacht werden können. Eine benutzerfreundliche Charting-Schnittstelle mit umfassenden Handelswarnungen ist unerlässlich. Es funktioniert gut auf MT4, aber kann zu einem Schmerz im Nacken werden, wenn die Geschwindigkeit der Ausführung erforderlich ist .... aber natürlich ist es Ihre Wahl. Ich dachte nur, ich würde erwähnen, was ich benutze. Es ist mir nicht gelungen, einen EA für diese Strategie zu entwickeln, da die Bestimmung des Trends nicht zeitabhängig ist, was die Programmierung schwierig macht. Signifikante Entscheidungen müssen auf D1-, W1- und M1-Ebene getroffen werden Vielleicht gibt es eine talentierte Person da draußen, die sehen möchte, ob sie dies in einen EA umwandeln kann. Meines Erachtens wird dieser Ansatz bestenfalls teilautomatisiert sein, da die Trendbestimmung im Ermessen der Mechaniker des Handelsmanagements liegt. Trotz meines Mangels an Erfolg bei der Entwicklung eines EA dafür, habe ich die menschliche Verschwiegenheit bei H1 TF wo möglich entfernt. Ein erster Stopp wird immer bei jedem Handel platziert, aber unmittelbar nach der Ausführung des Stopps wird der Standardabweichungskanal zu Ihrem Ausstiegsmechanismus, sodass Sie selten Ihren ersten Stopp erreichen. Folglich ist die Zeit im Trend Ihr Freund, da jeder Fortschrittsbalken Ihren Verlustfaktor reduziert. Der Standardabweichungskanal wird verwendet, um den Handel zu jeder Zeit zu verwalten. Meine maximale Risikotoleranz liegt bei 0,5% Risiko pro Trade, aber dies hindert andere nicht daran, diesen Betrag zu erhöhen, wenn sie bereit sind, für ein höheres Risiko-Rendite-Verhältnis zu streiken. Zum Beispiel verdoppelt ein Risiko von 1,0% pro Trade die Renditen, erwartet aber auch eine damit verbundene Verdoppelung der zugehörigen Risikoparameter wie den Drawdown. Ich bin der Meinung, dass dieser Ansatz ein wenig aggressives Risikomanagement handhaben könnte. Aufgrund der aktuellen Ergebnisse wird ein Risiko von 1,00% pro Trade als absolut akzeptabel angesehen, da es unwahrscheinlich ist, dass Sie mit kaltem Schweiß wach bleiben. Für den DTT verwende ich ein Tages-Chart, um zu bestimmen, ob ein Trend mit einem Standardabweichungskanal (1,0 Standard Devs) vorhanden ist, um den Trend und seine Signifikanz zu bestätigen, und dann gehe ich zum H1 Zeitrahmen, um den Trend vom D1 Beginn neu zu zeichnen Zeigen Sie erneut mit einem Standardabweichungskanal von 1,0 std devs, und warten Sie dann auf einen Donchian-Ausbruch, oder springen Sie sofort hinein, wenn es gerade mit einem 40-Tage-Donchian auf dem H1 passiert ist. Ich weiß, dass ich nicht viel Zeit mit der Erörterung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verbringe, was eine Schlüsselvoraussetzung für den Trendhandel ist, aber hier kommt der Donchian ins Spiel, indem er visuell zumindest kurzfristig bestätigt,Nach einer Verletzung handeln Sie im blauen Himmel. Die Identifikation von Support und Resistance ist ein wichtiger Schritt in Ihrer Analyse des D1-Zeitrahmens zur Identifizierung von Einstiegspunkten und Staus, aber ich denke nicht, dass ich in diesem Thread so weit gehen muss, da es viele andere Threads gibt, die ein bessere Arbeit davon. Beim (oder kurz davor) Breakout des Donchian auf dem H1-Zeitrahmen muss der Standardabweichungskanal sofort vom Beginn des Trends (auf D1) zu dem Balken unmittelbar vor dem Eintrittsbalken neu gezeichnet werden. Der untere oder obere Standardabweichungskanal (abhängig von der Trendrichtung) bestimmt Ihre anfängliche Stoppdistanz = R. Wenn ich 2.5R Profit erziele, zeichne ich den Trend auf dem H1 Zeitrahmen unter Verwendung eines Standardabweichungskanals von 0.5 Standardabweichungen neu, um die Trendgrenzen weiter zu beschränken und stellen Sie sicher, dass nicht zu viel Profit vor einem Exit vom Tisch genommen wird. Beachten Sie, dass diese Strategie nicht die Höhen und Tiefen eines Trends auswählt und dazu neigt, ausgeführt zu werden, wenn sich der Trend gut etabliert hat und nie ein maximales Gewinnpotenzial erreicht. Mit diesen Regeln stellen Sie sicher, dass Sie immer in Richtung des täglichen Trends sind. Beachten Sie, dass ich keine Preisaktionssignale wie Pin-Bars, Engulfing-Muster usw. verwende. Ich verwende einfach den Donchian-Breakout auf H1, um die Dinge für mich einfach zu halten. Dies ist notwendig, da ich ein großes Portfolio beobachte und es mir nicht leisten kann, in meiner Trendanalyse zu detailliert zu sein. Da ich keine traditionellen Preis-ions-Muster verwende, verwende ich deshalb ein Balkendiagramm im Gegensatz zu Candlestick-Charts, um Dinge sauber zu halten, Entscheidungen schnell zu treffen und zu vermeiden, dass mein Gehirn die Technik außer Kraft setzt. Beachten Sie, dass ich den Standardabweichungskanal verwende, um einen Trend zu definieren, und verwende nicht die klassische Trenddefinitionsmethodik einer Abfolge von Hochs oder Tiefs. Der Grund dafür ist, dass ein Standardabweichungskanal unter Verwendung des gesamten Datensatzes definiert wird, im Gegensatz zu 3 oder mehr Punkten in einem Trend. Die Basis dieser Methodik ist, dass ich über den gesamten von mir verwendeten Zeitraum nach einheitlichen Trendmustern suche. Dies hilft mir, diese Trends zu überprüfen, die regelmäßiger sind, im Gegensatz zu den Trendbewegungen, die durch ein paar Balken im Set beeinflusst werden können. Darüber hinaus beseitigt die Verwendung des Standardabweichungskanals die menschliche Diskretion, die häufig in Zeichnungstrends vorhanden ist. Geben Sie beispielsweise verschiedenen Personen dasselbe Diagramm, und sie zeichnen häufig unterschiedliche Trendlinien. Dies wird durch die Standardabweichungskanalmethode vermieden, sofern Sie die Kanäle vom niedrigsten Punkt im Trend zum höchsten Punkt im Trend ziehen. Ein weiterer Grund für den Std-Dev-Kanal ist, dass ich ihn als lineares Regressionswerkzeug benutze, um die Steigung des Trends zu definieren. Wenn Sie in einem Trade sind, ziehen Sie Ihren Standardabweichungskanal immer neu, wenn ein neues Hoch (für eine lange Zeit) oder ein neues Tief (für eine kurze Zeit) gemacht wird. Wenn neue Daten hinzugefügt werden, ist es wichtig, dass der Kanal für die Standardabweichung neu gezeichnet wird, da dies das Risiko für Ihr Geschäft während des Fortschritts steuert. Beachten Sie, dass die Verwendung des Standardabweichungskanals effektiv istwirkt als Trendvolatilitätsmaß wie eine ATR. Zum Beispiel wird die Volatilität vor der Eingabe zu einem breiten Standarddev-Kanal vor dem Eintritt führen. Als Ergebnis wird Ihr R Ihre Positionsgröße für Ihr Risikotoleranzniveau stark reduzieren. Verluste sind eine Tatsache des Lebens, also erwarte sie. Glücklicherweise verwaltet diese Strategie genau diese Verluste und versucht durch Diversifizierungsversuche, Drawdowns zu reduzieren, also lass die Strategie auf sie aufpassen. Versuche nicht, zu raten. Denken Sie nur daran, dass Sie nur starke Trends in einem längerfristigen Zeitrahmen traden, so dass die Dynamik fundamentaler Faktoren diese Bewegungen im Gegensatz zu zufälligem Marktverhalten am wahrscheinlichsten antreibt. Wir prognostizieren nie die Zukunft und springen einfach auf den aktuellen Tagestrend ...... bis es natürlich krümmt. Wenn dieser Ansatz für Sie interessant klingt, dann begrüße ich Sie in diesem Thread. Wie bei Standardwarnungen auf anderen Threads, ist dies nur für interessierte Mitglieder, die lernen oder positiv beitragen möchten.
Ich werde keine Backtest-Ergebnisse posten (ok, ich habe gelogen ... siehe Post 13), da es eine sinnlose Übung ist, da kein Live-Trading stattgefunden hat. Dies wird eine Aufgabe für diejenigen sein, die diese Strategie selbst handeln wollen. Trotzdem kann ich aus meinen eigenen Testergebnissen nicht glücklicher sein und ich denke, dass diejenigen, die sich engagieren, auch zu diesem Schluss kommen werden.
Was ich dir aber sagen kann ist das. In den letzten 688 Kalendertagen gab es nur 450 Handelsmöglichkeiten über das Portfolio hinweg, was Ihnen eine Vorstellung vermittelt, dass die Strategie in ihren Einträgen ziemlich selektiv ist, und zwar aufgrund der Bedingung, dass ein guter täglicher Qualitätstrend vor einem Handel vorhanden sein muss Eintrag wird signalisiert. Für diejenigen, denen die Geduld fehlt, auf diese Gelegenheiten zu warten, ist diese Strategie möglicherweise nicht für Sie.
Wenn Sie mit all dem zufrieden sind, werde ich in Kürze ein paar Charts veröffentlichen, um die Dinge zum Laufen zu bringen.
Grüße
Hinweis für Leser
Im Laufe dieses Threads wurde der Ansatz dynamisch angepasst, um auf die Marktbedingungen zu reagieren, und Strategieerweiterungen wurden vorgenommen, um die Leistungsergebnisse zu verbessern. Dieser oben beschriebene Ansatz, den ich als DTT bezeichne, stellt das Kernmodul dieser Technik dar und ist eine notwendige Voraussetzung, um diesen Ansatz vollständig zu verstehen, bevor man auf Supertrading-Trendhandelszugänge zugreift, die später im Thread gefunden werden können bis 230 beziehen sich auf den DDT-Ansatz; Die Posts 231 und die Posts 231 beziehen sich auf eine Supercharged-Variante, die als Enhanced Diversified Trend Trading-Ansatz von EDTT bezeichnet wird. Umfassende Angaben zum EDTT finden sich in Post 231. Achten Sie besonders auf Post 360, die sich auf eine methodische Zusammenfassung des EDTTI beziehen. RedLineFred hat diese Zusammenfassung freundlicherweise in eine PDF-Datei zum einfachen Nachschlagen zusammengestellt. Leider, um diesen Ansatz in seiner Gesamtheit zu verstehen, müssen Sie ein wenig lesen für Posts 1 bis 230 sind immer noch compuslory für das Verständnis und bekommen Sie ein Anfänger-Zertifikat, bevor Sie zu Kompressor Varianten fortfahren können. Dieser Thread ist keine freie Fahrt für einen Händler und erfordert ein wenig Aufwand für den Leser Teil, wenn sie diesen Ansatz teilnehmen oder handeln möchten. Es gibt viele Nuancen, die verstanden werden müssen, bevor Sie Ihre hart verdienten Dollar für diese Technik begehen. Ich wünsche euch allen alles Gute, aber bitte macht zuerst eure Hausaufgaben.
Okay Leute. Das neue Jahr bringt ein paar Änderungen in der Richtung dieses Threads. Ich würde es vorziehen, wenn dieser Thread viel mehr zu einem Diskussionsfaden über alle Dinge wird, die trendy und abwechslungsreich sind. Die Handschuhe sind jetzt aus, und wir können hier ein bisschen Chaos schaffen ..., also lasst uns sehen, ob wir das Tempo mit der Teilnahme erhöhen können und dies weniger von einer einseitigen Schmähschrift einiger eingefleischter Trendfolger machen können.
Im Laufe des Jahres 2018 werde ich meine Bemühungen ein wenig auf diesen Thread reduzieren und die sporadischen Gehirnfurzs und alles, was mir ins Auge fällt, erhöhen, was ein wenig relevant für das allgemeine Thema der diversifizierten Trendfolge sein könnte. Ich würde es vorziehen, dass dieser Thread aktiv bleibt und nicht aus einem allgemeinen Mangel an Partizipation in die Archive verbannt wird.
Die einzige Regel, an die wir uns halten sollten, ist ein genereller Respekt für alle Teilnehmer hier und die Notwendigkeit, die Dinge positiv und lustig zu halten. Natürlich werden lustige Posts von allgemeinem Unsinn gefördert, ebenso wie obligatorische Musikeinschlüsse. Lasst uns das im Gegensatz zu einer öffentlichen Bibliothek in einen lustigen Ort verwandeln :-)
Prost C
..... und das Beste für das neue Jahr an euch alle.
Unten ist das ursprüngliche Intro zu diesem Thread ..... aber die Dinge haben sich in der Entwicklung dieses Threads von seiner ursprünglichen Absicht erheblich weiterentwickelt.
Grüße Händler
Ich bin seit einiger Zeit ein lurker in diesem Forum und habe nach den Vor- und Nachteilen gesucht, meinen Trading-Ansatz mit allen hier zu teilen. Unterm Strich möchte ich mit der Community zusammenarbeiten, da ich einige sehr lohnende Beiträge in einigen der Themen gesehen habe, die ich besucht habe, insbesondere jene aus dem trendfolgenden Camp, die Zeit für die Verbreitung des Jubels, nachhaltiges Handeln für ihren Lebensunterhalt, gespart haben kann bringen.
Ich bin besonders begeistert von der Robustheit der Strategie, die als ”DTT” bezeichnet wird, da ich mich sowohl im Betrieb eines kleinen Fonds als auch in Compliance-Bereichen des Fondsmanagements für den größten Teil meines Lebens engagiert habe und habe gesehen und erlebt aus erster Hand eine Menge falscher Hoffnungen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, Martingale zu vermeiden, egal wie sie abgesichert sind (ich war ein früherer Martingal-Süchtiger und wenn man eins ist, ist es unglaublich schwer, sich herauszuziehen) und ich vermeide auch aggressive Pyramiden in Trades. Auf Martingales ist der Schlüssel eine regelmäßige Ernte und die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Handelskapitals ihnen zuweisen, wie Sie nie wissen, wann oder sogar wenn dieser Tag ankommen wird, egal wie schlau Sie Ihren Fortschritt strukturieren. Der Markt hat diese entnervende Fähigkeit, die Schwächen in Ihrer Kreation aufzuspüren.
Wenn ich gefragt würde, was sind die Vorzüge dieses Ansatzes und warum verdient diese Strategie Aufmerksamkeit, dann ist die einfache Antwort das ..... und Trendhändler haben es alle schon einmal gehört. Ein einzelnes Instrument kann über einen definierten längeren Zeitraum nur eine geringe Anzahl signifikanter Trends erfahren. Auf einem D1-Chart, vielleicht nur 2-4 mal im Jahr ...... Ein Trend-Trader möchte auf diesen Trends sein, denn das ist sein Brot und Butter ...... aber sie wollen auch Vermeiden oder minimieren Sie Fehlstarts ....... damit Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen, müssen Sie sich auf bestätigte Substanztrends konzentrieren und die Kontrolle über Ihren Triggerfinger behalten ....... und ob Ihr Leben abhängig ist Bei Ihrem Ansatz möchten Sie Ihr Verhalten so steuern, dass ein Übertrumpfen verhindert wird, sobald Sie einen Trend ausspionieren. Um Handelswahrscheinlichkeiten zu verbessern, den Kapitalfluss zu reduzieren und das Risiko zu diversifizieren, müssen Sie auch eine große Anzahl diversifizierter Instrumente im Auge behalten selektiv zu sein und nur jene Trades zu wählen, die dir ”zur Tat schreit” ...... und du willst dein Risiko streng kontrollieren, um dich im Spiel zu halten, diese Rechnungen zu bezahlen und deine Familie glücklich zu machen. Mit diesem Ansatz sollen diese wichtigen Probleme eines Trendhändlers angegangen werden.
Warnung!!! Wenn Sie neu im Trend-Trading sind, schlage ich Ihnen vor, dass Sie viel Zeit mit Backtesting, Forward-Testing und einem Demo-Account auf einem einzigen Instrument verbringen, bevor Sie in den Handel mit mehreren Instrumenten starten dass mehrere Instrumente unterschiedliche Nuancen haben ... aber es ist wichtig zu verstehen, wie man Trends tradet, bevor man versucht, sie zu diversifizieren. Die Verwaltung mehrerer Instrumente wird Ihre Probleme nur verschärfen, wenn Sie nicht fließend sind, Trends an einem einzigen Instrument zu handeln. Deine Hände werden überall fliegen, deine Bildschirme werden von Grimassen von Schmerz und Folter zeugen ... und deine Haustiere werden von dir wegsteuern. Dieser Thread sollte Sie nicht von der Teilnahme abbringen, aber ich rate Ihnen dringend, die harten Werften zu machen und Ihr Zertifikat zuerst zu erwerben ... denn Sie könnten mich in späteren Posts schwören ... und ich kann Sie immer wieder zurückverweisen zu diesem ursprünglichen Abschnitt des ersten Beitrags, ohne zu sagen, ich habe es dir so direkt gesagt.
Hinweis zur Verwendung von Korrelations- und Trendstärkemessungen als Filter für die Strategie. Trotz der Stärke dieser Tools für Trend-Trading-Strategien im Allgemeinen tendiere ich dazu, diese Filter zu ignorieren, da ihre Einbeziehung die Anzahl der verfügbaren Trades signifikant reduziert. Ich erkenne die Wichtigkeit dieser Maßnahmen an, wenn ich mit einer kleinen Bandbreite von Instrumenten handle, aber angesichts der Vielfältigkeit dieser Strategie kommt mein Backtest zu dem Schluss, dass sie nicht notwendig sind ... im Moment aber vielleicht in der Zukunft, wenn diese Strategie verfeinert wird (wie später besprochen). Was ist die entscheidende Determinante als ein Filter für diese Strategie ist, ob ein Trend mit dem Instrument existiert oder nicht.
Ich habe eine sehr geringe Risikotoleranz und um ehrlich zu sein, bin ich kein sehr guter Trader ..... aber meine Stärke liegt meiner Meinung nach zumindest in Risikomanagement und Systemdesign. Ich habe viele Handelsphasen in meinem Leben durchgesehen und verschiedene Systeme betrachtet, einschließlich der Arbeit mit einem Programmierer auf einer Vielzahl von EAs. Aber ich stelle fest, dass sich die Bedingungen auf dem Markt ändern und diese unterschiedlichen Ansätze zum Mülleimer bringen ... was bedeutet, dass diese Ansätze fehlgeschlagen sind Der Robustheitstest, bei dem ein wirklich robustes System alle Marktbedingungen überstehen muss.
Angesichts der Tatsache, dass ich in den nächsten Jahren wieder in den Vollzeithandel zurückkehren werde, konzentrierte ich mich auf die Entwicklung nachhaltiger Handelssysteme, die auf Kapitalerhalt und Ertrag ausgerichtet sind ... und hier sind wir heute.
Um klar zu sein, habe ich nicht begonnen, diese Strategie zu handeln, da ich momentan nicht über ausreichend verfügbares Kapital verfüge, um meinen Lebensunterhalt für dieses Unternehmen zu bestreiten. Darüber hinaus ist diese Strategie trotz der relativ geringen Handelsfrequenz für ein Team gedacht, das bereit ist, 24/5 in Schichten zu arbeiten. Ich habe Zeit auf meiner Seite, um alles zu knacken, wenn diese Strategie einer intensiven Prüfung standhält.
Was ich jedoch im letzten Jahr getan habe, ist ein umfangreicher Backtest und Vorwärts-Test über die vergangenen 688 Kalendertage ab dem 1. Januar 2013.
Einige Richtlinien für die Strategie: Offensichtlich sind unterschiedliche Handelsegien für unterschiedliche Persönlichkeiten geeignet. Diese Strategie kann für diejenigen attraktiv sein, die eine Trend Trading Strategie suchen, die auf einem soliden Risikomanagement basiert. Ich verwende IG Markets als meine bevorzugte Plattform im Gegensatz zu MT4 aufgrund des exzellenten erweiterten Charting-Pakets, das bei der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios hilft, sowie der großen Bandbreite an Produkten, die IG anbietet, die von Währungspaaren zu Indizes und Rohstoffen gehandelt werden können. Die Strategie ist derzeit so konfiguriert, dass 24 Produkte aktiv überwacht werden können. Eine benutzerfreundliche Charting-Schnittstelle mit umfassenden Handelswarnungen ist unerlässlich. Es funktioniert gut auf MT4, aber kann zu einem Schmerz im Nacken werden, wenn die Geschwindigkeit der Ausführung erforderlich ist .... aber natürlich ist es Ihre Wahl. Ich dachte nur, ich würde erwähnen, was ich benutze. Es ist mir nicht gelungen, einen EA für diese Strategie zu entwickeln, da die Bestimmung des Trends nicht zeitabhängig ist, was die Programmierung schwierig macht. Signifikante Entscheidungen müssen auf D1-, W1- und M1-Ebene getroffen werden Vielleicht gibt es eine talentierte Person da draußen, die sehen möchte, ob sie dies in einen EA umwandeln kann. Meines Erachtens wird dieser Ansatz bestenfalls teilautomatisiert sein, da die Trendbestimmung im Ermessen der Mechaniker des Handelsmanagements liegt. Trotz meines Mangels an Erfolg bei der Entwicklung eines EA dafür, habe ich die menschliche Verschwiegenheit bei H1 TF wo möglich entfernt. Ein erster Stopp wird immer bei jedem Handel platziert, aber unmittelbar nach der Ausführung des Stopps wird der Standardabweichungskanal zu Ihrem Ausstiegsmechanismus, sodass Sie selten Ihren ersten Stopp erreichen. Folglich ist die Zeit im Trend Ihr Freund, da jeder Fortschrittsbalken Ihren Verlustfaktor reduziert. Der Standardabweichungskanal wird verwendet, um den Handel zu jeder Zeit zu verwalten. Meine maximale Risikotoleranz liegt bei 0,5% Risiko pro Trade, aber dies hindert andere nicht daran, diesen Betrag zu erhöhen, wenn sie bereit sind, für ein höheres Risiko-Rendite-Verhältnis zu streiken. Zum Beispiel verdoppelt ein Risiko von 1,0% pro Trade die Renditen, erwartet aber auch eine damit verbundene Verdoppelung der zugehörigen Risikoparameter wie den Drawdown. Ich bin der Meinung, dass dieser Ansatz ein wenig aggressives Risikomanagement handhaben könnte. Aufgrund der aktuellen Ergebnisse wird ein Risiko von 1,00% pro Trade als absolut akzeptabel angesehen, da es unwahrscheinlich ist, dass Sie mit kaltem Schweiß wach bleiben. Für den DTT verwende ich ein Tages-Chart, um zu bestimmen, ob ein Trend mit einem Standardabweichungskanal (1,0 Standard Devs) vorhanden ist, um den Trend und seine Signifikanz zu bestätigen, und dann gehe ich zum H1 Zeitrahmen, um den Trend vom D1 Beginn neu zu zeichnen Zeigen Sie erneut mit einem Standardabweichungskanal von 1,0 std devs, und warten Sie dann auf einen Donchian-Ausbruch, oder springen Sie sofort hinein, wenn es gerade mit einem 40-Tage-Donchian auf dem H1 passiert ist. Ich weiß, dass ich nicht viel Zeit mit der Erörterung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verbringe, was eine Schlüsselvoraussetzung für den Trendhandel ist, aber hier kommt der Donchian ins Spiel, indem er visuell zumindest kurzfristig bestätigt,Nach einer Verletzung handeln Sie im blauen Himmel. Die Identifikation von Support und Resistance ist ein wichtiger Schritt in Ihrer Analyse des D1-Zeitrahmens zur Identifizierung von Einstiegspunkten und Staus, aber ich denke nicht, dass ich in diesem Thread so weit gehen muss, da es viele andere Threads gibt, die ein bessere Arbeit davon. Beim (oder kurz davor) Breakout des Donchian auf dem H1-Zeitrahmen muss der Standardabweichungskanal sofort vom Beginn des Trends (auf D1) zu dem Balken unmittelbar vor dem Eintrittsbalken neu gezeichnet werden. Der untere oder obere Standardabweichungskanal (abhängig von der Trendrichtung) bestimmt Ihre anfängliche Stoppdistanz = R. Wenn ich 2.5R Profit erziele, zeichne ich den Trend auf dem H1 Zeitrahmen unter Verwendung eines Standardabweichungskanals von 0.5 Standardabweichungen neu, um die Trendgrenzen weiter zu beschränken und stellen Sie sicher, dass nicht zu viel Profit vor einem Exit vom Tisch genommen wird. Beachten Sie, dass diese Strategie nicht die Höhen und Tiefen eines Trends auswählt und dazu neigt, ausgeführt zu werden, wenn sich der Trend gut etabliert hat und nie ein maximales Gewinnpotenzial erreicht. Mit diesen Regeln stellen Sie sicher, dass Sie immer in Richtung des täglichen Trends sind. Beachten Sie, dass ich keine Preisaktionssignale wie Pin-Bars, Engulfing-Muster usw. verwende. Ich verwende einfach den Donchian-Breakout auf H1, um die Dinge für mich einfach zu halten. Dies ist notwendig, da ich ein großes Portfolio beobachte und es mir nicht leisten kann, in meiner Trendanalyse zu detailliert zu sein. Da ich keine traditionellen Preis-ions-Muster verwende, verwende ich deshalb ein Balkendiagramm im Gegensatz zu Candlestick-Charts, um Dinge sauber zu halten, Entscheidungen schnell zu treffen und zu vermeiden, dass mein Gehirn die Technik außer Kraft setzt. Beachten Sie, dass ich den Standardabweichungskanal verwende, um einen Trend zu definieren, und verwende nicht die klassische Trenddefinitionsmethodik einer Abfolge von Hochs oder Tiefs. Der Grund dafür ist, dass ein Standardabweichungskanal unter Verwendung des gesamten Datensatzes definiert wird, im Gegensatz zu 3 oder mehr Punkten in einem Trend. Die Basis dieser Methodik ist, dass ich über den gesamten von mir verwendeten Zeitraum nach einheitlichen Trendmustern suche. Dies hilft mir, diese Trends zu überprüfen, die regelmäßiger sind, im Gegensatz zu den Trendbewegungen, die durch ein paar Balken im Set beeinflusst werden können. Darüber hinaus beseitigt die Verwendung des Standardabweichungskanals die menschliche Diskretion, die häufig in Zeichnungstrends vorhanden ist. Geben Sie beispielsweise verschiedenen Personen dasselbe Diagramm, und sie zeichnen häufig unterschiedliche Trendlinien. Dies wird durch die Standardabweichungskanalmethode vermieden, sofern Sie die Kanäle vom niedrigsten Punkt im Trend zum höchsten Punkt im Trend ziehen. Ein weiterer Grund für den Std-Dev-Kanal ist, dass ich ihn als lineares Regressionswerkzeug benutze, um die Steigung des Trends zu definieren. Wenn Sie in einem Trade sind, ziehen Sie Ihren Standardabweichungskanal immer neu, wenn ein neues Hoch (für eine lange Zeit) oder ein neues Tief (für eine kurze Zeit) gemacht wird. Wenn neue Daten hinzugefügt werden, ist es wichtig, dass der Kanal für die Standardabweichung neu gezeichnet wird, da dies das Risiko für Ihr Geschäft während des Fortschritts steuert. Beachten Sie, dass die Verwendung des Standardabweichungskanals effektiv istwirkt als Trendvolatilitätsmaß wie eine ATR. Zum Beispiel wird die Volatilität vor der Eingabe zu einem breiten Standarddev-Kanal vor dem Eintritt führen. Als Ergebnis wird Ihr R Ihre Positionsgröße für Ihr Risikotoleranzniveau stark reduzieren. Verluste sind eine Tatsache des Lebens, also erwarte sie. Glücklicherweise verwaltet diese Strategie genau diese Verluste und versucht durch Diversifizierungsversuche, Drawdowns zu reduzieren, also lass die Strategie auf sie aufpassen. Versuche nicht, zu raten. Denken Sie nur daran, dass Sie nur starke Trends in einem längerfristigen Zeitrahmen traden, so dass die Dynamik fundamentaler Faktoren diese Bewegungen im Gegensatz zu zufälligem Marktverhalten am wahrscheinlichsten antreibt. Wir prognostizieren nie die Zukunft und springen einfach auf den aktuellen Tagestrend ...... bis es natürlich krümmt. Wenn dieser Ansatz für Sie interessant klingt, dann begrüße ich Sie in diesem Thread. Wie bei Standardwarnungen auf anderen Threads, ist dies nur für interessierte Mitglieder, die lernen oder positiv beitragen möchten.
Ich werde keine Backtest-Ergebnisse posten (ok, ich habe gelogen ... siehe Post 13), da es eine sinnlose Übung ist, da kein Live-Trading stattgefunden hat. Dies wird eine Aufgabe für diejenigen sein, die diese Strategie selbst handeln wollen. Trotzdem kann ich aus meinen eigenen Testergebnissen nicht glücklicher sein und ich denke, dass diejenigen, die sich engagieren, auch zu diesem Schluss kommen werden.
Was ich dir aber sagen kann ist das. In den letzten 688 Kalendertagen gab es nur 450 Handelsmöglichkeiten über das Portfolio hinweg, was Ihnen eine Vorstellung vermittelt, dass die Strategie in ihren Einträgen ziemlich selektiv ist, und zwar aufgrund der Bedingung, dass ein guter täglicher Qualitätstrend vor einem Handel vorhanden sein muss Eintrag wird signalisiert. Für diejenigen, denen die Geduld fehlt, auf diese Gelegenheiten zu warten, ist diese Strategie möglicherweise nicht für Sie.
Wenn Sie mit all dem zufrieden sind, werde ich in Kürze ein paar Charts veröffentlichen, um die Dinge zum Laufen zu bringen.
Grüße
Hinweis für Leser
Im Laufe dieses Threads wurde der Ansatz dynamisch angepasst, um auf die Marktbedingungen zu reagieren, und Strategieerweiterungen wurden vorgenommen, um die Leistungsergebnisse zu verbessern. Dieser oben beschriebene Ansatz, den ich als DTT bezeichne, stellt das Kernmodul dieser Technik dar und ist eine notwendige Voraussetzung, um diesen Ansatz vollständig zu verstehen, bevor man auf Supertrading-Trendhandelszugänge zugreift, die später im Thread gefunden werden können bis 230 beziehen sich auf den DDT-Ansatz; Die Posts 231 und die Posts 231 beziehen sich auf eine Supercharged-Variante, die als Enhanced Diversified Trend Trading-Ansatz von EDTT bezeichnet wird. Umfassende Angaben zum EDTT finden sich in Post 231. Achten Sie besonders auf Post 360, die sich auf eine methodische Zusammenfassung des EDTTI beziehen. RedLineFred hat diese Zusammenfassung freundlicherweise in eine PDF-Datei zum einfachen Nachschlagen zusammengestellt. Leider, um diesen Ansatz in seiner Gesamtheit zu verstehen, müssen Sie ein wenig lesen für Posts 1 bis 230 sind immer noch compuslory für das Verständnis und bekommen Sie ein Anfänger-Zertifikat, bevor Sie zu Kompressor Varianten fortfahren können. Dieser Thread ist keine freie Fahrt für einen Händler und erfordert ein wenig Aufwand für den Leser Teil, wenn sie diesen Ansatz teilnehmen oder handeln möchten. Es gibt viele Nuancen, die verstanden werden müssen, bevor Sie Ihre hart verdienten Dollar für diese Technik begehen. Ich wünsche euch allen alles Gute, aber bitte macht zuerst eure Hausaufgaben.