Unterschiede zwischen Spot- und Future-Operationen (forward)

[Cristaynkevin671]

Ich teste eine Demo-Trading-Plattform, die mir erlaubt, sowohl in Spots als auch in Forward Outright-Verträgen zu arbeiten. Wenn ich eine EURUSD-Spot-Position für 50.000 und gleichzeitig einen Forward mit Laufzeit am 19. März öffne, erscheint in der Kontoübersicht nicht dasselbe P/L (Gewinn/Verlust)

[oxyayyoyyiyo18]

Ich glaube, ich verstehe deinen Zweifel... $32 in Spot scheint mir zu viel für eine 50k-Position zu sein, wenn es nur um Spread geht... das wären mehr als 6 Pips... Was den Forward betrifft, sind die Spreads dort normalerweise größer. Außerdem folgen sie nicht immer der gleichen Bewegung des Spot-Preises, obwohl sie bei Fälligkeit ziemlich genau ausgerichtet sein sollten, wenn man die Zinsdifferenzen bedenkt. Ich hoffe, dass diese Info... Pete

[Xeyeyayxi]

Der Unterschied in P/L kann auch auf Forward-Punkte zurückzuführen sein, die die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen widerspiegeln. Wenn Sie das nicht berücksichtigen, werden Sie immer seltene Unterschiede sehen.

[pacojimenwz17]

Du schaust nur auf das Spread, aber du vergisst den Zeitfaktor. Ein Forward-Vertrag hat einen Bonus oder einen Rabatt je nach Differenz zwischen den Zinssätzen.

[navarrete11111]

Es ist nicht nur das Spread, es ist die komplette Forward-Struktur. Deine Plattform berechnet die Forward-Punkte nach impliziten Raten, und das ist nicht gleich dem Spread Spot.

[xeixeyxey]

Wenn du dachtest, dass Forward und Spot dasselbe mit unterschiedlichem Datum waren, musst du die Grundtheorie der Absicherung und Zinsen überprüfen. Ich empfehle dir, auf die Grundlagen zurückzukehren, bevor du weiterarbeitest.

[krapkott]

Keine Sorge, viele von uns haben das am Anfang verwirrt. Der Unterschied liegt darin, wie Forward bewertet wird: Er berücksichtigt die Erwartung eines zukünftigen Wechselkurses und die Zinsdifferenzen.

[Tioxeyyyex]

Das ist keine gute Idee, lerne zuerst Forwards mit impliziten Raten zu interpretieren.

[AlfredYes]

Ihr Konto verwendet mid price für P/L, aber welche Preise verwenden Sie, um die Operationen zu bewerten? Vielleicht ist da der Fehler.

[aniitaa.17]

Für diese Art von Fragen, verwenden Sie besser eine Excel-Tabelle mit Forwards Bewertung Formeln. Es gibt Ihnen völlige Klarheit.

[jmescotet]

Beachte auch, dass viele Broker einen kleinen Bonus für Forward einlegen, den du nicht immer direkt siehst. Dieser Unterschied wird beim Öffnen in negatives P/L ausgedrückt.

[oxyxeyey123]

Man darf nicht vergessen, dass Forwards OTC-Verträge sind und von jeder Plattform anders verwaltet werden. Erwarten Sie keine exakte Parität mit dem Spot.

[palves5]

Der Unterschied kann in der ”forward points adjustment” sein. Wenn die Plattform es Ihnen nicht erklärt, scheint es, dass der forward schlimmer ist, als es ist.

[vasko3]

Du bist in der Demo, und du hängst schon mit Forwards zusammen?

[mjlm2000]

Was du siehst, ist völlig normal. Forward hat implizit eine Zukunftserwartung und eine Rate. Es ist nicht dasselbe wie Spot + Zeit.

[Dayzmurcay]

Und noch etwas: Haben Sie nachgesehen, ob es im Forward eine Provision gibt?

[Jorch77VLC]

Ich würde dir sagen, dass du eine umgekehrte Simulation machst: Er berechnet, welche impliziten Gebühren diesen Unterschied von -33 USD rechtfertigen würden. Du wirst sehen, dass alles passt.

[rura91]

Ein Forward ist nur ein Instrument, um zukünftige Risiken zu decken. Erwarten Sie nicht, dass er die gleiche P/L Logik hat wie eine Spot-Operation sofort.

[XeyxeXT]

Die Theorie ist klar: forward = spot + Punkte. Wenn diese Punkte durch etwas eingestellt sind (Kosten, Margen, unterschiedliche Gebühren)

[karloahnday]

Warum sprichst du nicht mit dem Broker?

[sandrasc12]

Dein Fall ist Buch: Spread + Punkte forward + Rate = Anfangsunterschied. Es gibt kein Geheimnis, nur grundlegende Finanztheorie.

[Sabeahgd]

Es ist komisch, dass du das bemerkt hast, dass viele es nicht merken, aber es ist ein gutes Zeichen, dass du den Details Aufmerksamkeit schenkst.

[galind08]

Ich habe das Gleiche durchgemacht, durch das Lesen von impliziten Forward-Gebühren, und sobald du das verstehst, passt alles zusammen.

[ceahymm8]

Deine Plattform erlaubt es, die Forward-Punkte zu sehen? Wenn du es nicht klar siehst, ist es wie mit verbundenen Augen zu operieren.

[18deken]

Wenn der Broker nicht vom Markt, sondern von sich aus Forward-Gebühren verwendet, können die Unterschiede noch größer sein.

[eyxixoxxy]

Am Ende kommt es darauf an, dass sie sich am Fälligkeitsdatum konvergieren. Alles andere sind technische Anpassungen und Spreads.

[Paz15]

Ich finde, du machst dich mit etwas ganz Normalem verrückt.

[anagarox27]

Dieses Missverhältnis wird in vielen Arbitrage-Strategien verwendet. Wenn Sie herausfinden, warum es passiert, können Sie daraus Nutzen ziehen.

[TITACO]

In den Forwards gibt es versteckte finanzielle Kosten... und wenn du es nicht klar siehst, wirst du eine Panik mit dem P/L haben.

[Aoxy]

Forwards sind komplexe Verträge, selbst wenn sie einfach erscheinen. P/L wird nicht so berechnet wie Spot, deshalb siehst du diesen Unterschied.

[oxxyoxuxe]

Eine Frage: Hast du den theoretischen Wert des Forwards je nach Spot und Gebührendifferenz überprüft?

[oxcarena.garanena]

In meiner Erfahrung ist das normal, was du siehst, ist die typische Lücke zwischen Forward und Spot für Carry.

[Ipotesis]

Hast du gesehen, ob der Forward am Wochenende oder an Feiertagen eingestellt ist? Diese zusätzlichen Tage entsprechen dem P/L.

[Morah]

Wenn du weiter forwards betreiben willst, musst du unbedingt verstehen, wie die Forward-Preise aussehen, sonst wirst du blind operieren.

[Pauahnuvicpkray]

Es ist einfach: Spot bezahlt nur spread, forward zahlt auch Interesse.

[Bumbu81]

Dein Fehler ist anzunehmen, dass der Forward gleich dem Spot plus der Zeit ist.

[rttokga]

Mir ist so etwas passiert, und es stellte sich heraus, dass die Plattform verschiedene Quellen für Spot und Forward benutzte.

[petitechimiqw]

Hast du den im Forward-Vertrag enthaltenen Zinssatz überprüft?

[Oxricarag]

Deine Erklärung für die Grundlagen scheint kurz zu sein. Ich empfehle dir, über Forwards-Berechnungen mit Zinssätzen zu lesen.

[xeyaxxx1]

Das Beste, was du tun kannst, ist diesen Unterschied mit dem zu vergleichen, was die Formel des Forward sagt: F = S * (1 + i_d)

[TyyeExxiey]

Wenn du das nicht verstehst, solltest du noch kein Forwards spielen.

[Rtt]

Es ist nicht ungewöhnlich, viele Trader unterschätzen, wie der Carry-Trade die Forwards beeinflusst.

[isita04]

Der Schlüssel liegt in den Opportunitätskosten zwischen den beiden Währungen. Dieser Unterschied spiegelt sich im ursprünglichen P/L des Forwards wider.

[yoxioxayyaa]

Wenn du Forwards operierst, ohne die Swap-Punkte und die Spreads zu verstehen, wird es dich mehr kosten, als du gewinnst.

[zalocar]

Nicht schlecht, aber du musst die Forward-Beurteilung vertiefen, ohne das merkst du nicht, was du siehst.

[fernandoaragan]

Das ist die Essenz des Forwards.

[mokeal]

Ich habe eine Excel-Tabelle erstellt und sie selbst berechnet, damit du jede Preiskomponente verstehen wirst.

[Snchwz]

Was du siehst, ist kein Fehler, es spiegelt genau die finanziellen Kosten wider, wenn man die Position bis zur Fälligkeit offen hält.

[Rapunio1]

Der Broker steckt wahrscheinlich einen gewissen Spielraum in den Forward-Preis.

[xoxxiyxoyex]

Du vergleichst Birnen mit �“pfeln. Der Spot ist sofort, der Forward hat Zeithorizont und Rate, deshalb ist P/L nicht gleich.