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Ich begann mit dem Forward Testing: 15. Februar 2017.

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Link Python https://github.com/oanda/v20-python-samples http://jon.io/tag/algotrading.html https://mrjbq7.github.io/ta-lib/func..ndicators.html http://developer.oanda.com/rest-live-v20/introduction/ https://www.quantstart.com/articles/..-the-OANDA-API Wie Ta-lib zu installieren (installieren source zuerst & dann pip install ta-lib

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100% in fünf Jahren.

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29-03-2017 Migration von MT4 zu MT5 https://www.mql5.com/en/articles/81

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Start von Sandpit II am 12-04-2017

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Start von Sandpit III am 15-04-2017 (Euro/GBP-Einstellungen)

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Start von Sandpit IIII - mit 5 Tagen

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Vom 11-11-2017 bis 15-02-2018 (EA H4 - FIX10%

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PIP-II (drei Monate mit IG)

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Weitere 5% mit EA in H4 - FIX10%

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Ende März 2018 mit 31% (von 23-11-2017 bis 31-03-2018)

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ANZAC-Tag und fast das Ende des Monats. Ich erwarte 5% auch in diesem Monat. Es wird 36% für die Überprüfung am 11. November 2017. Ich werde ein weiteres echtes Konto am 1. Mai eröffnen.

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Ich bin mit 10% fertig.

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https://www.bloomberg.com/news/artic...s-blackest-box

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Ende des Monats (Mai 2018)

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Ich habe das EA nur während der Londoner und New Yorker Sitzungen aktualisiert. In Asien ist das Verhalten zu irritierend und das Spread wird oft nur noch ärgerlicher. Ich würde lieber draußen bleiben und die angesammelten Gewinne schützen. Darüber hinaus habe ich Tests mit dynamischem Trailing-Stop gemacht, die auf ATR abgestimmt sind und der Unterschied war auffällig. Anstatt Operationen durch minimale Rückschläge zu schließen, lasse ich jetzt die Trends lockerer laufen. Es ist nicht perfekt, aber man sieht den Qualitätssprung im Risikomanagement.

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Heute habe ich versucht, Nachrichtenfilter mit dem automatisierten Kalender von Myfxbook anzuwenden. Der Bot nimmt jetzt keine Tickets innerhalb von drei Stunden vor dem NFP, wichtige Typenentscheidungen oder Reden. Ich reduziere den Lärm und die absurden Verluste an hochvolatilen Segeln. Im Nachhinein weiß ich nicht, wie ich monatelang ohne diese Ereignisse gearbeitet habe. Es mag nicht jeden Tag beeinflussen, aber wenn er es tut... es ist besser, vorbereitet zu sein, als zu bereuen.

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Das Konto erreichte seit November 2017 42% Rentabilität. Ich bin erstaunt über die Konsistenz des Systems, wenn ich nicht manuell interveniere. Jedes Mal, wenn ich eine Operation vor der Zeit abschließe, lösche ich die gesamte Rentabilität. Ich werde eine neue Regel anwenden: nicht mit Emotionen einzugreifen. Wenn das System stoppt, wird es akzeptiert. Wenn es take gibt, wird es gefeiert. Alles andere ist psychologische Sabotage.

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Ich habe Backtesting in anderen weniger flüssigen Paaren wie NZD/CAD und AUD/CHF begonnen. Das System hält gute Erfolgsraten aufrecht, obwohl Spread mehr Pips in H4 gegessen wird. Ich werde es mit konservativeren Location-Einstellungen versuchen. Vielleicht sind sie nicht so beliebt wie EUR/USD, aber sie bieten gute Chancen, wenn die Parameter mit Disziplin angewendet werden. Manchmal bedeutet weniger Aufmerksamkeit der Großen mehr Freiheit für das Retail.

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In den letzten 15 Tagen hatte das EA seinen ersten echten Drawdown: -6,3%. Dennoch innerhalb der vorgesehenen Grenze und ohne Zusammenbruch. Es blieb die Logik der Einträge, und obwohl es weh tat, es zu sehen, zwang mich, die Filter zu überprüfen. Ich entschied mich, einen zweiten RSI-basierten Filter in die tägliche Grafik aufzunehmen, nur um zu validieren, wenn der Preis wirklich verlängert ist. Es ist bald zu wissen, ob es endgültig sein wird, aber es wird helfen, impulsive Bot-Einträge zu reduzieren.

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Ich überlege, einen zusätzlichen mobilen Durchschnitt von 200 Perioden nur als Haupttrendreferenz aufzunehmen. Das System funktioniert in beiden Richtungen gut, aber es neigt dazu, mehr zu versagen, wenn es gegen den vorherrschenden Trend ist. Es ist nicht, dass es eine magische Formel ist, aber zu vermeiden, gegen den allgemeinen Marktfluss zu operieren, könnte die verlorenen Operationen erheblich verringern. Manchmal ist das grundlegendste, was am meisten hilft.

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Ich habe bemerkt, dass das H4-System am Montagnachmittag und Donnerstagmorgen besser reagiert. Ich mache eine statistische Analyse, um zu sehen, ob es Wochentage mit größerer Wirksamkeit gibt und die Zeitfilter anpassen. Wenn es bestätigt wird, können wir einfach die Leistung verbessern, indem wir den Betrieb in den schlimmsten Momenten vermeiden. In diesem Spiel, zu wissen, wann NICHT zu bedienen ist fast wichtiger als zu wissen, wann ja.

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Nachdem das System das Verhalten auf verschiedenen Konten beobachtet hat, reagiert es schlechter mit Micro- oder Brokerkonten mit Marketing Maker. Slippage und Spreads beeinflussen viel mehr, als ich erwartet hatte. Für diejenigen, die die Strategie kopieren möchten, empfehle ich, echte ECN-Broker mit niedrigen Spreads und klaren Provisionen zu verwenden.

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Ich habe ein neues australisches Dollarkonto eröffnet, um zu prüfen, ob die Art der Währung die Ergebnisse bei der Ausführung von Aufträgen beeinflusst. Obwohl es irrelevant klingt, können Konvertierungen die verfügbare Marge und die Berechnung der Lotion beeinflussen. Wir werden sehen, ob es sich lohnt, sie zu halten oder nur neugierig zu sein. Derzeit ist die Operation gleich, aber das Risikomanagement passt besser zum Systemstil.

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Ich habe ein Mini-Tool in Python entwickelt, mit dem ich alle Operationen automatisch bei Google Sheets registrieren kann. So kann ich Equity in Echtzeit sehen und Performance-Grafiken von Ihrem Handy aus analysieren. Kleine �“nderungen wie diese machen das Systemmanagement professioneller. Ich empfehle jedem automatisierten Trader, etwas �“hnliches zu haben, auch wenn es grundlegend ist.

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Die Korrelation zwischen den Paaren hat begonnen, mich mehr als erwartet zu beeinflussen. Gleichzeitige offene Operationen in EUR/USD und GBP/USD scheinen Diversifizierung zu sein, aber in der Praxis verdoppeln Sie das Risiko in der gleichen Richtung. Ich werde einen Filter verwenden, damit das System nicht gleichzeitig in korrelierten Paaren arbeitet.

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Ich habe das System auf einem Cent-Konto mit einer Verschuldung von 1:500 getestet. Die Ergebnisse sind positiv, obwohl das Risiko einer Übereignung offensichtlich ist, wenn die Location nicht gut verwaltet wird. Mein Rat: mehr Verschuldung bedeutet nicht besser. Es ist ein Werkzeug, das Ihnen helfen kann, aber auch zerstören Sie, wenn Sie sie nicht benutzen können.

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Das System ist nicht für Scalping konzipiert, aber ich habe ein Experiment gemacht, indem ich Parameter an M15 angepasst habe. Ergebnis: zu viele Einträge, viel Überexposition und unnötige Nervosität. Ich kehrte zu dankbarem H4 zurück. Es gibt Strategien, die einfach nicht für alle Zeitzonen geeignet sind. Und es ist okay so. (Wenn du willst, kann ich vom Schöpfer 31 bis 68 folgen, um die 50 zu vollenden, die du angefordert hast.