Vollautomatisierte und stabile Makrostrategie

[Megavixx]

Hallo allerseits, ich bin neu hier.Ich bin ein Quants mit fast 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Strategien für verschiedene Märkte.Nach einigen Jahren habe ich eine robuste und vollständig automatisierte Strategie entwickelt, die in vielen Märkten eine gute Leistung erzielt.Ich möchte meine aktuelle Makrostrategie und ein echtes LMAX -Konto teilen.Ich führe es mit einer Hebelwirkung von 1:10 aus und habe nach zwei Wochen einen Gewinn von 16,5% mit offenen Positionen.Mein Plan ist es, diese Strategie mindestens bis Ende des Jahres aufrechtzuerhalten (10% Rendite ohne Hebel / 100% mit Hebel 1:10 Ende 2017

[Oyyo87]

Ihre Strategie klingt interessant, aber lassen Sie uns realistisch sein, 100% Rendite mit Hebel 1:10?Das klingt eher nach einem Werbeziel als nach einem erreichbaren Ziel.Die meisten langfristigen Strategien behalten diese Konsistenz selten auf.Trotzdem bin ich fasziniert von Ihrem Fokus auf makroökonomische Ereignisse und wie Sie sich in so vielen Märkten diversifizieren.Vielleicht können Sie einige Details über Ihre Asset -Auswahl und die Ablagerung der Volatilität unerwarteter Nachrichten teilen.

[jttwzaah]

Es ist erfrischend, jemanden zu sehen, der nicht vom übermäßigen Betrieb abhängig ist.Zehn bis fünfzehn Operationen pro Jahr klingen diszipliniert, aber wie gehen Sie mit Perioden mit wenig Volatilität um?Makro -basierte Strategien können tote Perioden haben, oder?Ich bin daran interessiert zu wissen, wie Sie den Drawdown in einer Zeit niedrig halten, als die Märkte stagnieren oder wenn es keine signifikanten Makroereignisse gibt.

[mcabopa57]

Ich mag die Idee, in so vielen verschiedenen Märkten zu operieren, um eine gute Diversifizierung aufrechtzuerhalten.Haben Sie jedoch jemals Probleme mit unerwarteten Korrelationen gehabt?Es gibt Zeiten, in denen Korrelationen eine diversifizierte Strategie vollständig verändern können.Was bringt mich dazu, mich zu fragen: Haben Sie einen Filter oder eine Strategie, um das Engagement zu verringern, wenn die Märkte synchronisiert werden?

[jcsi]

Alles klingt gut, aber ich bin überrascht zu sehen, dass Sie sagen, dass die Betriebskosten keine Rolle spielen.Bei Provisionen und Spreads sollte zumindest ein Teil der Leistung betroffen sein, insbesondere wenn Sie langfristige Positionen aufrechterhalten.Können Sie erklären, wie Sie es schaffen, diese Kosten zu minimieren oder ob Sie in Märkten mit höheren Provisionen Anpassungen vornehmen?

[Xxaxo505]

Ich muss sagen, dass ich von Ihrer Drawdown -Kontrolle beeindruckt bin.1-2% ist für eine automatisierte Strategie, die in so vielen Märkten ausgeführt wird, recht gering.Das zeigt, dass Sie das Risiko gut optimiert haben.Ich frage mich, ob Sie irgendeine Art von Hecke verwenden, um den Drawdown so niedrig zu halten, oder ob dies nur der Diversifizierung dank.

[Pentagoko]

Eine automatisierte makroökonomische Strategie klingt riskant, zumal die Nachrichten unvorhersehbar sein können.Wie gehen Sie mit unerwarteten Ereignissen wie politischer Krise oder Entscheidungen im letzten Moment der Zentralbanken um?Am Ende scheint es, dass Sie stark von einer guten Synchronisation zwischen Ereignissen und Ihrer Strategie abhängen.Ich finde es interessant, aber auch ein wenig riskant.

[murain]

Es ist merkwürdig, eine Handelsstrategie zu sehen, die sich nicht auf tägliche Handlungen konzentriert.Ich würde gerne mehr Händler mit dieser langfristigen Mentalität und mit wenigen Märkten auf dem Markt sehen.Was denkst du über die Auswirkungen der Wahlen und anderer großartiger Ereignisse?Mussten Sie Ihre Strategie während dieser Ereignisse anpassen?

[BLEACH2014]

Beeindruckend, dass Sie seit 2007 nur zwei negative Monate hatten, aber ich frage mich, ob Sie im Laufe der Jahre wichtige Anpassungen in der Strategie hatten.Es ist unwahrscheinlich, dass eine Strategie ein Jahrzehnt ohne Anpassungen überlebt.Sagen Sie uns, ob Sie erhebliche Anpassungen vornehmen mussten, um die Rentabilität in sich verändernden Umgebungen aufrechtzuerhalten.

[xoyizxyaxe]

Gute Arbeit!Ich mag es, dass Ihre Strategie auf Makro -Stiftungen und nicht nur auf technischen Indikatoren basiert.Es ist für viele schwer, Strategien zu finden, die über einige Monate hinausgehen.Wie lange haben Sie gebraucht, um diese Strategie zu entwickeln und wie oft werden Sie Backtest- oder Parameterbewertungen durchführen?

[HermesXXI]

Langzeitstrategien wie Ihre sind genau das, was mich am meisten interessiert.Aber 15 Operationen pro Jahr scheinen nur wenige sehr profitabel zu sein. Überlegen Sie, ob Sie irgendwann ein steigendes Volumen haben?Diversifizierung klingt gut, aber haben Sie darüber nachgedacht, andere Vermögenswerte wie Kryptowährungen oder Bindungen zu erkunden?

[Tyyexuyx]

Die Idee einer diversifizierten Strategie in so vielen Märkten ist ausgezeichnet, aber wie vermeiden Sie die Risiken unerwarteter Ereignisse?Es gibt immer etwas, das wir nicht vorhersehen können, wie z. B. Brexit oder Pandämie.Es wäre interessant zu wissen, ob Sie diese möglichen Szenarien berücksichtigen oder wenn die Strategie sie von Natur aus aufnimmt.

[yayxoxea]

Es schien mir immer so, dass Hebel 1:10 für eine Strategie, die auf Makro -Stiftungen und -ereignissen basiert, ziemlich aggressiv ist.Wie zuverlässig hat diese Auswahl der Hebelwirkung in Zeiten hoher Volatilität?Vielleicht könnten Sie einen kleinen Hebel ausprobieren, insbesondere wenn Sie dies langfristig projizieren.

[xyauyio11]

Was ich an Ihrer Strategie mag, ist die Ruhe, die zu inspirieren scheint.Es ist nicht üblich, Strategien zu erkennen, die nicht von der ständigen Bewegung des Marktes abhängen und sich auf einige Ereignisse pro Jahr konzentrieren.Ich stelle mir vor, dass Geduld für diese Art von Strategien der Schlüssel ist.Wie gehen Sie mit den Zeiten um, in denen es einfach keine wichtigen makroökonomischen Ereignisse gibt?

[arnaurrn]

Ich mag den Fokus auf globale Märkte.Je aktiver Sie haben, desto mehr Diversifizierungsmöglichkeiten, was gut ist, um Risiken zu reduzieren.Wie gehen Sie jedoch mit dem Gewicht jedes Marktes in Ihrem Portfolio um?Nicht alle Märkte sind gleich, und einige haben möglicherweise mehr Volatilität als andere.Haben Sie eine Grenze für jede Position?

[Wixxy25]

Ich habe viele Strategien gesehen, die von Makroereignissen abhängen, aber nur wenige, die im Laufe der Jahre ständige Ergebnisse haben.Wie viel von der Strategieleistung hängt es davon ab, diese Ereignisse zu erreichen?Es scheint, dass Ihre Strategie auf lange Sicht von guten Eintritts- und Ausstiegszeiten abhängt.Haben Sie gemessen, wie sich dies auf die Gesamtleistung auswirkt?

[Touxyey]

Ihr Drawdown ist sehr gering für eine Strategie, die in so vielen Märkten tätig ist.Ich frage mich, ob Sie in Krisenperioden wie 2008 oder 2020 versucht haben. Diese Jahre sind ein guter Test für eine langfristige Strategie.Nicht alle Strategien überleben diese Zeiträume, daher bin ich daran interessiert zu wissen, wie sich Ihre Strategie zu dieser Zeit verhalten hat.

[Eyoxxyyyua]

Was mir nicht klar ist, ist, wie Sie sich lange oder kurze Positionen entscheiden.Ich nehme an, dass die Makrodaten viel bestimmt, aber gibt es einen Indikator, mit dem Sie die Adresse auswählen?Es wäre großartig zu verstehen, wie Sie diese Positionen einrichten und ob Sie sich auf eine bestimmte Analyse stützen.

[Aiyayaa2000]

Viele sprechen über Diversifizierung, aber nur wenige wenden sie in so vielen Märkten wie Ihnen an.Es klingt interessant, aber ich frage mich, wie Sie mit Korrelationen umgehen.In Krisenzeiten wird die Diversifizierung schwieriger zu kontrollieren.Es wäre nützlich zu wissen, ob Sie die Strategie zu einer Zeit anpassen mussten, in der sich die globalen Märkte in die gleiche Richtung bewegen.

[luisyjenny]

Ich mag es, dass Sie sich keine Sorgen um die Spread oder Provisionen machen.Manchmal führt die Besessenheit dieser Kosten dazu, die Hintergrundstrategie zu übertrieben und aus den Augen zu verlieren.Trotzdem möchte ich wissen, ob Ihre Strategie eine Art von Kostenlimit verwendet oder ob Sie sie einfach als Teil des Risikos annehmen.

[ahlobuy]

Die Idee, eine automatisierte Strategie zu betreiben, die auf makroökonomischen Ereignissen basiert, klingt theoretisch sehr gut, aber ich frage mich, ob Sie die Geschwindigkeit, mit der sich der Markt verändert, nicht unterschätzt.Das Makro kann wichtig sein, aber der Markt ist schnell und manchmal ändert sich eine Entscheidung der Zentralbanken in einer Sekunde.

[alberpkleok85]

Es ist beeindruckend, dass Sie die Strategie auf 20-30 Märkte erweitern möchten.Machen Sie sich nicht Sorgen, dass die Einbeziehung so vieler Vermögenswerte die Kontrolle verlieren kann?Manchmal kann zu viel Diversifizierung die Vorteile der Strategie verwässern.Es kann besser sein, sich auf weniger aktives Fokus zu konzentrieren, aber mit mehr Gewicht.Was denkst du darüber?

[rafakittko]

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, mit Kryptowährungen zu testen?Sie könnten eine gute Ergänzung Ihres diversifizierten Portfolios sein, obwohl seine Volatilität ein Problem für Makrostrategien sein kann.Trotzdem können Kryptobewegungen unabhängig von traditionellen Märkten reagieren und zusätzliche Möglichkeiten bieten.

[Badraver]

Interessanter Ansatz.Ich habe auch eine langfristige Strategie, allerdings mit weniger Märkten.Ich mache mir Sorgen, dass Sie die Effektivität der Strategie in weniger liquiden Märkten verlieren können.Haben Sie eine Liquiditätsbeschränkung in den von Ihnen ausgewählten Märkten oder konzentrieren Sie sich nur auf flüssige Märkte?

[Lorenadayzvera]

Ihre Rentabilitätsgrafiken sehen gut aus, aber der eigentliche Test für eine Makrostrategie besteht darin, wie sie mit den Momenten hoher Unsicherheit umgeht.Eine Wirtschaftskrise oder eine plötzliche Veränderung der Geldpolitik kann Ihre Projektionen beeinflussen.Haben Sie die Strategie unter extremen Bedingungen ausprobiert?

[xyxxayey]

Die historischen Ergebnisse sind gut, aber ich frage mich, wie aktuell die Daten, die Sie entscheiden, sind.Manchmal können Veränderungen der Märkte eine Strategie machen, die gut funktioniert, wird unwirksam.Auf dem Laufenden zu bleiben ist für makroökonomische Strategien von entscheidender Bedeutung.Wie schaffst du das?

[palves5]

Der Schlüssel zu einer langfristigen makroökonomischen Strategie besteht darin, sich an Veränderungen anzupassen.Mussten Sie wichtige Anpassungen in der Strategie vornehmen, um sie an die aktuellen Märkte anzupassen?Einige Strategien, die vor ein paar Jahren gut waren, funktionieren im aktuellen Kontext nicht mehr so ??gut.

[Tyyexoaxyey]

Es ist inspirierend, jemanden mit einem so strukturierten Ansatz zu sehen.Zehn Jahre Erfahrung in quantitativen Strategien ist etwas, das nicht täglich zu finden ist.Ich würde gerne wissen, ob Sie Tests in Schwellenländern in Betracht ziehen.Sie könnten Ihnen mehr Diversifizierung geben, obwohl das Risiko höher wäre.

[alvarodoli]

Beeindruckend, Sie haben einen so niedrigen Drawdown.Normalerweise geht eine Strategie mit einer solchen hohen Hebelwirkung in der Regel wichtige Risiken aus.Es ist ein gutes Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite.Haben Sie eine maximale Verlustlimit, bevor Sie die Strategie schließen, oder vertrauen Sie den automatischen Systemeinstellungen?

[mifripk]

Es ist gut, dass Sie historische Daten in Ihre Grafiken einbeziehen. Denken Sie jedoch daran, dass die Daten der Vergangenheit die Zukunft nicht immer vorhersagen.Insbesondere bei Makrostrategien ist es leicht, in die Falle der "Retrospektion" zu fallen.Wie stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse, die Sie sehen, jetzt in Zukunft bleiben?

[oxriooxta22]

Ich konzentriere mich gerne auf die Diversifizierung zwischen Rohstoffen, Währungen und Indizes.Dies ist der beste Weg, um das Risiko in verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verwässern.Haben Sie die Strategie bei individuellen Aktionen ausprobiert oder bevorzugen Sie es, nur in Indizes und großen Sektoren zu arbeiten?

[txusco]

Wenn Ihr Drawdown wirklich so niedrig ist wie angegeben, haben Sie einen sehr interessanten Wettbewerbsvorteil.Die Aufrechterhaltung der Kontrolle unter Kontrolle ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg in diesem Geschäft.Welche spezifischen Techniken verwenden Sie, um die Drawdown zu begrenzen und die Verluste in kritischen Momenten zu minimieren?

[juanpaaz]

Ihre Strategie klingt solide, aber ich frage mich, ob Sie zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit einer Abdeckung oder Absicherung in Betracht gezogen haben.Obwohl eine gewisse Rentabilität abnimmt, kann dies Ihnen helfen, aus Marktstürmen zu fallen.Die Absicherung kann eine Versicherung sein, die langfristig die Stabilität erhöht.

[jebwnday]

Zehn bis fünfzehn Operationen pro Jahr klingen wenig, aber wenn Sie in mehreren Märkten sind, kann dies sinnvoll sein.Was halten Sie von der Erhöhung der Häufigkeit der Operationen, um die Rendite zu erhöhen?Vielleicht würde eine zusätzliche intradische Strategie Ihren Makroansatz gut ergänzen.

[beleenlopewz94]

Haben Sie noch nie einen Drawdown von mehr als 2%gehabt?Das ist beeindruckend.Obwohl ich mich frage, ob die Hebelwirkung das Risiko zu bestimmten Zeiten hoher Volatilität erhöhen könnte.Vielleicht könnten Sie eine variable Hebelwirkung einrichten, um die Belichtung gemäß dem Markt anzupassen.

[Eyiy45]

Es ist interessant, wie Sie sich in so vielen Vermögenswerten diversifizieren.Haben Sie darüber nachgedacht, ein Portfolio mit unterschiedlichem Hebelgrad zu erstellen?Dies könnte Ihnen helfen, das Risiko zu reduzieren und die Leistung gemäß dem Markt zu verbessern.Manchmal kann ein gestaffelter Ansatz eine intelligente Möglichkeit sein, das Risiko zu verwalten.

[javitapi]

Makro -basierte Strategien können profitabel sein, sind jedoch auch den Unerwarteten am stärksten ausgesetzt.Was tun Sie, wenn es zum Beispiel eine plötzliche Krise gibt, die Sie nicht erwartet haben?Berücksichtigt die Implementierung schneller Warnungen und Antworten in diesen Fällen.

[rokal1212]

Eine langfristige Strategie mit einem so niedrigen Drawdown ist etwas ungewöhnliches, und das zieht viel Aufmerksamkeit auf sich.Verwenden Sie feste oder einstellbare Stopps in Positionen?Ich finde es interessant, wie Sie das Risiko kontrollieren, aber die meisten Strategien sind bei extremen Ereignissen beeinflusst.

[coxvicpkray]

Ich mag die ehrgeizigen Ziele, die Sie haben, aber ich frage mich, ob Sie kein Modell weniger von Makroereignissen haben möchten.Es besteht immer ein Risiko, dass ein isoliertes Ereignis ein gutes Jahr verliert.Wenn Sie möglicherweise eine technische Komponente hinzufügen, können Sie die Abhängigkeit von Makroereignissen ausgleichen.

[Valeraycs12]

Nicht jeden Tag ist eine Strategie mit so wenigen Operationen und Ergebnissen zu sehen, die so solide sind.Es zeigt, dass Sie daran gearbeitet haben, das Risiko zu optimieren.Haben Sie Pläne, Strategien für verschiedene zeitliche Horizonte zu entwickeln?Ich könnte Ihnen helfen, noch mehr zu diversifizieren.

[simba1975]

Bei so vielen Märkten in Ihrem Portfolio muss es kompliziert sein, jeden einzelnen zu verwalten.Verwenden Sie eine zusätzliche Automatisierung, um die Analysezeit zu optimieren?Automatisierung könnte Ihre Strategie in Zukunft noch effizienter machen.

[Iluminastick]

Es ist großartig, eine so gut strukturierte Strategie zu sehen, aber es fasziniert mich, wie Sie in einem so breiten Portfolio Präzision aufrechterhalten.Jeder Markt hat eine eigene Logik, und nicht jeder reagiert gleichermaßen auf Makroereignisse.Haben Sie ein Anpassungssystem für jede Art von Vermögenswert?

[Adelbert666]

Ihr niedriger Drawdown -Ansatz scheint mir erfolgreich zu sein, insbesondere mit Hebel.Trotzdem müssen Sie berücksichtigen, dass die niedrige Operationsfrequenz ein Hindernis für das exponentielle Wachstum des Portfolios sein kann.Vielleicht könnten Sie eine Zwischenfrequenz versuchen, um die Rendite zu erhöhen, ohne das Risiko zu beeinträchtigen.

[ayyayyy19]

Interessanter Fokus auf makroökonomische Ereignisse.Haben Sie jemals darüber nachgedacht, technische Faktoren einzubeziehen, um Ihre Eingänge und Outputs zu verfeinern?Manchmal hilft die Kombination von Techniken bei der Verbesserung der Rentabilität.Es ist nur ein Vorschlag, die Strategie auszugleichen und sich besser vor Volatilität zu schützen.

[thealvarocmb]

Mir gefällt, dass Ihre Strategie nicht von ständigen Operationen abhängt.Es ist zu sehen, dass Sie Geduld und Stabilität schätzen.Vielleicht können Sie einige Beispiele dafür teilen, wie Ihre Strategie in Ereignissen wie Fed -Entscheidungen oder Beschäftigungsdaten reagiert.Für diejenigen, die weniger Erfahrung in Makrostrategien haben, sind diese Details sehr nützlich.

[Wixxi80]

Ihr Ansatz zu mehreren Märkten und Makroereignissen ist solide, aber ich bin gespannt, ob Sie jemals darüber nachgedacht haben, feste Anleihen oder Instrumente einzubeziehen.Sie könnten Ihnen ein größeres Gleichgewicht in Momenten mit hoher Volatilität in anderen Märkten geben.Die Diversifizierung auch in diesen Vermögenswerten wäre für ein Makroportfolio wie Ihre interessant.

[Kharjaz]

Ich würde gerne wissen, ob Sie an alternative Ausgangsstrategien gedacht haben.Manchmal können Strategien, die auf Makroereignissen basieren, zu lange in einer Position bleiben, die keinen Sinn mehr macht.Ein Stufenausgangssystem könnte nützlich sein, um Sie in Momenten der Unsicherheit zu schützen.

[tarzerixx]

Interessant, einen so disziplinierten und langfristigen Ansatz zu sehen.Welche Makroindikatoren betrachten Sie für Ihre Strategie am relevantesten?Jeder Markt reagiert auf verschiedene Daten, und es wäre nützlich zu verstehen, welche Sie mehr verwenden.Verwenden Sie eine qualitative Analyse für bestimmte Ereignisse oder ist alles quantitativ?

[45]

Es wäre nützlich, ein wenig mehr technische Details darüber zu sehen, wie Sie Ihre Parameter für jeden Markt festlegen.Wir wissen, dass Sie eine Makrostrategie haben, aber die spezifische Konfiguration jedes Vermögenswerts wäre für diejenigen, die wir lernen möchten, interessant.Wenn Sie weitere Informationen teilen, würden uns viele sicherlich helfen, den Prozess besser zu verstehen.

[Yoahnda.G15]

Ein solider makroökonomischer Ansatz mit niedriger Häufigkeit von Operationen und einer solchen genauen Risikokontrolle ist nicht einfach zu erreichen.Ich bin interessiert zu wissen, wie Sie Hebelwerte berechnen, ohne das Portfolio zu sehr zu beeinträchtigen.Vielleicht könnten Sie einige Beispiele dafür teilen, wie Sie das Risiko entsprechend der Volatilität jedes Marktes anpassen.