Thema: Dynamische Trailing Stops von Plutonite

Hallo zusammen,

Wir alle haben einen Traum: die Gewinne, die wir mit einem Trade machen, behalten zu k�nnen, jeden Lauf bis zum Ende zu meistern und uns vor Peitschen zu sch�tzen.

Jeder wei�, dass es einfach ist, in einen Trade einzusteigen, aber in der Regel sehr schwierig, einen vern�nftigen Ausstieg zu machen. Um ihre Gewinne zu sch�tzen, verwenden viele Leute daher Trailing Stops (d. h. Stop-Loss-Stopps, die sich bei einem profitablen Long-Trade nach oben und bei einem Short-Trade nach unten bewegen). sind aufgrund der Einfachheit solcher Methoden immer noch unzufrieden, was dazu f�hrt, dass ihnen ein Gro�teil ihrer Gewinne entgeht.

Als m�gliche L�sung habe ich dieses System entwickelt, das ich gerne mit Ihnen teilen m�chte. Ich werde nicht diskutieren, wie man in den Markt einsteigt, sondern nur, wie man aussteigt. Es gibt kein T/P, sondern nur den S/L-Wert, den wir wie folgt definieren:

Die Anzahl der Pips unter dem Schlusswert der letzten Kerze, bei der wir den Handel beenden

Jetzt werden wir die Gr��e dieses Stop-Loss tats�chlich durch eine einfache Berechnung variieren, die am Ende jeder folgenden Kerze durchgef�hrt wird, sobald wir einen Handel eingehen. Ich werde hier in diesem Beitrag aufh�ren, da an dieser Stelle mehrere Optionen (ATR usw.) verf�gbar sind und alle Vorschl�ge willkommen sind. Meine eigenen Berechnungen finden Sie im folgenden Beitrag.

Zitat von ;

Sehr interessantes Konzept hier. H�tten Sie �ber die Verwendung von ATR oder Vielfachen von ATR nachgedacht, anstatt eine beliebige Zahl f�r y anzugeben, h�tten Sie etwas vollst�ndig Dynamisches, das ATR und die Verh�ltnisse, von denen Sie sprechen, ber�cksichtigt, die die Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung ber�cksichtigen. Beispielsweise k�nnte die ge�nderte Formel wie folgt aussehen (wobei ATR eine 9-Perioden-ATR ist): SL = (vorheriger SL) (ATR*3)*R Dies k�nnte bedeuten, dass anstelle einer festen y-Zahl f�r einen Trendmarkt und In einem �berlasteten Markt haben Sie ein variables Verh�ltnis, das f�r das R-Verh�ltnis von Bedeutung ist. Ohne es zu testen, bin ich mir nicht sicher, ob dies die Peitsche erh�hen w�rde oder nicht, aber meiner Meinung nach hilft die Einf�hrung von ATR bei der Betrachtung der Marktbreite, was n�tzlich ist, wenn man die Volatilit�t misst.

Vielen Dank f�r diesen Rogerha! Das habe ich auf jeden Fall, aber ich konnte dieses unsinnige ATR-Zeug vorher beim besten Willen nicht verstehen und beschloss, es aufzugeben, um meine Unwissenheit zu feiern. Nun, es ist gut, dass Sie dieses Thema angesprochen haben. USDJPY macht derzeit einen Trend und ich wollte zu diesem Thread zur�ckkehren, um etwas SL-Erleuchtung von ... mir selbst zu erhalten, haha. Auf jeden Fall ist das ein toller Vorschlag. Ich werde einige Zahlen ausprobieren und mich dann bei Ihnen melden. �brigens, Leute, das ist KEIN von Ihrem Broker ausgef�hrter Trailing Stop! Ihr Broker muss keinen Trailing Stop haben. Dies ist eine manuelle Methode, bei der Sie Ihren SL bei jedem Abschluss eines Balkens �ndern m�ssen. Es kann programmiert werden, und vielleicht sehen wir bald einen EA. Nochmals vielen Dank, Rogerha. PS: Irgendwelche Ideen, wie wir den ATR-Faktor kennzeichnen k�nnen, damit der SL nicht jedes Mal an Gr��e zunimmt?

Sehr interessantes Konzept hier. H�tten Sie �ber die Verwendung von ATR oder Vielfachen von ATR nachgedacht, anstatt eine beliebige Zahl f�r y anzugeben, h�tten Sie etwas vollst�ndig Dynamisches, das ATR und die Verh�ltnisse, von denen Sie sprechen, ber�cksichtigt, die die Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung ber�cksichtigen. Beispielsweise k�nnte die ge�nderte Formel wie folgt aussehen (wobei ATR eine 9-Perioden-ATR ist): SL = (vorheriger SL) (ATR*3)*R Dies k�nnte bedeuten, dass anstelle einer festen y-Zahl f�r einen Trendmarkt und In einem �berlasteten Markt haben Sie ein variables Verh�ltnis, das f�r das R-Verh�ltnis von Bedeutung ist. Ohne es zu testen, bin ich mir nicht sicher, ob dies die Peitsche erh�hen w�rde oder nicht, aber meiner Meinung nach hilft die Einf�hrung von ATR bei der Betrachtung der Marktbreite, was n�tzlich ist, wenn man die Volatilit�t misst.

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F�r diejenigen, die experimentieren m�chten, wie konservativ/locker der SL gemacht werden kann, schlage ich vor, Y1, Y2 und Y3 (eines f�r jede Situation) zu haben und mit jedem f�r sich zu spielen. Das Gleiche gilt f�r R, das ich jetzt zu verbessern versuche, da ein Verh�ltnis der L�ngen der beiden vorherigen Kerzen keineswegs ein ideales Ma� f�r die Volatilit�t ist. Dies alles dient �brigens der Automatisierung/Unterst�tzung der Entscheidung des H�ndlers. Viele gute Trader tun dies unbewusst, obwohl sie den SL m�glicherweise nicht bei jeder Kerze bewegen, wie wir es hier tun

Au�erdem wurde mir heute klar, dass stochastische Methoden aus der statistischen Analyse �hnliche Ergebnisse liefern (weil unsere Methode Anleihen bei der Wahrscheinlichkeitstheorie nimmt). Um es selbst zu sehen, probieren Sie einen vollst�ndigen stochastischen Indikator mit den Einstellungen (20, 8, 4) auf einem H4-Diagramm aus und verfolgen Sie einen guten Eintrag auf �hnliche Weise wie in den obigen Beispielen. Gr��e, -P

F�r diejenigen, die experimentieren m�chten, wie konservativ/locker der SL gemacht werden kann, schlage ich vor, Y1, Y2 und Y3 (eines f�r jede Situation) zu haben und mit jedem f�r sich zu spielen. Das Gleiche gilt f�r R, das ich jetzt zu verbessern versuche, da ein Verh�ltnis der L�ngen der beiden vorherigen Kerzen keineswegs ein ideales Ma� f�r die Volatilit�t ist. Dies alles dient �brigens der Automatisierung/Unterst�tzung der Entscheidung des H�ndlers. Viele gute Trader tun dies unbewusst, obwohl sie den SL m�glicherweise nicht bei jeder Kerze bewegen, wie wir es hier tun

Hallo Leute, danke f�r die Antwort! Y wird nicht durch Regeln ermittelt, es ist lediglich die Anzahl der Pips, um die wir das S/L erweitern oder verkleinern, je nachdem, ob die Bewegung schneller, langsamer oder gegen uns gerichtet ist. Ich habe 20, -5 und -20 (jeweils f�r jeden Fall) gew�hlt, weil das durch Ausprobieren f�r dieses Paar (GBPJPY) gut funktioniert. F�r EURUSD k�nnten etwa 6, -2 und -6 funktionieren. Es tut mir leid f�r etwaige Verwirrung, ich werde versuchen, ein ausf�hrliches Zahlenbeispiel zu ver�ffentlichen. Und danke f�r das Angebot von EA, ich h�tte es selbst programmiert, aber ich m�chte zuerst die beste Methode finden! Bitte spielen Sie damit herum und sehen Sie, ob Sie eine bessere Gleichung/Methode finden k�nnen. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir den SL f�r jede neue Kerze auf den Er�ffnungskurs der aktuellen Kerze (Schlusskurs der vorherigen) verschieben.

Geben Sie das vollst�ndige Regelwerk eindeutig an und ich programmiere einen EA, der an jede beliebige Bestellung angeh�ngt werden kann und den Stopp mit dieser Methode verwaltet. Wie die anderen wei� auch ich nicht, wo Y herkommt.

Hallo Plutonite: Ich habe eine Frage zur Bestimmung von Y. Sie erw�hnen, dass Y beispielsweise 20 Pips betr�gt. Wie ermitteln Sie diese Zahl? �brigens � ich habe in die gleiche Richtung gedacht wie Sie. Meiner Meinung nach gibt der Standard-Ausstiegstrend bei einem Durchbruch eines gleitenden Durchschnittes viel zur�ck.

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Ok, wir m�chten einen Wert f�r unseren Stop-Loss festlegen, der vom Schlusskurs der vorherigen Kerze �bernommen wird. Der Einfachheit halber werden wir uns nur mit LONG-Positionen befassen. Short-Positionen sind genau das Gleiche, machen Sie es einfach umgekehrt. Wir werden uns in allen Beispielen mit H4-Balken befassen. Jetzt sind Sie in einen Long-Trade eingestiegen. Beginnen Sie mit Ihrem anf�nglichen S/L-Wert X. Der Wert von X h�ngt vom Diagramm ab, etwa 60�70 Pips f�r GBPJPY oder 25�30 Pips f�r EURUSD. Am Ende dieser Kerze haben Sie entweder:Eine Kerze, die gr��er ist als die vorherige, in Aufw�rtsrichtung (d. h. schlie�en gt; �ffnen) Eine Kerze, die kleiner ist als die vorherige, nach oben gerichtet Eine Kerze in der entgegengesetzten Richtung Richtung (d. h. schlie�en lt; �ffnen) Wir werden den Wert je nach Fall zuweisen. F�r den ersten Fall gilt: SL = (vorheriges SL) Y*R, wobei Y beispielsweise 20 Pips betr�gt und R das Verh�ltnis der H�he dieser Kerze (Schluss-�ffnungspunkt) zur H�he des vorherigen Kerzenhalters (Schluss-�ffnungspunkt) ist. F�r den zweiten und dritten Fall: SL = (vorheriges SL) � Y*R, wobei R dasselbe wie oben ist und Y = 5 f�r den zweiten Fall, Y=20 f�r den dritten. Diese Zahlen beziehen sich alle auf GBPJPY. Schlie�lich haben Sie einen H�chstwert und einen Mindestwert f�r Ihr SL, die nicht �berschritten werden d�rfen. Dies sollte bei etwa 120 Max und 30 MIN liegen, wiederum f�r GBPJPY. Beispiele folgen in K�rze.

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Ok, wir m�chten einen Wert f�r unseren Stop-Loss festlegen, der vom Schlusskurs der vorherigen Kerze �bernommen wird. Der Einfachheit halber werden wir uns nur mit LONG-Positionen befassen. Short-Positionen sind genau das Gleiche, machen Sie es einfach umgekehrt. Wir werden uns in allen Beispielen mit H4-Balken befassen. Jetzt sind Sie in einen Long-Trade eingestiegen. Beginnen Sie mit Ihrem anf�nglichen S/L-Wert X. Der Wert von X h�ngt vom Diagramm ab, etwa 60�70 Pips f�r GBPJPY oder 25�30 Pips f�r EURUSD. Am Ende dieser Kerze haben Sie entweder:Eine Kerze, die gr��er ist als die vorherige, in Aufw�rtsrichtung (d. h. schlie�en gt; �ffnen) Eine Kerze, die kleiner ist als die vorherige, nach oben gerichtet Eine Kerze in der entgegengesetzten Richtung Richtung (d. h. schlie�en lt; �ffnen) Wir werden den Wert je nach Fall zuweisen. F�r den ersten Fall gilt: SL = (vorheriges SL) Y*R, wobei Y beispielsweise 20 Pips betr�gt und R das Verh�ltnis der H�he dieser Kerze (Schluss-�ffnungspunkt) zur H�he des vorherigen Kerzenhalters (Schluss-�ffnungspunkt) ist. F�r den zweiten und dritten Fall: SL = (vorheriges SL) � Y*R, wobei R dasselbe wie oben ist und Y = 5 f�r den zweiten Fall, Y=20 f�r den dritten. Diese Zahlen beziehen sich alle auf GBPJPY. Schlie�lich haben Sie einen H�chstwert und einen Mindestwert f�r Ihr SL, die nicht �berschritten werden d�rfen. Dies sollte bei etwa 120 Max und 30 MIN liegen, wiederum f�r GBPJPY. Beispiele folgen in K�rze.

Das sieht gut aus. Haben Sie eine Formel, um zu Y zu gelangen? Danke sch�n.

1 Anhang(e) Und in der darauffolgenden Woche weitere 300-350 Pips. Das sind 700-800 Pips in 2 Wochen, der Einstieg basiert auf der folgenden einfachen Preisaktion und der Ausstieg basiert auf dieser Methode. Das Leben ist nicht schlecht, oder? Demonion mit weitreichendem Markt kommt bald! Lassen Sie mich wissen, was Sie bisher denken.
https://www.tradingintuitive.com/tra...ar_serbia.html