Es muss einen Verlierer in diesem Spiel geben. Wer würde es sein? SB oder FX Broker? Habe ein Gefühl, dass SB Geld für diese Strategie verlieren würde.
Es muss einen Verlierer in diesem Spiel geben. Wer würde es sein? SB oder FX Broker? Habe ein Gefühl, dass SB Geld für diese Strategie verlieren würde.
Es scheint mir, als wäre es eine Art von operativer Arbitrage, weil es fast mehr damit zu tun hat, Geld zu mischen und die Pip-Werte zu bestimmen, als es den Markt vorwegnimmt. Eine grundsätzlich gleichmäßige Verteilung von profitablen Trades zwischen Long und Short sollte ausreichen, um keine roten Fahnen zu ziehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass konsequentes Verlieren auf einem Forex-Forex-Konto unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich zieht, ansonsten sind Sie nur ein weiterer Trader, soweit sie wissen. Wie verliert jemand? Es gibt viele Arten von Arbitrage in verschiedenen Märkten, aber mit großen Brokern und modernen Netzwerken sind sie schwieriger für Einzelhändler zu nutzenZitat von ;
http://en.wikipedia.org/wiki/ArbitrageEin Beispiel ist, wenn die SP 500-Futures fallen, aber der zugrunde liegende ienindex steigt immer noch. Es gibt eine theoretische Arbitrage, die große Broker durch die Ausnutzung vorübergehender Ungleichgewichte für einen garantierten Gewinn erzielen können. Wenn Sie jemals beobachtet haben, wie eng der Index auf die Futures reagiert, wissen Sie, wie kurz die Ungleichgewichte anhalten.
Peter, danke, dass du dieses nette System mit uns geteilt hast. Frage: Wenn Sie die Hebelwirkung, die mit Ihrem BrokerSB zur Verfügung steht, optimal genutzt haben, könnten Sie die gleichen Ergebnisse mit kleineren Zügen erzielen? Wenn Sie die Positionsgrößen in Ihrem Beispiel auf das Zehnfache erhöhen, können Sie die Ähnlichkeitsgewinne aus einem Zehntel der Bewegung des Währungspaares machen (150 Pips statt 1500 in Ihrem Beispiel)? dh da dies risikofrei ist, nutzen Sie die Hebelwirkung, solange Sie genügend Spielraum haben, um einer Bewegung von 150 Pip standzuhalten?
Gibt es trotzdem einen Demo Account bei City Index? Kann mir jemand meine Gedanken bestätigen? Nach dem ersten Post handeln wir 1 Lot bei jedem Broker und nehmen einen 150 Pip Verlust. Also sollten 2000 $ auf jedem Konto ausreichen, wenn wir 150 Pips DD bekommen, bleiben uns 500 $ übrig. Wir erhalten 608GBP für die gesamte Arbitrage, die ungefähr 1200 $ beträgt. Unser Startkonto war 2x2000 $ = 4000 $ 1200 $ = 5200 $. Was gibt uns einen 30% ROI von der Arbitrage?
Warum brauchst du keinen? Wenn du jeden Tag mehr für den Short-Handel bezahlst, als du für den Long-Trade verdienst. Wenn Sie beide Geschäfte offen lassen, nehmen wir 3 Monate an, Sie könnten 100 $ Rollover-Gebühren zahlen, und Ihre Spread-Arbitrage wird es nicht einmal abdecken. Liege ich falsch? Wenn ja, bitte erklären. Vielen Dank
Siehe Beitrag # 37
Wie ich es verstehe, benutzt man eine 1500 Pip Bewegung
Ich habe dieses System sehr sorgfältig in Excel modelliert und gezeigt, dass es funktioniert, aber nur wenn der Preis um 400 bis 500 Punkte steigt, dann machen Sie nicht viel Geld für das Risiko, das Sie tatsächlich eingehen. * Es besteht das Risiko, dass Sie werden nicht beide Hälften des Handels zu einem attraktiven Zinssatz erhalten. Man kann rutschen oder nicht platzieren, besonders wenn der Markt aktiv ist. Sie müssen auch eine ziemlich große Position halten, möglicherweise für eine Weile, und es gibt Probleme, dass eine Partei Ihr Konto einfrieren oder den Handel schließen kann, so dass Sie einen nicht geschlossenen Teil haben. Wenn dies geschieht, wenn sich der Markt dramatisch bewegt, könnten Sie hunderttausend Downs finden, die alle ein paar tausend Profit abwerfen. Schließlich kann das Unternehmen, mit dem Sie es zu tun haben, pleite gehen, was im heutigen Klima kaum phantasievoll ist. Sehen wir uns die Zahlen an. Sie erhalten in der Regel 3 Pips Spread für GBPUSD (Beachten Sie, dass GBPJPY einen größeren Spread hat und es nicht profitabler ist). Also, für eine Wette von £ 10pip, beginnen Sie £ 30 im Loch. Natürlich können Sie auch riskieren, indem Sie beide Hälften verzögern, bis die Kurse übereinstimmen, oder zwei Limit-Orders platzieren, aber dies wirkt sich nicht auf die Arbitrage aus. Sie nehmen einfach eine Position auf dem Markt ein, die gegen Sie gehen könnte. Ebenso, wie ein Poster vorgeschlagen hat, wenn Sie ein Bein früh verlassen, ist dies effektiv identisch mit dem Beenden beider Beine und dann sofort ein neues Bein in der gewählten Richtung zu platzieren, so dass es tatsächlich die Rentabilität nicht ändert. Die BBS lässt mich die Excel-Daten nicht gut posten, aber hier ist eine Zusammenfassung. Beginnen Sie mit GBPUSD bei 1,78691,7871 (d. H. 2-Punkte-Spread). Platzieren Sie eine Spread-Wette über £ 10 und verkaufen Sie £ 178.710 an Währung. Jetzt modelliere 5, 10, 100 Tick-Bewegungen und deren negative Gegenstücke und arbeite das Netz PL aus. 5 - £ 40 10 - £ 40 100 - £ 34 200 - £ 18 300 £ 10 500 £ 97 1000 £ 491 1500 £ 1.123 -1500 £ 1.333 -1000 £ 552 -500 £ 103 -300 £ 11 -200 - £ 18 -100 - £ 34 -10 - £ 40 -5 - £ 40 Wie Sie sehen können, werden Sie die meiste Zeit Geld verlieren. Ich schaute auf historische Daten und fand nur wenige Tage, an denen Sie Geld verdienen würden, selbst wenn Sie in 3-Tages-Intervallen gingen und optimal gehandelt haben (die hohen und niedrigen Preise erhalten). Sie müssen auch die Kosten für das Halten der Position berücksichtigen. Wenn die SB-Firma einen Rollover von der Hälfte des Spreads changiert, dann verzehrt das auch Ihre Profite zu £ 10 pro Nacht für eine £ 10-Wette und einen Zwei-Pip-Spread. Also, wenn es eine Woche dauert, um diese 500 Punkte Bewegung zu bekommen, hast du immer noch Geld verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, zu handeln, es sei denn, Sie können einen freien Roll-Over auf der SB-Seite erhalten oder diese Kosten aus den Leerverkaufszinsen decken. Als ich vor kurzem geschaut habe, würde das Halten einer GBPUSD-Shortposition Sie tatsächlich kosten, da Broker die fälligen Gebühren berechnen, aber sie können sich je nach Broker unterscheiden. Dies macht es eher situativ und beschränkt es auf eine begrenzte Anzahl von Brokern und SB-Unternehmen, von denen jeder die Arbitrage erspähen und Ihre Position mit ihnen schließen könnte, was Sie mit einer potenziell großen ungesicherten Position belässt. Gegeben wie lange du willstmüssen auf die erforderliche Bewegung warten, müssen Sie auch die Opportunitätskosten der Bindung von Risikokapital auf diese Weise berücksichtigen. Ich bin jedoch offen für die Überzeugung, dass dies immer noch ein lohnenswerter Ansatz ist. Grüße FoF. * Bevor Sie mir sagen, dass es Arbitrage und damit risikofrei ist, lassen Sie mich sagen, dass ich etwas über das Thema weiß, nachdem ich für Investmentbanken in der Preisgestaltung und im Risikobereich gearbeitet habe. Natürlich ist es immer möglich, dass ich bei meinen Berechnungen einen Fehler gemacht habe.
Nein, wie ich am Anfang des Threads sagte Herr P ist nicht der ursprüngliche Autor, Kredit, wo es fällig ist, wenn das tatsächlich der Typ ist, aber ich werde wieder sagen, der ursprüngliche Artikel wurde vor Jahren von Roby Burns ein sehr talentiertes geschrieben ienhändler, für den ich viel Bewunderung habe. Hier ist der Link zu einem System, das der Typ nicht mehr benutzt. Weil ...... na was denkst du?
http://www.financial-spread-betting....adbetting.html
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