Thema: InsomiaFX Korrelation Double Hedge EA

1 Attachment (s) EA ualisiert und nur hier gepostet: Option, Drawdowns zu begrenzen, wenn 2 Paare verwendet werden Option, nur Pair 1 allein zu handeln Lassen Sie uns die neuen Parameter diskutieren: VAR_DoubleHedge = true Wenn beide Paare aktiviert sind wird gehandelt werden. Es wird keine Marge verwendet und der Swap wird negativ sein. Wenn false, wird nur Paar 1 gehandelt. Es wird eine Marge geben und der Swap wird positiv sein (vorausgesetzt, Sie bleiben bei AUDJPYCADJPY). VAR_DDLimit = 0 Dies ist eine einfache Drawdown-Sperre. 0 bedeutet, dass dieser Parameter nicht verwendet wird = OFF (gefährlich !!) Lässt dies auf 10.000 (USD) setzen. IF 2 Pairs sind offen und ein Paar ist negativ mehr als 10.000 als NO Paar wird geschlossen. Lasst uns darauf warten, dass sich die Korrelation umkehrt. Wenn nur 1 Paar offen ist, aber mehr als 10.000 negativ ist, wird KEIN anderes Paar erstellt. Lets wait ... Sobald die Paare unter 10.000 USD (wie 9500) fallen, wird der Handel fortgesetzt, Paare können geschlossen und neu erstellt werden. Oder Kursgewinnchancen sind während einer DD-Sperre gesperrt, aber besser als ein Margin Call.
https://www.tradingintuitive.com/att...3957223719.mq4

Doppelhecke? Fehle ich hier etwas? Long AUDJPY Short AUDJPY Long CADJPY Short CADJPY Wie ist es möglich, aus zwei entgegengesetzten Positionen Profit zu machen? Wenn AUDJPY um x Pips ansteigt, dann wird die Long-Position x Pips Profit machen, aber die Short-Position würde x Pips Verluste machen, die sich gegenseitig aufheben. Gleiches gilt für CADJPY. Ab dem Zeitpunkt, an dem alle 4 Positionen offen sind, ist es unmöglich, Profit zu machen und Sie werden den Swap verlieren.

Haben Sie den Unterschied in AUDJPYCADJPY 2007 gesehen? 2007.10.01 0:00 107,80 2007.10.01 0:00 122,36 Delta: 14,56

Hey Gumrai, schön dich hier zu sehen. Das System heißt Correlation Double Hedge, nicht Double Hedge. Wir wollen, dass die Double-Hedge-Strategie die Margin aufhebt und somit mehr Geld hat, um Drawdowns zu überstehen. Swap ist negativ, ja. Aber Sie können dies mit VAR_DoubleHedge = false ausführen und haben nur Paar 1 mit Marge und einen positiven Swap. Was besser ist, ist der einzelne Händler, denke ich. Gewinne werden von jedem Paar getrennt voneinander gemacht. Wenn Paar 1 (Ordnung 1A 1B) als Summe einen Gewinn hat, schließen wir dieses Paar. Werfen Sie dies auf ein Demo-Konto und sehen Sie, wie es funktioniert. txfxtrader, Pip-Differenzen (2.5% aktuell) und Lot-Size-Differenzen (0.5%) bezogen auf den USD-Basiswert können bei Bedarf angepasst werden. Im Moment keine große Sache. Wenn wir uns den Details zuwenden, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass sich CADJPY normalerweise mit einem größeren Pip-Unterschied als AUDJPY ändert. Das ist Feinabstimmung für die Zukunft. Lassen Sie uns zuerst sehen, ob dieses Konzept über ein paar Wochen hinweg funktioniert.

1 Anlage (n) Hatten die Daten zu teilen ... hier sind die letzten 85 Monate zum Abschluss.

Als nächstes werde ich die DLL erweitern, um die Korrelation für uns zu berechnen, so dass wir verschiedene Auftragseinstiegspunkte testen können. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Wie berechnet man den Korrelationskoeffizienten?
http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspxIch mag C CLI, um MT4-DLLs zu codieren. Der Korrelationscode funktioniert folgendermaßen: Eingefügter Code arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3, 2, 4, 5, 6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = gnew arraylt; doublegt; {9, 7, 12, 15, 17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); für (int i = 0; i lt; array1Länge; i ) array_xy = array1 * array2; für (int i = 0; i lt; array1Länge; i ) array_xp2 = Mathematik :: Pow (array1, 2.0); für (int i = 0; i lt; array1Länge; i ) array_yp2 = Mathematik :: Pow (array2, 2.0); Doppelte Summe_x = 0; Doppeltes sum_y = 0; Doppelte Summe_xy = 0; Doppelte Summe_xpow2 = 0; double sum_ypow2 = 0; für jedes (doppeltes n in Array1) sum_x = n; für jedes (double n in Array2) sum_y = n; für jedes (doppeltes n in array_xy) sum_xy = n; für jedes (double n in array_xp2) sum_xpow2 = n; für jedes (double n in array_yp2) sum_ypow2 = n; doppelt Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); Doppel Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); double Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * sum_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); Konsole :: WriteLine (CORREL: Correl);

Zitat von ;

Hey, schön dich hier zu sehen. Das System heißt Correlation Double Hedge, nicht Double Hedge. Wir wollen, dass die Double-Hedge-Strategie die Margin aufhebt und somit mehr Geld hat, um Drawdowns zu überstehen. Swap ist negativ, yep. Aber Sie können dies mit VAR_DoubleHedge = false ausführen und haben nur Paar 1 mit Marge und einem positiven Swap. Was besser ist, ist der einzelne Händler, denke ich. Gewinne werden von jedem Paar getrennt voneinander gemacht. Wenn Paar 1 (Ordnung 1A 1B) als Summe einen Gewinn hat, schließen wir dieses Paar. Werfen Sie dies auf ein Demo-Konto und sehen Sie, wie es funktioniert ....

Ja, aber wenn Sie das korrelierte Paar schließen, das profitabel ist, bleibt das Nettoexposure von AUDCAD. Wenn AUDCAD in dieselbe Richtung fortfährt, würden Sie bald stark verlieren. Wenn Sie einfach Pair 1 (Order 1A 1B) handeln, haben Sie wieder ein Nettoengagement gegenüber AUDCAD

Jedes Paar, das geschlossen wird, wird sofort neu erstellt, es sei denn, dies wird durch den Parameter VAR_DDLimit verhindert, um große Drawdowns zu vermeiden. Das Nettoengagement gegenüber AUDCAD ist langfristig nur dann relevant, wenn ein Paar nicht wochenlang geschlossen wird. Schauen Sie, wie stark sich AUDCAD in 48 Stunden ändert. Es ist sehr wenig. Der EA verfügt über ein Codebeispiel, um die CADJPY-Losgröße an die AUDJPY-Losgröße anzupassen, die auf demselben USD-Basiswert basiert. Wenn also ein Paar geschlossen wird, kann die Losgröße für das nächste Paar angepasst werden, und jeder Unterschied in AUDCAD wird entfernt. Dies ist auch der Fall, in dem die pip-Preisunterschiede, wie von txfxtrader und eventuellen Unterschieden in der täglichen Volatilität zwischen AUDJPY und CADJPY angegeben, übereinstimmen. Aber das ist alles Feintuning. Da erwartet wird, dass Paare mehrmals am Tag geschlossen und wieder geöffnet werden, sollte jede Unsymmetrie in AUDCAD irrelevant sein, zumindest für kurzfristige Demo-Tests. Denken Sie daran, dass sich die Korrelation innerhalb weniger Minuten um mehr als 50% um ein Paar mischen kann. Korrelation ist der Schlüssel hier, um über Gewinne oder Verluste zu entscheiden, alles andere ist ziemlich unwichtig. Wenn Sie nur Paar 1 handeln, tun Sie das hauptsächlich, um Swap zu sammeln. Es ist eine sehr stabile, sehr lohnende Swap-Cash-Kuh. Darüber hinaus können Sie jeden Korrelationsgewinn einbuchen. Wenn Sie die Losgrößen wie oben beschrieben anpassen, werden alle AUDCAD-Änderungen automatisch auf 0 gesetzt, da Paar 1 nach dem Schließen neu erstellt wird. In der Tat, wenn Sie ein Swap-Only-Trader sind, kann ich mir keine andere Möglichkeit vorstellen, Verluste aufgrund von Netto-Exposure zu vermeiden, als das Paar mit Korrelation zu schließen. Gewinnen Sie einen schönen Bonusgewinn und erstellen Sie das Swap-Paar neu. Entfernen Sie eventuell aufgetretene Netto-Exposure-Differenz, indem Sie die Losgrößen mit demselben USD-Wert anpassen.

EA öffnet keine Position.

Benutzt du Exness?
https://www.exness.com/trial_accountWenn ja, müssen Sie AUDJPY öffnen und den EA an das Diagramm anhängen. Für alle anderen Broker müssen Sie den Währungspaarcode wie im OP erläutert ändern.